Достал основное, но сам отчет рекомендую посмотреть для понимания как формируется оценка инвест банками прогнозов и планов на 26 год

Да, но
Блин смешно что картинки накладываются свечами

Новая структура

Первый торговый день 2026

Рубль ослаб и упал ровно на рубль, по фьючам держу позицию дальше, средняя 78, стоп 77.4, но полагаю буду усреднять, а не стопать

Жду похода в сторону 82-84

Касательно стратегии, зачем вообще торговать фьючерс на доллар $IRUS.P:
Допустим у меня есть позиция в RU акциях на 500к

Я полагаю, что текущая ситуация благоволит ослаблению рубля, в котором номинированы мои активы

Соответственно (спасибо т9, когда-нибудь я напишу это слово с первого раза), чтобы не продавать активы покупая валюту, я хеджирую рублевую позицию долларом на аналогичную сумму, при том, что это фьючерс стоимостью эквивалентный 1к$ в рублях

То есть на портфель суммой 500к, мне нужно 6 слотов фьюча ценой 4500 за лот ~30к, таким образом с зашитым плечом х18 на понятном для меня активе я могу хеджировать падение портфеля акций (хотя мой набор юного инвестора не просел больше чем на 0.3%)

В целом, данных подход работает и для долларовых активов, если шарить за валютные пары и интермаркет зависимости

Также можно жить в ситуации с фьючерсом на моекс ($IRUS), но он более волатильный и я использую его скорее для общего заработка в короткой перспективе, сегодня например был роскошный сквиз с гэпом вниз на 40 пунктов, причем больше половины уже выкупили

Полагаю, что после закрытия гэпа пойдем дальше вниз собирать ликвидность, ибо год будет непростой и неплохо было бы хотя бы добрать портфель пониже около 2670-2580

Стратегия не является ИИР, тем более не рекомендую плечи и хеджировать всю позу на нашем непредсказуемом рынке, для этого есть облигации, кэш и прочие прелести

#usdrub #moex