Внес пару полезных дополнений в QuikPy.

1. Когда мы ставим заявку с неверными параметрами, например, не в шаге цены, мы получаем статус заявки Submitted. Раз QUIK эту заявку отменил, и не отправил на рынок, то лучше поставить статус Rejected.

2. У нас есть утренняя сессия с 07:00 МСК. В примере 02 - LimitCancel.py показал, как в настройках данных работать с самого утра.

Все изменения в репозитории здесь >>>

В QuikPy примере 01 - Connect.py cтроки даты и времени из QUIK переводим в дату и время

В BackTraderQuik не принимаем несформированные бары. Сравниваем не с локальным временем, а с временем QUIK. Все изменения - в репозитариях на GitHub.

В конце каждого года мы собираемся вместе, чтобы в уютной новогодней атмосфере подвести итоги. Этот год не станет исключением. Приглашаю вас завтра, 28.12.2021 в 20:00 МСК на стрим YouTube >>>

Начну рассказом про Грааль. Расскажу как поторговал в 2021 году. Что в ФинЛабе было нового. Чему научился, как прокачался. Выдам вам всем подарки, в том числе тот, что готовил весь декабрь.

В этом году я стал меньше времени уделять ответам на вопросы. Стрим - это хороший повод их задать, и получить ответ.

На вчерашней вечеринке я рассказал про индикаторы, которые будет использовать Джон Элерс в 2022 году. Фрагмент видео вечеринки про индикаторы смотрите здесь.

Всех с прошедшими праздниками! Надеюсь, что отдохнули душой и телом 😊

Информация для тех, кто покупал старые версии курсов, которые сейчас выставил на распродажу.

В благодарность за ваше доверие я решил новые материалы этих курсов предоставить вам бесплатно.

Если вы уже зарегистрированы на finlab.vip, то просто входите под своей учетной записью. Курсы для вас открыты.

Если вы были зарегистрированы на chechet.org, то заходите на finlab.vip - Войти - Забыли пароль - вводите вашу почту с chechet.org - нажимаете Получить новый пароль. Информация по сбросу пароля придет к вам на почту. Далее заходите под своей учетной записью. Для вас курсы также открыты.

Новое видео о получении данных в реальном времени из QUIK в QuikPy ждет вас здесь »>

Большое обновление в BackTrader Quik здесь >>> Самое главное, что последний бар сессии приходит сразу после открытия следующей сессии. Т.е. не будет ситуаций, когда бар пришел, а рынок закрыт.

Новый пост с простым объяснением Байесовской вероятности написал для вас здесь >>>

Дополнил пост примером-сравнением частотной и Байесовской вероятностями. Читайте здесь >>>

Внимание трейдеров ФинЛаба!

После приобретения первого курса на finalb.vip, а также любых курсов на chechet.org к вам приходило письмо с ссылкой на регистрацию в закрытые чаты Discord. На всякий случай, проверьте папку спама, возможно, письмо там.

В следующий вторник, 1 февраля, я удалю эту ссылку. Зарегистрироваться по ней станет невозможно. Поэтому, успевайте регистрироваться, и оставайтесь на связи со мной и нашими "монстрами" трейдинга. К своей гордости хочу сказать, что ни один вопрос трейдеров в закрытом чате не остался без ответа.

Начинаю публиковать материалы курса "Проектирование фильтра Калмана для трейдеров".

Сейчас опубликовал первое вводное видео, посмотреть которое бесплатно вы можете здесь >>>

Опубликовал 5 новых видео курса, где разбираем алгоритм и формулу Kalman от Wealth-Lab через ЦОС. Да, через АЧХ/ФЧХ. Такого подхода нигде не видел.

Записал еще 3 видео. Показал альфу на построении. Рассказал как с помощью неточных приборов (рынок очень неточный) увеличить точность значения. На финал вывел формулу альфа-бета фильтра, на основе которого будем строить фильтр Калмана.

ZEMA неплохо получился. В Jupyter Notebook можно строить интерактивные графики. Это значит, что можно задать параметры в виде ползунков, двигать их, и смотреть изменения графиков. Штука несложная, объяснил доходчиво. Будет вам мега полезна.

По проектированию фильтра Калмана доступно уже 20 видео. Вчера и сегодня записал для вас материал по альфа-бета фильтрам.

Вышло неожиданное бонусное видео. Джон Элерс показал, как с помощью трекинга можно сделать альфа фильтр. Практически, он получил EMA с адаптивным периодом.

Я подумал, что можно без труда расширить формулы от Paul R. Kalata на альфа-бета фильтры, и больше не заниматься подбором альфа и беты. Взял и сделал. Зацените!

В курсе по фильтру Калмана уже 25 видео. В последних я рассказываю о свёртке, и нормальном распределении. Показываю пример ловушки для трейдера или когда нельзя использовать нормальное распределение.

Отправил в репозиторий новую версию BackTraderQuik с поддержкой цепочки заявок. https://github.com/cia76/BackTraderQuik Обращаю внимание, что под это пришлось изменить функционал создания/постановки заявок. Проверяйте очень внимательно!

Начинаю публикацию из 4-х видео с разбором примеров кода заготовок торговых систем в BackTrader. Начнем с примера обработки торговых событий. Новое видео на блоге здесь >>>