🔴Содержание канала:

Кейсы:
#черный_понедельник

Стратегии и паттерны:
#стратегии
#кросс_стратегии
#комбинации
#SMA_50
#SMA_100
#SMA_200
#бычья_свеча
#bull_pinbar
#bullish_engulfing
#медвежья_свеча
#bear_pinbar
#bearish_engulfing
#исторический_максимум
#re_low
#re_high
#golden_cross
#death_cross
#корреляция
#серия_падений
#серия_роста
#momentum
#каналы_Дончиана
#stdev

Индикаторы:
#MACD
#RSI
#Heikin_Ashi
#Supertrend
#HHHL

Месяц:
#январь
#февраль
#март
#апрель
#май
#июнь
#июль
#август
#сентябрь
#октябрь
#ноябрь
#декабрь

День недели:
#понедельник
#вторник
#среда
#четверг
#пятница
#суббота
#воскресенье

Другое:
#ФРС
#ЦБРФ
#рецессия
#инфляция
#сезонность
#волатильность
#облигации
#spreads
#в_сравнении
#гэпы
#сентимент
#breadth
#reactions
#коррекции
#drawdown
#bull_market
#bear_market
#alert
#YTD

Инструменты:

Индексы:
#SPX
#NASDAQ
#DOWJONES
#DAX
#CAC
#NIKKEI225
#HSI

Акции:
#AAPL

Индексы РФ:
#IMOEX
#MCFTR
#RTSI

Commodities:
#BRENT
#GOLD
#SILVER
#COPPER
#NG

FX и Crypto:
#DXY
#EURUSD
#GBPUSD
#USDJPY
#USDCAD
#AUDUSD
#USDCHF
#USDRUB
#BTC
#ETH

Другие:
#VIX

инструмент: IMOEX
таймфрейм: D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Каналы Дончиана состоят из верхней границы (максимум за последние N торговых дней) и нижней границы (минимум за последние N торговых дней). Пробой границ формирует сигнал на открытие/закрытие позиции.

⚪️Стратегия:
1. если close свечи > верхней границы, то открываем лонг;
2. если close свечи < нижней границы, то открываем шорт;

выводы: на графике представлены PnL стратегии при N = 5, 10 и 20 торговых дней; все варианты стратегии демонстрировали неплохой результат в периоды резких снижений (в 2008, 2020 и 2022 годах). Доходность в год: вариант №1 = 11.6%, вариант №2 = 13.8%, вариант №3 = 14.2%. Доходность индекса IMOEX = 11.6% (индекса IMOEX полной доходности = 14.6%).

#IMOEX
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1H
период: с 2015 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Каналы Дончиана состоят из верхней границы (максимум за последние N часовых свечей) и нижней границы (минимум за последние N часовых свечей). Пробой границ формирует сигнал на открытие/закрытие позиции.

⚪️Стратегия:
1. если close свечи > верхней границы, то открываем лонг;
2. если close свечи < нижней границы, то открываем шорт;

выводы: на графике представлены PnL стратегии при N = 5, 10 и 20 часовых свечей; все варианты стратегии демонстрировали устойчивый результат в периоды резких снижений (2020 и 2022 годах). Доходность в год: вариант №1 = 12.8%, вариант №2 = 13%, вариант №3 = 17.4%. Доходность индекса IMOEX = 7.2% (индекса IMOEX полной доходности = 13.9%).

#IMOEX
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

инструмент: фьючерс Ri1!
таймфрейм: 1H
период: с начала 2025 года
комиссии: фиксированная, 25 пунктов на сделку
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Динамика Ri1! и PnL стратегии на основе каналов Дончиана, с параметрами (50,50):
1. если close свечи > максимума за 50 часовых свечей, то открываем лонг;
2. если close свечи < минимума за 50 часовых свечей, то открываем шорт.

⚪️Критерии эффективности* стратегии:
1. среднемесячная доходность стратегии = 5.2% (Ri1! = 1.9%);
2. фактор восстановления = 3.64 (Ri1! = 3.4);
3. к.Шарпа = 0.55 (Ri1! = 0.25);
4. к.Сортино = 2.7 (Ri1! = 0.77).

* интерпретация критериев см. в QUANTS EXTRA
#RTSI
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана