Финансовая Лаборатория
1.13K subscribers
36 photos
4 videos
1 file
199 links
Личные финансы, инвестиции, трейдинг
Download Telegram
Начинаю публикацию из 4-х видео с разбором примеров кода заготовок торговых систем в BackTrader. Начнем с примера обработки торговых событий. Новое видео на блоге здесь >>>
Опубликовал 2-ое видео, где разберу механизм постановки заявки, ее снятия и закрытия позиции. Все достаточно легко и интуитивно понятно. Видео доступно здесь >>>
Взаимоотменяемые (One Cancel Others, OCO) заявки очень полезны в BackTrader, когда изначально неизвестен вход в позицию. Например, вход на пробитие верхней или нижней границ канала. Этот тип заявок подробно разберем в видео здесь >>>
Если нужно после исполнении одной заявки выставить другие заявки, то для этого в BackTrader есть механизм цепочки заявок (Bracket Orders). Например, при входе в длинную позицию через лимитную заявку выставить одновременно лимитную и стоп заявки на закрытие позиции. После закрытия позиции неисполненная заявка удаляется. На деле эти заявки довольно простые, о чем расскажу вам в видео здесь >>>
События последних дней приводят меня к мысли, что я сдаю экзамен. Себе. Вам. Экзамен веры в те идеи, о которых рассказывал с далекого 2008 года. Тогда рынок тоже летел вниз. Итак, приступим к экзаменационным вопросам и ответам на них. Сразу прошу прощения за некоторую резкость суждений. Сдаю экзамен здесь >>>
В последнее время получил много вопросов: Что делать сейчас? Прежде всего, оставаться людьми. Не истерить. Сохранять здравый рассудок и холодную голову. Понятно, что у каждого своя уникальная ситуация. Разбираю типичные ситуации в новом видео здесь >>>
В наше непростое время новостная лента строчит как пулемет. Новости не успевают усваиваться. Мы получаем информационный перегруз, который невозможно держать в себе. Как частный трейдер и инвестор, переживший все кризисы с 2008 года, расскажу как сохранить душевное здоровье здесь >>>
Перед возможным завтрашним открытием рынка рассказываю о своих ожиданиях, плане действия и использовании автоматических торговых систем. Делюсь планами с вами здесь >>>
Пока биржа отдыхала, решил почитать книги до которых все как-то время не доходило. Начал с Терри Бернхема "Подлые рынки и мозг ящера". Небольшие "докрутки" и короткую рецензию опубликовал здесь >>>
Следующая книга, рецензию на которую предлагаю почитать, "Бетонное казино". Хороший ликбез для тех, кто думает инвестировать в "бетон". Рецензию с моими мыслями и примерами читайте здесь >>>

Также прошу стукнуть палец вверх здесь к материалам, которые вам понравились. Поскольку делаю все исключительно для вас, очень хочется знать, насколько вам "зашла" тема, и в будущем стараться готовить по ней больше материалов.
Финальная рецензия на книгу Бабайкина "На пенсию в 35 лет". Много личных примеров против технологии жизни автора. Читайте здесь >>> Если понравилось, поставьте палец вверх.

Завтра начну публиковать новый курс, над которым работал 2 последних года, сводил 2 последних месяца. Это будет главный курс сезона. Система Игоря Чечета: Взлом рынка. 😊
Опубликовал вводную бесплатную часть курса Система Игоря Чечета: Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала Все 7 видео смотрите здесь >>> Пароль для этих видео: MarketHack

Благодарю за доверие, что вписались в курс!
Выложил новую статью Идеология и инструменты автоторговли здесь >>>

Как обычно, если материал понравился, с вас палец вверх. Скоро выдам коннектор на Python к Алору.
Друзья, свершилось! Выложил релиз AlorPy на GitHub здесь >>>

Это библиотека-обертка, которая позволяет работать с функционалом Alor OpenAPI V2 брокера Алор из Python. С помощью этой библиотеки можно создавать автоматические торговые системы любой сложности на Python для OpenAPI. Также библиотека может быть использована для написания дополнений на Python к системам Технического Анализа. Например, для тестирования и автоматической торговли в BackTrader.

Хочу попросить прощения за долгое ожидание. Впервые представил эту библиотеку к Новому 2022 году. Далее были тесты до февраля. А затем рынок ушел на месячные каникулы. Как только рынок заработал, я завершил тестирование, результат предлагаю вашему вниманию.

Как обычно, весь исходный код открыт для изучения. К каждой строке есть комментарий. Чтобы быстро разобраться с коннектором, приложил 6 примеров.

Лайк?

UPD1: Алор разместил ссылку на репозиторий у себя на странице

UPD2: Для фьючерсов нужно указывать не краткое имя, а биржевой индентификатор. Исправил в 6-ом примере
Друзья! Понимаю, что по моим коннекторам, материалам блога и бесплатным курсам у вас возникает много вопросов. Возможно ли получить от меня обратную связь? Признаюсь честно, с этим у меня было достаточно плохо. Нужно исправляться. Я поставил чат-систему на сайт Финансовой Лаборатории. В нижнем правом углу сайта появилась синяя кнопка.

Если у вас возникнет вопрос, то задавайте его там. Отвечу, как появится возможность.

В чате я отключил все триггеры и скрипты чтобы ничего не отвлекало вас от изучения материалов. Если вдруг окошко чата у вас откроется, то не волнуйтесь, это я решил с вами поздороваться и узнать как дела 😊

Для трейдеров ФинЛаба остается круглосуточное общение в закрытых группах Discord.
Олег Шпагин обнаружил, что код клиента и код торгового терминала у брокера Финам отличаются. Это ведет к тому, что по коду клиента мы можем смотреть состояние счета, а по коду торгового терминала выставляются заявки на покупку/продажу. Побороть Олег брокера не смог 😞 Поэтому, принято решение добавить в библиотеку BackTraderQuik параметр ClientCodeForOrders. Олег провел стрим по написанию торгового робота на Python/BackTrader/QuikPy/BacktraderQuik. Рекомендую к просмотру!
В курсе Система Игоря Чечета: Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала в рамках исследования я обосновал гипотезу, что любое изменение рыночной цены - это белый шум. Результат мы не можем прогнозировать. Почему же тогда рыночный сигнал - это не белый, а розовый шум? Объясняю популярно в видео здесь >>>
На многих тикерах приходят бары с одинаковыми ценами открытия/максимума/минимума/закрытия (дожи 4-х цен) во время клиринга и во внеторговое время. Что может дать ложные сигналы на открытие/закрытие позиции. Как отфильтровать эти дожи? Как обычно, рассказываю и показываю здесь >>>
При импортировании внутридневных баров из QUIK постоянно будут возникать ситуации, когда в первом и последнем дне будут не все бары сессии. Как отсекать такие дни, смотрите в новом видео здесь >>>
С Праздником Весны и Труда!

В курсе Система Игоря Чечета: Фильтры вас ждут новые материалы:

• Код индикатора Hamming
• Измененный тестер ФНЧ с КИХ. Чтобы посмотреть качество тестирования не только розового шума (рыночного сигнала), но и белого шума изменения цен
• Бонус техника работы со смещением цен в одну строку. Все-таки, функциональное программирование - это сила!
• Видео с оценкой качества фильтров. Выбрал лучший фильтр. Смотрите видео здесь >>>

У кого курс приобретен, то все эти материалы вы получаете бесплатно.