Опубликовал 2-ое видео, где разберу механизм постановки заявки, ее снятия и закрытия позиции. Все достаточно легко и интуитивно понятно. Видео доступно здесь >>>

Взаимоотменяемые (One Cancel Others, OCO) заявки очень полезны в BackTrader, когда изначально неизвестен вход в позицию. Например, вход на пробитие верхней или нижней границ канала. Этот тип заявок подробно разберем в видео здесь >>>

Если нужно после исполнении одной заявки выставить другие заявки, то для этого в BackTrader есть механизм цепочки заявок (Bracket Orders). Например, при входе в длинную позицию через лимитную заявку выставить одновременно лимитную и стоп заявки на закрытие позиции. После закрытия позиции неисполненная заявка удаляется. На деле эти заявки довольно простые, о чем расскажу вам в видео здесь >>>

События последних дней приводят меня к мысли, что я сдаю экзамен. Себе. Вам. Экзамен веры в те идеи, о которых рассказывал с далекого 2008 года. Тогда рынок тоже летел вниз. Итак, приступим к экзаменационным вопросам и ответам на них. Сразу прошу прощения за некоторую резкость суждений. Сдаю экзамен здесь >>>

В последнее время получил много вопросов: Что делать сейчас? Прежде всего, оставаться людьми. Не истерить. Сохранять здравый рассудок и холодную голову. Понятно, что у каждого своя уникальная ситуация. Разбираю типичные ситуации в новом видео здесь >>>

В наше непростое время новостная лента строчит как пулемет. Новости не успевают усваиваться. Мы получаем информационный перегруз, который невозможно держать в себе. Как частный трейдер и инвестор, переживший все кризисы с 2008 года, расскажу как сохранить душевное здоровье здесь >>>

Перед возможным завтрашним открытием рынка рассказываю о своих ожиданиях, плане действия и использовании автоматических торговых систем. Делюсь планами с вами здесь >>>

Пока биржа отдыхала, решил почитать книги до которых все как-то время не доходило. Начал с Терри Бернхема "Подлые рынки и мозг ящера". Небольшие "докрутки" и короткую рецензию опубликовал здесь >>>

Следующая книга, рецензию на которую предлагаю почитать, "Бетонное казино". Хороший ликбез для тех, кто думает инвестировать в "бетон". Рецензию с моими мыслями и примерами читайте здесь >>>

Также прошу стукнуть палец вверх здесь к материалам, которые вам понравились. Поскольку делаю все исключительно для вас, очень хочется знать, насколько вам "зашла" тема, и в будущем стараться готовить по ней больше материалов.

Финальная рецензия на книгу Бабайкина "На пенсию в 35 лет". Много личных примеров против технологии жизни автора. Читайте здесь >>> Если понравилось, поставьте палец вверх.

Завтра начну публиковать новый курс, над которым работал 2 последних года, сводил 2 последних месяца. Это будет главный курс сезона. Система Игоря Чечета: Взлом рынка. 😊

Опубликовал вводную бесплатную часть курса Система Игоря Чечета: Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала Все 7 видео смотрите здесь >>> Пароль для этих видео: MarketHack

Благодарю за доверие, что вписались в курс!

Выложил новую статью Идеология и инструменты автоторговли здесь >>>

Как обычно, если материал понравился, с вас палец вверх. Скоро выдам коннектор на Python к Алору.

Друзья, свершилось! Выложил релиз AlorPy на GitHub здесь >>>

Это библиотека-обертка, которая позволяет работать с функционалом Alor OpenAPI V2 брокера Алор из Python. С помощью этой библиотеки можно создавать автоматические торговые системы любой сложности на Python для OpenAPI. Также библиотека может быть использована для написания дополнений на Python к системам Технического Анализа. Например, для тестирования и автоматической торговли в BackTrader.

Хочу попросить прощения за долгое ожидание. Впервые представил эту библиотеку к Новому 2022 году. Далее были тесты до февраля. А затем рынок ушел на месячные каникулы. Как только рынок заработал, я завершил тестирование, результат предлагаю вашему вниманию.

Как обычно, весь исходный код открыт для изучения. К каждой строке есть комментарий. Чтобы быстро разобраться с коннектором, приложил 6 примеров.

Лайк?

UPD1: Алор разместил ссылку на репозиторий у себя на странице

UPD2: Для фьючерсов нужно указывать не краткое имя, а биржевой индентификатор. Исправил в 6-ом примере

Друзья! Понимаю, что по моим коннекторам, материалам блога и бесплатным курсам у вас возникает много вопросов. Возможно ли получить от меня обратную связь? Признаюсь честно, с этим у меня было достаточно плохо. Нужно исправляться. Я поставил чат-систему на сайт Финансовой Лаборатории. В нижнем правом углу сайта появилась синяя кнопка.

Если у вас возникнет вопрос, то задавайте его там. Отвечу, как появится возможность.

В чате я отключил все триггеры и скрипты чтобы ничего не отвлекало вас от изучения материалов. Если вдруг окошко чата у вас откроется, то не волнуйтесь, это я решил с вами поздороваться и узнать как дела 😊

Для трейдеров ФинЛаба остается круглосуточное общение в закрытых группах Discord.

Олег Шпагин обнаружил, что код клиента и код торгового терминала у брокера Финам отличаются. Это ведет к тому, что по коду клиента мы можем смотреть состояние счета, а по коду торгового терминала выставляются заявки на покупку/продажу. Побороть Олег брокера не смог 😞 Поэтому, принято решение добавить в библиотеку BackTraderQuik параметр ClientCodeForOrders. Олег провел стрим по написанию торгового робота на Python/BackTrader/QuikPy/BacktraderQuik. Рекомендую к просмотру!

В курсе Система Игоря Чечета: Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала в рамках исследования я обосновал гипотезу, что любое изменение рыночной цены - это белый шум. Результат мы не можем прогнозировать. Почему же тогда рыночный сигнал - это не белый, а розовый шум? Объясняю популярно в видео здесь >>>

На многих тикерах приходят бары с одинаковыми ценами открытия/максимума/минимума/закрытия (дожи 4-х цен) во время клиринга и во внеторговое время. Что может дать ложные сигналы на открытие/закрытие позиции. Как отфильтровать эти дожи? Как обычно, рассказываю и показываю здесь >>>

При импортировании внутридневных баров из QUIK постоянно будут возникать ситуации, когда в первом и последнем дне будут не все бары сессии. Как отсекать такие дни, смотрите в новом видео здесь >>>

С Праздником Весны и Труда!

В курсе Система Игоря Чечета: Фильтры вас ждут новые материалы:

• Код индикатора Hamming
• Измененный тестер ФНЧ с КИХ. Чтобы посмотреть качество тестирования не только розового шума (рыночного сигнала), но и белого шума изменения цен
• Бонус техника работы со смещением цен в одну строку. Все-таки, функциональное программирование - это сила!
• Видео с оценкой качества фильтров. Выбрал лучший фильтр. Смотрите видео здесь >>>

У кого курс приобретен, то все эти материалы вы получаете бесплатно.

Если забираем бары из Квика когда сессия не идет, то нужно забирать все, что есть. Когда сессия идет, то еще несформированный бар нам будет только мешать в исследованиях. Поэтому, я в примере 04 - Bars.py разделил получения баров. Как обычно, все изменения ждут вас на GitHub здесь >>>