​​#волатильность #опционы #стратегия #SYM

Привет, друзья! 👋 Как вы знаете, Смитономика предполагает, что основные индексы сейчас находятся у своих локальных максимумов. Ожидаю снижение в технологическом секторе на 16-35% в ближайшее время. 📉

В связи с этим, планирую занимать временами спекулятивные шорты. А сейчас вижу интересную возможность взять портфель из покупки волатильности на ряд компаний. 🎯

Давайте рассмотрим пример с SYM (Symbotic Inc). Цена акций в течение года колеблется в диапазоне $53-37, сейчас около $46.6. 

Покупка волатильности подразумевает комбинацию из опционов, когда одновременно покупаются и коллы и путы. Это называется "стренгл" (strangle) . В случае с SYM рассматриваю покупку Call со страйком $47.5 и Put со страйком $57.5 на август. Затраты на премию составят $0.8.

Выбираю август, потому что текущая подразумеваемая волатильность (IV) на 20% ниже средних годовых значений. Рост IV и выход цены из диапазона в любом направлении приведет к быстрому росту профита по этой позиции . Точки безубыточности через 30 дней при росте IV на 10% составят $54.18 и $41.63. 

В портфель планирую взять 5 аналогичных компаний (подробности в закрытом канале). Возможно добавлю еще несколько. Буду держать вас в курсе! 😉

Как вам такая идея? Делитесь своими мыслями в комментариях! 💭 И да пребудет с нами волатильность! 🙌