Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):

● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.

● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.

headlines Q.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):

● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.

● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.

headlines Q.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● В случае если сегодня во фьючерсе Si1! сформируется белая свеча, это будет самая длинная серия.

● Предыдущий рекорд, 10 белых свечей подряд, был установлен в декабре 2011 года.

headlines Q.
#USDRUB
* белая свеча - это когда close свечи > open свечи

USD/RUB (данные с 2004 г., с биржи ICE):

● С 212-го торгового дня года (сегодня 208-й торговый день) USD/RUB в среднем показывает рост, который продолжается до конца года.

● По YTD динамике текущий год походит на 2014, 2008 и 2011 (коэф. корреляции 0.58, 0.43 и 0.38 соответственно).

headlines Q.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● 9 октября был обновлен максимум за полгода (не менее 125-ти торговых дней), вчера Si1! обновил максимум за год.

● Обновление годового максимума встречается с частотой 1.1 раз в год и является бычьим сигналом.

headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● В пятницу Si1! обновил максимум с октября 2023 года. Следующая комбинация встречается с частотой 0.4 раза в год:

1. Si1! обновил максимум более чем за 13 месяцев (не меньше);
2. % изм. в день обновления максимума находилось в диапазоне [+1%,+2%] (в Пт Si1! прибавил +1.98%, это сильнейший однодневный рост с августа).
3. тело свечи > 90% от размера всей свечи.

● После комбинации Si1! показывает отрицательную динамику в первые 3 торговых дня, после чего рост восстанавливается.

headlines Q.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2008 года):

На данный момент YTD результат Si1! равен +17%, максимальный рост в текущем году составил +21%, а минимальное снижение -11%.

headlines Q.
#USDRUB

Про Si1!, фьючерс на доллар/рубль:

Статистика не сработала: в среднем Si1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.

headlines Q.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● В ноябре Si1! вырос на +9.66%. Это четвертый случай, когда:
1. за месяц рост фьючерса на пару доллар/рубль превысил порог +9%;
2. как минимум 3 предыдущих месяца Si1! показывал рост.

● Предыдущие случаи наблюдались в 2008, 2014 и 2023 годах (на графике [1], [2] и [3] соответственно). В дальнейшем Si1! обычно продолжает рост в следующие 1-3 месяца.

headlines Q.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● Бычий пин-бар, который удовлетворяет следующим условиям, встречается с частотой 0.8 раз в год:
1. размер свечи в диапазоне [+1%,+2%];
2. нижняя тень свечи > 80% от размера всей свечи.

● Si1! демонстрирует рост в следующие 3-5 торговых дней после бычьего пин-бара.

headlines Q.
#USDRUB

Про Si1!, фьючерс на доллар/рубль:

Статистика не сработала: краткосрочного роста Si1! не последовало, от закрытия 04.12.24 по минимум 06.12.24 фьючерс на пару доллар/рубль снизился на -5.86%.

headlines Q.
#USDRUB

USDRUB (данные с 2005 года, рынок Forex):

Статистика января:
● январь 2025 г. на текущий момент самый слабый месяц для USDRUB (-9.8%);
● макс. рост в январе USDRUB демонстрировал в 2009 г. (+21.8%);
● с 2005 г. по 2023 г. в 50% случаев USDRUB завершал январь в плюсе;
● средн. % изм. с 2005 г. = +1.1%.

headlines Q.
#USDRUB

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2007):

По YTD динамике текущий год походит на 2011, 2017 и 2012 (коэф. корреляции 0.92, 0.88 и 0.87 соответственно).

headlines Q.
#USDRUB

USDRUB (2025 vs 2015-2024):

За первые 50 торговых дней 2025 года рубль продемонстрировал самое сильное укрепление, по сравнению с YTD динамикой за последние 10 лет.

headlines Q.
#USDRUB

USDRUB (2025 vs 2005-2014):

Сравнение YTD динамики 2025 vs 2005-2014 показывает аналогичный результат: укрепление рубля в первые 50 торговых дней 2025 года является самым сильным по сравнению с 2005-2024.

headlines Q.
#USDRUB

USDRUB (данные за 20 лет):

Текущая динамика USDRUB в мае близка к средней. Самый сильный май для USDRUB был зафиксирован в 2012 году (+10%), самый слабый — в 2022 году (-9.36%, на самом минимуме -20.15%).

headlines Q.
___
больше материалов см. в QUANTS EXTRA
(подписка - 990 руб.)
#USDRUB
#сезонность