BBG отмечает, что индекс доллара США упал ниже своей 200-дневки максимально за 13 месяцев и сейчас входит в зону "перепроданности" по этому показателю

подобный сильный рост кол-ва просрочек по кредиткам в США обычно наблюдался во время рецессий — BofA

Норма сбережений рекордно низкая, в то время как задолженность по кредитным картам достигла рекордного уровня

Спекулянты стали медведями по отношению к доллару США впервые с февраля

Вложения домохозяйств США в акции достигли рекордного уровня в 42,2%.

Разрыв между целевой ставкой ФРС и доходностью по двухлетним облигациям сейчас достиг самой широкой отметки с 2008 года. Такая же ширина была и в сезоне 2000-01.

Самая длинная инверсия кривой доходности в истории завершилась, когда доходность 10-летних казначейских облигаций (3,77%) теперь на 1 б.п. выше доходности 2-летних казначейских облигаций (3,76%). Исторически сложилось так, что возврат к положительному состоянию после длительной инверсии происходил незадолго до начала рецессии.

i3Invest: SP500 сильно падал последние 3 раза, когда трехмесячный TBILL опускался ниже своей 52-недельной скользящей средней после существенного восходящего тренда. Сейчас такое пересечение наблюдается опять

оттоки из спотовых BTC-ETF идут уже 8 дней подряд - это самая продолжительная чреда оттоков с момента запуска

Число банкротств в США с начала года достигло 452, что является вторым по величине показателем за 8 месяцев с 2010 года.

Дефляционный импульс в Китае является самым продолжительным за последние десятилетия и убедительно свидетельствует о том, что экономика страны продолжает ослабевать. Крупнейшим классом инвестиционных активов в Китае является недвижимость, и кризис в этом секторе продолжает нарастать. В результате розничные расходы остаются на низком уровне, что приводит к снижению внутреннего потребления. Внешний спрос также демонстрирует признаки снижения, поскольку мы видим признаки того, что другие мировые экономики, которые являются торговыми партнерами Китая, также замедляются. Это еще один признак того, что глобальная экономика, вероятно, продолжит ослабевать, и что Китай остается областью, которой следует избегать инвестиций в течение некоторого времени.

Банки США по-прежнему держат на своих балансах довольно значительные нереализованные убытки, что позволяет предположить, что, возможно, это одна из причин, по которой банки сегодня испытывают трудности.

Впервые за всю историю наблюдений с 2011г, управляющие встали в шорт по нефти Brent, а хедж-фонды никогда еще не были столь по медвежьи настроены в отношении Brent

Разница между доходностью двухлетних казначейских облигаций и процентными ставками ФРС упала до -1,69%, что является максимальным показателем как минимум за 35 лет. Сейчас этот разрыв даже больше, чем в 2008 и 1989 годах, за несколько месяцев до начала рецессии. Доходность 2-летних казначейских облигаций считается опережающим индикатором следующих изменений процентных ставок ФРС. Другими словами, рынок облигаций ожидает, что ФРС будет снижать ставки быстрыми темпами в ближайшие месяцы. Это вызвано растущим количеством свидетельств ухудшения ситуации на рынке труда, а также многими индикаторами, указывающими на то, что эта тенденция сохранится. ФРС отстает от кривой?

Сейчас наблюдается большое расхождение между акциями США (растут) и ожиданиями мировых управляющих по поводу перспектив мировой экономики (падают) — следует из сентябрьского опроса BofA

Сейчас рынок оценивает 50%-ную вероятность рецессии в США к июню 2025 года. За последний месяц этот процент увеличился более чем вдвое и вырос с 10% в июле. Кроме того, рынок оценивает 50%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставку как минимум на 200 базисных пунктов в течение следующих 8 месяцев. Для сравнения, Федеральная резервная система ожидает снижения ставок на 150 базисных пунктов к концу 2025 года. Это произошло после снижения ставки на 50 базисных пунктов в среду, что стало самым большим сюрпризом для рынков с 2008 года.

У американцев официально закончились сбережения: Чистые сбережения США в процентах от ВВП домохозяйств, предприятий и правительства были отрицательными в течение 6 кварталов подряд. Другими словами, американцы производят гораздо меньше, чем потребляют. С 1947 года было только два раза, когда сбережения были отрицательными: в 2008 и 2020 годах. Это произошло после того, как дефицит правительства США за последние 12 месяцев достиг $2,1 трлн, а расходы достигли $6,9 трлн. В то же время уровень личных сбережений упал до 2,9%, что является вторым самым низким показателем с 2008 года. Национальные сбережения находятся на кризисном уровне.