инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
Правила стратегии: если Brent (фьючерс BRN1!) растет более чем на 2% за день, то заходим в рынок на 1 неделю (5 торговых дней). Вариации со временем захода в рынок доступны в QUANTS EXTRA.
выводы: стратегия опережала рынок в период с 2009 по 2021 год, после 2021 г. PnL стратегии уступает IMOEX. Доходность в год стратегии = 8.96%, IMOEX = 11.45% (индекса IMOEX полной доходности = 14.3%).
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
Правила стратегии: если Brent (фьючерс BRN1!) растет более чем на 2% за день, то заходим в рынок на 1 неделю (5 торговых дней). Вариации со временем захода в рынок доступны в QUANTS EXTRA.
выводы: стратегия опережала рынок в период с 2009 по 2021 год, после 2021 г. PnL стратегии уступает IMOEX. Доходность в год стратегии = 8.96%, IMOEX = 11.45% (индекса IMOEX полной доходности = 14.3%).
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
👍7
Статистика сработала:
На прошлой неделе сформировался паттерн "медвежья свеча поглощения", на текущей неделе индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на -3.23%, закрытие было зафиксировано у недельного low. Что обычно происходит после таких случаев? Рассмотрим в QUANTS EXTRA.
#IMOEX
#медвежья_свеча
На прошлой неделе сформировался паттерн "медвежья свеча поглощения", на текущей неделе индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на -3.23%, закрытие было зафиксировано у недельного low. Что обычно происходит после таких случаев? Рассмотрим в QUANTS EXTRA.
#IMOEX
#медвежья_свеча
👍11
headlines Q. (про серебро, данные с 1975 года):
⚪️ Цена серебра достигла уровней, которые в последний раз наблюдались в августе 2011 года.
⚪️ Сентябрь является слабым месяцем для серебра, но на текущий момент month-to-date динамика опережает средний темп роста сентября на 0.6 стандартных отклонений. Изменение с начала месяца превысило +10%.
⚪️ Различные средние указывают на то, что основная слабость в сентябре приходится на конец месяца (зона №1 на графике).
⚪️ Кривая "за 50 лет (без выбросов)" - из выборки исключены 1979, 1980, 2008 и 2020 года.
#SILVER
#сезонность
#сентябрь
#SILVER
#сезонность
#сентябрь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11
headlines Q. (про IMOEX, данные с 2000 года):
⚪️ Индекс Мосбиржи (IMOEX) вчера сформировал бычий pin-bar, который удовлетворяет условиям:
1. размах* свечи > 1.5% (размах вчерашней свечи составил +1.7%);
2. нижняя тень свечи > 80% от размаха всей свечи (т.е. был зафиксирован сильный выкуп);
3. low свечи является минимумом более чем за 2 месяца (не меньше).
⚪️ Данные бычьи pin-bar'ы в среднем возникают 0.3 раза в год. Средняя динамика после рассматриваемого свечного паттерна указывает на рост в кратко- и среднесрочной перспективе.
* % изменение от low до high
#IMOEX
#bull_pinbar
1. размах* свечи > 1.5% (размах вчерашней свечи составил +1.7%);
2. нижняя тень свечи > 80% от размаха всей свечи (т.е. был зафиксирован сильный выкуп);
3. low свечи является минимумом более чем за 2 месяца (не меньше).
* % изменение от low до high
#IMOEX
#bull_pinbar
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🔥1
Торговать в одиночку сложно: слишком много сомнений, слишком мало обратной связи. Намного проще, когда есть сообщество, где трейдеры делятся опытом, помогают разобраться и показывают, как работать с рынком без хаоса.
Именно такое пространство создано в канале @tradersgroup_pro. Здесь вы сможете:
- Получать аналитику и торговые идеи в реальном времени
- Учиться на чужих ошибках, а не на своих
- Освоить практику шаг за шагом по бесплатным материалам
- Задавать вопросы и получать ответы на прямых эфирах
👉 Это тот случай, когда опыт и знания действительно доступны каждому.
Именно такое пространство создано в канале @tradersgroup_pro. Здесь вы сможете:
- Получать аналитику и торговые идеи в реальном времени
- Учиться на чужих ошибках, а не на своих
- Освоить практику шаг за шагом по бесплатным материалам
- Задавать вопросы и получать ответы на прямых эфирах
👉 Это тот случай, когда опыт и знания действительно доступны каждому.
🔥10
headlines Q. (про USDRUB, данные за 20 лет):
⚪️ USDRUB вырос на +4.87% с начала месяца. Данный результат опережает средний темп роста сентября на 1.3 стандартных отклонения.
⚪️ Кривая "с 2000 г. (без выбросов)" - из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 года.
#USDRUB
#сезонность
#сентябрь
#USDRUB
#сезонность
#сентябрь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6
headlines Q. (про IMOEX, данные за 20 лет):
⚪️ Вчера индекс Мосбиржи (IMOEX) открылся с гэпом вниз на -2.72%. Гэпы вниз в диапазоне [-2%,-3%] в среднем возникают 0.7 раза в год.
⚪️ Средняя динамика без выбросов - кривая "за 20 лет (без 2020 и 2022)" - указывает на рост IMOEX в течение 1-2 недель.
#IMOEX
#гэпы
#IMOEX
#гэпы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11
headlines Q. (про IMOEX и 50-d SMA):
⚪️ На графике — спрэд между индексом Мосбиржи (IMOEX) и 50-дневной скользящей средней, выраженный в стандартных отклонениях.
⚪️ Заход спрэда в зону выше двух стандартных отклонений в феврале совпал с локальным максимумом по индексу Мосбиржи. Снижение спрэда ниже -2 стандартных отклонений совпало с локальным минимумом по IMOEX.
#IMOEX
#stdev
#SMA_50
#IMOEX
#stdev
#SMA_50
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥24
инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
⚪️ Стратегия - по IMOEX мы находимся в рынке постоянно, но если Brent (фьючерс BRN1!) падает более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю (5 торговых дней).
⚪️ Если BRN1! падает > 2% несколько дней подряд, то 1 неделю отсчитываем от последнего сигнала (время нахождения вне рынка продлевается). Результаты стратегии см. в QUANTS EXTRA.
⚪️ Вчера фьючерс на Brent (BRN1!) упал на -2.98%.
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8
headlines Q. (про IMOEX, данные с 2000 года):
Текущая YTD динамика IMOEX больше всего коррелирует с 2012 годом (коэф.корреляции = 0.70).
#IMOEX
#корреляция
Текущая YTD динамика IMOEX больше всего коррелирует с 2012 годом (коэф.корреляции = 0.70).
#IMOEX
#корреляция
🔥9
Благодарим Вас за внимание к нашему каналу!
С сегодняшнего дня посты на этом канале будут выходить реже - 1 раз в 2 дня.
Недавно мы публиковали сообщение о донатах, и, увы, нам было прислано 0 рублей, 0 копеек.
В связи с этим мы решили приносить больше пользы платным подписчикам headlines QUANTS (EXTRA).
Если Вы хотите получать полезные посты каждый день и дальше, присоединяйтесь к нашему закрытому каналу. Вы получите конкурентное преимущество перед другими трейдерами.
АКЦИЯ: сегодня можно подписаться со скидкой 25%.
Акция действует три дня.
Количество мест ограничено: 100 человек.
Ссылка: @headlines_QUANTS_bot.
Благодарим за вашу поддержку!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13
инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование золота в качестве индикатора
⚪️ Гипотеза стратегии - зачастую рост цены на золото связан с ростом геополитической напряженности/неопределенности, соответственно в такие моменты по стратегии мы выходим из рынка.
⚪️ Стратегия - если фьючерс GC1! (биржа COMEX) растет более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю. PnL стратегии = 10.97%, IMOEX = 11.17% (индекса IMOEX полной доходности = 14.02%).
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#GOLD
#стратегии
#кросс_стратегии
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование золота в качестве индикатора
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#GOLD
#стратегии
#кросс_стратегии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7
Статистика не сработала:
На следующий день после пин-бара IMOEX вырос, но на этом бычья динамика завершилась.
#IMOEX
На следующий день после пин-бара IMOEX вырос, но на этом бычья динамика завершилась.
#IMOEX
🔥11
headlines Q. (IMOEX, данные с 2000 года):
⚪️ На гистограмме показано сколько раз индекс Мосбиржи (IMOEX) формировал годовой минимум в определенный месяц.
⚪️ На примере 2022 года: годовой минимум сформировался в феврале, просадка составила -55.6% (изменение от close 30.12.2021 до low 24.02.2022).
⚪️ В октябре IMOEX формировал годовой минимум в 2008 и 2011 годах. Сформируется ли минимум 2025-го года в октябре? Время покажет.
#IMOEX
#коррекции
#IMOEX
#коррекции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9
headlines Q. (IMOEX, данные с 2000 года):
⚪️ Индекс Мосбиржи (IMOEX) вчера упал более чем на 3%, размах дневной свечи составил (расстояние от минимума до максимума дня)* составил 5.07%.
⚪️ На графике показаны случаи, когда за день IMOEX снижался более чем на 3%, а размах дневной свечи превышал 5%.
⚪️ Предыдущий случай был зафиксирован 26.09.2022: падение пришлось на локальный минимум, после которого начался бычий рынок.
* [high-low]/low
#IMOEX
#коррекции
* [high-low]/low
#IMOEX
#коррекции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14
headlines Q. (про S&P 500, данные с 1950 года):
⚪️ S&P 500 вчера упал на -2.71%, это первое за 119 торговых дней снижение более чем на 2% за день.
⚪️ Рекордная серия без дневных снижений > 2% наблюдалась в период с 2003 по 2007 год (949 торговых дней).
#SPX
#медвежья_свеча
#SPX
#медвежья_свеча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8