Обещанный материал о том, как правильно читать АЧХ и ФЧХ фильтров смотрите здесь: https://finlab.vip/wpm/ciafiltersintro/ciafilters0103/

Просматривая форумы BackTrader, обнаружил любопытную статью с часто задаваемыми вопросами. Конечно, на каждый из них был дан ответ разработчика. Поскольку я больше года изучаю эту платформу алгоритмической и автоматической торговли, то я также могу ответить на эти вопросы. Давайте сравним официальную позицию разработчика с моей в новом видео! https://finlab.vip/backtraderfaq/

Очень хорошую задачу сформулировал трейдер «ФинЛаба» Илья. Что, если в каждой торговой системе работать не со всеми тикерами, а с их частью. Например, одна система может быть на одном из выбранных тикеров, другая, на паре тикеров из списка, а третья использовать всю выборку. Похожий пример уже был реализован в моем провайдере для автоторговли BackTrader из QUIK. Нужно лишь немного изменить код, чтобы выполнить фильтрацию по тикерам, а также синхронизировать получение всех новых баров. Задача не такая сложная как кажется, если подойти с умением. https://finlab.vip/symbolspy/

Сегодня утром получил материалы от Джона Элерса, которые станут основой его курса 2021 года. Прежде всего, мне стало интересно, какими новинками Джон побалует нас. Давайте посмотрим. https://finlab.vip/ehlersnew2021/

Исследование "Стабильный заработок на случайных ценах" дополнил новым видео "Выход по времени на колесе рулетки". Смотрите его здесь: https://finlab.vip/wpm/research/randomprice/

Поскольку брокеры любят ставить на срочный рынок свой код фирмы, внес дополнение в брокер провайдер Квика для BT. Добавил параметр IsFutures у брокера. В папке BrokerExamples обновлены примеры под этот параметр https://github.com/cia76/BackTraderQuik

Записал 3 новых видео, и объединил предыдущие посты по теме корреляции в Системе Джона Элерса здесь: https://finlab.vip/ehlerscorrelation/

В курс "Личные финансы" https://finlab.vip/wpm-category/personalfinances/ выложил 5-ую часть в аудио формате, которая называется "Необратимые последствия". Это не очень позитивная часть, но, думаю, что многие трейдеры получат ответы на свои вопросы, и поймут, что с ними все в порядке. Слушайте новинку здесь: https://finlab.vip/wpm-category/aftermath/

Вы готовы проверить ваше понимание Системы Джона Элерса? Я показываю вам 3 строки кода простой торговой системы, которая претендует на Граальность. Вы должны понять, на каких принципах она построена. Сразу скажу, что задачка с несколькими подвохами. Я в вас верю! Дерзайте! https://finlab.vip/3linesgrail/

Сегодня будет много материалов. Начну с того, что исправил неверные ссылки в курсах Путь наверх и Практика управления Все 5 курсов из серии Личные финансы доступны здесь >>>

Ответил на все накопившиеся вопросы с формы обратной связи сайта. Извиняюсь, что поздно, исправлюсь. Кто оставлял контакты в вопросе, смотрите ответ в почте (проверьте папку спама, на всякий случай).

Были вопросы о том, как получить историю тикеров по разным временнЫм интервалам. Доработал пример 04 - Bars.py в QuikPy. Разбирайтесь и используйте!

Посмотрел как трейдеры ФинЛаба попытались разложить по полочкам Грааль от Джона Элерса из поста предыдущей недели. Многие выбрали верный путь анализа, молодцы! Выдаю разбор первой строки кода здесь >>>

Понимаю, что набор Корреляция большой, и очень сложно сразу во всем разобраться. Записал новый ролик, где рассказываю что где находится, какие идеи реализованы. Плюс, связываю реализацию с моделью рыночного сигнала. Надеюсь, что материал будет полезен. Посмотреть можете здесь >>>

Курс Исследование рынков на Python перемещен из раздела ГраалеМетр в раздел Исследования. Не теряйте его!

По разбору Грааля от Джона Элерса на 3-х строках опубликовал 18 (!) видео здесь >>>

В курс Исследование рынков на Python скоро добавлю новые материалы:

- Новые Лабораторные сигналы. Периодические импульсы / инверсные импульсы
- Волны на синусоиде/косинусоиде
- Фрактальные волны на основе синуса/косинуса с амплитудой DC и периодами (прямо как в разборе Грааля от Джона Элерса)
- Выделение Лабораторных сигналов в отдельный компонент. Получение их в BT и для исследований рынка

Все, у кого есть этот курс, в благодарность за доверие, получат эти материалы бесплатно. 👍

Дополнил 3 урока курса Исследование рынков на Python. В урок 4 добавил структуру папок для исследований. В урок 19 выложил разбор обновленной библиотеки Лабораторных сигналов. В 20-м уроке разобрал все варианты генерации и загрузки сигналов. Приложил видео и исходные коды. Продуктивного вам обучения!

Хочу показать вам наглядно, как нужно решать вопросы с пониманием кода индикаторов и торговых систем в BackTrader. Получилась настоящая детективная история, которую настоятельно рекомендую посмотреть здесь >>>