headlines Q. (про IMOEX, дневной тайм-фрейм, данные с 2000 года):

⚪️Одно закрытие выше скользящей средней = пробой. Два закрытия выше скользящей средней = закреп.

⚪️Индекс Мосбиржи позавчера пробил 20-дневную скользящую среднюю (close свечи > скользящей средней за 20 торговых дней), а вчера произошел закреп. выше средней (на графике - зона №1).

⚪️Данный сигнал возникает с частотой 10.4 раза в год. Статистика указывает на то, что сигнал является бычьим, но результаты тестирования* уступают стратегии "пробоя 20-дневной скользящей средней" (без закрепа.).

* результаты тестирования в QUANTS EXTRA, пробный период 2 недели
#IMOEX
#стратегии

инструмент: IMOEX
таймфрейм: D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: индикатор RSI.

⚪️Многие инвесторы считают, что значения индикатора RSI выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность.

⚪️Стратегия:
1. если 14-дневный RSI ниже 30, то открываем лонг;
2. если 14-дневный RSI выше 70, то открываем шорт.

выводы: стратегия практически все время значительно проигрывала индексу IMOEX. Доходность стратегии = 0% (PnL стратегии в отрицательной зоне), доходность индекса IMOEX = 11.6% (индекса IMOEX полной доходности = 14.4%).

#IMOEX
#RSI
#стратегии

инструмент: IMOEX
таймфрейм: D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Каналы Дончиана состоят из верхней границы (максимум за последние N торговых дней) и нижней границы (минимум за последние N торговых дней). Пробой границ формирует сигнал на открытие/закрытие позиции.

⚪️Стратегия:
1. если close свечи > верхней границы, то открываем лонг;
2. если close свечи < нижней границы, то открываем шорт;

выводы: на графике представлены PnL стратегии при N = 5, 10 и 20 торговых дней; все варианты стратегии демонстрировали неплохой результат в периоды резких снижений (в 2008, 2020 и 2022 годах). Доходность в год: вариант №1 = 11.6%, вариант №2 = 13.8%, вариант №3 = 14.2%. Доходность индекса IMOEX = 11.6% (индекса IMOEX полной доходности = 14.6%).

#IMOEX
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

инструмент: IMOEX
таймфрейм: D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: день недели - Пятница.

⚪️Если в Пятницу входить в лонг на открытии торгов и удерживать позицию до открытия торгов Понедельника — доходность данной стратегии = 7.8% vs IMOEX = 11.6% (индекса IMOEX полной доходности = 14.4%).

⚪️На текущий момент самый лучший результат наблюдается при входе в лонг на открытии торгов в... продолжение в QUANTS EXTRA*.

* пробный период 2 недели, результаты тестирования стратегий с использованием RSI, каналов Дончиана и других индикаторов
#IMOEX
#стратегии

headlines Q. (тестирование стратегий на IMOEX):

⚪️На гистограмме - годовая доходность разных стратегий из QUANTS EXTRA* в сравнении с годовой доходностью IMOEX (индекс Мосбиржи) и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности).

⚪️Годовая доходность большинства стратегий > доходности IMOEX, несколько стратегий опередили доходность MCFTR. Стратегии, которые уступили IMOEX: MACD (классический вариант), пересечение скользящих средних (50 и 200 SMA), наклон 200-дневной скользящей.

* правила и результаты всех стратегий, пробный период 2 недели
#IMOEX
#стратегии

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2020 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: индикатор Supertrend.

⚪️Стратегия на основе использования индикатора Supertrend за последние 5 лет показала доходность = 16.7% в год (доходность IMOEX с 2020 года составляет -1.1%).

⚪️Критерии эффективности стратегии:
1. К.Шарпа = 0.37;
2. К.Сортино = 0.85;
3. Фактор восстановления = 6.3.

⚪️В QUANTS EXTRA*: правила стратегии, определения критериев эффективности стратегии, тест стратегии на данных с 2000 года.

* пробный период 2 недели
#IMOEX
#стратегии
#Supertrend

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2020 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: HHHL (higher high, higher low).

⚪️Правила стратегии:
1. Если high свечи > high предыд. свечи И low свечи > low предыд. свечи, то открываем лонг;
2. Если high свечи < high предыд. свечи И low свечи < low предыд. свечи, то открываем шорт.

выводы: PnL стратегии HHHL незначительное время находился в положительной зоне с 2000 года, но добавление дополнительного условия* полностью поменяло картину: с 2020 г. PnL стратегии показывает рост. Доходность в год стратегии = 7.9%, стратегии с доп.условием = 13%, индекса IMOEX = 11.6%, индекса IMOEX полной доходности = 14.4%.

* доп.условие см. в QUANTS EXTRA
#IMOEX
#стратегии
#HHHL

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1H
период: с 2015 года - наст.время.
комиссии: не учтены
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Каналы Дончиана состоят из верхней границы (максимум за последние N часовых свечей) и нижней границы (минимум за последние N часовых свечей). Пробой границ формирует сигнал на открытие/закрытие позиции.

⚪️Стратегия:
1. если close свечи > верхней границы, то открываем лонг;
2. если close свечи < нижней границы, то открываем шорт;

выводы: на графике представлены PnL стратегии при N = 5, 10 и 20 часовых свечей; все варианты стратегии демонстрировали устойчивый результат в периоды резких снижений (2020 и 2022 годах). Доходность в год: вариант №1 = 12.8%, вариант №2 = 13%, вариант №3 = 17.4%. Доходность индекса IMOEX = 7.2% (индекса IMOEX полной доходности = 13.9%).

#IMOEX
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

инструмент: фьючерс Ri1!
таймфрейм: 1H
период: с начала 2025 года
комиссии: фиксированная, 25 пунктов на сделку
стратегия: каналы Дончиана (The Donchian Channels).

⚪️Динамика Ri1! и PnL стратегии на основе каналов Дончиана, с параметрами (50,50):
1. если close свечи > максимума за 50 часовых свечей, то открываем лонг;
2. если close свечи < минимума за 50 часовых свечей, то открываем шорт.

⚪️Критерии эффективности* стратегии:
1. среднемесячная доходность стратегии = 5.2% (Ri1! = 1.9%);
2. фактор восстановления = 3.64 (Ri1! = 3.4);
3. к.Шарпа = 0.55 (Ri1! = 0.25);
4. к.Сортино = 2.7 (Ri1! = 0.77).

* интерпретация критериев см. в QUANTS EXTRA
#RTSI
#стратегии
#momentum
#каналы_Дончиана

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование нефти в качестве индикатора

⚪️Стратегия - по IMOEX мы находимся в рынке постоянно, но если Brent (фьючерс BRN1!) падает более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю (5 торговых дней).

⚪️Если BRN1! падает > 2% несколько дней подряд, то 1 неделю отсчитываем от последнего сигнала (время нахождения вне рынка продлевается). Результаты стратегии см. в QUANTS EXTRA.

⚪️Вчера фьючерс на Brent (BRN1!) упал на -2.98%.

* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#BRENT
#стратегии
#кросс_стратегии

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование золота в качестве индикатора

⚪️Гипотеза стратегии - зачастую рост цены на золото связан с ростом геополитической напряженности/неопределенности, соответственно в такие моменты по стратегии мы выходим из рынка.

⚪️Стратегия - если фьючерс GC1! (биржа COMEX) растет более чем на 2% за день, то мы выходим из рынка на 1 неделю. PnL стратегии = 10.97%, IMOEX = 11.17% (индекса IMOEX полной доходности = 14.02%).

* открытие и закрытие позиции = 2 сделки
#IMOEX
#GOLD
#стратегии
#кросс_стратегии