​Как работают торговые роботы?🤖

Роботы отслеживают текущую рыночную ситуацию, выдают приказы на совершение сделок и контролируют их исполнение. Для принятия решения о совершении сделки роботом могут быть использованы исторические данные различных временных масштабов, информацию из стакана котировок, фундаментальные мультипликаторы, аналитические выкладки и новости.

Управляющий может наблюдать результаты всех текущих операций, открытые позиции и другую необходимую информацию о поведении робота. В случае резкого изменения ситуации на рынке возможно ручное вмешательство управляющего в работу системы.

Источник прибыли для любого торгового робота – неэффективность рынков. Но необходимо помнить, что такие ситуации носят изменчивый характер: могут внезапно появиться, просуществовать некоторое время и затем внезапно пропасть. Таким образом, задачей управляющего становится постоянный поиск случаев такой неэффективности, разработка подходящих алгоритмов, контроль за их работой и корректировка в случае необходимости.

Использование алгоритмических методов торговли дает положительные результаты при наличии трендового компонента в движении рынка, а также волатильности. В первом случае при наличии определенного тренда «торговый робот» успевает его уловить, занять соответствующую позицию и затем вовремя закрыться с прибылью. В случае с волатильностью возможной становится игра против текущего движения цен.

@finance_forkid #quant_forkid

​Алгоритмическая торговля - вечно зарабатывающий инструмент?

В мире не существует инструмента, который зарабатывает всегда, как нет грааля или вечного двигателя, но есть стратегии, основанные на постоянной оптимизации и поиске новых алгоритмов, показывающие эффективные результаты на длинном временном горизонте.

Такие стратегии основаны на методе количественного инвестирования, в основе которого - статистический анализ и теория вероятностей. Это значит, что в построении торговых стратегий учитываются количественные характеристики рынка, а не интуиция или опыт портфельного управляющего. У роботов нет никаких амбиций: они не впадут в азарт во время торговли, а просто выполняют то, что в них заложено алгоритмами. Любые изменения в логику работы стратегии вносятся только на основе статистически значимых результатов.

Разработчики количественных стратегий (кванты) анализируют характер изменения цен на финансовые активы в прошлом и ищут «зарабатывающие» закономерности, используя в том числе технологии работы с большими массивами данных — big data, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.

Логика процесса создания торговых моделей опирается, прежде всего, на анализ реакции цены актива на те или иные макроэкономические события (она может быть «чрезмерной» или «недостаточной»). Чтобы получить прибыль, система обучена определять момент начала того или иного тренда и, в зависимости от прогнозируемого направления движения котировок, открывать позиции long или short.

Базовые принципы построения стратегий количественного инвестирования:
▪️Используются только максимально ликвидные фьючерсы
▪️Торговля на ведущих биржах с максимальной ликвидностью
▪️Активы некоррелированы между собой, чтобы компенсировать возможные просадки друг друга
▪️Некоррелированность огромного числа систем приводит к росту итогового коэффициента Шарпа портфеля

@finance_forkid #quant_forkid