Финансовая Лаборатория
1.11K subscribers
35 photos
1 video
1 file
193 links
Личные финансы, инвестиции, трейдинг
Download Telegram
Опубликовал первые 5 уроков курса. В них полностью разбираемся в принципах построения анализаторов. Смотрите курс здесь >>>

PS. Вчера исполнилось 10 лет "Финансовой Лаборатории".
Сегодня вам для "прокачки" в анализаторах еще 3 урока курса. Решаем все вопросы перед разбором кода. Все уроки курса доступны бесплатно здесь >>>
Да ладно... Неужели, не "зашли" фундаментальные знания по построению анализаторов на прошлой неделе? Понимаю, что любые основы - это не весело и несколько занудно. Но база должна быть, без нее никуда...

Курс по построению анализаторов завершается разбором кода в 2-х частях (часть 1, часть 2) и запуском анализатора из торговой системы.

Перед публикацией курса я попросил вас накидать лайков, чтобы понять, нужен ли этот курс или нет. Вы поставили 152 лайка. Я сдержал обещание, и сделал этот курс бесплатным и открытым для всех.

Сейчас нужно понять, насколько курс вам понравился. Как это сделать? Очень просто. Если лайков здесь будет больше 152, то курс вам понравился, буду делать еще.
В курсе по индикаторам Веллеса Вайлдера мне потребовалось определить характерную цену за период. Многие трейдеры с этим вопросом не заморачиваются, и берут цену закрытия. Аргументируют это тем, что любители рынок открывают, а профессионалы закрывают. Так себе, утверждение.

Несколько лет назад я серьезно разбирался с принципами торговой системы Билла Вильямса. Его система базируется на Теории Хаоса и Странном Аттракторе. Я разобрался с материалом и вывел Среднюю Цену Хаоса, которую немедленно стал использовать в своих торговых системах как основу для индикаторов. Ее я и использовал для замены CSI от Веллеса Вайлдера на свой индикатор.

Думаю, что вы уже догадались, что Средняя Цена Хаоса - это только база, на которой можно создать много чего полезного. Например, переосмыслить суть объемов. Обычно, я объемами не пользуюсь. Но если нужно сделать индикатор точек притяжения цены (среднего арифметического взвешенного Средней Цены Хаоса), то объем нам очень пригодится.

Тут же решается вопрос о "трендовости" и "флэтовости" движений. Мы с вами напишем уникальный анализатор, который объективно покажет "флэтовость" любого тикера. В принципе, на этом курс можно и завершать, но мы пойдем дальше!

Понимая с позиции Средней Цены Хаоса все движения рынка, мы сделаем торговую систему, которая не только будет торговать тренд или флэт, но и красиво выходить в переходах между этими состояниями рынка.

Курс Система Игоря Чечета: Средняя Цена Хаоса немного отходит от канонических курсов, где я вам выдавал сразу готовый код, который методично разбирал. Здесь мы весь код создадим "с нуля". Будем идти шаг за шагом, дополняя и улучшая код.

В итоге, мы получим стройную модель рынка от Средней Цены Хаоса, через индикаторы и анализатор, до торговой системы.

Первые 2 урока курса смотрите бесплатно здесь >>>
Потихоньку, перехожу на новый видеохостинг. В нем есть и CDN (вы получите видео с ближайшего к вам сервера на максимальной скорости), и подготовка видео (вам не нужно ждать, видео заранее готовится на сервере). Надеюсь, вы оцените мои старания в качестве видео. 👍
Любая ТС - это подгонка. Лайк 👍, если согласны. Сомневаетесь или даже не согласны? Вот новое видео, где объясняю этот тезис.
Одна из прелестей языка Python в том, что для него написано множество библиотек. Исходные коды библиотек можно без проблем посмотреть на GitHub. Сам механизм управления версиями GitHub хорош тем, что можно быстро обновить библиотеку у вас на самую последнюю версию.

Например, есть оригинальная библиотека автоторговли BackTrader. Ее автор уже несколько лет не обновляет. В том числе, не исправляет ошибки. Я сделал копию этой библиотеки к себе в репозиторий, исправил ошибки. Можете эту библиотеку забирать себе.

Но проблема в том, что данная библиотека не находится в репозитории библиотек Python, которые можно «подтягивать» в код ваших торговых систем. В закрытом канале трейдеров «Финансовой Лаборатории» обсудили эту тему. Я думаю, что решение будет полезно всем. Смотрите видео здесь >>>
Олег Шпагин предложил расширить возможности провайдера автоторговли QUIK для BackTrader. В QUIK можно выставлять заявки типа "Тейк профит", которые будут переноситься через торговые сессии.

Просто задайте в заявке параметр StopOrderKind = 'TAKE_PROFIT_STOP_ORDER'

На картинке показан кусок кода с объяснением как это работает.

Олегу, как обычно, большая благодарность! А вам есть повод внедрить заявки "Тейк профит".

Новый код уже ждет вас в репозитории здесь >>>

Видео, где Олег показывает как ставить заявки >>>
Очень часто мне говорят о том, что трейдинг — это просто игра с нулевой суммой. Так ли это? Смотрите в новом видео здесь >>>
Был у меня давненько пост про критерии выбора программы Технического Анализа. Решил его обновить и дополнить своей практикой внедрения. В итоге, текст получился таким большим, что пришлось его оформить в 20 текстовых разделов нового бесплатного курса 20 критериев выбора программы Технического Анализа, который предлагаю вашему вниманию. Принимаю лайк за труды 😊
Вы просили перевести индикатор RocketRSI на Python/BackTrader. Курс готов! Думаю, что оцените "фишку" с SMA(2) в SuperSmoother. Мелочь, а индикатор на полбара будет работать быстрее.

Все, кто приобретал курс RocketRSI, можете изучать обновленную версию здесь >>> Доступ у вас есть.

Кто еще не в курсе, что это за индикатор такой, смотрите вводное видео здесь >>>

Этот курс продаваться не будет. Как его получить, расскажу чуть позже. Продуктивного вам обучения!
Мы с вами привыкли к тому, что время течет из прошлого через настоящее в будущее. Монотонно и равномерно. Тик-так, тик-так. А вы не задумывались о том, что время - это сущность, выдуманная людьми, для удовлетворения любопытства "как все у нас устроено". Дата на календаре и время на часах - это просто договоренность всех людей измерять время именно так, чтобы одинаково воспринимать эту сущность.

Тогда возникает вопрос: Почему для выдуманной сущности мы выделяем целое измерение (горизонтальную ось) на торговом графике? Оно ведь показывает очевидное монотонное движение из прошлого в будущее. Поставлю вопрос еще жестче: Зачем нам шкала времени на графиках, если в ней нет для нас полезной информации? Ведь эту шкалу можно заменить чем-то более полезным.

Например, построить график зависимости цен от объемов одного тикера, или даже цен 2-х тикеров. Конечно, сразу возникает множество вопросов о том, как грамотно делать такие построения, и куда в них денется время? Время станет нелинейным, немонотонным, будет в своих движениях образовывать петли, закручиваться в спирали, пересекать само себя.

Над задачей исключения времени из графика в середине прошлого века работал Бен Крокер. Но тогда отсутствие вычислительных возможностей не позволило ему решить эту задачу.

Что мешает решить задачу сейчас? Джон Элерс считает, что время пришло убрать время (It's time to kill the time). К идеям Джона я добавил основательную аналитическую и математическую базу. А уж с вычислительными мощностями у нас с вами всегда полный порядок. Так, на стыке Системы Джона Элерса, Системы Игоря Чечета и Исследований рынков родился курс Система Джона Элерса: Петли. В нем я вас проведу шаг за шагом от идей до работающей библиотеки, используя которую вы сможете ответить на многие вопросы трейдинга. Например, что здесь и сейчас нужно покупать, а с чем лучше повременить?
10 лет назад я написал пост «Знайки» трейдинга, который вошел в мою книгу «Биржевые ловушки». Сегодня я решил понять, почему математики «сливаются», нужна ли математика в трейдинге, и не шли ли мы с вами вместе по пути «знаек»? Все ответы в новом видео здесь >>>

Принимаю лайки👍 за то, что мы не "знайки" (и не зайки) 😊
Чем хороша библиотека AlorPy? Тем, что она напрямую, без торговых терминалов, работает с сервером брокера "Алор". Еще лучше, что в этой библиотеке появились новые функции:

- Оценка рисков
- Оценка заявок
- Подписка на все сделки
- Документирование всех параметров функций

Библиотека полностью бесплатна и открыта на уровне исходных кодов. Комментарии в каждой строке. Используйте себе во благо! И меня лайком побалуйте.

UPD: Также появилась подписка на изменение информации о финансовом инструменте.

Документирование кода сделал по Sphinx markup
Отдам в хорошие руки 🙂

UPD: Уже отдал
Приглашаю всех 27.12.2022 в 20:00 МСК присоединиться к новогоднему стриму прямо здесь, в Telegram!

О чем поговорим:

- Пока ждем опоздавших, расскажу, как пытаюсь возобновить славные традиции Русской Инженерной Школы с детьми
- Подумаем, что нас может ждать за пределами денег?
- Расскажу как поторговал, и что наторговал (как же без этого 😊)
- Погоняем готовые алгоритмы на предмет, что покупать в долгосрок?
- Анонсирую Новогоднюю распродажу и изменения в работе ФинЛаба в 2023 году
- Посмотрим долгожданный анонс (чего, не скажу, пусть будет приятным сюрпризом)
- Подумаем над объединением исследований и автоторговли
- Отвечу на все вопросы, которые можете задавать в комментариях к этому посту

С Наступающим Новым, 2023 годом!
Live stream scheduled for
Live stream finished (2 hours)
Выложил запись трансляции Новогодней вечеринки здесь >>> Для удобства просмотра разбил видео по темам.

С Наступающим! 🎅🎄🍾 Желаю, чтобы нам всем классно торговалось в Новом, 2023 году!
Так получилось, что из ответов на вопросы при обработке видео пропал звук. Я решил еще раз записать ответы на все вопросы. Если не успели задать вопрос на встрече, то задавайте в комментариях к этому посту. Если успеете до записи, то и на них отвечу.