MOEX Derivatives

📚

Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 20

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉

Что изменилось за неделю?

🟧Добавили в стратегию фьючерс на палладий - PLD-12.24

🟧

По GOLD-12.24 08.11 сработал сигнал на закрытие короткой позиции:
🔵дельта объема к предыдущему дню 0,81
🔵дельта открытых позиций к предыдущему дню 0,98
🔵дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,99
🔵финансовый результат по сделке -4578,61 руб

🟧По остальным инструментам сигналов не было. Максимум дельты обьема к предыдущему дню:
🔘по NG-12.24 - 1,74 (11.11)
🔘по SILV-12.24 - 1,62 (14.11)
🔘по BR-12.24 - 1,34 (13.11)
🔘по PLD-12.24 - 1,44 (12.11)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

❗️Важное нововведение
Мы запустили чат-бота, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍24🔥3👎1

2.76K viewsedited 08:00

MOEX Derivatives

✍️

Собираем обратную связь по боту

Уже несколько недель по субботам вместе со стратегией по товарным фьючерсам мы даём ссылку на бота, который позволяет отслеживать статистику по стратегии в режиме реального времени.

Хотим собрать от вас обратную связь: удобен ли этот инструмент, с какими сложностями сталкиваетесь и что можно улучшить.

Поделитесь общим впечатлением, если используете бота. А если ещё не пользовались — обязательно попробуйте.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍13

3.04K views08:01

MOEX Derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑

ТОП-10 контрактов среди физических и юридических лиц

🛑

RGBI vs Инфляция: почему растет индекс гособлигаций

🌟

Как работает фандинг в вечных фьючерсах
🛑Ралли российского рынка продолжается
🛑Опционы на золото набирают популярность
🛑Палладий «растерял» предыдущий рост
🛑Рекордный объем торгов фьючерсом на какао
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 20

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍11❤2🔥1

2.83K views07:43

MOEX Derivatives

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

👍3

2.55K views09:59

MOEX Derivatives

📉

Американский рынок идет на снижение

Индекс S&P 500 потерял значительную часть роста, который он продемонстрировал после президентских выборов. Среди факторов, которые могли оказать влияение — свежие данные министерства труда США, подтвердившие устойчивость инфляции, а также заявления ряда представителей ФРС.

Схожая динамика наблюдается и по другим американским индексам: Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average, Russel 2000.

⚡На Срочном рынке Московской биржи представлены фьючерсы, позволяющие участвовать в движении этих индексов через ETF:

⭐️

SPYF — фьючерс на SPY ETF Trust

⭐️

NASD — фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1

⭐️

R2000 — фьючерс на iShares Russell 2000 ETF

⭐️

DJ30 — фьючерс на DJ Industrial Average ETF Trust

👉 Уникальность этих инструментов заключается в отстутствии инфраструктурного риска владения активами. При этом использовать их могут даже неквалифицированные инвесторы (после прохождения тестирования)

🔗 Подробнее о контрактах — на странице

А вы торгуете фьючерсами на американские индексы?

🔥- да
❤️- пока нет

@moex_derivatives

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

🔥23❤8👍5

2.88K viewsedited 11:20

MOEX Derivatives

👍2

2.61K views16:09

MOEX Derivatives

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Teletype

Статистика Срочного рынка 18.11

Не упустите самую важную информацию о торгах

2.67K views16:09

MOEX Derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:48:53 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

39🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥64

🟢 Лидеры роста 🟢

LEAS-12.24 +3.06% 606 NG-11.24 +1.93% 2.96 ALUM-12.24 +1.4% 2612 ASTR-12.24 +1.15% 526 NICKEL-12.24 +1.06% 15675 PHOR-12.24 +1.04% 5446 BAIDU-12.24 +0.91% 86.44 WHEAT-11.24 +0.84% 17910 COPPER-12.24 +0.81% 9036 PLD-12.24 +0.77% 1022.66

🔴 Лидеры падения 🔴

SPBE-12.24 -6.48% 1183 RNFT-12.24 -2.47% 1341 VKCO-12.24 -1.86% 3112 FLOT-12.24 -1.73% 9629 CHMF-12.24 -1.57% 118036 FESH-12.24 -1.49% 4754 IPO-12.24 -1.47% 637.5 PIKK-12.24 -1.37% 5037 GAZR-12.24 -1.31% 13066 SMLT-12.24 -1.23% 1368

👍2

3.24K views07:54

MOEX Derivatives

Приостановлены торги на Срочном рынке

Торги на Срочном рынке приостановлены с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

👎21🤔4🤩1

17.2K views13:24

MOEX Derivatives

О доступности ТС на Срочном рынке

Система торгов на Срочном рынке доступна для снятия заявок. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

4.31K viewsedited 13:32

MOEX Derivatives

О возобновлении торгов на Срочном рынке

Возобновление (Старт) торгов на Срочном рынке с 16:50

👍9❤3🔥2🤔1🤩1

17.2K views13:36

MOEX Derivatives

⚡️О временной приостановке торгов на срочном рынке

19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16:18 мск.

Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование.

Торги на срочном рынке возобновлены в 16:50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16:32.

Торги на остальных рынках Московской биржи: фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке проводятся в штатном режиме.

👍11👎3

4.1K viewsedited 14:06

MOEX Derivatives

🆕

Недельные и месячные опционы на GOLD

С сегодняшнего дня линейка опционов на GOLD (фьючерсный контракт) пополнилась недельными и месячными сроками.

🟧

Параметры новых опционов: не отличаются от уже существующих квартальных

🟧

Особенности опционов:

Маржируемые: есть ежедневное перечисление вариационной маржи
Поставочные: при исполнении поставляется фьючерс
Американские: можно исполнить до дня экспирации

🟧В последние месяцы опционы на золото бьют рекорды по объемам торгов и пользуются большим спросом

Ставьте 🔥, если используете опционы в своих стратегиях

#newderivative #Опционы
@moex_derivatives

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

🔥28👍12👎4❤1

7.67K viewsedited 15:44

MOEX Derivatives

👍2

2.83K views16:18

MOEX Derivatives

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Teletype

Статистика Срочного рынка 19.11

Не упустите самую важную информацию о торгах

👍4❤3

3.05K views16:18

MOEX Derivatives

🕯

Использование фьючерсов на акции в текущей экономической ситуации

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вчера закрылся со снижением на 3%. Причины, которые могли повлиять на динамику: обострение геополитики, а также угрозы ужесточения фискальной политики

В условиях неопределённости фьючерсы на акции — один из удобных инструментов для оперативной реакции на события:

🔘быстрый вход и выход из позиции
🔘возможность открытия коротких позиций без дополнительных затрат
🔘меньше средств для инвестирования (достаточно только гарантийного обеспечения)

👉

Какие фьючерсы на акции представлены на срочном рынке

📌Банковский сектор на срочном рынке:

🛑

🛑

🛑

🛑

Также есть фьючерс на отраслевой индекс Финансов: FNI-12.24

📌Из золотодобывающих компаний есть фьючерс на PLZL-12.24

📌Фьючерсы на компании Транснефть и Самолет:

🛑

TRNF-12.24

🛑

SMLT-12.24

📌Сектор электроэнергии:

🛑

IRAO-12.24

🛑

HYDR-12.24

🛑

FEES-12.24

👍 - если торгуете фьючерсами на акции

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍32🔥5❤3👎3

2.55K views10:11

MOEX Derivatives

🏛 Как индексы IPO обходят по доходности страновые индикаторы

В прошлую субботу состоялась конференция PROFIT, на которой один из спикеров, Назар Щетинин, поделился свежим исследованием EY по глобальному рынку IPO.

Согласно исследованию, корзина компаний вышедших на первичное размещение, обгоняет по доходности страновой индекс в среднем в 2-3 раза. При этом наибольшое количество новых первичных размещений приходятся на Индию и Китай.

В России за два года разместилось порядка 23 компаний, динамику которых отражает Индекс МосБиржи IPO. Фьючерс IPO позволяет участвовать в движении этого индекса.

👉

Преимущества торговли фьючерсом IPO:

⭐️ позволяет участвовать в движении цен акций молодых компаний, открывать лонг/шорт позиции
⭐️ низкое ГО (~120 рублей)
⭐️ ставка риска по фьючерсу существенно ниже, чем по акциям отдельного эмитента

Как думаете, обгонит ли его доходность рыночную в следующем году?

🔥- да
❤️- вряд ли

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

❤13👍11🔥9

2.76K views12:32

MOEX Derivatives

👍3

2.6K views16:08

MOEX Derivatives

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Teletype

Статистика Срочного рынка 20.11

Не упустите самую важную информацию о торгах

👍3🔥1

2.69K views16:09

MOEX Derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:26:56 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

52🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥50

🟢 Лидеры роста 🟢

NG-11.24 +6.68% 3.321 RVI-11.24 +2.1% 38.9 PLD-12.24 +2.08% 1045.75 SPBE-12.24 +1.78% 1200 FEES-12.24 +1.43% 7804 R2000-12.24 +1.04% 232.2 SNGR-12.24 +1.04% 24284 GLDRUBF +1.04% 8569.3 SILV-12.24 +0.99% 31.65 TATP-12.24 +0.86% 5497

🔴 Лидеры падения 🔴

SGZH-12.24 -7.01% 1539 LEAS-12.24 -2.49% 588 MMI-12.24 -2.05% 6074 CHMF-12.24 -1.65% 109840 SVCB-12.24 -1.49% 1393 RASP-12.24 -1.43% 2686 AFKS-12.24 -1.24% 13351 YDEX-12.24 -1.23% 3532 MTLR-12.24 -1.19% 9806 TRY-12.24 -1.15% 2.668

👍5

2.71K views07:28

MOEX Derivatives

🐹

Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники

Московская биржа определила регламент работы в период новогодних праздников 2025 года.

В рабочую субботу, 28 декабря 2024 года, а также в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

🛑на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме;
🛑на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
🛑заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

С 9 января 2025 года торги на рынках Московской биржи проводятся по стандартному регламенту.

❗️Также напоминаем о применении специальных риск-параметров на Срочном рынке 28 декабря 2024 года

@moex_derivatives

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

❤10👍7🤔5

4.82K views08:30

About

Blog

Apps

Platform