🏛 RGBI vs Инфляция: почему растет индекс гособлигаций

Индекс государственных облигаций RGBI продолжает восстанавливаться, обновив трехнедельный максимум и достигнув уровня 100,35 пункта.

За прошлую неделю он вырос почти на 2,8%. Ослабление инфляционного давления способствует позитивным настроениям среди инвесторов, снижая риски более резкого повышения ключевой ставки на заседании в декабре.

Последний раз более значительный недельный рост был зафиксирован в мае 2022 года

Фьючерс RGBI позволяет участвовать в движении индекса гособлигаций с небольшим капиталом (ГО ~1000 руб.)

📊 Интерес ко фьючерсу растет:

🔘Среднедневной объем торгов в ноябре — 230 млн руб.
🔘Количество активных клиентов за ноябрь уже более 1,7 тысяч клиентов
🔘Открытые позиции превысили 2,5 млрд руб.

🔗 Подробнее про контракт мы писали здесь.

А вы используете фьючерс RGBI в своих стратегиях?

❤️ - да
🔥 - нет

#Фьючерсы
@moex_derivatives

🕯 Как работает фандинг в вечных фьючерсах

Вечные фьючерсы отличаются от других срочных контрактов отсутствием регулярной экспирации.

Чтобы цены этих инструментов сходились к ценам базовых активов, существует специальный механизм — фандинг.

📌 Как работает фандинг?

Фандинг ежедневно рассчитывается Биржей на основании разницы между ценами вечных фьючерсов и базовых активов.

Он может быть положительным, отрицательным или равным нулю в зависимости от средней разницы цен.

🔁 В конце торгового дня (в 18:50) фандинг будет списан с одной из сторон контракта и начислен другой:

🔵если фандинг положительный, то покупатели его платят, продавцы получают
🔵если фандинг отрицательный, то продавцы его платят, покупатели получают

📌 Как понять, сколько я заплачу или получу?

Фандинг учитывается в составе вариационной маржи, но его несложно рассчитать отдельно:

1️⃣ Определите свою открытую позицию на конец торгового дня (18:50)

Если у вас был 1 проданный контракт, потом вы купили в течение дня 2 контракта и продали 3, то итоговая позиция = 2 проданных контракта

2️⃣ Определите размер фандинга по итогам дня

Это можно сделать на графиках индикативного фандинга на сайте (указан без учета лота).

Фандинг по CNYRUBF, GLDRUBF определяется в 18:50, по IMOEXF, SBERF, GAZPF - 18:40, по USDRUBF, EURRUBF - в 18:00

3️⃣ Определите лот контракта

Для вечных на валюты лот = 1000, для вечного на индекс лот = 10, для вечных на акции лот = 100, для вечного на золото лот = 1.

4️⃣ Рассчитайте суммарный фандинг по формуле = итоговая позиция * фандинг * лот

Пример: на 2 проданных контракта CNYRUBF 11.11.2024 было начислено 2 * 0.00408 руб. * 1000 = 8.16 руб. суммарного фандинга

❗️Если ваша позиция равна 0 на 18:50, то фандинг не будет списываться или начисляться

Где смотреть фандинг и ссылки на другие материалов по вечным фьючерсам — в нашем посте

Ставьте 🔥, если было полезно

#Фьючерсы #Обучение

👆  Ралли российского рынка продолжается

Российский рынок начал неделю с уверенного роста. Индекс Мосбиржи с начала ноября прибавил 9% и приближается к 2800 пунктов. Почти все голубые фишки в зеленой зоне.

🟧 Как заработать на этом движении с помощью фьючерсов на акции? Один из способов — открыть направленную позицию, расчитанной на рост цен акций (покупка).

В связи с тем, что при заключении фьючерсного контракта необходимо внести только часть стоимости базового актива (15-20%), для работы на срочном рынке требуется меньше средств, чем на рынке акций

🟧Как меняется топ-10 в ноябре (данные за неполный месяц)

В ноябре мы видим увеличение доли в объеме торгов:
🔘SMLT-12.24 - 6,54% против 2,54% в октябре
🔘AFLT-12.24 - 2,86% против 1,97% в октябре

Снижение доли наблюдаем в:
🔘LKOH-12.24 - 2,85% против 4,16% в октябре
🔘MGNT-12.24 - 1,98% против 3,09% в октябре

По остальным контрактам из топ 10 без изменений:
🔘SBRF-12.24 - 15,42%
🔘GAZR-12.24 - 9,10%
🔘SGZH-12.24 - 4,45%
🔘VTBR-12.24 - 4,39%
🔘YDEX-12.24 - 3,33%
🔘GMKN-12.24 - 3,16%

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 - если торгуете фьючерсами на акции

#Фьючерсы
@moex_derivatives

💍 Опционы на золото набирают популярность

Стоимость золота потеряла почти 200 долларов с рекордного значения конца октября. Участвовать в движении котировок можно не только с помощью фьючерсов, но и с помощью опционов, где ниже финансовый порог входа.

Напоминаем, что на срочном рынке есть как маржируемые, так и премиальные опционы на золото.

📊 Активность в инструментах:

🟧 Оборот торгов вырос в 10 раз за год и превысил 50 млрд
🟧 Спред значительно снизился за счет маркет-мейкеров
🟧 Открытые позиции (на 11.11) — более 43 млрд руб.

Торгуете опционами на золото? Пишите в комментариях 👇

#Опционы
@moex_derivatives

📉 Палладий «растерял» предыдущий рост

С начала августа по конец октября 2024 года котировки фьючерса на палладий PLD выросли с ~888 $/тр.унцию до ~1 254 $/тр.унцию (+43%). Стремительный рост сменился падением: за 2 прошедшие недели котировка фьючерса снизилась на 20,5% и на данный момент торгуется на уровне ~950 $/тр.унцию.

Фьючерс PLD дает уникальную возможность участвовать в движении котировок палладия на Срочном рынке Московской биржи.

👉 Чем интересен контракт:

🟧 Значительная волатильность среди контрактов на металлы
🟧 Плечо ~6x
🟧 Среднедневной объем торгов в ноябре 2024 — более 620 млн руб.
🟧 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Дойдет ли котировка до уровня поддержки в ~890 $/тр.унцию?

🔥 - да
❤️ - нет

#Фьючерсы
@moex_derivatives

🔍#срочный_термин

Повышаем уровень сложности нашей обучающей рубрики. В этот раз загадали стратегию, которая представляет из себя комбинацию из опционов Пут и Колл с одинаковым страйком и одинаковой датой экспирации.

Правильный ответ: стрэддл

❤️ - если знали
🔥 - если узнали что-то новое

@moex_derivatives