⚠️🇺🇸#бонды #сша #финпотоки
ВЧЕРА - ETF #TLT (ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF) = ОТТОК В $400 МЛН = МАКС ЗА МЕСЯЦ
А причина разговоры ФРС о таргете инфляции - то есть печатный станок и номинальное обесценение капитала в 2-2.5% где облигации под ударом только монетарной политики.
Байден с своей байдой в области ММТ с фискальными выкрутасами просто бомба для облигаций , то ли ещё будет 😎🥳
ВЧЕРА - ETF #TLT (ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF) = ОТТОК В $400 МЛН = МАКС ЗА МЕСЯЦ
А причина разговоры ФРС о таргете инфляции - то есть печатный станок и номинальное обесценение капитала в 2-2.5% где облигации под ударом только монетарной политики.
Байден с своей байдой в области ММТ с фискальными выкрутасами просто бомба для облигаций , то ли ещё будет 😎🥳
#TLT
В следствии резкого падения цен на длинные облигации и роста волатильности на них, принял решение продать волатильность на 8 дней.
До 22 апреля беру железный кондор по длинным облигациям.
Краткосрочно любой отскок будет встречать продажи в преддверии ожидаемого сокращения баланса от ФРС(продажи облигаций). А текущее отвесное падение позволяет купить от 118 с уровнем без убытка снизу 117.4
По итогу: диапазон 118-124 ~ ROI 45%🔥🚀
ниже профиль позиции на 1 контракт 👇🏻
В следствии резкого падения цен на длинные облигации и роста волатильности на них, принял решение продать волатильность на 8 дней.
До 22 апреля беру железный кондор по длинным облигациям.
Краткосрочно любой отскок будет встречать продажи в преддверии ожидаемого сокращения баланса от ФРС(продажи облигаций). А текущее отвесное падение позволяет купить от 118 с уровнем без убытка снизу 117.4
По итогу: диапазон 118-124 ~ ROI 45%🔥🚀
ниже профиль позиции на 1 контракт 👇🏻
#Nasdaq #TLT #ZB
Доброго дня друзья
Nasdaq Composite худшие месяца куда можно записать и апрель 22 года, однако бывало и хуже.
1) Oct 1987: -27.2%
2) Nov 2000: -22.9%
3) Feb 2001: -22.4%
4) Aug 1998: -19.9%
5) Oct 2008: -17.4%
6) Mar 1980: -17.1%
7) Sep 2001: -17.0%
8) Oct 1978: -16.4%
9) Apr 2000: -15.6%
10) Nov 1973: -15.1%
11) Mar 2001: -14.5%
12) Apr 2022: -13.3%
Облигации показали самое долгое падение пока в истории и судя по ожиданиям роста доходности это падение продолжиться в долгосрочной перспективе.
Результаты системных стратегий Smit&Co чуть позже 😎
Доброго дня друзья
Nasdaq Composite худшие месяца куда можно записать и апрель 22 года, однако бывало и хуже.
1) Oct 1987: -27.2%
2) Nov 2000: -22.9%
3) Feb 2001: -22.4%
4) Aug 1998: -19.9%
5) Oct 2008: -17.4%
6) Mar 1980: -17.1%
7) Sep 2001: -17.0%
8) Oct 1978: -16.4%
9) Apr 2000: -15.6%
10) Nov 1973: -15.1%
11) Mar 2001: -14.5%
12) Apr 2022: -13.3%
Облигации показали самое долгое падение пока в истории и судя по ожиданиям роста доходности это падение продолжиться в долгосрочной перспективе.
Результаты системных стратегий Smit&Co чуть позже 😎
#investideas #options #TLT
👋 Сегодня я хочу поделиться с вами своим решением о входе в позицию по долгосрочным облигациям. 📈
🔎 На основе ожидаемой волатильности на долгосрочные облигации и технической картины, я принял решение занять позицию, которая немного бычья, но с продажей волатильности. 🐂
👉 Для такой цели лучше всего использовать железный кондор на мой взгляд. Это стратегия, которая состоит из четырех опционов на один базовый актив с разными страйками и одинаковым сроком исполнения. 🦅
👇 Вот моя позиция: Buy $TLT Oct06 +89.5 +94 -90.5 -93 @0.55 Debit Это означает, что я купил опцион колл с ценой исполнения 89.5 и продал опцион колл с ценой исполнения 90.5, а также купил опцион пут с ценой исполнения 94 и продал опцион пут с ценой исполнения 93. Все эти опционы истекают 6 октября. За эту позицию я заплатил 0.55 доллара за контракт. 💵
📊 Риск на портфель составляет 5%. Это значит, что я готов потерять не более 5% от своего капитала, если рынок пойдет против меня. 😬
🙌 Надеюсь, что моя позиция окажется прибыльной и я смогу заработать на разнице между премиями опционов. профиль сделки внизу🚀
👍 Спасибо за внимание! Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите в чат. Я буду рад обсудить с вами эту тему. 🙏
🔖Buy $TLT Oct06 +89.5 +94 -90.5 -93 @0.55 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~81%
⛔️Риск на портфель 5%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
👋 Сегодня я хочу поделиться с вами своим решением о входе в позицию по долгосрочным облигациям. 📈
🔎 На основе ожидаемой волатильности на долгосрочные облигации и технической картины, я принял решение занять позицию, которая немного бычья, но с продажей волатильности. 🐂
👉 Для такой цели лучше всего использовать железный кондор на мой взгляд. Это стратегия, которая состоит из четырех опционов на один базовый актив с разными страйками и одинаковым сроком исполнения. 🦅
👇 Вот моя позиция: Buy $TLT Oct06 +89.5 +94 -90.5 -93 @0.55 Debit Это означает, что я купил опцион колл с ценой исполнения 89.5 и продал опцион колл с ценой исполнения 90.5, а также купил опцион пут с ценой исполнения 94 и продал опцион пут с ценой исполнения 93. Все эти опционы истекают 6 октября. За эту позицию я заплатил 0.55 доллара за контракт. 💵
📊 Риск на портфель составляет 5%. Это значит, что я готов потерять не более 5% от своего капитала, если рынок пойдет против меня. 😬
🙌 Надеюсь, что моя позиция окажется прибыльной и я смогу заработать на разнице между премиями опционов. профиль сделки внизу🚀
👍 Спасибо за внимание! Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите в чат. Я буду рад обсудить с вами эту тему. 🙏
🔖Buy $TLT Oct06 +89.5 +94 -90.5 -93 @0.55 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~81%
⛔️Риск на портфель 5%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #options #TLT
👋, вторая инвестиционная идея на сегодня 📅 в портфель «Инвестидей» 💡 связана с облигациями 📈, так как на рынке облигаций 📉 тоже наблюдается резкий рост доходности 🔺, особенно в краткосрочных облигациях 📅 двухлетних.
Я ожидаю 🤔, что вот этот рост 🔺, это последний ⏳, так можно сказать 🗣, существенный рост 📈 в краткосрочных облигациях 📅, и дальше 👉, скорее всего 🤞, последует на долгое время ⏳ некая стабилизация 📉 цен на текущей доходности 💰, чуть выше 5,1% 📈.
Но вот 👀 как раз более долгосрочные облигации 📅 имеют более существенную дюрацию ⏳, а значит и волатильность 🌊. Поэтому я решил 🤔 на следующую неделю 🗓 от текущих уровней 📈 взять некоторую бычью позицию 🐂 на то, что мы все-таки увидим 👀 некоторое снижение 📉 долгосрочных ставок и стабилизацию 📈 именно длинных 📏 казначейских облигаций 💼.
Об этом косвенно 😉 также говорил индекс Move 📈, который говорит 🗣 о будущей волатильности 📉 на казначейские облигации 💰. Напомню 💭, этот индекс 📊 упал 📉 до минимумов за последние несколько лет 📅, поэтому текущий рост 🔺 волатильности 🌊 и резкое падение 📉 облигаций 💰 как раз рассматриваю 🤔 как возможность таких краткосрочных 📅 спекуляций 📈.
Купил 💰 следующую позицию:
Buy $TLT Oct 06 +87.5 -88.5 Bull call spread @0.4 Debit
⛔️Риск на портфель 3%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
👋, вторая инвестиционная идея на сегодня 📅 в портфель «Инвестидей» 💡 связана с облигациями 📈, так как на рынке облигаций 📉 тоже наблюдается резкий рост доходности 🔺, особенно в краткосрочных облигациях 📅 двухлетних.
Я ожидаю 🤔, что вот этот рост 🔺, это последний ⏳, так можно сказать 🗣, существенный рост 📈 в краткосрочных облигациях 📅, и дальше 👉, скорее всего 🤞, последует на долгое время ⏳ некая стабилизация 📉 цен на текущей доходности 💰, чуть выше 5,1% 📈.
Но вот 👀 как раз более долгосрочные облигации 📅 имеют более существенную дюрацию ⏳, а значит и волатильность 🌊. Поэтому я решил 🤔 на следующую неделю 🗓 от текущих уровней 📈 взять некоторую бычью позицию 🐂 на то, что мы все-таки увидим 👀 некоторое снижение 📉 долгосрочных ставок и стабилизацию 📈 именно длинных 📏 казначейских облигаций 💼.
Об этом косвенно 😉 также говорил индекс Move 📈, который говорит 🗣 о будущей волатильности 📉 на казначейские облигации 💰. Напомню 💭, этот индекс 📊 упал 📉 до минимумов за последние несколько лет 📅, поэтому текущий рост 🔺 волатильности 🌊 и резкое падение 📉 облигаций 💰 как раз рассматриваю 🤔 как возможность таких краткосрочных 📅 спекуляций 📈.
Купил 💰 следующую позицию:
Buy $TLT Oct 06 +87.5 -88.5 Bull call spread @0.4 Debit
⛔️Риск на портфель 3%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #options #TLT
💡Инвест идея по Казначейским облигациям США
просмотреть https://youtu.be/lxSM7T94Whs
🧠Цели ожидаю на уровне 92
🔖Buy TLT Bear Put Spread Mar 28 +94-93 @0.29 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ROI ~340%, при цене ниже 92 на экспирацию
⛔️Риск на портфель💼 2%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
💡Инвест идея по Казначейским облигациям США
просмотреть https://youtu.be/lxSM7T94Whs
🧠Цели ожидаю на уровне 92
🔖Buy TLT Bear Put Spread Mar 28 +94-93 @0.29 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ROI ~340%, при цене ниже 92 на экспирацию
⛔️Риск на портфель💼 2%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
YouTube
🔴ИНВЕСТИДЕЯ 23 #Облигации. Как заработать на снижении казначейских облигаций США
В этом видео разбирается инвестиционная идея, связанная с возможным снижением цен на долгосрочные казначейские облигации США.
Обсуждается агрессивная политика ФРС по снижению процентных ставок и ее влияние на рыночные ожидания и цены облигаций.
Предлагается…
Обсуждается агрессивная политика ФРС по снижению процентных ставок и ее влияние на рыночные ожидания и цены облигаций.
Предлагается…
#облигации #TLT #медвежийспред #опционы
Привет, друзья! 🙌 Как я и говорил в начале недели, ожидаю более высокого дефлятора ВВП и роста показателей PCE в конце недели. Если мои прогнозы сбудутся, на рынке облигаций США будет давление, особенно в длинном конце кривой. 📉
Поэтому открываю медвежий пут спред на ETF долгосрочных казначейских облигаций TLT:
1. Покупаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91.5
2. Продаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91
Плачу за позицию в целом $0.22.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой "смитономической" сделки! 😎
Риски:
- Максимальный убыток ограничен уплаченной премией $0.22 (+ комиссии). Это случится, если TLT будет выше $91.5 на экспирации.
- Если TLT упадет ниже $91, прибыль будет ограничена разницей страйков минус уплаченная премия, то есть $0.28 на контракт.
- Позиция имеет отрицательную дельту и теряет в цене при росте базового актива.
Потенциальная доходность:
- Максимальная прибыль составит $0.28 на контракт ($0.50 разница страйков - $0.22 уплаченная премия).
- Это соответствует 127% прибыли на вложенный капитал ($0.28/$0.22), если TLT упадет ниже $91 на экспирации.
- Точка безубыточности - $91.28 на экспирации (верхний страйк минус премия).
Итого, при ограниченном риске $0.22 на контракт, потенциальная прибыль составляет 127% на вложенный капитал, если ставка на снижение TLT сработает. Согласитесь, весьма привлекательное соотношение риск/прибыль! 💰
Конечно, это высокорисковая спекулятивная позиция, подходит не всем. Но для желающих агрессивно сыграть на моменте - хороший вариант. Буду держать вас в курсе развития ситуации!
Ваш Смит, который всегда в поиске острых ощущений на рынке! 😉 Продолжаем следить за рынком, друзья!
Привет, друзья! 🙌 Как я и говорил в начале недели, ожидаю более высокого дефлятора ВВП и роста показателей PCE в конце недели. Если мои прогнозы сбудутся, на рынке облигаций США будет давление, особенно в длинном конце кривой. 📉
Поэтому открываю медвежий пут спред на ETF долгосрочных казначейских облигаций TLT:
1. Покупаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91.5
2. Продаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91
Плачу за позицию в целом $0.22.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой "смитономической" сделки! 😎
Риски:
- Максимальный убыток ограничен уплаченной премией $0.22 (+ комиссии). Это случится, если TLT будет выше $91.5 на экспирации.
- Если TLT упадет ниже $91, прибыль будет ограничена разницей страйков минус уплаченная премия, то есть $0.28 на контракт.
- Позиция имеет отрицательную дельту и теряет в цене при росте базового актива.
Потенциальная доходность:
- Максимальная прибыль составит $0.28 на контракт ($0.50 разница страйков - $0.22 уплаченная премия).
- Это соответствует 127% прибыли на вложенный капитал ($0.28/$0.22), если TLT упадет ниже $91 на экспирации.
- Точка безубыточности - $91.28 на экспирации (верхний страйк минус премия).
Итого, при ограниченном риске $0.22 на контракт, потенциальная прибыль составляет 127% на вложенный капитал, если ставка на снижение TLT сработает. Согласитесь, весьма привлекательное соотношение риск/прибыль! 💰
Конечно, это высокорисковая спекулятивная позиция, подходит не всем. Но для желающих агрессивно сыграть на моменте - хороший вариант. Буду держать вас в курсе развития ситуации!
Ваш Смит, который всегда в поиске острых ощущений на рынке! 😉 Продолжаем следить за рынком, друзья!