⚪️На графике - динамика индекса Мосбиржи (IMOEX) vs динамика индекса Мосбиржи полной доходности (MCFTR) (*включает дивиденды).

⚪️Годовая доходность: IMOEX = +9.8%. MCFTR = +14.5%.

#IMOEX
#MCFTR
#в_сравнении

headlines Q. (про IMOEX, данные с 2000 года):

⚪️На текущий момент IMOEX отстает от среднего темпа роста на 0.5 стандартных отклонений. Перформанс с начала года (YTD) = 0%.

⚪️Кривая "с 2000 г. (без выбросов)" — из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 года.

#IMOEX
#сезонность

headlines Q. (про ETHUSD):

⚪️Вчера Эфириум обновил исторический максимум (ATH) от 10.11.2021.

⚪️Что, согласно статистике, обычно происходит после таких случаев на среднесрочном горизонте?

* ETHUSD сейчас $4'720
#ETH
#re_high
#исторический_максимум

Уважаемые подписчики!

Более трёх лёт канал headlines QUANTS старается приносить Вам пользу каждый день.

Если Вам нравится наш канал, Вы можете поддержать нас донатами.

Для этого мы запустили удобный telegram-бот @headlines_quants_d_bot.

Все деньги пойдут непосредственным редакторам канала, чтобы у них было ещё больше мотивации.

⚪️Как это работает?

1. Перейдите в @headlines_quants_d_bot.
2. Нажмите «старт» и выберите сумму.

Спасибо, что читаете нас! ✌🏼

инструмент: IMOEX
таймфрейм: D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: индикатор RSI.

⚪️Многие инвесторы считают, что значения индикатора RSI выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность.

⚪️Стратегия:
1. если 14-дневный RSI ниже 30, то открываем лонг;
2. если 14-дневный RSI выше 70, то открываем шорт.

выводы: стратегия практически все время значительно проигрывала индексу IMOEX. Доходность стратегии = 0% (PnL стратегии в отрицательной зоне), доходность индекса IMOEX = 11.6% (индекса IMOEX полной доходности = 14.4%).

#IMOEX
#RSI
#стратегии

headlines Q. (про ETHUSD):

⚪️22-го августа Эфириум обновил исторический максимум (ATH) от 10.11.2021.

⚪️Аналогичный случай (обновление ATH, который был сформирован более чем 3 года назад) наблюдался 19-го января 2021 года: тогда Эфириум обновил ATH от 13.01.2018.

⚪️После обновления ATH Эфириум 2 недели находился в боковике (на графике серая зона). В начале февраля Эфириум закрепился выше уровня ATH от 13.01.2018. В дальнейшем уровень ATH от 13.01.2018 стал уровнем поддержки.

⚪️От закрытия 19.01.2021 по максимум 12.05.2021 ETHUSD вырос на +220%.

* ETHUSD сейчас $4'435
#ETH
#re_high
#исторический_максимум

инструмент: IMOEX
таймфрейм: D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Каналы Дончиана состоят из верхней границы (максимум за последние N торговых дней) и нижней границы (минимум за последние N торговых дней). Пробой границ формирует сигнал на открытие/закрытие позиции.

⚪️Стратегия:
1. если close свечи > верхней границы, то открываем лонг;
2. если close свечи < нижней границы, то открываем шорт;

выводы: на графике представлены PnL стратегии при N = 5, 10 и 20 торговых дней; все варианты стратегии демонстрировали неплохой результат в периоды резких снижений (в 2008, 2020 и 2022 годах). Доходность в год: вариант №1 = 11.6%, вариант №2 = 13.8%, вариант №3 = 14.2%. Доходность индекса IMOEX = 11.6% (индекса IMOEX полной доходности = 14.6%).

#IMOEX
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

headlines Q. (про USDRUB, данные за 20 лет):

⚪️Курс USDRUB на рынке Форекс отстает от среднего темпа роста на 2.6 стандартных отклонений. Перформанс с начала года (YTD) = -26.8%.

⚪️Кривая "с 2005 г. (без выбросов)" — из выборки исключены 2014, 2020 и 2022 года.

#USDRUB
#сезонность

инструмент: IMOEX
таймфрейм: D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: день недели - Пятница.

⚪️Если в Пятницу входить в лонг на открытии торгов и удерживать позицию до открытия торгов Понедельника — доходность данной стратегии = 7.8% vs IMOEX = 11.6% (индекса IMOEX полной доходности = 14.4%).

⚪️На текущий момент самый лучший результат наблюдается при входе в лонг на открытии торгов в... продолжение в QUANTS EXTRA*.

* пробный период 2 недели, результаты тестирования стратегий с использованием RSI, каналов Дончиана и других индикаторов
#IMOEX
#стратегии

Статистика работает:

⚪️После медвежьего сигнала во фьючерсе на природный газ NG1! был зафиксирован отскок (зона №1 на графике), с последующим обновлением локальных минимумов (зона №2 на графике).

⚪️Среднесрочный сценарий от 13-го августа: "После формирования локального минимума следует период значительного роста NG1! (зона №3), данный период выпадет на начало-середину сентября."

⚪️На текущий момент NG1! опережает среднесрочный сценарий, т.к. рост начался немного раньше.

#NG
#медвежья_свеча
#re_low

headlines Q. (про природный газ, данные с 1990 года):

⚪️Фьючер на природный газ NG1! (биржа COMEX) отстает от своей средней на 0.48 стандартных отклонений. Перформанс с начала года (YTD) = -15.8%.

⚪️Сентябрь — самый благоприятный месяц для природного газа (т.е. месяц №1 по сезонности, подробнее в QUANTS EXTRA).

⚪️Кривая "с 1990 г. (без выбросов)" — из выборки исключены 2005 (ураган «Катрина»), 2008 (GFC), 2020 (Covid-19) и 2022 (конфликт России и Украины) гг.

#NG
#сезонность

headlines Q. (тестирование стратегий на IMOEX):

⚪️На гистограмме - годовая доходность разных стратегий из QUANTS EXTRA* в сравнении с годовой доходностью IMOEX (индекс Мосбиржи) и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности).

⚪️Годовая доходность большинства стратегий > доходности IMOEX, несколько стратегий опередили доходность MCFTR. Стратегии, которые уступили IMOEX: MACD (классический вариант), пересечение скользящих средних (50 и 200 SMA), наклон 200-дневной скользящей.

* правила и результаты всех стратегий, пробный период 2 недели
#IMOEX
#стратегии

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2020 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: индикатор Supertrend.

⚪️Стратегия на основе использования индикатора Supertrend за последние 5 лет показала доходность = 16.7% в год (доходность IMOEX с 2020 года составляет -1.1%).

⚪️Критерии эффективности стратегии:
1. К.Шарпа = 0.37;
2. К.Сортино = 0.85;
3. Фактор восстановления = 6.3.

⚪️В QUANTS EXTRA*: правила стратегии, определения критериев эффективности стратегии, тест стратегии на данных с 2000 года.

* пробный период 2 недели
#IMOEX
#стратегии
#Supertrend