Одна из прелестей языка Python в том, что для него написано множество библиотек. Исходные коды библиотек можно без проблем посмотреть на GitHub. Сам механизм управления версиями GitHub хорош тем, что можно быстро обновить библиотеку у вас на самую последнюю версию.

Например, есть оригинальная библиотека автоторговли BackTrader. Ее автор уже несколько лет не обновляет. В том числе, не исправляет ошибки. Я сделал копию этой библиотеки к себе в репозиторий, исправил ошибки. Можете эту библиотеку забирать себе.

Но проблема в том, что данная библиотека не находится в репозитории библиотек Python, которые можно «подтягивать» в код ваших торговых систем. В закрытом канале трейдеров «Финансовой Лаборатории» обсудили эту тему. Я думаю, что решение будет полезно всем. Смотрите видео здесь >>>

Олег Шпагин предложил расширить возможности провайдера автоторговли QUIK для BackTrader. В QUIK можно выставлять заявки типа "Тейк профит", которые будут переноситься через торговые сессии.

Просто задайте в заявке параметр StopOrderKind = 'TAKE_PROFIT_STOP_ORDER'

На картинке показан кусок кода с объяснением как это работает.

Олегу, как обычно, большая благодарность! А вам есть повод внедрить заявки "Тейк профит".

Новый код уже ждет вас в репозитории здесь >>>

Видео, где Олег показывает как ставить заявки >>>

Очень часто мне говорят о том, что трейдинг — это просто игра с нулевой суммой. Так ли это? Смотрите в новом видео здесь >>>

Был у меня давненько пост про критерии выбора программы Технического Анализа. Решил его обновить и дополнить своей практикой внедрения. В итоге, текст получился таким большим, что пришлось его оформить в 20 текстовых разделов нового бесплатного курса 20 критериев выбора программы Технического Анализа, который предлагаю вашему вниманию. Принимаю лайк за труды 😊

Вы просили перевести индикатор RocketRSI на Python/BackTrader. Курс готов! Думаю, что оцените "фишку" с SMA(2) в SuperSmoother. Мелочь, а индикатор на полбара будет работать быстрее.

Все, кто приобретал курс RocketRSI, можете изучать обновленную версию здесь >>> Доступ у вас есть.

Кто еще не в курсе, что это за индикатор такой, смотрите вводное видео здесь >>>

Этот курс продаваться не будет. Как его получить, расскажу чуть позже. Продуктивного вам обучения!

Мы с вами привыкли к тому, что время течет из прошлого через настоящее в будущее. Монотонно и равномерно. Тик-так, тик-так. А вы не задумывались о том, что время - это сущность, выдуманная людьми, для удовлетворения любопытства "как все у нас устроено". Дата на календаре и время на часах - это просто договоренность всех людей измерять время именно так, чтобы одинаково воспринимать эту сущность.

Тогда возникает вопрос: Почему для выдуманной сущности мы выделяем целое измерение (горизонтальную ось) на торговом графике? Оно ведь показывает очевидное монотонное движение из прошлого в будущее. Поставлю вопрос еще жестче: Зачем нам шкала времени на графиках, если в ней нет для нас полезной информации? Ведь эту шкалу можно заменить чем-то более полезным.

Например, построить график зависимости цен от объемов одного тикера, или даже цен 2-х тикеров. Конечно, сразу возникает множество вопросов о том, как грамотно делать такие построения, и куда в них денется время? Время станет нелинейным, немонотонным, будет в своих движениях образовывать петли, закручиваться в спирали, пересекать само себя.

Над задачей исключения времени из графика в середине прошлого века работал Бен Крокер. Но тогда отсутствие вычислительных возможностей не позволило ему решить эту задачу.

Что мешает решить задачу сейчас? Джон Элерс считает, что время пришло убрать время (It's time to kill the time). К идеям Джона я добавил основательную аналитическую и математическую базу. А уж с вычислительными мощностями у нас с вами всегда полный порядок. Так, на стыке Системы Джона Элерса, Системы Игоря Чечета и Исследований рынков родился курс Система Джона Элерса: Петли. В нем я вас проведу шаг за шагом от идей до работающей библиотеки, используя которую вы сможете ответить на многие вопросы трейдинга. Например, что здесь и сейчас нужно покупать, а с чем лучше повременить?

10 лет назад я написал пост «Знайки» трейдинга, который вошел в мою книгу «Биржевые ловушки». Сегодня я решил понять, почему математики «сливаются», нужна ли математика в трейдинге, и не шли ли мы с вами вместе по пути «знаек»? Все ответы в новом видео здесь >>>

Принимаю лайки👍 за то, что мы не "знайки" (и не зайки) 😊

Чем хороша библиотека AlorPy? Тем, что она напрямую, без торговых терминалов, работает с сервером брокера "Алор". Еще лучше, что в этой библиотеке появились новые функции:

- Оценка рисков
- Оценка заявок
- Подписка на все сделки
- Документирование всех параметров функций

Библиотека полностью бесплатна и открыта на уровне исходных кодов. Комментарии в каждой строке. Используйте себе во благо! И меня лайком побалуйте.

UPD: Также появилась подписка на изменение информации о финансовом инструменте.

Документирование кода сделал по Sphinx markup

Отдам в хорошие руки 🙂

UPD: Уже отдал

Приглашаю всех 27.12.2022 в 20:00 МСК присоединиться к новогоднему стриму прямо здесь, в Telegram!

О чем поговорим:

- Пока ждем опоздавших, расскажу, как пытаюсь возобновить славные традиции Русской Инженерной Школы с детьми
- Подумаем, что нас может ждать за пределами денег?
- Расскажу как поторговал, и что наторговал (как же без этого 😊)
- Погоняем готовые алгоритмы на предмет, что покупать в долгосрок?
- Анонсирую Новогоднюю распродажу и изменения в работе ФинЛаба в 2023 году
- Посмотрим долгожданный анонс (чего, не скажу, пусть будет приятным сюрпризом)
- Подумаем над объединением исследований и автоторговли
- Отвечу на все вопросы, которые можете задавать в комментариях к этому посту

С Наступающим Новым, 2023 годом!

Выложил запись трансляции Новогодней вечеринки здесь >>> Для удобства просмотра разбил видео по темам.

С Наступающим! 🎅🎄🍾 Желаю, чтобы нам всем классно торговалось в Новом, 2023 году!

Так получилось, что из ответов на вопросы при обработке видео пропал звук. Я решил еще раз записать ответы на все вопросы. Если не успели задать вопрос на встрече, то задавайте в комментариях к этому посту. Если успеете до записи, то и на них отвечу.

Записал 3 части ответов на вопросы. Ответил более подробно и развернуто. Сейчас начну обрабатывать и публиковать. Поддержите лайком, а то еще не отошел от праздников 😊

Всех трейдеров благодарю за интересные вопросы! Молодцы! Про что поговорим:

Часть 1. Про переход на автоторговлю с Alor API. Платные консультации. Нейросети. Коннектор к Interactive Brokers. Как с нуля «прокачаться» в автоторговле. Что нужно поставить на компьютер для автоторговли.

Часть 2. Курсы для начинающих. Курсы по Системе Ларри Коннорса. Переход на ручную торговлю на обвале рынка и возврат к автоторговле. Что такое «Финансовая Лаборатория»? Зачем использовать PyCharm совместно с Visual Studio Code. Есть ли практический смысл в Системе Джона Элерса.

Часть 3. Синтетическая генерация объемов торгов. Как избежать переоптимизации. Курс по подгонке. Как решать проблемы с коннектором. Переход к формату хранения данных pandas.

Все 3 части ответов на вопросы опубликовал в посте с Новогодней вечеринкой здесь >>>

Расширяем возможности получения данных из QUIK для BackTrader в новом видео здесь >>>

Новый код для разбора и изучения уже ждет вас в репозитории на GitHub здесь >>>

Очень скоро будем работать со стандартными отклонениями в BackTrader. Поэтому, выделил код расчета кол-ва стандартных отклонений в отдельный индикатор. Формулу решил расписать построчно, чтобы всем было понятно, что откуда берется. Раз уж "топлю" за функциональное программирование, то сделал код красиво через numpy.

Обновленный код приложил к курсу "Адаптивная скользящая средняя DSMA и адаптивные осцилляторы", которой с начала этого года можно приобрести здесь >>>

Над этим курсом я работал почти 15 лет. В 2008 году я решил перевести всю свою биржевую торговлю в русло алго и автотрейдинга. Тогда же начал делиться своими идеями в ЖЖ. Один из первых комментариев был такой: Было бы классно, если все индикаторы привести к единому виду. Тогда их можно интерпретировать по единым нехитрым правилам движения. Что приводит к унификации не только торговых техник, но и самих торговых систем.

Как это сделать? Скользящие средние строятся на графике цен. Осцилляторы RSI и Stochastic нормированы в своих шкалах от 0 до 100. Моментумы и ATR, вообще, не имеют ограничений. Как все это многообразие унифицировать? Как правильно выбрать шкалу? Мне никогда не нравились "залипания" осцилляторов. Нужно ли ставить ограничения? Что, если индикатор переходит это ограничение?

Чтобы решить задачу, нужно выйти за пределы задачи. В данном случае выйти за пределы классического Технического Анализа. Когда я смоделировал рынок как розовый шум, то сразу понял, в какую сторону нужно идти. Путь был долог и труден. Я его прошел, и хочу с вами поделиться полученными знаниями, практиками и опытом в курсе "Система Игоря Чечета: Унификация индикаторов".

Курс самодостаточен. В нем я выдам вам всю необходимую теорию. Разберем все типы классических индикаторов. Будет много практики. Мы напишем код унифицированного индикатора "с нуля". Продвигаться будем шаг за шагом. Конечно, все шаги подробно разберем. В итоге, получим код унифицированного индикатора, в котором будут и моментумы, и осцилляторы, и тренды.

На основе показанных в курсе примеров вы сможете "разложить" не только любой классический индикатор, но и любой авторский индикатор от Ларри Коннорса, Джона Элерса, Игоря Чечета и др. трейдеров.

Первые 5 занятий курса ждут вас здесь >>>