#облигации #TLT #медвежийспред #опционы
Привет, друзья! 🙌 Как я и говорил в начале недели, ожидаю более высокого дефлятора ВВП и роста показателей PCE в конце недели. Если мои прогнозы сбудутся, на рынке облигаций США будет давление, особенно в длинном конце кривой. 📉
Поэтому открываю медвежий пут спред на ETF долгосрочных казначейских облигаций TLT:
1. Покупаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91.5
2. Продаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91
Плачу за позицию в целом $0.22.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой "смитономической" сделки! 😎
Риски:
- Максимальный убыток ограничен уплаченной премией $0.22 (+ комиссии). Это случится, если TLT будет выше $91.5 на экспирации.
- Если TLT упадет ниже $91, прибыль будет ограничена разницей страйков минус уплаченная премия, то есть $0.28 на контракт.
- Позиция имеет отрицательную дельту и теряет в цене при росте базового актива.
Потенциальная доходность:
- Максимальная прибыль составит $0.28 на контракт ($0.50 разница страйков - $0.22 уплаченная премия).
- Это соответствует 127% прибыли на вложенный капитал ($0.28/$0.22), если TLT упадет ниже $91 на экспирации.
- Точка безубыточности - $91.28 на экспирации (верхний страйк минус премия).
Итого, при ограниченном риске $0.22 на контракт, потенциальная прибыль составляет 127% на вложенный капитал, если ставка на снижение TLT сработает. Согласитесь, весьма привлекательное соотношение риск/прибыль! 💰
Конечно, это высокорисковая спекулятивная позиция, подходит не всем. Но для желающих агрессивно сыграть на моменте - хороший вариант. Буду держать вас в курсе развития ситуации!
Ваш Смит, который всегда в поиске острых ощущений на рынке! 😉 Продолжаем следить за рынком, друзья!
Привет, друзья! 🙌 Как я и говорил в начале недели, ожидаю более высокого дефлятора ВВП и роста показателей PCE в конце недели. Если мои прогнозы сбудутся, на рынке облигаций США будет давление, особенно в длинном конце кривой. 📉
Поэтому открываю медвежий пут спред на ETF долгосрочных казначейских облигаций TLT:
1. Покупаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91.5
2. Продаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91
Плачу за позицию в целом $0.22.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой "смитономической" сделки! 😎
Риски:
- Максимальный убыток ограничен уплаченной премией $0.22 (+ комиссии). Это случится, если TLT будет выше $91.5 на экспирации.
- Если TLT упадет ниже $91, прибыль будет ограничена разницей страйков минус уплаченная премия, то есть $0.28 на контракт.
- Позиция имеет отрицательную дельту и теряет в цене при росте базового актива.
Потенциальная доходность:
- Максимальная прибыль составит $0.28 на контракт ($0.50 разница страйков - $0.22 уплаченная премия).
- Это соответствует 127% прибыли на вложенный капитал ($0.28/$0.22), если TLT упадет ниже $91 на экспирации.
- Точка безубыточности - $91.28 на экспирации (верхний страйк минус премия).
Итого, при ограниченном риске $0.22 на контракт, потенциальная прибыль составляет 127% на вложенный капитал, если ставка на снижение TLT сработает. Согласитесь, весьма привлекательное соотношение риск/прибыль! 💰
Конечно, это высокорисковая спекулятивная позиция, подходит не всем. Но для желающих агрессивно сыграть на моменте - хороший вариант. Буду держать вас в курсе развития ситуации!
Ваш Смит, который всегда в поиске острых ощущений на рынке! 😉 Продолжаем следить за рынком, друзья!
#нефть #опционы #облигации #фиксацияприбыли
Привет, друзья! 👋 Смит на связи с важными новостями из мира Смитономики. Недавно, в связи с ожиданиями роста доходностей казначейских облигаций США🇺🇸 и Европы🇪🇺, которые могут оказать давление на ряд активов, я решил зафиксировать прибыль по ближайшим контрактам на нефть WTI, которые набирал через опционы.
Почему ожидается рост доходностей облигаций? Во-первых, экономика США показывает признаки восстановления, что может привести к более быстрому повышению ставок ФРС . Во-вторых, инфляция в Еврозоне остается высокой, заставляя ЕЦБ действовать решительнее . Более высокие ставки означают более высокую доходность облигаций.
Как это влияет на нефть и другие активы? Рост доходности облигаций делает их более привлекательными для инвесторов по сравнению с рисковыми активами. Это может вызвать отток капитала с рынков акций и сырья, включая нефть, оказывая давление на цены краткосрочно, перед ОПЕК.
Поэтому я решил зафиксировать солидную прибыль около 380% по опционам на нефть WTI, пока рынок еще на высоте. Опционы дают гибкость - право, но не обязательство купить актив по определенной цене . Это позволило мне эффективно сыграть на росте нефти в последние месяцы.
Конечно, это не означает, что нужно полностью выходить из нефти. Но разумно периодически фиксировать прибыль и корректировать позиции, учитывая меняющиеся рыночные условия. Такова Смитономика, друзья! 😉
Продолжайте следить за обновлениями, впереди нас ждет немало интересного в мире инвестиций👋
Привет, друзья! 👋 Смит на связи с важными новостями из мира Смитономики. Недавно, в связи с ожиданиями роста доходностей казначейских облигаций США🇺🇸 и Европы🇪🇺, которые могут оказать давление на ряд активов, я решил зафиксировать прибыль по ближайшим контрактам на нефть WTI, которые набирал через опционы.
Почему ожидается рост доходностей облигаций? Во-первых, экономика США показывает признаки восстановления, что может привести к более быстрому повышению ставок ФРС . Во-вторых, инфляция в Еврозоне остается высокой, заставляя ЕЦБ действовать решительнее . Более высокие ставки означают более высокую доходность облигаций.
Как это влияет на нефть и другие активы? Рост доходности облигаций делает их более привлекательными для инвесторов по сравнению с рисковыми активами. Это может вызвать отток капитала с рынков акций и сырья, включая нефть, оказывая давление на цены краткосрочно, перед ОПЕК.
Поэтому я решил зафиксировать солидную прибыль около 380% по опционам на нефть WTI, пока рынок еще на высоте. Опционы дают гибкость - право, но не обязательство купить актив по определенной цене . Это позволило мне эффективно сыграть на росте нефти в последние месяцы.
Конечно, это не означает, что нужно полностью выходить из нефти. Но разумно периодически фиксировать прибыль и корректировать позиции, учитывая меняющиеся рыночные условия. Такова Смитономика, друзья! 😉
Продолжайте следить за обновлениями, впереди нас ждет немало интересного в мире инвестиций👋
#Инфляция #США #Облигации #S&P500
Всем привет, друзья! 👋
Смит на связи. Мои медвежьи шортики по $NVDA Nvidia приятно радуют глаз после вчерашних новостей о ограничении продаж чипов на Ближний Восток. Эх, иногда приятно видеть, как шорты превращаются в элегантные брючки! 😎
Но сегодня не об этом. Все наше внимание на данных по инфляции в США - PCE. Чувствую, нас ждет небольшой 🔥 шок 🔥, и циферки выйдут повыше ожиданий.
Почему? 🤔 Все просто. Расходы американцев растут как на дрожжах (ретейл превзошел все прогнозы, помните?), а значит и инфляция не отстает. А если так - ФРС придется держать ставки высокими еще долго. Как итог - продажи по гос. облигациям и рост доходности.
Кстати, вы видели выступления членов ФРС? 🤨 Они как бы намекают - пока инфляция не успокоится - ставки снижаться не будут.
Короче, "Смитономика" подсказывает:
Если PCE выше 2.7% (где-то 2.8%) - ждём снижения S&P500 на 0.5%.
Если PCE подскочит до 2.9-3% - S&P500 упадет на 1.3-2%.
Мой план такой: открываю спекулятивный медвежий спред 🐻 в опционах на гос. облигации США с экспирацией сегодня. Вот моя конструкция:
Buy 1 ZB FOP May31'24 116 PUT @CBOT
Sell 1 ZB FOP May31'24 115 PUT @CBOT
Debit 0.48
При цене страйка 116, максимальный риск на 1 контракт составляет $480. Если цена упадет ниже 115 к экспирации, максимальная прибыль составит $520 на контракт. Это 108% ROI за 1 день. Неплохо для консервативной Смитономики!
А пока наслаждаюсь кофе с ликерчиком Моцарта ☕ и жду ваших мыслей в комментариях! Как вам такой расклад? 😉
Всем привет, друзья! 👋
Смит на связи. Мои медвежьи шортики по $NVDA Nvidia приятно радуют глаз после вчерашних новостей о ограничении продаж чипов на Ближний Восток. Эх, иногда приятно видеть, как шорты превращаются в элегантные брючки! 😎
Но сегодня не об этом. Все наше внимание на данных по инфляции в США - PCE. Чувствую, нас ждет небольшой 🔥 шок 🔥, и циферки выйдут повыше ожиданий.
Почему? 🤔 Все просто. Расходы американцев растут как на дрожжах (ретейл превзошел все прогнозы, помните?), а значит и инфляция не отстает. А если так - ФРС придется держать ставки высокими еще долго. Как итог - продажи по гос. облигациям и рост доходности.
Кстати, вы видели выступления членов ФРС? 🤨 Они как бы намекают - пока инфляция не успокоится - ставки снижаться не будут.
Короче, "Смитономика" подсказывает:
Если PCE выше 2.7% (где-то 2.8%) - ждём снижения S&P500 на 0.5%.
Если PCE подскочит до 2.9-3% - S&P500 упадет на 1.3-2%.
Мой план такой: открываю спекулятивный медвежий спред 🐻 в опционах на гос. облигации США с экспирацией сегодня. Вот моя конструкция:
Buy 1 ZB FOP May31'24 116 PUT @CBOT
Sell 1 ZB FOP May31'24 115 PUT @CBOT
Debit 0.48
При цене страйка 116, максимальный риск на 1 контракт составляет $480. Если цена упадет ниже 115 к экспирации, максимальная прибыль составит $520 на контракт. Это 108% ROI за 1 день. Неплохо для консервативной Смитономики!
А пока наслаждаюсь кофе с ликерчиком Моцарта ☕ и жду ваших мыслей в комментариях! Как вам такой расклад? 😉
#Инфляция #PCE #Облигации #S&P500
Сегодняшний день начался с небольшого сюрприза от PCE – данные по инфляции оказались на уровне рыночного прогноза, 2.8%. Признаюсь честно, моя "Смитономика" ожидала чуть более "горячих" циферок 😅, но, как говорится, и на старуху бывает проруха.
Как вы помните, утром я открыл спекулятивный медвежий спред 🐻 в опционах на гос. облигации США, рассчитывая на более сильную реакцию рынка. Но облигации отреагировали небольшим ростом, и я принял решение закрыть спред с частичным убытком.
Держать сделку до конца дня не вижу смысла, так как потенциал для дальнейшего движения ограничен. Лучше зафиксировать небольшой минус и переключиться на новые возможности. Тем более, что следующая неделя обещает быть очень интересной! 😉
Нас ждут:
🔥 Заседание ЕЦБ
🔥 Данные с рынка труда в США
🔥 Опережающие индикаторы по деловой активности
И вишенка на торте 🍒 - заседание ОПЕК в понедельник!
Так что готовьтесь, друзья, будет жарко! 🔥
А как вы оцениваете сегодняшний релиз данных по инфляции? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇
Сегодняшний день начался с небольшого сюрприза от PCE – данные по инфляции оказались на уровне рыночного прогноза, 2.8%. Признаюсь честно, моя "Смитономика" ожидала чуть более "горячих" циферок 😅, но, как говорится, и на старуху бывает проруха.
Как вы помните, утром я открыл спекулятивный медвежий спред 🐻 в опционах на гос. облигации США, рассчитывая на более сильную реакцию рынка. Но облигации отреагировали небольшим ростом, и я принял решение закрыть спред с частичным убытком.
Держать сделку до конца дня не вижу смысла, так как потенциал для дальнейшего движения ограничен. Лучше зафиксировать небольшой минус и переключиться на новые возможности. Тем более, что следующая неделя обещает быть очень интересной! 😉
Нас ждут:
🔥 Заседание ЕЦБ
🔥 Данные с рынка труда в США
🔥 Опережающие индикаторы по деловой активности
И вишенка на торте 🍒 - заседание ОПЕК в понедельник!
Так что готовьтесь, друзья, будет жарко! 🔥
А как вы оцениваете сегодняшний релиз данных по инфляции? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇
#инфляция #облигации #опционы #инвестидея
😎 Сегодня у нас интересный день на рынке - ожидаются важные данные по производственной инфляции в США. 📈 Согласно моим прикидкам и расчетам по Смитономике, показатель инфляции, скорее всего, превысит рыночные ожидания. А это значит, что длинные облигации могут оказаться под давлением. 🎢
Поэтому я решил прикупить перед публикацией данных одну интересную конструкцию из опционов:
buy 1 Медвежий спред, что означает:
1. Покупаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 119 на CBOT
2. Продаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 118.5 на CBOT
с дебетом 0.25 пункта.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой позиции. Максимальный риск ограничен величиной дебета, то есть 0.25 пункта ($250 на контракт). Это произойдет, если цена фьючерса на облигации останется выше страйка 119 на экспирацию.
Максимальная потенциальная прибыль составляет разницу между страйками минус дебет, то есть 0.5 - 0.25 = 0.25 пункта ($250 на контракт). Такой профит мы получим, если цена фьючерса на облигации упадет ниже страйка 118.5 на экспирацию
Получается, соотношение прибыли к риску (Reward/Risk) равно 1 к 1. На каждый $1 риска мы можем заработать $1 прибыли. Это достаточно консервативное соотношение для опционных стратегий
Конечно, это лишь краткосрочная спекулятивная идея, а не полноценная инвестиционная рекомендация. Решение принимать только вам, в зависимости от вашей толерантности к риску и инвестиционных целей. Но лично я склоняюсь к тому, чтобы попробовать сыграть на ожидаемом всплеске инфляции. 😉
Как вам такая идейка, друзья? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇 И не забывайте, что рынок открывается уже совсем скоро. Увидимся на торгах! 🚀
😎 Сегодня у нас интересный день на рынке - ожидаются важные данные по производственной инфляции в США. 📈 Согласно моим прикидкам и расчетам по Смитономике, показатель инфляции, скорее всего, превысит рыночные ожидания. А это значит, что длинные облигации могут оказаться под давлением. 🎢
Поэтому я решил прикупить перед публикацией данных одну интересную конструкцию из опционов:
buy 1 Медвежий спред, что означает:
1. Покупаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 119 на CBOT
2. Продаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 118.5 на CBOT
с дебетом 0.25 пункта.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой позиции. Максимальный риск ограничен величиной дебета, то есть 0.25 пункта ($250 на контракт). Это произойдет, если цена фьючерса на облигации останется выше страйка 119 на экспирацию.
Максимальная потенциальная прибыль составляет разницу между страйками минус дебет, то есть 0.5 - 0.25 = 0.25 пункта ($250 на контракт). Такой профит мы получим, если цена фьючерса на облигации упадет ниже страйка 118.5 на экспирацию
Получается, соотношение прибыли к риску (Reward/Risk) равно 1 к 1. На каждый $1 риска мы можем заработать $1 прибыли. Это достаточно консервативное соотношение для опционных стратегий
Конечно, это лишь краткосрочная спекулятивная идея, а не полноценная инвестиционная рекомендация. Решение принимать только вам, в зависимости от вашей толерантности к риску и инвестиционных целей. Но лично я склоняюсь к тому, чтобы попробовать сыграть на ожидаемом всплеске инфляции. 😉
Как вам такая идейка, друзья? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇 И не забывайте, что рынок открывается уже совсем скоро. Увидимся на торгах! 🚀
#Инфляция #Облигации #Рынок_акций #Смитономика
Ну что же, данные по инфляции преподнесли нам небольшой сюрприз – оказались чуть ниже ожиданий. Рынок, естественно, на это дело отреагировал ростом. 📈 Я же, как истинный Смит со своей "Смитономикой", закрыл сделку по облигациям с убытком в половину лимита. 😩 Ну не шортишь ты инфляцию, когда она и так на спаде!
А теперь, внимание, иду шаманить на обвал фондовых индексов! 🧙♂️ Нужно же как-то отыграть убытки. 😉 Шучу, конечно (или нет). Но возможность для коррекции никто не отменял. 😉
А что думаете вы по поводу перспектив рынка акций на фоне снижающейся инфляции? 🤔 Поделитесь своими мыслями в комментариях! 👇
Ну что же, данные по инфляции преподнесли нам небольшой сюрприз – оказались чуть ниже ожиданий. Рынок, естественно, на это дело отреагировал ростом. 📈 Я же, как истинный Смит со своей "Смитономикой", закрыл сделку по облигациям с убытком в половину лимита. 😩 Ну не шортишь ты инфляцию, когда она и так на спаде!
А теперь, внимание, иду шаманить на обвал фондовых индексов! 🧙♂️ Нужно же как-то отыграть убытки. 😉 Шучу, конечно (или нет). Но возможность для коррекции никто не отменял. 😉
А что думаете вы по поводу перспектив рынка акций на фоне снижающейся инфляции? 🤔 Поделитесь своими мыслями в комментариях! 👇