СОЛОДИН LIVE
49.8K subscribers
4.39K photos
101 videos
257 files
2.67K links
Канал об Инвестициях, Трейдинге и Жизни Дмитрия Солодина.

Youtube: youtube.com/user/uptrader/
Блог: boosty.to/solodin

ФинПрокачка: dsolodin.ru/finpro
ТехПрокачка: dsolodin.ru/techpro
ОпционПрокачка: dsolodin.ru/options

Обратная Связь: @gtsupport
Download Telegram
🇺🇸 #макро #США

👆 На графике представлена взаимосвязь между дополнительным коэффициентом левериджа (Supplementary Leverage Ratio, SLR) и общим балансом коммерческих банков (Commercial Banks Total Balance Sheet) в США.

👉 Повышение SLR, а особенно возможное освобождение (exemption) казначейских бумаг от расчёта SLR, может означать негласное количественное смягчение (QE), даже если формально ФРС это не признает.

Такое изменение регуляций потенциально приведёт к:

Росту спроса на казначейские облигации (US Treasuries), т.к. банки смогут активнее покупать гособлигации, что снижает их доходность и, соответственно, процентные ставки.

Улучшению условий кредитования, т.к. у банков появится больше ликвидности, что может привести к росту выдачи кредитов, облегчению условий кредитования и улучшению условий на финансовых рынках в целом.

Поддержке фондового рынка, т.к. снижение доходности трежерис, облегчение финансовых условий и рост ликвидности в банковской системе обычно положительно сказываются на стоимости акций.

🔴 Риску инфляционного давления в среднесрочной перспективе, т.к. подобные шаги могут увеличить денежную массу, способствуя росту инфляционных ожиданий и оказывая давление на доллар.

Ну что, таки получим мы QE? Хоть в этом никто и не признается... 😂👇
2👍119🤔43😁12🔥115👀3
🇺🇸 #макро #США #Золото

👆 За 6 месяцев, предшествовавших финансовому кризису 2008 года, цена на золото выросла на 50%.

👆 В 1973 году цены на золото выросли на 50% прямо перед крупной рецессией.

👆 Прямо перед рецессией 1980 года, золото подскочило на 50%.

ПАТТЕРН? 🤷‍♂️ Похоже, что да...

❗️За последние 12 месяцев цены на золото выросли на 50%.

Если Вы спросите моё мнение, то лично я не уверен - когда именно может возникнуть рецессия в экономике, но сейчас факторов для этого накапливается всё больше и больше...

Экономическая рецессия не обязательно вызовет крупный спад на индексе SPX, так как скорее всего формат кризиса будет иметь форму стагфляции - есть много статистики как себя ведут рынки во время стагфляции и если коротко это описать - это скорее высокая волатильность.
4👍236🔥52👀23😁12🤷‍♂86🤯4👏3
🇺🇸 #макро #США

🔴 Вышли данные - первый минус по ВВП США за 3 года, рынки просели! (Ну я ж в отпуске 🤷‍♂️😂).

👉 ВВП 1-кв 2025
: −0,3 % SAAR (ожидалось +0,3 %, 4-кв 2024 +2,4 %).

👉 Главный удар — рекордный импорт перед тарифами, обрушивший торговый баланс.

👉 Реальные финпродажи: −2,5 %. Потребление ещё растёт, но медленнее; инвест-капвложения стагнируют.

👉 Дефлятор PCE ускорился c 3,1 % до 3,6 % г/г — отчёт приобрёл «стагфляционный» оттенок (ну надо же... Нам же ни разу про стагфляцию на этом канале не говорили 🤣).

👉 Фондовые индексы вниз на 1,5-2%. Облигации реагируют падением доходности.

⚡️ Ключевые драйверы

1️⃣ Тариф-фактор: бизнес массово закупал сырьё и комплектующие до повышения пошлин → +$100 млрд импорта в марте, рекордный дефицит и «минус» 2,1 пп к ВВП.

2️⃣ Госрасходы (-0,6 пп) и осторожный потребитель — индекс уверенности упал до 5-летнего минимума.

3️⃣ Ставки: дорогой кредит бьёт по циклическим отраслям (авто, стройка).

🤔 Что дальше?

📍
Базовый сценарий Wall Street — техническая рецессия ограничится 1-2 кв, если импорт «отыграет» и потребитель устоит.

🔴 Но сочетание слабого роста + тарифной инфляции давит на корп-маржу; консенсус по EPS-2025 уже −4 %.

⚖️ ФРС 7 мая: рынок ждёт цикл смягчения (-100 бп до декабря).

💡Советы инвесторам:

Treasuries снова в моде как страховка.

📉 Циклические Value под ударом; защитные акции (health-care, staples) и техи с высоким free-cash выглядят устойчивее.

🔰VIX > 18; опционы не дёшевы, но краткосрочные put-спреды по индексам остаются выгодной защитой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍176😁2322👏8🔥7🤷‍♂4👌4👀3🙏2
🇺🇸 #макро #США

Если вдруг кому то пришла в голову шальная мысль, что кризис кончился в США - это не так. Он скорее только начинается...

☝️ Строительство нового жилья продолжает падать - жильё всё ещё не доступно. А это тянет за собой всю цепочку - строители типа #DHI уже в серьезной просадке...
1👍177🔥48🤔16👏116👌2
🇺🇸 #макро #США

👆 Доля просроченных кредитов растёт по кварталу по ВСЕМ категориям!

🔴 Особенно резко прибавили студенческие долги - ранее по ним были заморожены выплаты, но после "разморозки" походу особо никто платить их не собирается ))

🔴 По кредиткам уже угрожающие 12% просрочка - это реально много!

🤔 Причём это просрочка 90+ дней - это по сути невозвратная просрочка, так как если ты не платил по кредиту 3 месяца - скорее всего банку пора списывать его 🤷‍♂️
1🔥76👍62🤯31🤔75👀2
🇨🇳 #макро #Китай

⚡️ В последние годы китайские банки стали одними из крупнейших кредиторов развивающихся стран.

👉 На их долю приходится 26% трансграничного кредитования развивающимся рынкам в 2021 году и около 35% - развивающимся странам Азии (согласно исследованию Федеральной резервной системы США, опубликованному на прошлой неделе).

👇 С конца 2021 года структура их кредитования резко изменилась - доля рынка доллара США в общем объёме кредитования быстро сократилась, а доля юаня более чем удвоилась и достигла почти 40%!
👍108🤔31👀18🔥975🤯4👏1
🇯🇵 #макро #Япония

🤔 А что там в Японии с инфляцией? Ну вот оптовые цены на рис, например, выросли более чем на 100% с 2022 года - выражение "работать за чашку риса" скоро из фигурального - перейдёт в разряд "буквальных"...
🤯135👍54🤔17🔥9👀96🤷‍♂5👏5
🇨🇳 #макро #Китай

☝️ Удивил Китай - 20% экономики скрыто в тени 🤷‍♂️

Это как раз может объяснить большую неточность макро-статистических данных из этой страны. Согласны? 🤔👇
1👍170🤔55😁18🤷‍♂666👀2
#макро #США

👆 Goldman Sachs: позитивные эффекты налогового законопроекта для экономики США будут меньше и проявятся позже, чем негативные последствия тарифов Трампа (красная линия - это нетто-эффект).
👍91😁30🤔17👌64🤷‍♂1😢1
🇯🇵 #макро #Япония

👆 Доходность 30-летних JGB (гос. облигации Японии) прибавили ещё 100 базисных пунктов и достигла рекордных 3,2% - это между прочим МАКСИМУМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ (может и больше - не нашёл более глубокого чарта)!

🔴 «Безопасные» 40-летние облигации на $500 млрд потеряли >20 % стоимости всего за шесть недель...

Как мы до этого дошли?

1️⃣ BOJ прекратил безоглядный выкуп бондов - баланс качнулся резко в сторону предложения.

Центробанк ранее выкупал почти весь новый выпуск госдолга и всё ещё держит ≈52 % рынка: огромный навес рискует обрушить цены при любой значимой распродаже.

2️⃣ Госдолг Японии сейчас составляет примерно 7,8 трлн$ - это на 260% больше ВВП.

Обслуживание долга дорожает при росте доходности!

3️⃣ Инфляция возвращается: CPI 3,6% г/г, core 3,5%

4️⃣ Реальные зарплаты −2,1% г/г — покупательная способность тает.

5️⃣ Экономика буксует: ВВП I кв. −0,7% г/г — первый минус за год.

Почему это проблема не только для Японии?

Я уже поднимал неоднократно проблему с 👉carry-trade - и да, это всё ещё проблема!

❗️ Японские страховщики, банки и фонды могут закрывать позиции в Treasuries и бондах, чтобы перекладываться в родные бонды. Это может привести к дальнейшему росту доходности в США и Европе!

🤔 В общем ситуация стрёмная - я решил полностью застраховать свою позицию в #TLT

Я лично для себя сделал такой вывод: нужно отслеживать спред 30Y JGB–UST, который уже сузился до ~190 б.п.: если станет <150 б.п. -капитал может развернуться в Японию и на рынках США последует более крупная распродажа.

По Японии: тут развивается стагфляционный сценарий (уже инфляция рекордная, а ВВП отрицательный), рекордный долг сковывает действия регулятора (а х**и тут сделаешь - поднимать ставки надо, а при этом рост расходов кратный из-за 260%-го долга от ВВП) - короче потенциальный ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ...
👍178👀57🔥53🤔2617😁6👏3
#макро #золото

👆 Это соотношение золота к индексу SPX.

🤔 Походу золото только начинает расти - попробую объяснить.

С 1891 года мы получили 4 сигнала - когда это соотношение достигало отметки менее 1-го.

В предыдущие 3 раза после разворота вверх и пересечения данного соотношения своей скользящей средней (20-SMA) - золото резко ускорялось по отношению к фондовому рынку (SPX)!

❗️ Причём, это ускорение продолжалось обычно от 2-х до 10-ти лет.

Крайнее (4-е) пересечение произошло в январе 2025 года...

🤔 На фоне разворачивающейся стагфляционной спирали в мировой экономике - вполне себе можно представить, что золото по результату обгонит фондовый рынок на дистанции 3-5 лет.
3👍168🤔65🔥31😁9🤷‍♂74👀2
#макро

❗️ Тут сейчас важно понимать что происходит!

👆 Если ранее сокращение спреда между доходностями облигаций США и Японии происходили на фоне падения доходности по облигациям США в первую очередь - и это были классические рецессии с "дефляционным хлопком", то сейчас мы видим серьёзное изменение - доходности сближаются на фоне роста как американских трежерей, так и японских бондов - просто вторые растут ещё быстрее!

❗️ ЭТО - СТАГФЛЯЦИЯ. МЫ К ТАКОЙ ФОРМЕ РЕЦЕССИИ НЕ ПРИВЫКЛИ И МНОГОЕ, НА ЧТО МЫ РАССЧИТЫВАЕМ ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА ПОСЛЕДНИХ 40-КА ЛЕТ - РАБОТАТЬ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ!
1👍177😢39👀26🤔1814🔥72🤷‍♂1😁1🫡1
#макро #рынки

Есть ли сейчас сигнал с рынка долга к началу распродажи на фондовом рынке?

👆 Если внимательно присмотреться, то история показывает, что снижение рискового спреда (IGY-USTY) ниже 1,5% сигнализирует о начале поздней фазы бизнес цикла - но в этот период рынок продолжает ещё расти.

👆 А вот возврат спреда обратно выше отметки 1,5% даёт уже сигнал к началу распродажи на рынке.

🔴 Сейчас спред =1,2% и уже выше своей скользящей средней, но ещё ниже отметки 1,5%. Ждёмс...
1👍154🤔38🔥30👀159😁2
#макро

👆 Прогнозы по росту ВВП по основным развитым экономикам с марта начали резко сползать - при этом инфляция пока никуда не уходит.

СТАГФЛЯЦИЯ
1👍108🔥20👀18🤷‍♂14🤔53😁3
🇺🇸 #макро #США

🗣 Трамп призвал отменить потолок госдолга США

👉 Президент США Дональд Трамп призвал отменить потолок госдолга страны, поскольку Штатам грозит «экономическая катастрофа». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

📢 «Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Он слишком разрушительный, чтобы отдаваться в руки политиков, которые могут захотеть его использовать, несмотря на ужасающий эффект, который он может оказать на нашу страну и даже на мир. Давайте соберемся вместе, республиканцы и демократы, и сделаем это!» — сообщил он.

🤔 Кто-то помнит, как Трамп в предвыборной компании клялся убрать ненужные траты, снизить дефицит бюджета, госдолг и тд.? Понимаю разочарование Маска. Ему, как нейроотличному человеку, сложно понять такую биполярку 🙃
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4😁272👍40🤯37👏21🤔1413😢6🤷‍♂4
🇷🇺 #Россия #макро

⚡️ На этой неделе Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 20,00% годовых. Это стало первым снижением с сентября 2022 года.

👉 Решение было принято на фоне замедления инфляционного давления. Этот шаг является важным сигналом для экономики и может привести к постепенному снижению ставок по кредитам и депозитам.

👉 Регулятор отметил, что будет оценивать дальнейшую траекторию инфляции для принятия будущих решений, сохраняя при этом умеренно-жесткую денежно-кредитную политику.

👉 Банк России отметил, что рост экономики страны в 2025 году, вероятно, будет ближе к нижней границе официального прогноза.

🔴 Снижение рынка акций отражает общую осторожность участников рынка.

Ну что - это рецессия? Или просто охлаждение перегретой экономики? Нужен эфир глубокий по этой теме?
2👍377🔥58😁26👀1512🤔4😢2
🇺🇸 #макро #США

👆 Фактическая средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам для малого бизнеса США всё ещё остаётся высокой - на уровне 8,7%!

Вот есть в чате представители малого бизнеса США? Это много вообще или норм? И как вообще малый бизнес США сейчас поживает? 🤔👇
🤔48👀42👍19🤯1911😁7🤷‍♂1
🇺🇸 #макро #сша

Визуализация федерального бюджета США за 2024 год

👉 Дефицит федерального бюджета Америки в 2024 финансовом году вырос до 1,83 трлн долларов США

Ну, с доходами всё понятно, а вот основные расходы:

📍Социальное обеспечение является крупнейшей статьей расходов федерального бюджета. 68 миллионов человек ежемесячно получают социальные пособия в США.

📍Здравоохранение (в основном Medicaid) Эта программа продолжает поддерживать более 80 миллионов американцев с низким доходом.

📍Выплаты процентов по долгам стали одной из крупнейших статей расходов, составив в общей сложности 882 млрд долларов США.

📍Medicare - медицинская страховка для 65 миллионов пенсионеров и инвалидов.

📍Income security - пособия по безработице

🤔 Но, вероятно, "большой и красивый" новый трамповский бюджет всё это легко переплюнет. Как думаете? Какой дефицит будет в следующем году? 2 трлн? 2,5? У кого какие предположения?👇
👍116🤔57🔥2816😁15👀1
🇺🇸 #США #макро

👆 Вдогонку к предыдущему посту - цена на говяжий фарш в США выросла на 18% за год и вообще растёт без остановки - более 60% с 2019 года...

Инфляция у них 3%, ага... 🤣
😁180👍90🔥34👀31🤷‍♂167😢5
#макро

👆 Уровень глобальной ликвидности (Global M2) резко вырос в последние пару лет, что дало позитивный эффект для мировых спекулятивных рынков, но насколько долго она будет расти в таком темпе? 🤔👇
👍94🤔50🤷‍♂10🔥10👀104😁3