#آزمون_kpss:
معروفترین آماره برای آزمون فرضیه صفر مبنی بر مانا بودن سری آماره ایست به نام kpss که توسط ("کوویت کووسکی،فیلیپس،اشمیت و شین") معرفی شد.
آماره ی kpss عبارتست از نسبت واریانس نمونه ای بر واریانس بلند مدت، که این واریانس نمونه ای،بطور متناسب مجموع جزیی سری مقیاس بندی شده است.
مدلی که برای آماره ی kpss در نظر گرفته می شود به شکل زیر است:
Υt= α + βt + d Σui + εt
t= 1,2,...,T
که در آن ui و εt هردو کوواریانس مانا و دارای حافظه ی کوتاه مدت با میانگین صفر هستند، {0,1} d ε تحت فرض مقابل بخش تصادفی yt عنصر گام تصادفی می شود، Σui و عنصر اخلال نیز همان εt خواهد بود.
صورت آماره آزمون kpss:
St= Σei
خود آماره آزمون تشکیل شده با فرض صفر:
W= T^-2 Σ st^2/σ^2
.………………………………………………
#آزمون_kpss_در_R:
> install.packages("tseries")
> library(tseries)
> help(kpss.test)
_____________________
@BIMining