88🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥40

AFRICA-12.25 +3.46% 65.78
ARGT-12.25 +2.79% 92.79
BELUGA-12.25 +2.29% 402
PLZLM-12.25 +1.81% 22046
UPRO-12.25 +1.72% 14347
SILV-12.25 +1.61% 50.63
PLD-12.25 +1.45% 1445.3
BAIDU-12.25 +1.36% 133.4
ISKJ-12.25 +1.19% 680
SFIN-12.25 +1.19% 1323.6

WUSH-12.25 -2.07% 994
OGI-12.25 -1.51% 6713
POSI-12.25 -1.46% 1148
TRY-12.25 -1.18% 1.845
SUGR-3.26 -1.16% 27.33
HKD-12.25 -1.01% 10.51
ASTR-12.25 -0.97% 307
ALIBABA-12.25 -0.9% 164.52
PIKK-12.25 -0.78% 4206
INR-12.25 -0.59% 0.9257

102🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥27

SOFL-12.25 +2.48% 868
NGM-11.25 +1.37% 4.528
SILV-12.25 +1.35% 51.12
ISKJ-12.25 +1.34% 681
NG-11.25 +1.32% 4.532
CBOM-12.25 +1.28% 7139
X5-12.25 +1.15% 2735
SUGR-3.26 +1.13% 27.81
DJ30-12.25 +1.05% 480
SVCB-12.25 +1.01% 1303

TRY-12.25 -1.78% 1.817
BAIDU-12.25 -1.7% 130.92
ARGT-12.25 -1.5% 91.4
ALIBABA-12.25 -1.36% 161.48
WUSH-12.25 -0.9% 992
PLZLM-12.25 -0.85% 21782
GBPU-12.25 -0.75% 1.305
ETHA-12.25 -0.63% 26.77
TTF-11.25 -0.54% 31.3
FESH-12.25 -0.35% 5371

76🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥49

SFIN-12.25 +3.5% 1382.4
ETHA-12.25 +1.83% 27.27
SILV-12.25 +1.79% 53.89
BAIDU-12.25 +1.78% 132.33
MVID-12.25 +1.5% 611
ZINC-12.25 +1.4% 3120
MDMG-12.25 +1.39% 13314
PIKK-12.25 +1.31% 4112
MTSI-12.25 +1.18% 20934
TRNF-12.25 +0.86% 1285

ORANGE-1.26 -1.96% 1.75
COCOA-12.25 -1.6% 479
FESH-12.25 -1.55% 5131
WUSH-12.25 -1.24% 957
COFFEE-11.25 -1.06% 4.026
MMI-12.25 -0.99% 5921
ARGT-12.25 -0.98% 92.25
HEAD-12.25 -0.95% 2820
NG-11.25 -0.88% 4.485
NGM-11.25 -0.84% 4.485

📌 Контанго: цена фьючерса выше спот цены (базис > 0)
Возникает, когда стоимость содержания актива и вложенная процентная ставка превышают ожидаемую доходность базового актива.

📌 Бэквордация: цена фьючерса ниже спот цены (базис < 0)
Может возникать:
🛑во фьючерсах на акции с рекомендованными дивидендами, если контракт экспирируется после даты дивидендной отсечки
🛑в индексных фьючерсах, если размер дивидендов акций из индекса превышает вложенную процентную ставку

📌 Цены вечных фьючерсов также могут быть выше или ниже цен базовых активов, что отражается на величине фандинга. Если цена вечного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В этом случае он будет списан у покупателей контракта и начислен продавцам. Фандинг может быть отрицательным, тогда он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям.

Результаты представлены в % годовых, значения усреднены за месяц (период расчета: 1 сентября — 12 ноября)

Особенности расчета:

1️⃣

Использовались дневные данные по средневзвешенным ценам фьючерсов и базовых активов

2️⃣

В расчете участвовали ближайшие квартальные контракты с датой экспирации более 10 дней с даты расчета

3️⃣

Для расчета фандинга в % годовых использовалось 254 торговых дня

33🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥92

WUSH-12.25 +3.04% 982
BRM-12.25 +1.57% 64.04
BR-12.25 +1.54% 64.03
SPBE-12.25 +0.91% 2321
IPO-12.25 +0.91% 557
SVCB-12.25 +0.91% 1330
KMAZ-12.25 +0.73% 832
X5-12.25 +0.64% 2811
SAUDI-12.25 +0.63% 38.59
HYDR-12.25 +0.59% 3904

ETHA-12.25 -5.2% 24.79
IBIT-12.25 -3.65% 56.52
PLD-12.25 -2.51% 1445.28
ORANGE-1.26 -1.86% 1.688
ARGT-12.25 -1.69% 90.69
EM-12.25 -1.48% 54.51
XIA-12.25 -1.38% 43.64
DJ30-12.25 -1.2% 475.6
R2000-12.25 -1.19% 239.8
NG-11.25 -1.15% 4.537