🐱 Тлапчик докладывает обстановку
📊 Пейроллы против 5%: что на самом деле оценивает рынок облигаций
Почему доходность 10-летних казначейских облигаций США держится около 5,24%, если консенсус перед сентябрьским отчётом предполагает лишь около 90 тыс. новых рабочих мест и безработицу 4,1%? На первый взгляд облигационный рынок готовится к куда более горячей экономике, чем прогнозируют аналитики. Однако противоречие становится понятнее, если разделить доходность на три составляющие: ожидания по ставке ФРС, оценку устойчивости экономики и дополнительную компенсацию за…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
📊 Пейроллы против 5%: что на самом деле оценивает рынок облигаций
Почему доходность 10-летних казначейских облигаций США держится около 5,24%, если консенсус перед сентябрьским отчётом предполагает лишь около 90 тыс. новых рабочих мест и безработицу 4,1%? На первый взгляд облигационный рынок готовится к куда более горячей экономике, чем прогнозируют аналитики. Однако противоречие становится понятнее, если разделить доходность на три составляющие: ожидания по ставке ФРС, оценку устойчивости экономики и дополнительную компенсацию за…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
👍2❤1
📰 Проверяйте стратегию вне выборки
Красивый бэктест часто создаёт ложную уверенность. Трейдер многократно меняет параметры на всей истории, пока кривая доходности не станет привлекательной. Такой результат выглядит убедительным и точным.
Но стратегия уже подстроена под известные движения цены. Поэтому результат может отражать запоминание прошлого, а не устойчивое преимущество в новых условиях.
Простое правило: настраивайте параметры на одном отрезке истории, а оценивайте их только на следующем, нетронутом участке.
🧮 Пример: оптимизируйте систему на данных 2020–2022 годов, затем без изменений проверьте её на 2023 годе. Если итог ухудшился до неприемлемого уровня, историческая красота не подтвердилась.
Незнакомые данные честнее показывают, есть ли у стратегии шанс пережить реальный рынок.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.club/topic/100000147-bektestirovanie-forvardnoe-i-poshagovoe-forvardnoe-testirovanie-v-chem-raznica/
Красивый бэктест часто создаёт ложную уверенность. Трейдер многократно меняет параметры на всей истории, пока кривая доходности не станет привлекательной. Такой результат выглядит убедительным и точным.
Но стратегия уже подстроена под известные движения цены. Поэтому результат может отражать запоминание прошлого, а не устойчивое преимущество в новых условиях.
Простое правило: настраивайте параметры на одном отрезке истории, а оценивайте их только на следующем, нетронутом участке.
🧮 Пример: оптимизируйте систему на данных 2020–2022 годов, затем без изменений проверьте её на 2023 годе. Если итог ухудшился до неприемлемого уровня, историческая красота не подтвердилась.
Незнакомые данные честнее показывают, есть ли у стратегии шанс пережить реальный рынок.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.club/topic/100000147-bektestirovanie-forvardnoe-i-poshagovoe-forvardnoe-testirovanie-v-chem-raznica/
👍2❤1🤡1
🐱 Тлапчик докладывает обстановку
📊 Почему инфляция не поддержала евро: французская премия за риск оказалась важнее
Обычно ускорение инфляции помогает валюте: участники рынка закладывают более жёсткую политику центрального банка, ожидают высоких ставок дольше и охотнее держат активы в этой валюте. Однако 2 октября привычная схема дала сбой. Инфляция в еврозоне за сентябрь достигла 3,8% при прогнозе 3,7%, но евро лишь символически поднялся к доллару и одновременно снизился к швейцарскому франку. Значит, вопрос дня звучит так: почему положительный инфляционный сюрприз почти не поддержал единую валюту? Возможны…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
📊 Почему инфляция не поддержала евро: французская премия за риск оказалась важнее
Обычно ускорение инфляции помогает валюте: участники рынка закладывают более жёсткую политику центрального банка, ожидают высоких ставок дольше и охотнее держат активы в этой валюте. Однако 2 октября привычная схема дала сбой. Инфляция в еврозоне за сентябрь достигла 3,8% при прогнозе 3,7%, но евро лишь символически поднялся к доллару и одновременно снизился к швейцарскому франку. Значит, вопрос дня звучит так: почему положительный инфляционный сюрприз почти не поддержал единую валюту? Возможны…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
❤1
📰 Ограничивайте проверку гипотез заранее
Проверка новой торговой идеи легко превращается в бесконечную настройку. После каждого слабого результата трейдер меняет ещё один фильтр и повторяет тест. В итоге исследование съедает время, предназначенное для полноценной проверки других гипотез.
Так одна концепция забирает сотни часов, хотя жизнеспособной иногда оказывается лишь одна крупная идея из десяти. Чем больше вложено сил, тем труднее признать тупик.
Простое правило: до проверки задайте лимит времени и критерий остановки для каждой торговой гипотезы.
🧮 Пример: выделите 8 часов; если базовый тест после них убыточен, завершите исследование без дополнительной настройки.
Заранее установленная граница сохраняет ресурс для сильных идей, а не для попыток оживить слабую концепцию.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.club/topic/100000148-kak-perestat-tratit-vremya-na-nerabotayuschie-torgovye-idei/
Проверка новой торговой идеи легко превращается в бесконечную настройку. После каждого слабого результата трейдер меняет ещё один фильтр и повторяет тест. В итоге исследование съедает время, предназначенное для полноценной проверки других гипотез.
Так одна концепция забирает сотни часов, хотя жизнеспособной иногда оказывается лишь одна крупная идея из десяти. Чем больше вложено сил, тем труднее признать тупик.
Простое правило: до проверки задайте лимит времени и критерий остановки для каждой торговой гипотезы.
🧮 Пример: выделите 8 часов; если базовый тест после них убыточен, завершите исследование без дополнительной настройки.
Заранее установленная граница сохраняет ресурс для сильных идей, а не для попыток оживить слабую концепцию.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.club/topic/100000148-kak-perestat-tratit-vremya-na-nerabotayuschie-torgovye-idei/
📗 Методология Вайкоффа: подробное руководство. Как логично торговать на финансовых рынках
🧩 ГЛАВА 7 — ЗАКОН СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (SUPPLY AND DEMAND)
Ричард Вайкофф применил этот фундаментальный экономический закон к финансовым рынкам и сформулировал несколько положений: если спрос превышает предложение, цена актива растёт; если предложение превышает спрос, цена снижается; если спрос и предложение сбалансированы, цена остаётся относительно стабильной.
Эта формулировка носит общий характер и требует уточнения. Распространено ошибочное представление, будто цена растёт потому, что покупателей больше, чем продавцов, а снижается потому, что продавцов больше, чем покупателей.
Однако каждая совершённая сделка предполагает наличие обеих сторон: чтобы кто-то купил, кто-то другой должен продать.
📖 Читать далее ->
Тормозит ТГ ? 🤔
Подписывайся на нас в ВК!
🧩 ГЛАВА 7 — ЗАКОН СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (SUPPLY AND DEMAND)
Ричард Вайкофф применил этот фундаментальный экономический закон к финансовым рынкам и сформулировал несколько положений: если спрос превышает предложение, цена актива растёт; если предложение превышает спрос, цена снижается; если спрос и предложение сбалансированы, цена остаётся относительно стабильной.
Эта формулировка носит общий характер и требует уточнения. Распространено ошибочное представление, будто цена растёт потому, что покупателей больше, чем продавцов, а снижается потому, что продавцов больше, чем покупателей.
Однако каждая совершённая сделка предполагает наличие обеих сторон: чтобы кто-то купил, кто-то другой должен продать.
📖 Читать далее ->
Тормозит ТГ ? 🤔
Подписывайся на нас в ВК!
🐱 Тлапчик докладывает обстановку
📊 Биткоин на плече: здоровый спрос или очередь лонгов к выходу
У биткоина возникло любопытное расхождение. На Binance пара BTCUSDT находится у 85 106, прибавляя за день лишь +0,42%, но участники рынка деривативов ведут себя заметно бодрее самой цены. По данным CoinDesk на 2 октября, открытый интерес по биткоину вырос примерно на $2,3 млрд относительно 30 сентября, а фандинг бессрочных контрактов повысился. Иными словами, заёмных позиций становится больше, а преимущественно настроенные на рост трейдеры готовы дороже платить…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
📊 Биткоин на плече: здоровый спрос или очередь лонгов к выходу
У биткоина возникло любопытное расхождение. На Binance пара BTCUSDT находится у 85 106, прибавляя за день лишь +0,42%, но участники рынка деривативов ведут себя заметно бодрее самой цены. По данным CoinDesk на 2 октября, открытый интерес по биткоину вырос примерно на $2,3 млрд относительно 30 сентября, а фандинг бессрочных контрактов повысился. Иными словами, заёмных позиций становится больше, а преимущественно настроенные на рост трейдеры готовы дороже платить…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
📰 Проверяйте историю фандинга перед входом
Трейдер видит положительную ставку фандинга и считает её стабильной доходностью рыночно-нейтральной позиции. Он открывает спот и равный шорт, не изучив фактические начисления за прошлые периоды.
Ставка пересчитывается до каждого расчёта и способна быстро стать нулевой или отрицательной. Тогда ожидаемый доход исчезает, а комиссии, спред, проскальзывание и стоимость капитала остаются. Нейтральность к цене от этого не спасает.
Простое правило: перед входом рассчитайте средний фактический фандинг за последние 30 дней.
🧮 Пример: при номинале 100 000 долларов ставка 0,01 процента даёт 10 долларов за 8 часов, но два следующих нулевых начисления снижают средний результат втрое.
Одна красивая ставка ещё не делает арбитраж доходным.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.io/ru/spot-futures-arbitrage-bybit
Трейдер видит положительную ставку фандинга и считает её стабильной доходностью рыночно-нейтральной позиции. Он открывает спот и равный шорт, не изучив фактические начисления за прошлые периоды.
Ставка пересчитывается до каждого расчёта и способна быстро стать нулевой или отрицательной. Тогда ожидаемый доход исчезает, а комиссии, спред, проскальзывание и стоимость капитала остаются. Нейтральность к цене от этого не спасает.
Простое правило: перед входом рассчитайте средний фактический фандинг за последние 30 дней.
🧮 Пример: при номинале 100 000 долларов ставка 0,01 процента даёт 10 долларов за 8 часов, но два следующих нулевых начисления снижают средний результат втрое.
Одна красивая ставка ещё не делает арбитраж доходным.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.io/ru/spot-futures-arbitrage-bybit
❤2
😳😳😳 Глобальные рынки в период турбулентности. Выпуск 4.
❗️Мировые рынки переходят в режим дорогих денег: доходности гособлигаций США и ведущих стран Европы растут, капитал дорожает, обслуживать долг становится сложнее. При этом привычная рыночная логика ломается — золото, нефть и биткоин держатся на высоких уровнях.
❗️Золото остаётся одним из главных защитных активов. Ближайший сценарий — коррекция в район $4080–4085, затем возможен новый виток роста. При более глубокой коррекции цена может уйти к уровню, рассчитанному по расширению Фибоначчи 161,8%. Главный признак силы — способность золота удержаться выше $4150.
❗️Нефть поддерживают сокращение запасов и геополитические риски; в среднесрочной перспективе сохраняется потенциал роста до $100–105 за баррель.
❗️ Биткоин пытается закрепиться выше $81 500–85 300: если удержит эту зону, путь к $100 000 открыт, если потеряет поддержку — рынок может уйти ниже $80 000.
Очень подробно по ссылке ниже
https://tlap.io/ru/global-markets-turbulence-part-4
❗️Мировые рынки переходят в режим дорогих денег: доходности гособлигаций США и ведущих стран Европы растут, капитал дорожает, обслуживать долг становится сложнее. При этом привычная рыночная логика ломается — золото, нефть и биткоин держатся на высоких уровнях.
❗️Золото остаётся одним из главных защитных активов. Ближайший сценарий — коррекция в район $4080–4085, затем возможен новый виток роста. При более глубокой коррекции цена может уйти к уровню, рассчитанному по расширению Фибоначчи 161,8%. Главный признак силы — способность золота удержаться выше $4150.
❗️Нефть поддерживают сокращение запасов и геополитические риски; в среднесрочной перспективе сохраняется потенциал роста до $100–105 за баррель.
❗️ Биткоин пытается закрепиться выше $81 500–85 300: если удержит эту зону, путь к $100 000 открыт, если потеряет поддержку — рынок может уйти ниже $80 000.
Очень подробно по ссылке ниже
https://tlap.io/ru/global-markets-turbulence-part-4
❤3
🤔 Почему алгоритмический трейдинг набирает популярность
Знаете ли вы, что около 60–73% сделок совершается с алгоритмических торговых счетов? 🤖 На них приходится большинство сделок на фондовом рынке США и значительная доля фьючерсной торговли 📊. Поэтому потенциал автоматизированных методов трудно переоценить 💡.
По мере того как традиционные рынки становятся всё более турбулентными 🌪️, активные инвесторы и трейдеры ищут новые способы управлять портфелями и повышать прибыльность 📈. Один из методов, который набирает и сохраняет популярность, — алгоритмический трейдинг ⚙️. Он использует компьютеры для автоматической торговли акциями и другими финансовыми инструментами по заранее заданным правилам 💻.
Хотя с таким подходом связаны определённые риски ⚠️, он может быть очень эффективным способом управления портфелем 🎯. Разберём основы алгоритмической торговли, её преимущества и причины растущей популярности 🔍.
📝 Читать далее ->
Тормозит ТГ ?
Подписывайся на нас в ВК!
Знаете ли вы, что около 60–73% сделок совершается с алгоритмических торговых счетов? 🤖 На них приходится большинство сделок на фондовом рынке США и значительная доля фьючерсной торговли 📊. Поэтому потенциал автоматизированных методов трудно переоценить 💡.
По мере того как традиционные рынки становятся всё более турбулентными 🌪️, активные инвесторы и трейдеры ищут новые способы управлять портфелями и повышать прибыльность 📈. Один из методов, который набирает и сохраняет популярность, — алгоритмический трейдинг ⚙️. Он использует компьютеры для автоматической торговли акциями и другими финансовыми инструментами по заранее заданным правилам 💻.
Хотя с таким подходом связаны определённые риски ⚠️, он может быть очень эффективным способом управления портфелем 🎯. Разберём основы алгоритмической торговли, её преимущества и причины растущей популярности 🔍.
📝 Читать далее ->
Тормозит ТГ ?
Подписывайся на нас в ВК!
❤2
🐱 Тлапчик докладывает обстановку
📊 Приток в биткоин-ETF замедлился: действительно ли «Uptober» теряет опору
Октябрь на крипторынке традиционно приходит не один, а в сопровождении «Uptober» — удобной сезонной идеи о благоприятном для цен месяце. Но календарь сам по себе капиталом не распоряжается, поэтому устойчивость этого сценария стоит проверять по наблюдаемым признакам, включая потоки в биржевые фонды. Первые октябрьские данные получились неоднозначными: биткоин-ETF сохранили чистый приток, однако он резко замедлился, а фонды на эфир завершили неделю с оттоком. Главный вопрос заключается не в том, с…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
📊 Приток в биткоин-ETF замедлился: действительно ли «Uptober» теряет опору
Октябрь на крипторынке традиционно приходит не один, а в сопровождении «Uptober» — удобной сезонной идеи о благоприятном для цен месяце. Но календарь сам по себе капиталом не распоряжается, поэтому устойчивость этого сценария стоит проверять по наблюдаемым признакам, включая потоки в биржевые фонды. Первые октябрьские данные получились неоднозначными: биткоин-ETF сохранили чистый приток, однако он резко замедлился, а фонды на эфир завершили неделю с оттоком. Главный вопрос заключается не в том, с…
👉 Копнуть глубже на tlap.io 🐾
#ТемаДня
tlap.io — Инструменты для трейдинга и аналитика рынков.
👌Спот-фьючерсный арбитраж на Bybit строится на покупке актива на споте и одновременной продаже бессрочного фьючерса. Движение цены двух ног компенсируется, а основной источник дохода — положительный фандинг.
Кэрри-арбитраж — это постоянный отбор наиболее выгодных монет с высоким фандингом. При этом лучшая монета — не та, где фандинг максимальный, а та, где он устойчиво перекрывает все издержки и риски.
❗️Основной фильтр для кэрри — размер фандинга за текущий период, 7 и 30 дней. Стабильный положительный фандинг подходит для кэрри, резкий рост создаёт тактическое окно, а снижение означает сжатие доходности.
❗️Крайне важно нужно учитывать ликвидность, спред, проскальзывание и запас маржи.
Подробнее с примерами в статье: https://tlap.io/ru/bybit-carry-funding-arbitrage
Кэрри-арбитраж — это постоянный отбор наиболее выгодных монет с высоким фандингом. При этом лучшая монета — не та, где фандинг максимальный, а та, где он устойчиво перекрывает все издержки и риски.
❗️Основной фильтр для кэрри — размер фандинга за текущий период, 7 и 30 дней. Стабильный положительный фандинг подходит для кэрри, резкий рост создаёт тактическое окно, а снижение означает сжатие доходности.
❗️Крайне важно нужно учитывать ликвидность, спред, проскальзывание и запас маржи.
Подробнее с примерами в статье: https://tlap.io/ru/bybit-carry-funding-arbitrage
tlap.io
Арбитраж ZEC, SUI, LINK, ENA, ONDO: сбор кэрри за счет фандинга
Как агрессивно собирать кэрри на ZEC, SUI, LINK, ENA, ONDO (Bybit) через funding rate.
👍1
📰 Торгуйте пинцет только от поддержки
Трейдеры часто принимают два близких минимума за готовый сигнал разворота и входят сразу после второй свечи. Они смотрят на сходство цен, но игнорируют положение паттерна на графике. Однако одинаковые минимумы возникают и внутри обычной паузы нисходящего движения.
Без опоры на значимый уровень паттерн показывает лишь краткий спор продавцов и покупателей. Он не доказывает смену тренда: цена может ненадолго отскочить, привлечь ранние покупки, а затем обновить минимум.
Простое правило: рассматривайте пинцет как сигнал только при повторном тесте заранее отмеченной поддержки.
🧮 Пример: поддержка проходит на 100, свечи дают минимумы 100,2 и 100,1 — это повторный тест уровня.
Равные минимумы важны лишь там, где рынок уже ждал покупателей.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.club/topic/100000154-polnoe-rukovodstvo-po-torgovle-na-patterne-pincet-dno/
Трейдеры часто принимают два близких минимума за готовый сигнал разворота и входят сразу после второй свечи. Они смотрят на сходство цен, но игнорируют положение паттерна на графике. Однако одинаковые минимумы возникают и внутри обычной паузы нисходящего движения.
Без опоры на значимый уровень паттерн показывает лишь краткий спор продавцов и покупателей. Он не доказывает смену тренда: цена может ненадолго отскочить, привлечь ранние покупки, а затем обновить минимум.
Простое правило: рассматривайте пинцет как сигнал только при повторном тесте заранее отмеченной поддержки.
🧮 Пример: поддержка проходит на 100, свечи дают минимумы 100,2 и 100,1 — это повторный тест уровня.
Равные минимумы важны лишь там, где рынок уже ждал покупателей.
#ВПомощьТрейдеру
https://tlap.club/topic/100000154-polnoe-rukovodstvo-po-torgovle-na-patterne-pincet-dno/