S&P 500 (данные с 1950 года):

Снижение наблюдается только в первые торговые дни после паттерна. На среднесрочном горизонте паттерн является бычьим.

headlines Q.
___
стратегии с 200-дневной средней см. в QUANTS EXTRA
#SPX
#SMA_200

headlines Q. (про S&P 500):

В день выхода отчета Nvidia (выйдет сегодня на постмаркете) S&P 500 в среднем падает. На это указывают данные с 2023 года, за это время Nvidia опубликовала 9 квартальных отчетов о прибыли.

#SPX
#reactions

headlines Q. (про S&P 500):

S&P 500 в мае вырос на +6.15% — это лучший результат за 35 лет. В 1990 г. рост в мае составил +9.2%, худший майский перформанс за это время был в 2010 г. (-8.2%).

#SPX
#сезонность

headlines Q. (про S&P 500):

Рост S&P 500 на +1.8% приведет к обновлению исторического максимума (all-time high). Как вы думаете, произойдет ли обновление исторического максимума до конца июня?
___
динамика S&P 500 после обновления исторического максимума рассмотрена в QUANTS EXTRA
#SPX
#исторический_максимум

headlines Q. (про S&P 500):

В 1 полугодии 2025 S&P 500 вырос на +5.5%, а с минимума апреля рост составил +28.3%. Мы сравнили динамику S&P 500 в текущем году с 1-ми полугодиями других лет. В таблице топ-10 самых близких годов в сравнении с динамикой 1-го полугодия 2025 года.

#SPX
#корреляция

инструмент: S&P 500
таймфрейм: D
период: с 1955 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: S&P 500 выше SMA (скользящей средней) - держим лонг, ниже SMA - держим шорт.

выводы: с начала 1960-х годов стратегия значительно опережала рынок, доходность стратегии = 7.8% годовых vs S&P 500 = 6.7%. Продолжает ли стратегия опережать S&P 500? Какие результаты стратегия демонстрирует в период 1990-2025 гг.? Эти и другие вопросы рассмотрели в QUANTS EXTRA.

#SPX
#SMA_50
#SMA_100
#SMA_200
#стратегии