Хочу поделиться радостной новостью. Олег Шпагин (наш человек 😊) вышел в финал хакатона Московской Биржи. Его работа входит в 15 лучших из 100+ поданных решений.
В этот раз я не буду в судейской бригаде, но удалось пообщаться с организаторами на площадке Московской Биржи. Они выделили проект Олега как очень серьезный с точки зрения идеологии торговли. Значит, не зря существует "Финансовая Лаборатория"!
От себя и от ФинЛаба желаю Олегу сегодня достойной защиты проекта! Есть все шансы на победу. А вам предлагаю поддержать Олега лайком. 👍
В этот раз я не буду в судейской бригаде, но удалось пообщаться с организаторами на площадке Московской Биржи. Они выделили проект Олега как очень серьезный с точки зрения идеологии торговли. Значит, не зря существует "Финансовая Лаборатория"!
От себя и от ФинЛаба желаю Олегу сегодня достойной защиты проекта! Есть все шансы на победу. А вам предлагаю поддержать Олега лайком. 👍
Подведены итоги хакатона. В идеологической номинации How to Guide с мощнейшей концепцией торговли абсолютным победителем стал Олег Шпагин.
Сначала победа на Финаме, теперь на ММВБ. Поздравляем победителя!
Проект Олега открыт всем в исходном коде здесь >>>
Сначала победа на Финаме, теперь на ММВБ. Поздравляем победителя!
Проект Олега открыт всем в исходном коде здесь >>>
Поздравляем Вячеслава Арбузова с победой на хакатоне ММВБ!
Очень рад, что идеи альтернативной реальности (взлом рынка, лаборатория Монте-Карло) прекрасно вписались в проект Вячеслава.
С проектом можно ознакомиться здесь >>>
Связаться с Вячеславом можно через Telegram.
Очень рад, что идеи альтернативной реальности (взлом рынка, лаборатория Монте-Карло) прекрасно вписались в проект Вячеслава.
С проектом можно ознакомиться здесь >>>
Связаться с Вячеславом можно через Telegram.
Завершается год. Нужно финалить обещанное. Поэтому, здесь в ближайшее будет больше активностей. Не обижайтесь, все для вас делаю...
Начну с того, что в AlorPy внес все последние изменения. В т.ч. возможность получать данные из запросов от основной информации к детальной. Адрес библиотеки AlorPy не изменился. Он находится здесь >>>
Начну с того, что в AlorPy внес все последние изменения. В т.ч. возможность получать данные из запросов от основной информации к детальной. Адрес библиотеки AlorPy не изменился. Он находится здесь >>>
Коннектор Alor к BackTrader доработал так, чтобы при подписке на историю наших сделок не проходили сделки исторические. Была такая проблема при (пере)подключении. Библиотека BackTraderAlor живет здесь >>>
Каждый раз, запуская провайдер Финама FinamPy, мы вынуждены подтягивать полный справочник инструментов. Это занимает 2-4 секунды. Вроде бы, ерунда, подождем. Дело в том, что этот справочник меняется очень редко. Какой смысл каждый раз тащить от брокера одно и тоже?
Олег Шпагин предложил идею сохранять этот справочник в файл. В первый раз мы получаем справочник, сохраняем его в файл. Затем, если есть файл справочника, то мы берем все данные оттуда.
Я "допилил" эту идею. Сделал красивое сохранение данных в формате JSON. Полный код приложил в виде картинки. Также он доступен в файле 05_Securities.py
Именно участники ФинЛаба определяют, как будем улучшать нашу автоторговлю. Если хотите такой функционал не на уровне примера, а в FinamPy, то ставьте 👍 Как наберем 150 штук, займусь задачей.
P.S. Вижу. Понял. Приступаю! 😃
Олег Шпагин предложил идею сохранять этот справочник в файл. В первый раз мы получаем справочник, сохраняем его в файл. Затем, если есть файл справочника, то мы берем все данные оттуда.
Я "допилил" эту идею. Сделал красивое сохранение данных в формате JSON. Полный код приложил в виде картинки. Также он доступен в файле 05_Securities.py
Именно участники ФинЛаба определяют, как будем улучшать нашу автоторговлю. Если хотите такой функционал не на уровне примера, а в FinamPy, то ставьте 👍 Как наберем 150 штук, займусь задачей.
P.S. Вижу. Понял. Приступаю! 😃
Очень душевно посидели на традиционной Новогодней вечеринке. Как и обещал, выкладываю ссылки на видео. Если хотите просмотреть все видео, то вот ссылка на плейлист.
Начал с того, что поздравил всех "наших" ребят с победами на хакатонах Финама и Московской Биржи. Подробно рассказал про то, как мы будем использовать бесплатные сервисы МосБиржи открытых интересов и алгопак (прямая ссылка на библиотеку).
Я всегда дарю подарки. В этот раз представил полностью бесплатный курс Модель рынка (прямая ссылка на курс). Также записал для Московской Биржи 2 курса. Вот как их получить.
Показал, как будем работать со справочником Финама.
Рассказал про изменения в своей системе.
Посмотрели, что ждет нас в новом году. Например, опционный калькулятор в виде API.
Конечно же, ответил на все вопросы.
От имени проекта "Финансовая Лаборатория" поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
Начал с того, что поздравил всех "наших" ребят с победами на хакатонах Финама и Московской Биржи. Подробно рассказал про то, как мы будем использовать бесплатные сервисы МосБиржи открытых интересов и алгопак (прямая ссылка на библиотеку).
Я всегда дарю подарки. В этот раз представил полностью бесплатный курс Модель рынка (прямая ссылка на курс). Также записал для Московской Биржи 2 курса. Вот как их получить.
Показал, как будем работать со справочником Финама.
Рассказал про изменения в своей системе.
Посмотрели, что ждет нас в новом году. Например, опционный калькулятор в виде API.
Конечно же, ответил на все вопросы.
От имени проекта "Финансовая Лаборатория" поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
Финансовая Лаборатория
Очень душевно посидели на традиционной Новогодней вечеринке. Как и обещал, выкладываю ссылки на видео. Если хотите просмотреть все видео, то вот ссылка на плейлист. Начал с того, что поздравил всех "наших" ребят с победами на хакатонах Финама и Московской…
Если хотите посмотреть комфортно все видео вечеринки, то для вас новый пост здесь >>>
С Наступающим!🎉
С Наступающим!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Финансовая Лаборатория
Каждый раз, запуская провайдер Финама FinamPy, мы вынуждены подтягивать полный справочник инструментов. Это занимает 2-4 секунды. Вроде бы, ерунда, подождем. Дело в том, что этот справочник меняется очень редко. Какой смысл каждый раз тащить от брокера одно…
Обещал - сделал!
Берите новый код из репозитория здесь >>>
Пока не определил, где нужно хранить справочник инструментов. Пока пусть полежит вместе с ТС.
Берите новый код из репозитория здесь >>>
Пока не определил, где нужно хранить справочник инструментов. Пока пусть полежит вместе с ТС.
Предлагаю Вашему вниманию новый пост, где расскажу и покажу как можно использовать систему логов в Python. Такие сценарии очень хорошо подойдут к Вашим торговым системам, индикаторам и компонентам.
Если соберем 300 👍, то буду внедрять логи в свои бесплатные и открытые библиотеки на GitHub.
UPD: Уже внедряю. Ждите видео!
Если соберем 300 👍, то буду внедрять логи в свои бесплатные и открытые библиотеки на GitHub.
UPD: Уже внедряю. Ждите видео!
Готов беслатный мини-курс по получению биржевых данных по расписанию. Смотрите его здесь >>>
Не только кардинально обновил и дополнил библиотеку для работы с временнЫми интервалами, но, как обещал, внедрил систему логирования. Повод посмотреть как это работает!
Весь код из курса находится в репозитарии GitHub здесь >>>
Не только кардинально обновил и дополнил библиотеку для работы с временнЫми интервалами, но, как обещал, внедрил систему логирования. Повод посмотреть как это работает!
Весь код из курса находится в репозитарии GitHub здесь >>>
Для вас доступны новые версии BackTraderAlor и BackTraderFinam. Что в них принципиально нового:
1. Система кэширования. При запуске все исторические данные берутся из CSV-файла. От брокера запрашиваются только оставшиеся бары до текущего момента. Очень полезно т.к. Финам и Тинькофф ставят ограничение на период запроса, кол-во бар в запросе и число запросов в минуту.
2. Получение новых бар не только по подписке, но и по расписанию работы биржи. У Финама на текущий момент нет подписки на новые бары. Расписание решает эту проблемы. Теперь можно полноценно торговать Финам через BackTrader.
3. Все новые бары при получении записываются в CSV-файл.
1. Система кэширования. При запуске все исторические данные берутся из CSV-файла. От брокера запрашиваются только оставшиеся бары до текущего момента. Очень полезно т.к. Финам и Тинькофф ставят ограничение на период запроса, кол-во бар в запросе и число запросов в минуту.
2. Получение новых бар не только по подписке, но и по расписанию работы биржи. У Финама на текущий момент нет подписки на новые бары. Расписание решает эту проблемы. Теперь можно полноценно торговать Финам через BackTrader.
3. Все новые бары при получении записываются в CSV-файл.
Подкинули мне работы по коннекторам Алора. Пахал так, что 2 недели на связь не выходил. Собственно, в чем дело.
Старожилы помнят, что более 2-х лет назад я сделал обертку для API Алора AlorPy и коннектор Алора для BackTrader BackTraderAlor. Всё работало. А если работает, то зачем трогать? Время шло. У Алора стали появляться новые функции. Те функции, что я использовал, стали устаревшими. И вот, из устаревших эти функции убрали из API. Это значит, что в любой момент мои библиотеки перестанут работать. Что делать? Переписывать код.
Раз изменения глобальные, то решил сразу решить все накопившиеся вопросы:
- Каждый раз не таскать всю историю, а хранить ее в файлах кэша. Забирать оттуда, получать недостающую историю и новые бары. Их тоже заносить в кэш.
- Получать новые исторические бары не только по подписке, но и по расписанию работы биржи.
- Алор изменил план счетов. Теперь на первый счет получаем токен, и сразу получаем доступ ко всем своим счетам/договорам/портфелям. Можно назначить тикер на любой счет. А можно при выставлении заявки указать счет. Т.е. стало не нужно запускать множество коннекторов для доступа к разным счетам.
- Из примеров к AlorPy сделал заготовки кода, которые пригодятся всем, кто хочет вести автоторговлю из чистого python.
- Для BackTraderAlor оставил только один поясняющий пример с заготовкой торговой системы и выставлением/отменой заявок.
Сегодня завершены последние тесты этих библиотек. Отдаю их на тестирование в наше сообщество "Финансовая Лаборатория".
Старожилы помнят, что более 2-х лет назад я сделал обертку для API Алора AlorPy и коннектор Алора для BackTrader BackTraderAlor. Всё работало. А если работает, то зачем трогать? Время шло. У Алора стали появляться новые функции. Те функции, что я использовал, стали устаревшими. И вот, из устаревших эти функции убрали из API. Это значит, что в любой момент мои библиотеки перестанут работать. Что делать? Переписывать код.
Раз изменения глобальные, то решил сразу решить все накопившиеся вопросы:
- Каждый раз не таскать всю историю, а хранить ее в файлах кэша. Забирать оттуда, получать недостающую историю и новые бары. Их тоже заносить в кэш.
- Получать новые исторические бары не только по подписке, но и по расписанию работы биржи.
- Алор изменил план счетов. Теперь на первый счет получаем токен, и сразу получаем доступ ко всем своим счетам/договорам/портфелям. Можно назначить тикер на любой счет. А можно при выставлении заявки указать счет. Т.е. стало не нужно запускать множество коннекторов для доступа к разным счетам.
- Из примеров к AlorPy сделал заготовки кода, которые пригодятся всем, кто хочет вести автоторговлю из чистого python.
- Для BackTraderAlor оставил только один поясняющий пример с заготовкой торговой системы и выставлением/отменой заявок.
Сегодня завершены последние тесты этих библиотек. Отдаю их на тестирование в наше сообщество "Финансовая Лаборатория".
Завершил тесты FinamPy и BackTraderFinam. Функциональность такая же, как и у Алора выше👆. Наше сообщество уже приступило к тестам.
Чтобы понять, кому что надо, черкните в опросе ниже 👇 все коннекторы, которые будете использовать в автоторговле.
Чтобы понять, кому что надо, черкните в опросе ниже 👇 все коннекторы, которые будете использовать в автоторговле.
Какие коннекторы ФинЛаба будете использовать для автоторговли?
Final Results
61%
Квик (QUIK)
21%
Алор
34%
Финам (TRANSAQ)
24%
Тинькофф Инвестиции
Всем клиентам Тинькофф Инвестиции. Завершил тесты TinkoffPy и BackTraderTinkoff. Можете начинать смотреть.