инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2020 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: индикатор Supertrend.

⚪️Стратегия на основе использования индикатора Supertrend за последние 5 лет показала доходность = 16.7% в год (доходность IMOEX с 2020 года составляет -1.1%).

⚪️Критерии эффективности стратегии:
1. К.Шарпа = 0.37;
2. К.Сортино = 0.85;
3. Фактор восстановления = 6.3.

⚪️В QUANTS EXTRA*: правила стратегии, определения критериев эффективности стратегии, тест стратегии на данных с 2000 года.

* пробный период 2 недели
#IMOEX
#стратегии
#Supertrend

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2020 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: HHHL (higher high, higher low).

⚪️Правила стратегии:
1. Если high свечи > high предыд. свечи И low свечи > low предыд. свечи, то открываем лонг;
2. Если high свечи < high предыд. свечи И low свечи < low предыд. свечи, то открываем шорт.

выводы: PnL стратегии HHHL незначительное время находился в положительной зоне с 2000 года, но добавление дополнительного условия* полностью поменяло картину: с 2020 г. PnL стратегии показывает рост. Доходность в год стратегии = 7.9%, стратегии с доп.условием = 13%, индекса IMOEX = 11.6%, индекса IMOEX полной доходности = 14.4%.

* доп.условие см. в QUANTS EXTRA
#IMOEX
#стратегии
#HHHL

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1H
период: с 2015 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Каналы Дончиана состоят из верхней границы (максимум за последние N часовых свечей) и нижней границы (минимум за последние N часовых свечей). Пробой границ формирует сигнал на открытие/закрытие позиции.

⚪️Стратегия:
1. если close свечи > верхней границы, то открываем лонг;
2. если close свечи < нижней границы, то открываем шорт;

выводы: на графике представлены PnL стратегии при N = 5, 10 и 20 часовых свечей; все варианты стратегии демонстрировали устойчивый результат в периоды резких снижений (2020 и 2022 годах). Доходность в год: вариант №1 = 12.8%, вариант №2 = 13%, вариант №3 = 17.4%. Доходность индекса IMOEX = 7.2% (индекса IMOEX полной доходности = 13.9%).

#IMOEX
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

headlines Q. (про IMOEX, данные за 25 лет):

⚪️На недельном тайм-фрейме индекс Мосбиржи (IMOEX) сформировал медвежью свечу поглощения:
1. high свечи > high предыд. свечи;
2. close свечи < low предыд. свечи.

⚪️Такой сигнал возникает со средней частотой 1.3 раза в год. В текущем году этой третий случай медвежьей свечи поглощения. В среднем после сигнала IMOEX демонстрирует снижение на горизонте 1-го месяца.

#IMOEX
#медвежья_свеча

headlines Q. (про IMOEX, данные с 2000 года):

⚪️Индекс Мосбиржи (IMOEX) вчера сформировал бычий pin-bar, который удовлетворяет условиям:
1. размах* свечи > 1.5% (размах вчерашней свечи составил +1.7%);
2. нижняя тень свечи > 80% от размаха всей свечи (т.е. был зафиксирован сильный выкуп);
3. low свечи является минимумом более чем за 2 месяца (не меньше).

⚪️Данные бычьи pin-bar'ы в среднем возникают 0.3 раза в год. Средняя динамика после рассматриваемого свечного паттерна указывает на рост в кратко- и среднесрочной перспективе.

* % изменение от low до high
#IMOEX
#bull_pinbar

headlines Q. (про IMOEX, данные за 20 лет):

⚪️Вчера индекс Мосбиржи (IMOEX) открылся с гэпом вниз на -2.72%. Гэпы вниз в диапазоне [-2%,-3%] в среднем возникают 0.7 раза в год.

⚪️Средняя динамика без выбросов - кривая "за 20 лет (без 2020 и 2022)" - указывает на рост IMOEX в течение 1-2 недель.

#IMOEX
#гэпы

headlines Q. (про IMOEX и 50-d SMA):

⚪️На графике — спрэд между индексом Мосбиржи (IMOEX) и 50-дневной скользящей средней, выраженный в стандартных отклонениях.

⚪️Заход спрэда в зону выше двух стандартных отклонений в феврале совпал с локальным максимумом по индексу Мосбиржи. Снижение спрэда ниже -2 стандартных отклонений совпало с локальным минимумом по IMOEX.

#IMOEX
#stdev
#SMA_50

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора

⚪️Стратегия - по IMOEX мы находимся в рынке постоянно, но если Brent (фьючерс BRN1!) падает более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю (5 торговых дней).

⚪️Если BRN1! падает > 2% несколько дней подряд, то 1 неделю отсчитываем от последнего сигнала (время нахождения вне рынка продлевается). Результаты стратегии см. в QUANTS EXTRA.

⚪️Вчера фьючерс на Brent (BRN1!) упал на -2.98%.

* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование золота в качестве индикатора

⚪️Гипотеза стратегии - зачастую рост цены на золото связан с ростом геополитической напряженности/неопределенности, соответственно в такие моменты по стратегии мы выходим из рынка.

⚪️Стратегия - если фьючерс GC1! (биржа COMEX) растет более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю. PnL стратегии = 10.97%, IMOEX = 11.17% (индекса IMOEX полной доходности = 14.02%).

* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#GOLD
#стратегии
#кросс_стратегии

headlines Q. (IMOEX, данные с 2000 года):

⚪️На гистограмме показано сколько раз индекс Мосбиржи (IMOEX) формировал годовой минимум в определенный месяц.

⚪️На примере 2022 года: годовой минимум сформировался в феврале, просадка составила -55.6% (изменение от close 30.12.2021 до low 24.02.2022).

⚪️В октябре IMOEX формировал годовой минимум в 2008 и 2011 годах. Сформируется ли минимум 2025-го года в октябре? Время покажет.

#IMOEX
#коррекции

headlines Q. (IMOEX, данные с 2000 года):

⚪️Индекс Мосбиржи (IMOEX) вчера упал более чем на 3%, размах дневной свечи составил (расстояние от минимума до максимума дня)* составил 5.07%.

⚪️На графике показаны случаи, когда за день IMOEX снижался более чем на 3%, а размах дневной свечи превышал 5%.

⚪️Предыдущий случай был зафиксирован 26.09.2022: падение пришлось на локальный минимум, после которого начался бычий рынок.

* [high-low]/low
#IMOEX
#коррекции

headlines Q. (обзор IMOEX):

⚪️Индекс Мосбиржи (IMOEX) тестирует годовой минимум.

⚪️Данные на 14.10.2025: YTD результат = -11.85%; просадка индекса Мосбиржи от YTD максимума = -24.61%.

#IMOEX

headlines Q. (IMOEX, данные с 2000 года):

⚪️Индекс Мосбиржи (IMOEX) вчера вырос на +2.46%.

⚪️Комбинация, которая удовлетворяют следующим условиям фильтрации, возникает в среднем 5.3 раза в год:
1. % изм. за день в диапазоне [+2%,+3%];
2. тело свечи > 80% от размаха* всей свечи;
3. верхняя тень свечи < 15% от размаха* всей свечи (условие закрытия вблизи у максимума);
4. close свечи > high предыд. свечи.

⚪️Средняя динамика после комбинации является бычьей на кратко- и среднесрочном горизонте.

* [high-low]/low
#IMOEX
#бычья_свеча