#CPI
Доброго дня друзья!
✅Сегодня будут публиковаться важные данные по потребительской инфляции.
✅Многие косвенные данные свидетельствуют, что цены на товары существенно снизились от максимумов этого года.
✅В целом стоит ожидать замедления темпов роста инфляции.
❗Ключевой момент в том, что рынок ожидает существенного замедления темпов инфляции.
🎯Есть у меня ожидания, что замедление темпов инфляции будет меньше, чем в среднем ожидается на рынке, что краткосрочно может привести к более глубокому снижению индексов в особенности технологического сектора.
- ключевой уровень поддержки для SP500 4050/60 (где буду смотреть покупки если будет возможность)
⚠️Дело в том, что потребительская инфляции более легко поддается статистической манипуляции и в интересах ФРС пока удерживать ее на высоком уровне.
🎯А вот PPI который будет публиковаться завтра, вероятней всего действительно покажет существенное замедление в темпах роста инфляции!
P.S. Из практических приемов, купил опционную стратегию STRIP с страйком 4120 c экспирацией на завтра.
Хорошего дня друзья!🖖🏻
Доброго дня друзья!
✅Сегодня будут публиковаться важные данные по потребительской инфляции.
✅Многие косвенные данные свидетельствуют, что цены на товары существенно снизились от максимумов этого года.
✅В целом стоит ожидать замедления темпов роста инфляции.
❗Ключевой момент в том, что рынок ожидает существенного замедления темпов инфляции.
🎯Есть у меня ожидания, что замедление темпов инфляции будет меньше, чем в среднем ожидается на рынке, что краткосрочно может привести к более глубокому снижению индексов в особенности технологического сектора.
- ключевой уровень поддержки для SP500 4050/60 (где буду смотреть покупки если будет возможность)
⚠️Дело в том, что потребительская инфляции более легко поддается статистической манипуляции и в интересах ФРС пока удерживать ее на высоком уровне.
🎯А вот PPI который будет публиковаться завтра, вероятней всего действительно покажет существенное замедление в темпах роста инфляции!
P.S. Из практических приемов, купил опционную стратегию STRIP с страйком 4120 c экспирацией на завтра.
Хорошего дня друзья!🖖🏻
#CPI
✅Данные по инфляции в США.
Рынок просто побежал от рискованных активов.
Кривая доходности продолжила инвертироваться.
Судя по фьючерсам и рискованным активам, на рынке сегодня существенные переоценки.
Завтра данные по PPI - посмотрим, какая будет реакция.
P.S. облигации длинной дюрации, сегодня даже подрастать стали в цене, то есть ожидания долгосрочные по инфляции снижаются. Рынок сильно верит в активные действия ФРС и краткосрочная турбулетность растет.
✅Данные по инфляции в США.
Рынок просто побежал от рискованных активов.
Кривая доходности продолжила инвертироваться.
Судя по фьючерсам и рискованным активам, на рынке сегодня существенные переоценки.
Завтра данные по PPI - посмотрим, какая будет реакция.
P.S. облигации длинной дюрации, сегодня даже подрастать стали в цене, то есть ожидания долгосрочные по инфляции снижаются. Рынок сильно верит в активные действия ФРС и краткосрочная турбулетность растет.
#ФРС #CPI
Опубликованные данные по инфляции как и полагал https://tttttt.me/smitandco/3396 поддержали акции США.
Рост Фьючерса после публикации +3%
Свою спекулятивныю сделку на сегодня закрываю +244%, а вот на пятницу пока держу ожидая рост в область 3940/4000
Опубликованные данные по инфляции как и полагал https://tttttt.me/smitandco/3396 поддержали акции США.
Рост Фьючерса после публикации +3%
Свою спекулятивныю сделку на сегодня закрываю +244%, а вот на пятницу пока держу ожидая рост в область 3940/4000
#CPI
Сегодня важный день для экономики США, поскольку будут опубликованы данные по инфляции. Многие инвесторы нервничают из-за возможности более высокой, чем ожидалось, инфляции, которая может повредить фондовому рынку и заставить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику еще
думаю, что данные по инфляции выйдут немного выше средних ожиданий рынка, но не настолько, чтобы вызвать панику. Однако этого будет достаточно, чтобы вызвать фиксацию прибыли и рост волатильности на фондовом рынке, особенно перед началом сезона корпоративных отчетов, который стартует в эту пятницу.
Ожидается, что доходы корпораций снизятся. Это может создать негативные настроения и повлиять на динамику фондового рынка.
Одним из индикаторов, за которым я внимательно слежу, является VIX, который измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500. В настоящее время VIX находится вблизи минимумов года, около 18-19. Это означает, что инвесторы настроены благодушно и не ожидают больших движений на рынке.
Однако если после выхода данных по инфляции VIX поднимется выше 20, это может означать значительный рост волатильности и, возможно, глубокое падение в течение следующих 3-4 дней. Индекс VIX имеет тенденцию повышаться, когда на рынке царит страх и неопределенность, и часто предшествует крупным распродажам.
Именно поэтому я занимаю медвежью позицию по индексу S&P 500, используя опционную стратегию пут-спрэд. Пут-спрэд - это тип вертикального спрэда, который предполагает покупку опциона пут с более высокой ценой исполнения и продажу опциона пут с более низкой ценой исполнения с той же датой истечения.
Таким образом, я могу получить прибыль от нисходящего движения индекса, ограничив при этом свой риск и затраты. Максимальная прибыль по пут-спрэду равна разнице между ценами исполнения за вычетом уплаченной чистой премии. Максимальный убыток равен чистой уплаченной премии.
Вот структура опциона, который я покупаю:
- Купить ES May31 4140 пут
- Продать ES May31 4130 пут
- Дебет 3,9
- Риск 10%
Это означает, что я плачу $3,9 за контракт, чтобы войти в эту сделку, и рискую 10% своего капитала. Моя точка безубыточности находится на уровне 4136,1, что немного ниже текущего уровня индекса. Моя максимальная прибыль составит $6,1 за контракт, если индекс упадет ниже 4130 к 31 мая.
То есть доход на инвестицию составит 156% при снижении SP500 на 0.5% к 31 мая. Вот такая магия деривативов.
📝Buy $ES May31 4140/4130 Bear Put Spread @3.9 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~156% при цене ниже 4130
⛔️Риск на портфель 10%
ниже на графике мои ожидания по CPI США на данный момент.
Сегодня важный день для экономики США, поскольку будут опубликованы данные по инфляции. Многие инвесторы нервничают из-за возможности более высокой, чем ожидалось, инфляции, которая может повредить фондовому рынку и заставить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику еще
думаю, что данные по инфляции выйдут немного выше средних ожиданий рынка, но не настолько, чтобы вызвать панику. Однако этого будет достаточно, чтобы вызвать фиксацию прибыли и рост волатильности на фондовом рынке, особенно перед началом сезона корпоративных отчетов, который стартует в эту пятницу.
Ожидается, что доходы корпораций снизятся. Это может создать негативные настроения и повлиять на динамику фондового рынка.
Одним из индикаторов, за которым я внимательно слежу, является VIX, который измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500. В настоящее время VIX находится вблизи минимумов года, около 18-19. Это означает, что инвесторы настроены благодушно и не ожидают больших движений на рынке.
Однако если после выхода данных по инфляции VIX поднимется выше 20, это может означать значительный рост волатильности и, возможно, глубокое падение в течение следующих 3-4 дней. Индекс VIX имеет тенденцию повышаться, когда на рынке царит страх и неопределенность, и часто предшествует крупным распродажам.
Именно поэтому я занимаю медвежью позицию по индексу S&P 500, используя опционную стратегию пут-спрэд. Пут-спрэд - это тип вертикального спрэда, который предполагает покупку опциона пут с более высокой ценой исполнения и продажу опциона пут с более низкой ценой исполнения с той же датой истечения.
Таким образом, я могу получить прибыль от нисходящего движения индекса, ограничив при этом свой риск и затраты. Максимальная прибыль по пут-спрэду равна разнице между ценами исполнения за вычетом уплаченной чистой премии. Максимальный убыток равен чистой уплаченной премии.
Вот структура опциона, который я покупаю:
- Купить ES May31 4140 пут
- Продать ES May31 4130 пут
- Дебет 3,9
- Риск 10%
Это означает, что я плачу $3,9 за контракт, чтобы войти в эту сделку, и рискую 10% своего капитала. Моя точка безубыточности находится на уровне 4136,1, что немного ниже текущего уровня индекса. Моя максимальная прибыль составит $6,1 за контракт, если индекс упадет ниже 4130 к 31 мая.
То есть доход на инвестицию составит 156% при снижении SP500 на 0.5% к 31 мая. Вот такая магия деривативов.
📝Buy $ES May31 4140/4130 Bear Put Spread @3.9 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~156% при цене ниже 4130
⛔️Риск на портфель 10%
ниже на графике мои ожидания по CPI США на данный момент.
#CPI
CPI ESTIMATES FOR TOMORROW
BARCLAYS 5.1%
BLOOMBERG 5.1%
HSBC 5.1%
MORGAN STANLEY 5.1%
TD SECURITIES 5.1%
UBS 5.1%
WELLS FARGO 5.1%
GOLDMAN SACHS 5.1%
GURGAVIN CAPITAL 5.1%
NOMURA 5.1%
CIBC 5.2%
CITI 5.2%
JP MORGAN 5.2%
BMO 5.3%
BANK OF AMERICA 5.3%
VISA 5.4%
MEDIAN 5.1%
Мой прогноз 0.3% месячная инфляция, что даст рост годовой к 5.2-5.3%, то есть выше средних ожиданий на сегодня.
CPI ESTIMATES FOR TOMORROW
BARCLAYS 5.1%
BLOOMBERG 5.1%
HSBC 5.1%
MORGAN STANLEY 5.1%
TD SECURITIES 5.1%
UBS 5.1%
WELLS FARGO 5.1%
GOLDMAN SACHS 5.1%
GURGAVIN CAPITAL 5.1%
NOMURA 5.1%
CIBC 5.2%
CITI 5.2%
JP MORGAN 5.2%
BMO 5.3%
BANK OF AMERICA 5.3%
VISA 5.4%
MEDIAN 5.1%
Мой прогноз 0.3% месячная инфляция, что даст рост годовой к 5.2-5.3%, то есть выше средних ожиданий на сегодня.
#CPI
Сегодня много про инфляцию 😎 еще важно, что структура инфляции сильно стала расходиться.
Липкая инфляция снижаться очень медленно, ускорение снижения там последует за ростом безработицы.
Кстати на прошлой неделе был самый высокий показатель пособий по безработицы в США в этом году, так что первые серьезные признаки на лицо.
Сегодня много про инфляцию 😎 еще важно, что структура инфляции сильно стала расходиться.
Липкая инфляция снижаться очень медленно, ускорение снижения там последует за ростом безработицы.
Кстати на прошлой неделе был самый высокий показатель пособий по безработицы в США в этом году, так что первые серьезные признаки на лицо.
#инфляция #CPI #ФРС #трейдинг
Привет, друзья! Смит на связи 👋 Завтра нас ждет горячий денек - публикация данных по инфляции в США 🔥 Это событие может всколыхнуть рынки и повлиять на политику ФРС, так что держим ухо востро!
Итак, что у нас на горизонте? Медианный прогноз по CPI на июнь - 3.1%. Но ваш покорный слуга, следуя принципам Смитономики, ожидает чуть более высокого показателя - 3.2%. Почему? Ну, скажем так, у меня есть свои источники 😉
Исходя из этого, я решил немного поиграть с огнем и занял короткие позиции по длинным облигациям США. Если инфляция окажется выше ожиданий, эти бумажки могут оказаться под давлением. Вот моя стратегия:
1. Медвежий вертикальный пут спред на облигации:
- Покупка ZB FOP Jul12'24 118 PUT
- Продажа ZB FOP Jul12'24 117.5 PUT
Дебет: 0.139 (139 USD) - на 1 контракт
**Риски**: Максимальный убыток ограничен дебетом (139 USD)
**ROI**: Потенциальная прибыль 361 USD (260% от вложений)
2. Медвежий спред на Nasdaq (NQ):
a) Ближний:
- Продажа NQ FOP Jul12'24 20600 PUT
- Покупка NQ FOP Jul12'24 20650 PUT
Дебет: 11 пунктов (220 USD)
**Риски**: Макс. убыток 220 USD
**ROI**: Макс. прибыль 780 USD (354% от вложений)
b) Дальний:
- Продажа NQ FOP Jul19'24 20200 PUT
- Покупка NQ FOP Jul19'24 20350 PUT
Дебет: 16.6 пунктов (332 USD)
**Риски**: Макс. убыток 332 USD
**ROI**: Макс. прибыль 2968 USD (894% от вложений)
Помните, друзья, высокий потенциальный ROI всегда сопряжен с высоким риском. Это не инвестиционная рекомендация, а просто мои мысли вслух 🤔
Завтра будет жарко! Запасайтесь попкорном 🍿 и следите за новостями. Может, Смитономика снова окажется на высоте?
А вы как оцениваете ситуацию? Готовы ли рискнуть вместе со мной или предпочитаете наблюдать со стороны? Делитесь мыслями в комментариях!
До связи, ваш Смит 🚀📊
Привет, друзья! Смит на связи 👋 Завтра нас ждет горячий денек - публикация данных по инфляции в США 🔥 Это событие может всколыхнуть рынки и повлиять на политику ФРС, так что держим ухо востро!
Итак, что у нас на горизонте? Медианный прогноз по CPI на июнь - 3.1%. Но ваш покорный слуга, следуя принципам Смитономики, ожидает чуть более высокого показателя - 3.2%. Почему? Ну, скажем так, у меня есть свои источники 😉
Исходя из этого, я решил немного поиграть с огнем и занял короткие позиции по длинным облигациям США. Если инфляция окажется выше ожиданий, эти бумажки могут оказаться под давлением. Вот моя стратегия:
1. Медвежий вертикальный пут спред на облигации:
- Покупка ZB FOP Jul12'24 118 PUT
- Продажа ZB FOP Jul12'24 117.5 PUT
Дебет: 0.139 (139 USD) - на 1 контракт
**Риски**: Максимальный убыток ограничен дебетом (139 USD)
**ROI**: Потенциальная прибыль 361 USD (260% от вложений)
2. Медвежий спред на Nasdaq (NQ):
a) Ближний:
- Продажа NQ FOP Jul12'24 20600 PUT
- Покупка NQ FOP Jul12'24 20650 PUT
Дебет: 11 пунктов (220 USD)
**Риски**: Макс. убыток 220 USD
**ROI**: Макс. прибыль 780 USD (354% от вложений)
b) Дальний:
- Продажа NQ FOP Jul19'24 20200 PUT
- Покупка NQ FOP Jul19'24 20350 PUT
Дебет: 16.6 пунктов (332 USD)
**Риски**: Макс. убыток 332 USD
**ROI**: Макс. прибыль 2968 USD (894% от вложений)
Помните, друзья, высокий потенциальный ROI всегда сопряжен с высоким риском. Это не инвестиционная рекомендация, а просто мои мысли вслух 🤔
Завтра будет жарко! Запасайтесь попкорном 🍿 и следите за новостями. Может, Смитономика снова окажется на высоте?
А вы как оцениваете ситуацию? Готовы ли рискнуть вместе со мной или предпочитаете наблюдать со стороны? Делитесь мыслями в комментариях!
До связи, ваш Смит 🚀📊