Кейсы:
#черный_понедельник
Стратегии и паттерны:
#стратегии
#кросс_стратегии
#комбинации
#SMA_50
#SMA_100
#SMA_200
#бычья_свеча
#bull_pinbar
#bullish_engulfing
#медвежья_свеча
#bear_pinbar
#bearish_engulfing
#исторический_максимум
#re_low
#re_high
#golden_cross
#death_cross
#корреляция
#серия_падений
#серия_роста
#momentum
#каналы_Дончиана
#stdev
Индикаторы:
#MACD
#RSI
#Heikin_Ashi
#Supertrend
#HHHL
Месяц:
#январь
#февраль
#март
#апрель
#май
#июнь
#июль
#август
#сентябрь
#октябрь
#ноябрь
#декабрь
День недели:
#понедельник
#вторник
#среда
#четверг
#пятница
#суббота
#воскресенье
Другое:
#ФРС
#ЦБРФ
#рецессия
#инфляция
#сезонность
#волатильность
#облигации
#spreads
#в_сравнении
#гэпы
#сентимент
#breadth
#reactions
#коррекции
#drawdown
#bull_market
#bear_market
#alert
#YTD
Инструменты:
Индексы:
#SPX
#NASDAQ
#DOWJONES
#DAX
#CAC
#NIKKEI225
#HSI
Акции:
#AAPL
Индексы РФ:
#IMOEX
#MCFTR
#RTSI
Commodities:
#BRENT
#GOLD
#SILVER
#COPPER
#NG
FX и Crypto:
#DXY
#EURUSD
#GBPUSD
#USDJPY
#USDCAD
#AUDUSD
#USDCHF
#USDRUB
#BTC
#ETH
Другие:
#VIX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
Правила стратегии: если Brent (фьючерс BRN1!) падает более чем на 2% за день, то выходим из рынка на 1 неделю* (5 торговых дней).
выводы: использование нефти как индикатора показало неплохие результаты, стратегия позволяла избегать крупные просадки. Доходность в год стратегии = 11.57%, IMOEX = 11.45% (индекса IMOEX полной доходности = 14.3%).
* в QUANTS EXTRA рассмотрим другие периоды выхода из рынка
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
Правила стратегии: если Brent (фьючерс BRN1!) падает более чем на 2% за день, то выходим из рынка на 1 неделю* (5 торговых дней).
выводы: использование нефти как индикатора показало неплохие результаты, стратегия позволяла избегать крупные просадки. Доходность в год стратегии = 11.57%, IMOEX = 11.45% (индекса IMOEX полной доходности = 14.3%).
* в QUANTS EXTRA рассмотрим другие периоды выхода из рынка
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
👍8
инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
Правила стратегии: если Brent (фьючерс BRN1!) растет более чем на 2% за день, то заходим в рынок на 1 неделю (5 торговых дней). Вариации со временем захода в рынок доступны в QUANTS EXTRA.
выводы: стратегия опережала рынок в период с 2009 по 2021 год, после 2021 г. PnL стратегии уступает IMOEX. Доходность в год стратегии = 8.96%, IMOEX = 11.45% (индекса IMOEX полной доходности = 14.3%).
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
Правила стратегии: если Brent (фьючерс BRN1!) растет более чем на 2% за день, то заходим в рынок на 1 неделю (5 торговых дней). Вариации со временем захода в рынок доступны в QUANTS EXTRA.
выводы: стратегия опережала рынок в период с 2009 по 2021 год, после 2021 г. PnL стратегии уступает IMOEX. Доходность в год стратегии = 8.96%, IMOEX = 11.45% (индекса IMOEX полной доходности = 14.3%).
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
👍7
инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
⚪️ Стратегия - по IMOEX мы находимся в рынке постоянно, но если Brent (фьючерс BRN1!) падает более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю (5 торговых дней).
⚪️ Если BRN1! падает > 2% несколько дней подряд, то 1 неделю отсчитываем от последнего сигнала (время нахождения вне рынка продлевается). Результаты стратегии см. в QUANTS EXTRA.
⚪️ Вчера фьючерс на Brent (BRN1!) упал на -2.98%.
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8
инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование золота в качестве индикатора
⚪️ Гипотеза стратегии - зачастую рост цены на золото связан с ростом геополитической напряженности/неопределенности, соответственно в такие моменты по стратегии мы выходим из рынка.
⚪️ Стратегия - если фьючерс GC1! (биржа COMEX) растет более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю. PnL стратегии = 10.97%, IMOEX = 11.17% (индекса IMOEX полной доходности = 14.02%).
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#GOLD
#стратегии
#кросс_стратегии
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование золота в качестве индикатора
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#GOLD
#стратегии
#кросс_стратегии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7