#BRENT #серия_падений

headlines Q. (Brent, данные с 1995 года):

⚪️Цена фьючерса на Brent (BRN1!, биржа ICEEUR) с прошлого четверга по текущий вторник упала на -5.89%.

⚪️Подобная серия снижения (падение с Чт по Вт более чем на 5%) возникает в среднем 1 раз в год.

⚪️Обычно в первые 3 торговых дня BRN1! демонстрирует отскок.

#IMOEX #intraday

headlines Q. (IMOEX)

⚪️Сегодня в 12:00 МСК состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

⚪️На графике — средняя динамика IMOEX в дни, когда была прямая линия с президентом за последние 5 лет (17.12.20, 30.06.21, 14.12.2023 и 19.12.24).

#стратегии #коэффициент_Шарпа

Roman Paolucci (о том, почему показатели эффективности стратегии могут вводить в заблуждение):

⚪️Показатели эффективности, такие как коэффициент выигрыша (win rate) и чистый P&L стратегии (cash generated), вводят в заблуждение с точки зрения оценки стратегии; эти показатели вообще не дают понимания о перформансе торговой стратегии.

⚪️Ожидаемая доходность (expected return), параметры риска, такие как дисперсия, волатильность и скорректированная на риск доходность, дают более полную картину о перформансе стратегии, но упускают важный кусок паззла — эти показатели обязательно должны быть хорошими, однако этого недостаточно, чтобы показать, что стратегию можно использовать в "поле".

⚪️Стабильность в показателях эффективности — вот самый важный компонент анализа. Без доказательств стабильности вы можете ссылаться на стратегию с коэффициентом Шарпа > +10 и это не будет иметь значения, т.к. вы не сможете торговать эту стратегию в реальности.

⚪️На графике — пример стратегии* со стабильными vs слабыми показателями эффективности. Стратегии имеют практически одинаковые коэф. Шарпа при тестировании, но в торговле стратегия №1 более стабильна, чем стратегия №2.

youtube.com
* данные сгенерированы для демонстрации примера

#IMOEX #японские_свечи #январь

headlines Q. (IMOEX, данные за 20 лет)

⚪️Индекс Мосбиржи (IMOEX) в первый торговый день месяца открылся с гэпом вниз на -1.21%.

⚪️Это первый случай за 20 лет, когда в первый торговый день января IMOEX открывается с гэпом вниз более чем на 1%.

#IMOEX #японские_свечи #январь

headlines Q. (IMOEX, данные за 20 лет)

⚪️За 20 лет было зафиксировано 7 случаев (включая последний), когда в первый торговый день месяца IMOEX открывался с гэпом вниз более чем на 1%.

⚪️На графике отображена средняя динамика после подобных случаев. Кривая "за 20 лет (без выбросов)" - из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 года.

#BRENT #японские_свечи

инструмент: Brent (тикер в tradingview — ICEEUR:BRN1!)
таймфрейм: 1D
период: с 1994 года - наст.время.
сигнал/паттерн: «бычья свеча поглощения»
дата сигнала: 05.01.2026

⚪️5-го января во фьючерсе на Brent (BRN1!, биржа ICEEUR) сформировалась бычья свеча поглощения. Данный паттерн в среднем возникает 0.78 раз в год.

⚪️Бычья свеча поглощения:
1. close свечи выше high предыдущей свечи;
2. low свечи ниже low предыдущей свечи;
3. нижняя тень свечи > 50% от размера* всей свечи;
4. верхняя тень свечи < 10% от размера* всей свечи (условие закрытия у максимума).

⚪️Статистика указывает на то, что после паттерна «бычья свеча поглощения» Brent обычно снижается в краткосрочной перспективе.

* [high-low]/low, или расстояние от минимума до максимума внутри торгового дня

#GOLD #исторический_максимум

инструмент: фьючерс на золото GC1! (биржа COMEX)*
таймфрейм: 1-D
период: с 1975 года - наст.время.
сигнал/паттерн: обновление исторического максимума

⚪️С 1975 года цена фьючерса на золото GC1! обновляла исторический максимум (ATH, all-time high) 309 раз.

* тикер в tradingview — COMEX:GC1!

#SILVER #исторический_максимум

инструмент: цена на серебро*
таймфрейм: 1-D
период: с 1975 года - наст.время.
сигнал/паттерн: обновление исторического максимума

⚪️Цена серебра обновляла исторический максимум (ATH, all-time high) 120 раз.

* тикер в tradingview — TVC:SILVER

#IMOEX #ретроспектива

инструмент: индекс Мосбиржи (IMOEX)*
таймфрейм: 1-D
период: с 2000 года - наст.время.
сигнал/паттерн: перформанс в первые 5 торговых дней года

⚪️За первые 5 торговых дней года индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на -2.34%.

⚪️С 2000 года это 5-й случай, когда за первые 5 торговых дней года IMOEX падает более чем на 2%.

⚪️На графике представлена средняя динамика после аналогичных случаев vs 2026 год.

* тикер в tradingview — RUS:IRUS

#RTSI #японские_свечи

инструмент: индекс РТС (RTSI)*
таймфрейм: 1-D
период: с 2005 года - наст.время.
сигнал/паттерн: бычья свеча поглощения
частота возникновения: 0.71 раз в год

⚪️Вчера в индексе РТС сформировалась бычья свеча поглощения. Обычно после данного паттерна RTSI продолжает рост.

⚪️Бычья свеча поглощения:
1. close свечи выше high предыдущей свечи;
2. low свечи ниже low предыдущей свечи;
3. нижняя тень свечи > 50% от размера** всей свечи;
4. верхняя тень свечи < 10% от размера** всей свечи (условие закрытия у максимума).

* тикер в tradingview — RUS:RTSI
** [high-low]/low, или расстояние от минимума до максимума внутри торгового дня

#IMOEX #японские_свечи

инструмент: индекс Мосбиржи (IMOEX)*
таймфрейм: 1-Week
период: с 2000 года - наст.время.
сигнал/паттерн: бычий пин-бар
частота возникновения: 0.65 раз в год

⚪️На недельной тайм-фрейме в индексе Мосбиржи (IMOEX) сформировался бычий пин-бар.

⚪️Бычий пин-бар:
1. размер** всей свечи > 2%;
2. нижняя тень свечи > 70% от размера** всей свечи;
3. верхняя тень свечи < 10% от размера** всей свечи (условие закрытия у максимума);
4. low свечи является минимальным за месяц (не меньше).

⚪️Средняя динамика указывает на медвежью динамику после таких свечей, но стоит обратить внимание на то, что подобные свечи возникали в 2008 и 2022 годах. Далее мы рассмотрим среднюю динамику уже без учета 2008 и 2022 гг.

* тикер в tradingview — RUS:IRUS
** [high-low]/low, или расстояние от минимума до максимума внутри торгового дня

#IMOEX #японские_свечи

инструмент: индекс Мосбиржи (IMOEX)*
таймфрейм: 1-Week
период: с 2000 года - наст.время.
сигнал/паттерн: бычий пин-бар
частота возникновения: 0.65 раз в год

⚪️Исключение случаев 2008 и 2022 гг. из выборки меняет картину: после бычьего пин-бара IMOEX в среднем растет на горизонте 6-8 недель.

* тикер в tradingview — RUS:IRUS

#BRENT #сезонность

инструмент: Brent (тикер в tradingview — ICEEUR:BRN1!)
таймфрейм: 1D
период: с 1994 года - наст.время.
сигнал/паттерн: YTD сезонность

⚪️Январь для Brent является вторым лучшим месяцев в году, февраль - месяц №1.

⚪️С конца января цена Brent обычно начинает расти.