headlines Q. (про золото):

⚪️С начала года (Year-to-Date) цена фьючерса на золото GC1! (биржа COMEX) прибавила +$1'000.5 — это сильнейший рост в абсолютных значениях.

⚪️YTD перформанс фьючерса GC1! в процентах составляет +37.91% — сильнейший рост с 1979 года (тогда за год золото выросло на +136.24%).

#GOLD
#bull_market

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2020 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: HHHL (higher high, higher low).

⚪️Правила стратегии:
1. Если high свечи > high предыд. свечи И low свечи > low предыд. свечи, то открываем лонг;
2. Если high свечи < high предыд. свечи И low свечи < low предыд. свечи, то открываем шорт.

выводы: PnL стратегии HHHL незначительное время находился в положительной зоне с 2000 года, но добавление дополнительного условия* полностью поменяло картину: с 2020 г. PnL стратегии показывает рост. Доходность в год стратегии = 7.9%, стратегии с доп.условием = 13%, индекса IMOEX = 11.6%, индекса IMOEX полной доходности = 14.4%.

* доп.условие см. в QUANTS EXTRA
#IMOEX
#стратегии
#HHHL

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1H
период: с 2015 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Каналы Дончиана состоят из верхней границы (максимум за последние N часовых свечей) и нижней границы (минимум за последние N часовых свечей). Пробой границ формирует сигнал на открытие/закрытие позиции.

⚪️Стратегия:
1. если close свечи > верхней границы, то открываем лонг;
2. если close свечи < нижней границы, то открываем шорт;

выводы: на графике представлены PnL стратегии при N = 5, 10 и 20 часовых свечей; все варианты стратегии демонстрировали устойчивый результат в периоды резких снижений (2020 и 2022 годах). Доходность в год: вариант №1 = 12.8%, вариант №2 = 13%, вариант №3 = 17.4%. Доходность индекса IMOEX = 7.2% (индекса IMOEX полной доходности = 13.9%).

#IMOEX
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

headlines Q. (про S&P 500):

⚪️По данным с 1928 года, вторая половина сентября для S&P 500 является самым слабым двухнедельным периодом в году.

⚪️В таблице — среднее % изм. S&P 500 в зависимости от дня месяца; по строкам — день, по столбцам — месяц.

#SPX
#сезонность

headlines Q. (про IMOEX, данные за 25 лет):

⚪️На недельном тайм-фрейме индекс Мосбиржи (IMOEX) сформировал медвежью свечу поглощения:
1. high свечи > high предыд. свечи;
2. close свечи < low предыд. свечи.

⚪️Такой сигнал возникает со средней частотой 1.3 раза в год. В текущем году этой третий случай медвежьей свечи поглощения. В среднем после сигнала IMOEX демонстрирует снижение на горизонте 1-го месяца.

#IMOEX
#медвежья_свеча

headlines Q. (про Apple, данные с 1980 года):

⚪️Вчера в акциях Apple (AAPL) сформировался сигнал "golden-cross"*. Данный сигнал в среднем возникает 0.66 раз в год.

⚪️В первые 2-3 торговых дня акции AAPL обычно снижаются. На более среднесрочном горизонте сигнал является бычьим.

* когда 50-дневная SMA пересекает снизу-вверх 200-дневную SMA
#AAPL
#alert
#golden_cross

инструмент: фьючерс Ri1!
таймфрейм: 1H
период: с начала 2025 года
комиссии: фиксированная, 25 пунктов на сделку
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Динамика Ri1! и PnL стратегии на основе каналов Дончиана, с параметрами (50,50):
1. если close свечи > максимума за 50 часовых свечей, то открываем лонг;
2. если close свечи < минимума за 50 часовых свечей, то открываем шорт.

⚪️Критерии эффективности* стратегии:
1. среднемесячная доходность стратегии = 5.2% (Ri1! = 1.9%);
2. фактор восстановления = 3.64 (Ri1! = 3.4);
3. к.Шарпа = 0.55 (Ri1! = 0.25);
4. к.Сортино = 2.7 (Ri1! = 0.77).

* интерпретация критериев см. в QUANTS EXTRA
#RTSI
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

headlines Q. (про серебро, данные с 1975 года):

⚪️Цена серебра достигла уровней, которые в последний раз наблюдались в августе 2011 года.

⚪️Сентябрь является слабым месяцем для серебра, но на текущий момент month-to-date динамика опережает средний темп роста сентября на 0.6 стандартных отклонений. Изменение с начала месяца превысило +10%.

⚪️Различные средние указывают на то, что основная слабость в сентябре приходится на конец месяца (зона №1 на графике).

⚪️Кривая "за 50 лет (без выбросов)" - из выборки исключены 1979, 1980, 2008 и 2020 года.

#SILVER
#сезонность
#сентябрь

headlines Q. (про IMOEX, данные с 2000 года):

⚪️Индекс Мосбиржи (IMOEX) вчера сформировал бычий pin-bar, который удовлетворяет условиям:
1. размах* свечи > 1.5% (размах вчерашней свечи составил +1.7%);
2. нижняя тень свечи > 80% от размаха всей свечи (т.е. был зафиксирован сильный выкуп);
3. low свечи является минимумом более чем за 2 месяца (не меньше).

⚪️Данные бычьи pin-bar'ы в среднем возникают 0.3 раза в год. Средняя динамика после рассматриваемого свечного паттерна указывает на рост в кратко- и среднесрочной перспективе.

* % изменение от low до high
#IMOEX
#bull_pinbar

headlines Q. (про USDRUB, данные за 20 лет):

⚪️USDRUB вырос на +4.87% с начала месяца. Данный результат опережает средний темп роста сентября на 1.3 стандартных отклонения.

⚪️Кривая "с 2000 г. (без выбросов)" - из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 года.

#USDRUB
#сезонность
#сентябрь

headlines Q. (про IMOEX, данные за 20 лет):

⚪️Вчера индекс Мосбиржи (IMOEX) открылся с гэпом вниз на -2.72%. Гэпы вниз в диапазоне [-2%,-3%] в среднем возникают 0.7 раза в год.

⚪️Средняя динамика без выбросов - кривая "за 20 лет (без 2020 и 2022)" - указывает на рост IMOEX в течение 1-2 недель.

#IMOEX
#гэпы

headlines Q. (про IMOEX и 50-d SMA):

⚪️На графике — спрэд между индексом Мосбиржи (IMOEX) и 50-дневной скользящей средней, выраженный в стандартных отклонениях.

⚪️Заход спрэда в зону выше двух стандартных отклонений в феврале совпал с локальным максимумом по индексу Мосбиржи. Снижение спрэда ниже -2 стандартных отклонений совпало с локальным минимумом по IMOEX.

#IMOEX
#stdev
#SMA_50

headlines Q. (про серебро, данные с 1970 года):

⚪️Цена серебра с начала месяца выросла более чем на +18%, такие случаи возникают в среднем 0.45 раз в год.

⚪️Это сильнейший месячный рост с июля 2020 года, тогда цена серебра за месяц выросла на +33.8%.

#SILVER
#сентябрь