📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 20

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

🟧Добавили в стратегию фьючерс на палладий - PLD-12.24

🟧По GOLD-12.24 08.11 сработал сигнал на закрытие короткой позиции:
🔵дельта объема к предыдущему дню 0,81
🔵дельта открытых позиций к предыдущему дню 0,98
🔵дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,99
🔵финансовый результат по сделке -4578,61 руб

🟧По остальным инструментам сигналов не было. Максимум дельты обьема к предыдущему дню:
🔘по NG-12.24 - 1,74 (11.11)
🔘по SILV-12.24 - 1,62 (14.11)
🔘по BR-12.24 - 1,34 (13.11)
🔘по PLD-12.24 - 1,44 (12.11)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

❗️Важное нововведение
Мы запустили чат-бота, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

✍️Собираем обратную связь по боту

Уже несколько недель по субботам вместе со стратегией по товарным фьючерсам мы даём ссылку на бота, который позволяет отслеживать статистику по стратегии в режиме реального времени.

Хотим собрать от вас обратную связь: удобен ли этот инструмент, с какими сложностями сталкиваетесь и что можно улучшить.

Поделитесь общим впечатлением, если используете бота. А если ещё не пользовались — обязательно попробуйте.

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑ТОП-10 контрактов среди физических и юридических лиц
🛑RGBI vs Инфляция: почему растет индекс гособлигаций
🌟Как работает фандинг в вечных фьючерсах
🛑Ралли российского рынка продолжается
🛑Опционы на золото набирают популярность
🛑Палладий «растерял» предыдущий рост
🛑Рекордный объем торгов фьючерсом на какао
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 20

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

📉 Американский рынок идет на снижение

Индекс S&P 500 потерял значительную часть роста, который он продемонстрировал после президентских выборов. Среди факторов, которые могли оказать влияение — свежие данные министерства труда США, подтвердившие устойчивость инфляции, а также заявления ряда представителей ФРС.

Схожая динамика наблюдается и по другим американским индексам: Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average, Russel 2000.

⚡На Срочном рынке Московской биржи представлены фьючерсы, позволяющие участвовать в движении этих индексов через ETF:

⭐️SPYF — фьючерс на SPY ETF Trust
⭐️NASD — фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1
⭐️R2000 — фьючерс на iShares Russell 2000 ETF
⭐️DJ30 — фьючерс на DJ Industrial Average ETF Trust

👉 Уникальность этих инструментов заключается в отстутствии инфраструктурного риска владения активами. При этом использовать их могут даже неквалифицированные инвесторы (после прохождения тестирования)

🔗 Подробнее о контрактах — на странице

А вы торгуете фьючерсами на американские индексы?

🔥- да
❤️- пока нет

@moex_derivatives

🆕 Недельные и месячные опционы на GOLD

С сегодняшнего дня линейка опционов на GOLD (фьючерсный контракт) пополнилась недельными и месячными сроками.

🟧Параметры новых опционов: не отличаются от уже существующих квартальных

🟧Особенности опционов:

Маржируемые: есть ежедневное перечисление вариационной маржи
Поставочные: при исполнении поставляется фьючерс
Американские: можно исполнить до дня экспирации

🟧В последние месяцы опционы на золото бьют рекорды по объемам торгов и пользуются большим спросом

Ставьте 🔥, если используете опционы в своих стратегиях

#newderivative #Опционы
@moex_derivatives

🕯 Использование фьючерсов на акции в текущей экономической ситуации

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вчера закрылся со снижением на 3%. Причины, которые могли повлиять на динамику: обострение геополитики, а также угрозы ужесточения фискальной политики

В условиях неопределённости фьючерсы на акции — один из удобных инструментов для оперативной реакции на события:

🔘быстрый вход и выход из позиции
🔘возможность открытия коротких позиций без дополнительных затрат
🔘меньше средств для инвестирования (достаточно только гарантийного обеспечения)

👉 Какие фьючерсы на акции представлены на срочном рынке

📌Банковский сектор на срочном рынке:
🛑SBRF-12.24
🛑VTBR-12.24
🛑TCSI-12.24
🛑SVCB-12.24

Также есть фьючерс на отраслевой индекс Финансов: FNI-12.24

📌Из золотодобывающих компаний есть фьючерс на PLZL-12.24

📌Фьючерсы на компании Транснефть и Самолет:
🛑TRNF-12.24
🛑SMLT-12.24

📌Сектор электроэнергии:
🛑IRAO-12.24
🛑HYDR-12.24
🛑FEES-12.24

👍 - если торгуете фьючерсами на акции

#Фьючерсы
@moex_derivatives

🏛 Как индексы IPO обходят по доходности страновые индикаторы

В прошлую субботу состоялась конференция PROFIT, на которой один из спикеров, Назар Щетинин, поделился свежим исследованием EY по глобальному рынку IPO.

Согласно исследованию, корзина компаний вышедших на первичное размещение, обгоняет по доходности страновой индекс в среднем в 2-3 раза. При этом наибольшое количество новых первичных размещений приходятся на Индию и Китай.

В России за два года разместилось порядка 23 компаний, динамику которых отражает Индекс МосБиржи IPO. Фьючерс IPO позволяет участвовать в движении этого индекса.

👉 Преимущества торговли фьючерсом IPO:

⭐️ позволяет участвовать в движении цен акций молодых компаний, открывать лонг/шорт позиции
⭐️ низкое ГО (~120 рублей)
⭐️ ставка риска по фьючерсу существенно ниже, чем по акциям отдельного эмитента

Как думаете, обгонит ли его доходность рыночную в следующем году?

🔥- да
❤️- вряд ли

#Фьючерсы
@moex_derivatives