headlines GEO (про доллар и Индекс Мосбиржи)

🟤Существует мнение, что доллар является защитным активом при повышенной волатильности на российском рынке, в том числе вызванной геополитическими событиями.

🟤Следовательно между долларом и IMOEX существует обратная корреляция. Исходя из этого, можно предположить, что падение SI* является сигналом для роста Индекса Мосбиржи.

🟤Данные с 2008 г. частично подтверждают эту гипотезу. Если бы мы использовали падение SI на 2% как сигнал для входа на рынок в течение 2 недель, то такая стратегия позволила бы опередить IMOEX. Среднегодовая доходность рынка в целом с 2008 г. составила 2.28%, тогда как при обозначенной стратегии она бы показала 3.27%.

*Фьючерс на доллар
#статистика
#доллар

headlines GEO (про доллар и Индекс МосБиржи)

инструмент: IMOEX
таймфрейм: 1D
период: с 2000 года - наст.время.
комиссии: 0.035% на сделку*
стратегия: использование USDRUB в качестве индикатора

🟤Стратегия — мы находимся в рынке постоянно, но если USDRUB растет более чем на 2% за день, то мы выходим в кэш на две недели (10 торговых дней). Ежегодная доходность стратегии — 12.66%, тогда как у IMOEX = 11.35%.

Наилучшие результаты стратегия показала с конца 2021 г. Следование ей позволило бы избежать крупных падений с ноября 2021 г., когда появились первые значимые сигналы последующего конфликта на Украине.

#статистика
#доллар
* открытие и закрытие позиции = 2 сделки