109K subscribers
14.7K photos
17 videos
355 files
9.25K links
Макроканал #1 в Телеграм

Номер заявки в РКН 4783301012:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317&registryType=bloggersPermission
А+. Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6735fac115601c23cb236317

Связь: @russianmacrommi
Download Telegram
ОБНОВЛЕН МАКСИМУМ ПО СУТОЧНОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ

РОССИЯ: 22 410
заболевших за сутки vs 22 778 и 22 572 в предыдущие пару дней. 442 (рекорд) умерших vs 303 и 352 в последние два дня.

МОСКВА: 5 882 заболевших вчера vs 6 360 и 6 271 за предыдущие двое суток. 74 умерших vs 72 и 75 в предыдущие два дня. На Москву приходится 26.5% от общего числа выявленных в России случаев и 23.4% зарегистрированных от коронавируса смертей.
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал


Стратегия «Алго Капитал» - лидер Рэнкинга Управляющих Московской биржи

С момента подключения к Рэнкингу весной 2017 года алгоритмическая стратегия «Энергия» входит в топ стратегий по уровню доходности среди профессиональных управляющих. По данным, опубликованным на сайте Мосбиржи, доходность стратегии по состоянию на 16.11.2020 составляет +1000.87%. Сумма активов под управлением стратегии 887 365 519 руб. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения рынка. Инструменты стратегии – 14 фьючерсных контрактов срочного рынка Московской Биржи:

Фьючерсы на индексы и акции
Индекс РТС, Индекс МосБиржи, Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк АО, Сбербанк АП, ВТБ.
Фьючерсы на валюту
Курс доллар США - российский рубль, Курс евро - доллар США, Курс евро-российский рубль.
Товарные фьючерсы
Нефть Brent, Золото, Серебро.

Доходность за 2020 год: +80,94%
Доходность с января 2017: + 853,31%
Средняя годовая доходность: +80,01%
Доходность за 12 месяцев скользящим окном: +99,54%
Коэффициент Шарпа с января 2017: 1,83
Минимальная сумма инвестирования: 6 млн руб.
Срок инвестирования: 1 год.

Стратегия «Энергия» доступна для широкого круга инвесторов также в рамках стратегии «Накопительная». Отличие «Накопительной» от «Энергии» заключается в условиях и минимальной сумме инвестирования: стратегия рассчитана на срок инвестиций 5 лет и подразумевает дополнительные комиссии за досрочный вывод активов, минимальная сумма инвестирования в «Накопительную» составляет 1 млн рублей.

Инвестируйте с «Алго Капитал». Для получения консультации оставьте заявку на официальном сайте компании. Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
🔴 в российских активах - умеренная коррекция во всех сегментах (исключение - Russia47). Рост волатильности рубля.
ЭКОНОМИКА США: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ВПОЛНЕ УВЕРЕННО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЖИЛА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В октябре в США продолжилось восстановление потребительского спроса, розничные продажи еще месяц назад вернулись фактически на докризисную траекторию, но октябрьские темпы роста несколько уступили сентябрьским. Промышленность в помесячном исчислении преодолела спад прошлого месяца, возобновив восстановление.

Промышленность: 1.1% мм (ожидалось 1.0%) и -5.34% гг (в сентябре было: -6.73% гг)
Розничные продажи: 0.3% мм (ожидалось 0.5%) и 5.68% гг (в сентябре было: 5.93% гг)

Скорее всего, тренд на восстановление в США будет продолжаться – представители будущей администрации вряд ли будут анонсировать к-л значительные ограничительные меры, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с пандемией.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВЕНГРИИ ВНОВЬ СОХРАНИЛ СТАВКУ НА ИСТОРИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ И ОБЪЯВИЛ БЕССРОЧНОЕ QE

По итогам сегодняшнего заседания венгерский регулятор (NBH), в соответствии с ожиданиями рынка оставил ключевую ставку без изменений – на историческом минимуме в 0.6% годовых.
ЦБ анонсировал бессрочную программу количественного смягчения для поддержки местного рынка облигаций считая, что вторая волна коронавируса сведет на нет ожидаемое ранее к концу года восстановление экономики. Также вдвое увеличен объем предоставления дешевых кредитов компаниям - до $6.6 млрд.

В стране с 11 ноября введен частичный локдаун, и ЦБ отмечает появление устойчивых дезинфляционных рисков в ближайшей перспективе. По его предварительным оценкам в 3кв20 ВВП Венгрии сократился на 4.6% гг (во 2кв: -13.6% гг.), а начало восстановления ожидается только в следующем году.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА УСИЛИВАЕТСЯ. НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ В ОБРАБОТКЕ

Росстат опубликовал данные по промпроизводству за октябрь:

ИПП: -5.9% гг vs -3.6% гг в сентябре. 10М2020: -3.1% гг

Добыча: -8.8% гг vs -9.4% в сентябре. 10М2020: -6.6% гг

Обработка: -4.4% гг vs 0.5% в сентябре. 10М2020: -0.3% гг

Продолжение восстановления в добыче сырья https://xn--r1a.website/russianmacro/9022 , https://xn--r1a.website/russianmacro/9042, но довольно неожиданное ухудшение в обработке, где основной отрицательный вклад внесли: производство кокса и нефтепродуктов (-10.6% гг), прочая неметаллическая минеральная продукция (-3.6% гг), производство готовых металлических изделий (-27.4% гг) и производство машин и оборудования (-2.1% гг).
🟢 🔴 на рынках -смешанная динамика. После вчерашней умеренной коррекции, сегодня фьючерс на S&P500 находится в легком минусе. Вчерашний оптимизм в отношении успехов новой вакцины от COVID-19 омрачила статистика по сократившимся розничным продажам в США. Но - в небольшом плюсе с утра торгуется нефть.
🟢 🔴 - фондовые площадки ЕМ продемонстрировали разноплановую динамику
🔴 - в то же время вновь растут риски , коррекция практически во всех 10-летних бумагах. По всем активам в минусе Турция - очевидно, инвесторы фиксируют прибыль в преддверие завтрашнего заседания ЦБ.
СУТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛА ОТМЕТКУ В 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 546.7К vs 504.6К накануне. Смертность: 10.5К vs 7.3К двумя днями ранее - это рекордный показатель с начала пандемии COVID-19, за вчерашний день число умерших в США более, чем удвоилось (1615 vs 739 человек)

Рост заболевших практически во всех странах ТОП-15, но, в то же время – небольшое сокращение в США (157К vs 162К). Вновь новые страны в списке – Иордания (6.5К), и возвращение Румынии (8.2К).
ПРОВАЛ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ НЕ СТОИТ ДРАМАТИЗИРОВАТЬ

В статистике по промышленности за октябрь интересно резкое ухудшение динамики обрабатывающих отраслей. Более глубокий провал, чем в октябре (-4.4% гг), наблюдался только в апреле-мае. В июле-сентябре объёмы производства находились на прошлогодних уровнях.
На наш взгляд, драматизировать этот провал не стоит. Глубоко в минус обработку затянула нефтепереработка (-10.6% гг), которая является самой «тяжелой» отраслью в индексе. В то же время во многих отраслях, ориентированных на потребительский спрос, производство сохраняется на уровне выше прошлого года.
Пока мы не видим столь же драматичной реакции на пандемию, как весной, но это и логично в условиях мягких ограничений. Люди сокращают потребление услуг, но спрос на многие товары остается повышенным (сюда перетекают деньги, не потраченные на услуги).
По-видимому, в таком режиме мы и будем существовать далее.
По итогам года мы ждем спад в промышленности чуть более 3%, в обработке – в пределах 1%
БАЛАНС ЕЦБ: РЕГУЛЯТОР УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ СКУПКИ АКТИВОВ, НОМИНИРОВАННЫХ В ЕВРО

Европейский регулятор на прошлой неделе нарастил баланс на EUR 37 млрд (неделей ранее - рост на EUR 21 млрд) до общих EUR 6.833 триллионов, очередных максимальных отметок.

Как и неделей ранее, основной вклад обеспечивает скупка бумаг EU, номинированных в евро (+ EUR 31 млрд vs 15 млрд неделей ранее), увеличились иные требования к европейским банкам, номинированные в евро (+EUR 3 млрд.). В отличие от прошлой недели, выросли вложения в другие активы (+EUR 3 млрд vs -3 млрд)
РОСТ СМЕРТНОСТИ В РФ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

РОССИЯ: 20 985
заболевших за сутки vs 22 410 и 22 778 в предыдущие пару дней. 456 умерших vs 442 и 303 в последние два дня.

МОСКВА: 4 174 заболевших вчера vs 5 882 и 6 360 за предыдущие двое суток. 76 умерших vs 74 и 72 в предыдущие два дня. На Москву приходится 26.4% от общего числа выявленных в России случаев и 23.3% зарегистрированных от коронавируса смертей.

Роспотребназдор фиксирует ухудшение ситуации с коронавирусом в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, а также Крыму и Ставропольском крае.
ТАЙСКИЙ ЦБ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД ОСТАВИЛ СТАВКУ НА МИНИМУМЕ ПОДТВЕРДИВ СОХРАНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДКП

Регулятор Таиланда, как ожидалось, вновь принял решение оставить ключевую ставку без изменений на отметке 0.5% годовых – историческом минимуме. ЦБ считает, что из-за низких темпов восстановления экономика продолжит нуждаться в поддержке со стороны сохраняющейся низкой ключевой ставки.

Вторая по величине экономика ЮВА продемонстрировала некоторые признаки восстановления после рекордного падения в 2кв2020 (-12.2% гг) – снижение в 3кв2020 составило -6.4% гг (прогноз: -8.6%). Ожидается сохранение дефляции на 2020 год (-0.9%) при целевом диапазоне инфляции: 1–3%.

Банк оценивает снижение ВВП в этом году порядка -7.8% гг (предыдущий прогноз: -8.1%). Регулятор заявил, что при необходимости рассмотрит дополнительные меры поддержки экономики.
🟢 довольно позитивная сессия для российских активов. Драйверы - как растущая нефть, так и отдельные корпоративные события (Роснефть, Газпромнефть).
ЭКОНОМИКА ЧИЛИ: ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПОСОБСТВУЮТ НЕОРДИНАРНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

По данным Центрального Банка страны, ВВП Чили снизился в 3кв2020 на 9.1% гг (ожидалось: -9.2% гг) vs 14.1% гг во 2 кв2020. В квартальном исчислении: +5.2% vs -13.2% во 2кв2020.

Экономика демонстрирует признаки восстановления с минимумов второго квартала, и ее рост помимо прочего также получил импульс благодаря принятому в июле закону, который позволил населению снимать 10% своих пенсий из частной пенсионной системы. Большая часть этих денег была немедленно возвращена в экономику, стимулировав потребительский спрос: во 2кв20, на пике кризиса потребление домохозяйств упало -22.4% гг, но в 3 кв20 снижение составляет уже -11.4% гг.

ЦБ ожидает, что в этом году экономика сократится на 4.5-5.5%, в следующем году ожидается рост на 4-5%.
Акции "Роснефти" на Мосбирже растут более чем на 4% на новостях о сделке с сингапурской Trafigura. Ранее совет директоров компании в ходе заседания одобрил сделку по продаже Trafigura 10-процентной доли уставного капитала "Восток ойл".

Аналитики инвестиционных банков видят большие перспективы проекта «Восток Ойл». В опубликованном ранее отчете Merrill Lynch аналитики одним из ключевых факторов развития «Роснефти» назвали именно реализацию этого проекта. Соглашаются с ними и в KMPG, по оценкам компании, эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года. Goldman Sachs же считает что, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов», что превращает его в настоящий магнит для инвесторов.

«Это уже второе крупное повышение акций за месяц. Всего же со времени публикации отчетности 13 ноября акции взлетели уже на 11%. В середине месяца этому послужили рост EBITDA, хороший свободный денежный поток и сокращение долга, отраженные в отчете нефтяной компании.
АУКЦИОНЫ МИНФИНА: СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЛУЧШИТ ЛИКВИДНОСТЬ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Неделю назад Минфин уже выполнил годовой план (5.09 трлн. руб. по состоянию на 11.11.20), и основной вклад в рекордные объемы прошлых торгов стали предложения флоутеров, на которые ведомство последовательно давало премию около 50+ бп к RUONIA. Госбанки приобрели основную часть предлагавшихся бумаг, что в итоге и обеспечило выполнение плана.

И сегодня ведомство размещало два классических и один инфляционный выпуск. В новой длинной бумаге ОФЗ-26235 в рынок ушло бумаг на 6.2 млрд., в 5-летней ОФЗ-26234 размещено 30 млрд., а в ОФЗ 52002-ИН на 19.8 млрд., всего на 56 млрд. рублей

Очевидно, что Минфин будет использовать подобную схему размещений до конца года, и появления объемных флоутеров с премиями при стабильном внешнем фоне – маловероятно. Снижение активности Минфина скажется позитивно на ликвидности банковского сектора
Китай Индия и Катар могут получить аналогичные доли в проекте «Восток Ойл» считают аналитики JP Morgan: “Восток Ойл – большой шаг вперед. Мы считаем, что дан старт масштабному проекту Роснефти. У нас положительные ожидания от проекта: конкурентный уровень затрат и углеродных выбросов, геополитические выгоды для России от развития СМП и стимул, который проект такого масштаба даст экономике (+2% к ВВП ). Доверие к проекту выросло, когда Роснефть объявила, что совет директоров одобрил продажу 10% акций проекта компании Trafigura. На наш взгляд, объявление о продаже первой доли в проекте сильно поддержит Роснефть. Мы рассматриваем Китай, Индию и Катар в качестве дополнительных потенциальных инвесторов в проект.
Роснефть остается нашим фаворитом в российском нефтяном секторе, поскольку Компания не только ключевой бенефициар от роста цен и налоговых изменений, но и в свете реализации проекта Восток Ойл.
ИНФЛЯЦИЯ И НЕ ДУМАЕТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ

По данным Росстата, за неделю с 10 по 16 ноября включительно потребительские цены выросли на 0.15% vs 0.16% в предыдущую неделю. Рост с начала ноября составил 0.35%. Годовой показатель инфляции, находившийся на конец октября на отметке 3.99% гг, по нашим оценкам, мог подняться в район 4.2% гг, что является верхней границей официального прогноза ЦБ (3.9-4.2%).
В части продовольствия помимо сезонного повышения цен на фрукты/овощи продолжается бурный рост цен на подсолнечное масло (1.5% ww, 19.2% YtD) и сахар (1.4% ww, 64.6% YtD). Тревожно выглядит ситуация с пшеничной мукой (0.4% ww, 11.1% YtD), подорожание которой может потянуть за собой широкий круг продовольствия.
В непродовольственных товарах значительный вклад в инфляцию, по-прежнему, вносит одна из самых тяжелых компонент – легковые автомобили (0.3% ww, 8.8% YtD). Также опережающими темпами дорожают лекарственные препараты: анальгин (0.5% ww, 19.6% YtD), поливитамины (0.6% ww, 10.7% YtD).

Повышенный инфляционный фон и растущие инфляционные ожидания https://xn--r1a.website/russianmacro/9192 могут привести к тому, что ЦБ на декабрьском заседании отложит вопрос о дальнейшем смягчении ДКП. Впрочем, наблюдаемое в последнее время резкое укрепление рубля может достаточно быстро развернуть инфляционные тренды.
🔴 - довольно сдержанные настроения на сегодняшних торгах, с "лидером" VIX, который растет почти на 5%. Причина - ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 в мире.
🔴 - валюты ЕМ на сегодняшних торгах уже незначительно реагируют в минус на сдержанные глобальные настроения
🟢 - по итогам вчерашних торгов довольно примечательна смена настроений в отношении Турции, где сегодня - заседание ЦБ.