Финансовая Лаборатория
1.23K subscribers
44 photos
11 videos
2 files
230 links
Личные финансы, инвестиции, трейдинг
Download Telegram
Очень интересна Теория Хаоса. Имеет статус науки, но не признается некоторыми учеными. На ее основе строил свои торговые системы Билл Вильямс, но также быстро от нее отошел. Оставил только название. Когда я рассказал Джону Элерсу об идее использовать Странный Аттрактор, чтобы убрать неопределенность движения цен, то он воспринял ее с изрядной долей скепсиса.

Что же… Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам!

Сначала был бесплатный курс Теория Хаоса, который вы можете изучить здесь >>>

Затем вывел Среднюю Цену Хаоса. На ее основе получил интересные идеи. На их основе создал много полезных индикаторов. Всё это оформил в виде одноименного курса, который представил на закрытии торгового сезона 2023-2024.

Видео со встречи смотрите здесь >>>

Анонс курса и открытые материалы здесь >>>

Прямая ссылка на заказ курса >>>
В классическом Техническом Анализе мы разбиваем рыночный сигнал на составляющие. Тренды (нижние частоты) покажут нам скользящие средние. Циклы (средние частоты) - осцилляторы Stochastic и RSI. Импульсы (верхние частоты) - моментумы и ROC. Можно ли все эти показатели привести к единому виду и вывести как линии одного графика? Напрашивается ответ "нет" из-за разных масштабов значений. Но, если подумать, то сделать это не так уж сложно.

Посмотрите видео про унификацию индикаторов здесь >>>

Анонс курса >>>

Прямая ссылка на заказ курса >>>
Если помните, то в самом начале проекта "Финансовая Лаборатория" я говорил о том, что в классическом Техническом Анализе мы принимаем тот факт, что по прошлому движению цен мы определяем будущее движение, т.к. история повторяется. Жизненный опыт мне говорил, что это не так. Но за неимением гербовой, пишем на простой…

Переход к Цифровой Обработке Сигналов, где Технический Анализ - это просто частный случай, нужно смотреть не историю цен, а характер движений. Отсюда есть 2 пути. Первый путь - сгенерировать сигнал по характеристикам розового шума, о чем рассказал в курсе Взлом Рынка. Второй - взять имеющуюся историю, и преобразить ее так, чтобы на выходе мы получили альтернативную реальность. Про этот второй путь записал курс Лаборатория Монте-Карло.

Анонс курса смотрите здесь >>>

Прямая ссылка на заказ курса >>>
Вчера мы на встрече закрыли торговый сезон 2023-2024. На первой встрече, которая прошла 2 недели назад, мы подводили итоги. Вчера больше было про планы на будущее.

Рассказал про то, как веду проекты ФинЛаба от идеи до записи курса. Можете мой подход внедрить в ваш трейдинг. Системность рулит!

Курсы постоянно развиваются, дополняются, расширяются. Словом, живут своей жизнью.

Будут изменения на сайте. Пояснил, почему я против большого общего чата.

Готовлюсь к созданию фундаментального курса по ЦОС на основе классического труда Оппенгейма. Первое издание которого вышло в 1975 году.

Постепенно привожу в порядок классические курсы "Финансовой Лаборатории". Хочу заняться доработкой под текущие реалии курсов Monkey Trading и Анализ ТС по 2-м показателям.

Для нейронных сетей нужно задавать правильные вопросы. Попробую летом их позадавать. Если получится, то выпущу курс, который сделал для вас 3 года назад.

Также дал развернутый ответ на 3 глобальных и достаточно сложных вопроса.

Смотрите и слушайте запись встречи здесь >>>

Финансовая Лаборатория, традиционно, уходит на каникулы до сентября.

Вам желаю хорошо отдохнуть, насладиться летними эмоциями, изучить новые курсы, освежить в памяти уже пройденный материал.

До встречи в новом торговом сезоне!

Чечет Игорь Александрович

Частный трейдер
Квалифицированный инвестор

Автор проекта "Финансовая Лаборатория"
TradeAPI_вакансия.docx
14.3 KB
Всем добрый день!

Финам ищет менеджера продукта для своей следующей версии Trade API. Вакансию прикладываю. Если интересно, то отпишитесь Андрею Хвану @haoshoku_haki.

Я на отдыхе до конца лета. Много работаю с идеологией, концептами и кодом. Постараюсь вас удивить в сентябре.
До осени еще пара недель, а я начинаю выкладывать код, над которым работал летом. Начнем с QuikPy. Глобальное обновление. Работает с:
- LUA 5.4.1
- Оригинальными скриптами QUIK#
- Текущей версией QUIK LUA 11.2

- По умолчанию QuikPy - Singleton. Это значит, что с QuikPy можно работать одновременно из нескольких скриптов. Для множественных подключений в коде можно вернуть создания экземпляров класса QuikPy для каждого подключения.
- Переписаны все примеры
- Bars.py выполнен в том же стиле, что и для AlorPy/FinamPy/TinkoffPy

К сожалению, не получилась совместимость с предыдущими версиями. Поэтому, в ваших скриптах проверьте правильность вызова функций, подписок и обработки подписок.

Также если вы используете QuikPy в связке с BackTraderQuik, то подождите, когда я опубликую изменения в нем.
У Квика была странность с потерей подписок после отключения терминала от сервера. Сделал в QuikPy механизм подписок/отписок/восстановления подписок для стаканов и свечек. Примерно так, как сделано в AlorPy. Пользуйтесь на здоровье!

P.S. Telegram ввел особые статусы постов (звёзды). Попробую ими маркировать все интересные (и бесплатные) новинки. Для примера поставил звезду в прошлый пост. Если есть желание, то можете поддерживать посты этими особыми статусами.
Был вопрос про запуск нескольких скриптов в QuikPy одновременно. Это сделать просто:

Сначала заготовьте скрипты, которые на вход будут получать QuikPy

Напишите скрипт, в котором:
- инициализируете QuikPy
- вызываете скрипты как потоки с передачей QuikPy как параметр
- дожидаетесь их исполнения
- закрываете QuiikPy

На рисунках показан как достаточно лаконичный код запуска скриптов (находится здесь), так и результат исполнения. Видно, что сначала идет результат 1-го скрипта, затем 2-го, затем снова 1-го. Значит, они работают независимо друг от друга.
Большое обновление BackTraderQuik:
- Возможность указать счет в getcash/getvalue/buy/sell
- Получение новых бар по расписанию
- Сохранение бар в файл
На выходных сделал торговлю фьючерсов в BackTrader (BT) для QUIK и Алор.

Как это работает. По фьючерсам будут приходить в BT цены и объемы (лоты) с биржи без изменений. По ним можете строить индикаторы, условия. От цен считать цены входа/выхода. Когда будете отправлять заявки через buy/sell, то BT проверит цены на корректность (соответствие шагу цены и кол-во знаков после запятой), выставит на биржу. А вот в заявках и позициях уже будет цена за штуку в рублях. Лоты будут преобразованы в штуки.

Также сделал возможность указывать счет для заявки или, если счет не указан, то выбирать счет автоматически. Смотреть остаток и список позиций по счету.

Для торговли нужно обновить QuikiPy, BackTraderQuik, AlorPy, BackTraderAlor.
Наш трейдер Надежда хочет предупредить всех тех, кто будет разбираться с торговлей из QUIK через BackTrader со скриптом LimitCancel.py.

Обязательно проверяйте в чем вам присылает остатки брокер (на примере в красной рамке). В лотах или штуках. Например, Алор шлет остатки в лотах. Финам и БКС - в штуках.

Если перепутать, то можно или не поставить заявку, или поставить во много раз больше.

Будьте внимательны и читайте комментарии в коде! 😊
За записью видео в последние годы совсем забыл про старые добрые текстовые статьи. Новый сезон - прекрасный повод вернуться к основам. Тем более, был вопрос, как формировать список ликвидных акций для скринеров.

Отвечаю в новой статье здесь >>>

Старые статьи после рецензирования также буду перемещать в раздел Обучение. Чтобы весь материал не был разбросан по сайту, а находился в одном месте.
Уже говорил про то, что все бесплатные библиотеки ФинЛаба развиваются нашими уважаемыми трейдерами. Сегодня в библиотеку BackTraderQuik были внесены изменения, которые позволят даже при частых отключениях/подключениях QUIK быстро восстанавливать подписки и фильтровать уже отработанные бары.

Благодарю Антона и Надежду за помощь!

Текущую версию библиотеки вы всегда можете взять с GitHub здесь >>>
Когда мы работаем с QuikPy из нескольких потоков, которые интенсивно работают с запросами, то возможны ситуации, когда ответы от QuikPy или приходят не в тот поток, или не приходят вообще.

Чтобы этого не происходило, ввел несложную блокировку на функцию отправки запроса и приема ответа (на картинке).

Также поправил пример MultiScrips.py, чтобы дать нагрузку на QuikPy.

Благодарю Анастасию (МосБиржа) за постановку задачи.

QuikPy всегда доступен вам здесь >>>
В октябре будем заниматься Системой Джона Элерса. Последний год я не сильно вникал в его новые торговые техники, а там есть где развернуться! Тем более, что мы с вами тоже набрались уму-разуму, и кое-что сможем у Джона или поправить, или докрутить.

Начнем с того, что у меня было 15 статей в блоге. Но жизнь меняется. Часть видео удалила Vimeo, да и YouTube не всегда комфортен. Поэтому, я решил все посты оформить в виде статей-уроков. Поэтому, заглядывайте в раздел Система Джона Элерса: Статьи.

Первые 2 статьи уже ждут вас:
- Принципы циклов
- Почему у Джона Элерса торговые системы лучше ваших

Смотрите, изучайте!
Грааль, да еще и всего в 3 строки кода. Так умеет только Джон Элерс! 😄
Перенес все 14 постов про Систему Джона Элерса вот сюда.

Видео перенес в VK, поправил в некоторых постах текст и оформление.

Мне больше всего нравятся видео про дивергенцию и Фибо последовательность.

Читайте, смотрите, изучайте себе во благо!