#توزیعـنرمال
#Normality_Test

بسیاری از آزمون‌های آماری بر پایه توزیع نرمال ساخته شده‌اند که پیش‌فرض غالب این آزمون‌ها، برقراری نرمال بودن توزیع داده‌های متغیر مورد نظر است. در ادامه نحوه انجام ۶ آزمون برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های تک متغیری و یک آزمون برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های چند متغیری در نرم افزار R بیان شده است.

🔸 تعریف یک متغیر
x=rnorm(80,56,9)

🔹 آزمون شاپیرو-ویلکز
shapiro.test(x)

🔸 فراخوانی پکیج nortest
library(nortest)

🔹 آزمون اندرسون-دارلینگ
ad.test(x)

🔹 آزمون Cramer-von Mises
cvm.test(x)

🔹 آزمون Lilliefors (کولموگروف-اسمیرنوف)
lillie.test(x)

🔹 آزمون مجذور کای پیرسون
pearson.test(x)

🔹 آزمون شاپیرو-فرنسیا
sf.test(x)

🔸 فراخوانی پکیج mvnormtest
library(mvnormtest)
🔸 فراخوانی مجموعه داده EuStockMarkets و آماده‌سازی مجموعه‌ داده‌
data(EuStockMarkets)
C <- t(EuStockMarkets[15:29,1:4])

🔹 آزمون نرمال بودن چندمتغیری شاپیرو-ویلکز
mshapiro.test(C)
________________________
@BIMining