Goldman: "концентрация" в фондовых индексах США на данный момент на максимуме с 1930-х годов

Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB упал до 88,5 в марте, отметив самый низкий уровень с декабря 2012 года.

Многие люди надеются на возврат к исторически низким процентным ставкам. Тем не менее, «новая эра» более высоких ставок, возможно, только началась. Эта диаграмма помогает получить представление.

Мировые фонды акций зафиксировали значительный отток капитала за неделю по 10 апреля. Инвесторы выводят деньги из фондов акций из-за опасений возобновления роста инфляции

По данным JP Morgan, темпы притока в биткойн-фонды существенно замедляются

Акции развивающихся рынков торгуются на 50-летних минимумах по отношению к акциям США. Либо развивающиеся рынки быстро пойдут вверх , либо акции США начнут падать. Второй вариант более предпочтительный.

Запрос "crypto bull run" в Google trends является неплохим индикатором для предсказания движения bitcoin. Как видно оптимизм быстро снижается , а за ним и цена . Такое уже было в середине 2021-го

Индекс паники Goldman Sachs взлетел до самого высокого уровня с марта 2023 года . Посмотрим , приведет ли это к сильной распродаже или рынки уже нащупывают дно.

Управляющие активами теперь держат рекордную чистую длинную позицию в 250 миллиардов долларов по фьючерсам на S&P 500. Это почти на $50 млрд больше, чем на пике 2021 года и на $60 млрд больше, чем на пике начала 2020 года. С октября 2023 года чистые длинные позиции выросли более чем на 100 миллиардов долларов, или почти на 80%. Между тем, индекс S&P 500 вырос на невероятные 25% с октябрьского минимума. Институциональный капитал продолжает накапливаться на фондовых рынках, даже несмотря на то, что мы достигли новых рекордных максимумов.

VIX только что достиг ключевого уровня сопротивления после недавней паники на рынке.

Вчера индекс S&P 500 упал ниже 50-дневной скользящей средней, что обычно является признаком дальнейшего снижения.

акции США становятся все менее и менее привлекательными относительно госбондов США - риск / премия на минимуме за 22 года

мировые управляющие распродают госбонды США максимальными темпами за 20 лет — апрельский опрос BofA . Скоро должен начаться коррекционный рост.

управляющие рекордными темпами наращивают лонги на сырьевых рынках — апрельский опрос BofA . Как видно предыдущий такой всплеск был в январе 2020 ... перед самым обвалом.

По данным Goldman Sachs, хедж-фонды увеличили короткие позиции по ETF на самую большую сумму за 20 месяцев.

Публикация из закрытого раздела 13 апреля .На этой неделе рост продолжился , но вчера буквально за пару часов почти все это движение было отыграно. Очень похоже , что это начало какого-то серьезного снижения .
Движение настолько быстрое , что сложно посчитать подразделения , но скорее всего это импульс . На откате можно попробовать шорт со стопом перехай. В целом , разворот пока не подтвержден.

средняя комиссия за транзакцию и стоимость биткоин , интересная корреляция.