🤓 Добрый вечер, уважаемые знатоки, с вами #funforts!

Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в супер-блице, нужно ответить на 3 вопроса:

Вопрос 1: Высокочастотный трейдинг - это способ вести финансовые операции, основанный на максимально быстром получении информации о движениях на бирже и других важных для рынка новостях. В статье о высокочастотном трейдинге рассказывается, что купцы XVII века, торговавшие заморскими товарами, нередко обзаводились ЕЮ. Назовите ЕЕ двумя словами.

Ответ: Подзорная труба.

Комментарий: Галилей рекламировал подзорную трубу среди генуэзских купцов. Клиент Галилея мог забраться на высокое здание, в подзорную трубу первым рассмотреть прибывающий корабль, а то и какой груз он везет, и быстро использовать эту информацию - прообраз высокочастотного трейдинга.

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 21

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение обьема текущего дня к обьему предыдущему дня ни разу не было больше 3:
🟧по GOLD-12.24 - 1,03 (21.11)
🔘по NG-12.24 - 2,48 (20.11)
🔘по SILV-12.24 - 1,27 (20.11)
🔘по BR-12.24 - 1,34 (13.11)
🔘по PLD-12.24 - 1,13 (21.11)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Американский рынок идет на снижение
🛑Недельные и месячные опционы на GOLD
🛑Использование фьючерсов на акции в текущей экономической ситуации
🛑Как индексы IPO обходят по доходности страновые индикаторы
🛑Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники
🛑Индекс RGBI опустился ниже 99 пунктов
🌟Скидки на Срочном рынке: не только в Черную пятницу
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 21

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

🔍 Какие опционы бывают и чем они могут быть полезны

Опцион – это контракт, который дает покупателю право купить или продать базовый актив по определенной цене в будущем, при этом у продавца возникает встречная обязанность.

☝️Основное отличие опционов от фьючерсов заключается именно в том, что у его покупателя возникает право, а не обязанность. При заключении сделки с фьючерсом обязательства возникают у обеих сторон контракта.

🟧Цена базового актива, по которой произойдет сделка по опциону в будущем, называется страйк.

👉 Разновидности опционов (по типу): колл и пут

🟧Опцион колл — тип опциона, который дает покупателю право купить базовый актив в будущем по установленной цене в определенный срок, при этом продавец такого опциона обязуется продать базовый актив.

🟧Опцион пут — тип опциона, который дает покупателю право продать базовый актив в будущем по установленной цене в определенный срок, при этом продавец такого опциона обязуется купить базовый актив.

Поскольку покупатель и продавец находятся в неравных условиях (первый имеет право, а второй – обязанность) и несут разные риски, у покупателя появляется необходимость уплатить продавцу премию.

👉 Разновидности опционов (по способу уплаты премии): премиальные и маржируемые

🟧Премиальные опционы предполагают единоразовую уплату премии при покупке опциона, при этом до исполнения опциона позиция не переоценивается, и вариационная маржа не перечисляется.

🟧Маржируемые опционы предполагают ежедневную переоценку премии. Уплата премии «растягивается во времени» в виде ежедневного перечисления вариационной маржи до истечения контракта.

Вариационная маржа – это прибыль или убыток, который образуется по открытой позиции с момента последнего клиринга или с момента открытия позиции, если клиринга еще не было. В каждый клиринг вариационная маржа фиксируется, и средства поступают/списываются со счета. После завершения клиринга начинается следующая торговая сессия, и вариационная маржа рассчитывается заново.

Помимо этих классификаций, опционы различают и по другим признакам:

🟧Поставочные и расчетные
- по поставочному опциону при исполнении происходит поставка базового актива, он появится на вашем счете
- по расчетному опциону поставки не будет, вам просто перечислится денежная разница

🟧Американские и европейские
- американский опцион покупатель может исполнить в любой день до даты истечения контракта
- европейский опцион может исполниться только в день экспирации

👉 Чем могут быть полезны опционы?
Опционы используют для разных целей, основные из них:

1. Заработать на изменении цены базового актива
2. Захеджировать риск изменения цены
3. Заработать на премии по опциону
4. Построить опционную стратегию

🌟 Опционы могут быть полезны большей эффективностью капитала, так как требуют меньше средств, чтобы войти в позицию. Также многие трейдеры любят опционы за их гибкость: они могут приносить прибыль в различных рыночных условиях.

Подробнее о стратегиях и опционах в целом читайте на сайте

🔗Полезные материалы и ссылки по опционам:
🛑Подробный разбор опционов и их характеристик с примерами
🛑Опционные стратегии (pdf)
🛑Как расшифровать код опциона
🛑Список опционов Срочного рынка Московской биржи
🛑Доска опционов Срочного рынка Московской биржи
🛑Опционный калькулятор и вебинар о том, как им пользоваться

Ставьте 🔥, если было полезно

#Обучение
@moex_derivatives

⚡ Квартальные премиальные опционы на акции: удобный инструмент для волатильного рынка

Рынок акций РФ демонстрирует снижение, показывая значения ниже 2500 по индексу IMOEX.

👉 Квартальные премиальные опционы на акции позволяют построить торговые стратегии на рост или падение российского рынка с большим сроком экспозиции, чем недельные или месячные. В LKOH, SBER, GAZR присутствуют маркет-мейкеры, обеспечивая вход и выход из сделки.

Премиальные опционы позволяют участвовать в движении цен акций с минимальным размером капитала.

Особенности опционов на акции:
🟧Расчетные: инвестор получает только финансовый результат
🟧Премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи
🟧Европейские: исполняются в последний торговый день

🔗 Читайте в статье, что такое опционы и чем они интересны.

Торгуете квартальными опционами на акции?

❤️ – да
🤔 – еще не пробовал

#Опционы
@moex_derivatives

🛍 Новые межконтрактные спреды для скидки по ГО

25 ноября на Срочном рынке расширился перечень контрактов, на гарантийное обеспечение по межконтрактным спредам которых действует скидка.

Добавлены пары:
🟧SBRF-12.24 и SBPR-12.24
🟧TATN-12.24 и TATP-12.24

Если участник занимает противоположно направленную позицию по данным контрактам, гарантийное обеспечение считается не по сумме 2х контрактов, а со скидкой (с учетом значения параметра window_size).

Подробнее о межконтрактных спредах писали здесь

Такой расчет ГО минимизирует издержки участников и позволяет им эффективнее торговать.

🔥 - если ждали эту новость
👍 - если попробуете эти контакты

@moex_derivatives

🏆 Дневной объем торгов на Срочном рынке превысил 1 трлн рублей

Впервые за 2 года дневной объем торгов на Срочном рынке Московской биржи превысил 1 трлн рублей.

Самые торгуемые контракты сегодня — CNY-12.24 и Si-12.24

#Рекорды
@moex_derivatives