🚀 Мощный старт: BTC и ETH на срочном рынке

Сегодня на срочном рынке начались торги фьючерсами на индексы биткоина (BTC) и эфира (ETH).

📊 Итоги первого дня

🟧 1700+ клиентов совершили сделки
🟧 400+ млн руб. — объём торгов

Теперь квалифицированным инвесторам доступен прозрачный, биржевой и регулируемый способ работать с динамикой цифровых активов — без лишних рисков и обходных схем.

По уже запущенному ранее фьючерсу IBIT — новый рекорд: объем торгов 2,7 млрд руб. за день

Это только начало — впереди расширение линейки и новые возможности

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:05 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

99🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥34

🟢 Лидеры роста 🟢

PLD-12.25 +2.49% 1434.12
NGM-11.25 +2.42% 4.361
NG-11.25 +2.39% 4.363
KMAZ-12.25 +2.19% 841
SILV-12.25 +1.98% 51.4
SPBE-12.25 +1.63% 2376
PLT-12.25 +1.58% 1565.9
BANE-12.25 +1.53% 1461
R2000-12.25 +1.28% 237
CHMF-12.25 +1.26% 90019

🔴 Лидеры падения 🔴

XIA-12.25 -6.12% 38.84
FNI-12.25 -4.44% 8887
SFIN-12.25 -3.72% 1336.2
BTC-12.25 -2.44% 92684
IBIT-12.25 -2.35% 52.3
ETH-12.25 -2.31% 3127.3
ETHA-12.25 -2.29% 23.52
BAIDU-12.25 -1.99% 114.92
CHINA-12.25 -1.28% 61.66
SAUDI-12.25 -0.82% 38.57

📈 Контанго у фьючерсов на российские акции

Проанализировали контанго и бэквордацию самых ликвидных фьючерсов на акции компаний РФ за прошедшую неделю.

Возможны две ситуации на рынке:
🔼 Контанго — фьючерс дороже базового актива, когда...
🔵стоимость удержания актива и вложенная процентная ставка превышают ожидаемую доходность базового актива

🔽 Бэквордация — фьючерс дешевле базового актива, когда...
🔵дивидендная отсечка по акции стоит до экспирации фьючерса на акцию
🔵дивидендная доходность индекса выше вложенной процентной ставки
🔵сезонные колебания спроса и предложения
🔵рыночные неэффективности и дисбалансы спроса и предложения

Подробнее о том как считается как формируется цена фьючерса можно почитать в посте

💡 Как это можно использовать?
Обычно трейдеры используют контанго и бэквордацию для арбитража (между ближним и дальним контрактом; между фьючерсом и акцией).

🧮 Как мы считаем контанго:

🟡Берём дневные средневзвешенные цены по фьючерсам и по акциям
🟡Контанго = [ ( (Цена фьючерса / цена акции) - 1 ) * 365 / количество дней до экспирации ] * 100
🟡Расчитываем среднее недельное контанго — усреднение дневных значений за 5 торговых дней

Ставь 👍, если полезено

Если наберется 30 реакций — добавим этот анализ в еженедельную статистику

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:08 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

50🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥83

🟢 Лидеры роста 🟢

BTC-12.25 +2.38% 94629
IBIT-12.25 +2.15% 53.31
SOXQ-12.25 +2.14% 53.93
SGZH-12.25 +1.75% 1218
RASP-12.25 +1.67% 1704
ETH-12.25 +1.28% 3130.4
ETHA-12.25 +1.25% 23.56
NASD-12.25 +1.25% 25044
NIKK-12.25 +1.16% 51844
CNI-12.25 +0.99% 6806

🔴 Лидеры падения 🔴

XIA-12.25 -2.84% 38.31
SFIN-12.25 -1.88% 1327.2
PLZLM-12.25 -1.63% 21717
SPBE-12.25 -1.53% 2442
SVCB-12.25 -1.43% 1314
SNGR-12.25 -1.42% 22249
SILV-12.25 -1.41% 51.08
MMI-12.25 -1.4% 5985
CHMF-12.25 -1.3% 92577
NLMK-12.25 -1.23% 10345

💰 Старт торгов фьючерсом на серебро (мини)

Начиная с сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступен фьючерс на серебро мини — финансовый инструмент, который обеспечивает доступ на рынок драгоценных металлов.

👉 Базовый актив фьючерса — аффинированное серебро в слитках, котируемое на мировых рынках в долларах США за тройскую унцию. Новый инструмент расчетный и не предполагает физической поставки базового актива.

📌 Чем интересен контракт:
✔️позволяет участвовать в движении мировых цен на серебро в долларах США без риска заморозки активов
✔️небольшой размер контракта (1 тр. унция серебра)

ℹ️ Параметры фьючерса:

🛑Код: SILVM (S1)
🛑Краткие коды ближайших контрактов: S1Z5, S1H6, S1M6, S1U6
🛑Котировка: в долларах США за 1 тройскую унцию (~ $50)
🛑Лот: 1 тройская унция
🛑Сроки исполнения: квартальные (март, июнь, сентябрь, декабрь)
🛑Размер контракта: ~ 4 100 руб.
🛑ГО: ~ 530 руб.

🔗 Подробнее о контрактах на драгоценные металлы на странице
🔗 Официальный пресс-релиз: здесь

#newderivative
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:07 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

74🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥57

🟢 Лидеры роста 🟢

CBOM-12.25 +7.4% 8230
OGI-12.25 +4.77% 7310
SPBE-12.25 +4.71% 2535
UPRO-12.25 +3.88% 14770
AFLT-12.25 +3.66% 5552
TATN-12.25 +3.55% 62876
TATP-12.25 +3.5% 5920
MOEXCNY-12.25 +3.47% 1116.5
FLOT-12.25 +3.46% 7805
CHMF-12.25 +3.35% 94330

🔴 Лидеры падения 🔴

ETHA-12.25 -5.3% 21.79
SOXQ-12.25 -4.96% 51.14
ETH-12.25 -4.86% 2911.1
ARGT-12.25 -4.35% 88.11
IBIT-12.25 -4.3% 49.65
BTC-12.25 -4.16% 88342
NASD-12.25 -4.12% 24059
PLD-12.25 -3.69% 1377.64
R2000-12.25 -3.61% 232.4
NIKK-12.25 -3.28% 50398

🎉 Вас уже 15 000 — пришло время подарков

Количество подписчиков канала MOEX Derivatives совсем недавно перешло отметку в 15 тысяч, и это отличный повод сказать спасибо каждому, кто читает, комментирует, спорит, предлагает идеи и помогает делать канал лучше.

Интерес к срочному рынку растёт — и видеть такую вовлечённость действительно приятно. Мы продолжим выпускать понятные разборы, инфографику, стратегии и первыми рассказывать о запусках и важных изменениях.

🎁 В честь 15 000 подписчиков запускаем розыгрыш фирменных наборов мерча. В каждый набор войдут термос, кружка, набор дрипов (кофе) и шоколад.

Всего разыграем 20 таких наборов

👉 Чтобы участвовать нужно:
⚪️быть подписчиком MOEX Derivatives
⚪️нажать кнопку «Участвовать» под постом

Победителей выберем случайным образом 25 ноября в 17:00

Спасибо, что вы с нами — движемся дальше 🚀

@moex_derivatives

🚀 Рекордная активность во фьючерсах на IBIT и индекс биткоина на срочном рынке

Сегодня внимание участников приковано к фьючерсам для квал. инвесторов — инстурменты бьют новые рекорды.

➡️ Новый фьючерс на индекс биткоина (тикер BTC) — объем торгов уже почти 2 млрд руб. за сегодня

➡️ Фьючерс IBIT — объем торгов уже почти 5 млрд руб. за сегодня

🤑 На рынке криптовалют повышенная волатильность: стоимость биткоина сегодня опускалась ниже $82 000. Цена фьючерса на индекс биткоина BTC-12.25 с утра снижалась на ~10%

🔗 Подробнее про новые фьючерсы на индексы биткоина и эфира можно узнать на странице

🔥, если следите за движениями рынка

@moex_derivatives

🗓 Напоминание о расписании

В ближайшие выходные, 22–23 ноября, торги на срочном рынке проводиться не будут.

👉 Актуальное расписание торгов всегда можно посмотреть в закрепленном сообщении и в посте

@moex_derivatives

✨ Что может быть уютнее вечера с книгой? Только пятничный #funforts!

Сегодня у нас настоящая литературная загадка. В старом сундуке мы нашли шесть книг и зашифрованную надпись:

38.4.6 702.35.1 — 110.20.3 374.7.8

Фраза спрятана прямо в тексте — нужно лишь открыть книгу «правильно».

👀 Сумеете её расшифровать?
Пишите догадки в комментариях

🎁 Самого быстрого и точного ждёт мерч!

@moex_derivatives

👨‍🎓 Сборник опционных стратегий

Последние несколько месяцев мы шаг за шагом разбирали ключевые опционные стратегии. Теперь самое время подвести итоги.

📖 Мы прошли путь от базовых конструкций к более продвинутым — от простой покупки опциона до сложных комбинаций вроде вертикальных спрэдов и стрэддлов.

Ниже оставили ссылки на все разобранные стратегии, чтобы они всегда были под рукой и вы могли попробовать построить их самостоятельно в опционном калькуляторе.

✔️Покупка опционов колл и пут
✔️Продажа колла и пута
✔️Бычий и медвежий колл спред
✔️Бычий и медвежий пут спред
✔️Покупка и продажа стрэддла
✔️Купленный и проданный стрэнгл
✔️Покупка и продажа бабочки
✔️Длинный и короткий кондор
✔️Пропорциональные колл спреды
✔️Пропорциональные пут спреды
✔️Длинный и короткий синтетический фьючерс
✔️Разновидности стрэддла — стрэп и стрип
✔️Бычий и медвежий обратные спреды

🧠 Опционы, как лего, можно сочетать разными способами: менять страйки, сроки, комбинировать разные типы опционов

Они дают редкую возможность собрать стратегию под любое состояние рынка:
⚪рост цены актива
⚪падение цены актива
⚪спокойный рынок
⚪нахождение цены в определенном диапазоне
⚪повышение волатильности

Если разборы опционных стратегий были полезны — ставьте реакции 🔥👍

💬 В комментариях обязательно пишите, какие материалы по опционам разобрать дальше

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:05 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

110🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥25

🟢 Лидеры роста 🟢

SFIN-12.25 +17.14% 1624.8
ALIBABA-12.25 +6.45% 161.26
ETHA-12.25 +4.88% 22.14
IBIT-12.25 +4.31% 50.37
BTC-12.25 +4.1% 89552
BAIDU-12.25 +4.04% 115.99
ETH-12.25 +3.88% 2945
SGZH-12.25 +3.23% 1277
SOXQ-12.25 +3.09% 50.71
UPRO-12.25 +2.87% 15290

🔴 Лидеры падения 🔴

ORANGE-1.26 -2.85% 1.468
INR-12.25 -1.62% 0.8921
IPO-12.25 -0.82% 542.5
COCOA-12.25 -0.8% 408.8
TTF-11.25 -0.71% 30.225
BANE-12.25 -0.66% 1499
NGM-11.25 -0.57% 4.544
AED-12.25 -0.54% 21.634
NG-11.25 -0.48% 4.546
GL-12.25 -0.41% 10389.4

📚 Дайджест постов за неделю

Каждую неделю мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑 Старт торгов фьючерсами на индексы биткоина и эфира
🛑 Мощный старт: BTC и ETH на срочном рынке
🛑 Контанго у фьючерсов на российские акции
🛑 Старт торгов фьючерсом на серебро (мини)
🛑 Вас уже 15 000 — пришло время подарков (розыгрыш)
🛑 Рекордная активность во фьючерсах на IBIT и индекс биткоина на срочном рынке
🌟 Сборник опционных стратегий

Какой материал вам понравился больше всего?

#дайджест

📈 Статистика за прошлую неделю

Обновленный формат еженедельной статистики — теперь она выходит в виде отдельной статьи с ключевыми показателями:

🟡топ контрактов по объёму торгов и количеству клиентов
🟡данные по фандингу и контанго
🟡информация о самых волатильных инструментах за неделю
🟡соотношение физлиц и юрлиц в топ-10 фьючерсах по объему торгов

🔥, если полезно

#статистика
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:08 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

101🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥28

🟢 Лидеры роста 🟢

XIA-12.25 +4.18% 41.38
SILVM-12.25 +2.83% 51.63
BELUGA-12.25 +2.81% 439
ETHA-12.25 +2.54% 22.6
ETH-12.25 +2.4% 3010.4
SILV-12.25 +2.4% 51.57
IBIT-12.25 +1.84% 50.85
ISKJ-12.25 +1.64% 682
RASP-12.25 +1.52% 1665
BTC-12.25 +1.49% 89980

🔴 Лидеры падения 🔴

IPO-12.25 -2.01% 535
MVID-12.25 -1.4% 635
NIKK-12.25 -0.97% 50602
SFIN-12.25 -0.93% 1663.4
TRY-12.25 -0.82% 1.81
TTF-11.25 -0.77% 29.49
NICKEL-12.25 -0.71% 14585
TATP-12.25 -0.61% 5700
MGNT-12.25 -0.54% 2942
STOX-12.25 -0.5% 5608.5