Алготрейдинг выходит на новый уровень 🚀
Вчера побывали на конференции по алгоритмической торговле вместе с нашим квантом из Algotoria — Андреем Ворончихиным. Пообщались с коллегами, «спалили» пару граалей, покушали блинчики на биржевой масленице и просто отлично провели время.
Главное наблюдение — всё больше алготрейдеров используют ИИ и нейросети:
• для написания кода стратегий
• для ресёрча и поиска идей
• для бэктестов и оптимизации
Да, пока ИИ не панацея — часто ошибается, переобучается и требует жёсткого контроля со стороны человека. Но тренд уже очевиден: тот, кто научится правильно встраивать ИИ в процесс разработки стратегий, получит серьёзное преимущество.
Алготрейдинг постепенно превращается из «ручного кванта» в симбиоз человека и машины. И это только начало. Поэтому мы в Algotoria тоже активно внедряем и используем данные инструменты.
Вчера побывали на конференции по алгоритмической торговле вместе с нашим квантом из Algotoria — Андреем Ворончихиным. Пообщались с коллегами, «спалили» пару граалей, покушали блинчики на биржевой масленице и просто отлично провели время.
Главное наблюдение — всё больше алготрейдеров используют ИИ и нейросети:
• для написания кода стратегий
• для ресёрча и поиска идей
• для бэктестов и оптимизации
Да, пока ИИ не панацея — часто ошибается, переобучается и требует жёсткого контроля со стороны человека. Но тренд уже очевиден: тот, кто научится правильно встраивать ИИ в процесс разработки стратегий, получит серьёзное преимущество.
Алготрейдинг постепенно превращается из «ручного кванта» в симбиоз человека и машины. И это только начало. Поэтому мы в Algotoria тоже активно внедряем и используем данные инструменты.
👍12🔥5❤1
Слышатся взрывы в Дубае и Абу-Даби, пишет Reuters. Рейсы между Москвой и Дубаем будут перенесены или отменены, сообщают «Аэрофлот» и «Победа».
В Дубае началась эвакуация людей из самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифы.
ОАЭ может оказаться втянут в военные действия из-за атаки США на Иран — The Wall Street Journal. Зона безопасности, на которую они рассчитывали для привлечения состоятельных иностранцев, может рухнуть.
Американские чиновники считают, что иранские удары могут продолжаться днями, возможно, неделями, пишет The New York Times.
В Дубае началась эвакуация людей из самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифы.
ОАЭ может оказаться втянут в военные действия из-за атаки США на Иран — The Wall Street Journal. Зона безопасности, на которую они рассчитывали для привлечения состоятельных иностранцев, может рухнуть.
Американские чиновники считают, что иранские удары могут продолжаться днями, возможно, неделями, пишет The New York Times.
😱3🙉2❤🔥1❤1
Иран начал блокаду Ормузского пролива, полностью остановив движение нефтяных танкеров из Ирака, Кувейта, Катара и Бахрейна.
Через Ормуз проходит около 20–30% мировой нефти и значительная доля СПГ.
Это может привезти к сильному взлету цен на нефть на 20-40% 📈
Через Ормуз проходит около 20–30% мировой нефти и значительная доля СПГ.
Это может привезти к сильному взлету цен на нефть на 20-40% 📈
👍4👀1
Только вчера купил билеты в Дубай, забронил отель и сразу веселуха началась 🙈
Надеюсь к Токену (криптоконференции), к концу апреля ситуация уляжется... 🙏
Надеюсь к Токену (криптоконференции), к концу апреля ситуация уляжется... 🙏
🙏5
Forwarded from Algotoria (Nik | Algotoria.com)
Февраль 2026
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
• Февраль +0.47%
- С начала года +26.26%
- 12 месяцев +49.38%
Algotoria USDT (PDF)
- Февраль +10.07%
- С начала года +49.95%
- 12 месяцев +58.10%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
• Февраль +0.47%
- С начала года +26.26%
- 12 месяцев +49.38%
Algotoria USDT (PDF)
- Февраль +10.07%
- С начала года +49.95%
- 12 месяцев +58.10%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
🔥3
Algotoria — итоги февраля
В феврале падение на крипторынке ускорилось.
Биткоин снизился примерно на 15%, альткоины — до 20%. Отток из спотовых ETF продолжается уже третий месяц подряд, что подтверждает фазу risk-off.
На этом фоне стратегия Algotoria USDT показала +10% за месяц 📈.
Основная прибыль была заработана в начале месяца, когда рынок давал направленные движения и повышенную волатильность. Далее начался боковик, диапазоны сузились, и алгоритмы закономерно сократили торговую активность.
Стратегия Algotoria MIXED закрыла месяц в небольшом плюсе +0,5%.
Мы набирали BTC в обеспечение на уровне около 63 000 $, текущая структура — 50% BTC / 50% USDT. Алгоритмы компенсировали просадку биткоина и позволили сохранить капитал. В случае возобновления роста BTC это даст дополнительную доходность сверх алгоритмической.
После отработки падения в начале месяца по ряду моделей сработали новые риск-фильтры ⚙️.
Сократились объёмы и частота сделок, что позволило не отдавать прибыль во флэте.
Ожидаем, что рынок возьмёт паузу после снижения, сформирует базу и вернётся к фазе повышенной волатильности.
Именно в таких условиях наша long/short архитектура показывает максимальную эффективность и продолжает генерировать результат для инвесторов.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
В феврале падение на крипторынке ускорилось.
Биткоин снизился примерно на 15%, альткоины — до 20%. Отток из спотовых ETF продолжается уже третий месяц подряд, что подтверждает фазу risk-off.
На этом фоне стратегия Algotoria USDT показала +10% за месяц 📈.
Основная прибыль была заработана в начале месяца, когда рынок давал направленные движения и повышенную волатильность. Далее начался боковик, диапазоны сузились, и алгоритмы закономерно сократили торговую активность.
Стратегия Algotoria MIXED закрыла месяц в небольшом плюсе +0,5%.
Мы набирали BTC в обеспечение на уровне около 63 000 $, текущая структура — 50% BTC / 50% USDT. Алгоритмы компенсировали просадку биткоина и позволили сохранить капитал. В случае возобновления роста BTC это даст дополнительную доходность сверх алгоритмической.
После отработки падения в начале месяца по ряду моделей сработали новые риск-фильтры ⚙️.
Сократились объёмы и частота сделок, что позволило не отдавать прибыль во флэте.
Ожидаем, что рынок возьмёт паузу после снижения, сформирует базу и вернётся к фазе повышенной волатильности.
Именно в таких условиях наша long/short архитектура показывает максимальную эффективность и продолжает генерировать результат для инвесторов.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
Telegram
Alfa-Quant Capital
Оптимизация BTC, ETH и SOL: внедряем новые фильтры убыточных сделок 🛠
Algotoria запустила два обновления для улучшения риск-профиля стратегий на топовых альтах и биткоине. Цель — повысить качество входов и убрать лишний рыночный «шум».
1️⃣ Фильтр направления…
Algotoria запустила два обновления для улучшения риск-профиля стратегий на топовых альтах и биткоине. Цель — повысить качество входов и убрать лишний рыночный «шум».
1️⃣ Фильтр направления…
🔥10
Иран угрожает поднять цену нефти до $200 за баррель, заявляя о закрытии Ормузского пролива и атаке на нефтепроводы, чтобы «ни одна капля нефти не покинула регион». Такой рост, на 160%, станет вторым по величине скачком цены в истории. В 1973 году нефть подорожала на 300% из-за эмбарго арабских стран на поставки нефти в США.
👍5🤣1
Давайте знакомиться 🤝
Меня зовут Евгений Ворончихин, 40 лет, Москва.
Опыт на финансовых рынках — 19 лет (с 2007 года).
Я — портфельный управляющий, алгоритмический трейдер, разработчик стратегий, предприниматель.
Активы под управлением AUM — 3,5 млрд ₽.
Компании/фонды:
* Управляющий алгоритмическим фондом - Интервальный ПИФ «Альфа Квант» на базе УК "Финам Менеджмент" на Московской бирже.
* Сооснователь управляющей компании Algotoria Ltd. с лицензией УК на BVI (Вирджинские острова) - Алгоритмическое управление капиталом на крипторынке.
Образование: два высших — «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учёт».
---
Показатели стратегии на российском рынке:
Средняя историческая доходность — 46% годовых.
Максимальная просадка — 15%.
Коэффициент Calmar — 3,1.
Показатели стратегии на крипторынке:
Средняя историческая доходность — 106% годовых.
Максимальная просадка — 24%.
Коэффициент Calmar — 4,4.
---
Для кого этот канал:
* Для квалифицированных инвесторов с капиталом от 10 млн ₽
* Для тех, кто хочет приумножить и защитить капитал от инфляции, кризисов и девальвации
* Для тех, кто ценит системность, алгоритмический подход и профессиональное управление рисками
Здесь я делюсь своим опытом управления капиталом, эксклюзивными стратегиями, инсайтами, которые обычно доступны только профессионалам.
---
Работаю с квалифицированными инвесторами от 10 млн ₽, которые ценят системный и долгосрочный подход к управлению капиталом, дисциплину и контроль рисков.
Если вы квалифицированный инвестор и вам близок алгоритмический подход — формат сотрудничества обсуждаю индивидуально: @voronchihin_evgeny
Меня зовут Евгений Ворончихин, 40 лет, Москва.
Опыт на финансовых рынках — 19 лет (с 2007 года).
Я — портфельный управляющий, алгоритмический трейдер, разработчик стратегий, предприниматель.
Активы под управлением AUM — 3,5 млрд ₽.
Компании/фонды:
* Управляющий алгоритмическим фондом - Интервальный ПИФ «Альфа Квант» на базе УК "Финам Менеджмент" на Московской бирже.
* Сооснователь управляющей компании Algotoria Ltd. с лицензией УК на BVI (Вирджинские острова) - Алгоритмическое управление капиталом на крипторынке.
Образование: два высших — «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учёт».
---
Показатели стратегии на российском рынке:
Средняя историческая доходность — 46% годовых.
Максимальная просадка — 15%.
Коэффициент Calmar — 3,1.
Показатели стратегии на крипторынке:
Средняя историческая доходность — 106% годовых.
Максимальная просадка — 24%.
Коэффициент Calmar — 4,4.
---
Для кого этот канал:
* Для квалифицированных инвесторов с капиталом от 10 млн ₽
* Для тех, кто хочет приумножить и защитить капитал от инфляции, кризисов и девальвации
* Для тех, кто ценит системность, алгоритмический подход и профессиональное управление рисками
Здесь я делюсь своим опытом управления капиталом, эксклюзивными стратегиями, инсайтами, которые обычно доступны только профессионалам.
---
Работаю с квалифицированными инвесторами от 10 млн ₽, которые ценят системный и долгосрочный подход к управлению капиталом, дисциплину и контроль рисков.
Если вы квалифицированный инвестор и вам близок алгоритмический подход — формат сотрудничества обсуждаю индивидуально: @voronchihin_evgeny
👍13🔥11🤝2
💼 Эндаумент-фонды в России: вечный капитал для вузов, науки и благотворительности
В России растёт рынок эндаумент-фондов — инструмент, который обеспечивает долгосрочное финансирование через инвестирование пожертвований.
---
📌 Что это такое?
Эндаумент — это капитал, который инвестируется, а тратится только доход от него, а не сама сумма.
Это позволяет:
🔹 поддерживать программы долгие годы
🔹 планировать стратегически
🔹 быть устойчивым финансово
---
⚖️ Как работает в России
Механизм действует с 2006 года: закон разрешает формировать целевые капиталы и использовать инвестиционный доход на уставные цели.
Это один из ключевых инструментов устойчивого развития НКО и университетов.
---
🎓 Примеры крупных фондов и их размеры
📍 Университетские эндаументы (оценки на последние публичные отчёты):
• МГИМО — около 1,8 млрд руб.
• Высшая школа экономики — около 1,7–1,8 млрд руб.
• Европейский университет в Санкт-Петербурге — более 3 млрд руб.
• МФТИ — порядка 1 млрд руб.
📍 Совокупный объём всех эндаумент-капиталов в России — свыше 150 млрд руб.
---
💖 Благотворительные эндаументы
• Благотворительный фонд Владимира Потанина — стратегическая цель наращивания капитала до ~100 млрд руб. в долгосрочной перспективе.
• Фонд помощи хосписам «Вера» — сформирован собственный целевой капитал для устойчивого финансирования программ.
---
📈 Почему это важно?
✔️ Финансовая устойчивость на десятилетия
✔️ Независимость от разовых пожертвований
✔️ Возможность долгосрочного планирования
✔️ Формирование культуры крупной частной филантропии
Пока масштабы несопоставимы с западными университетскими фондами, но тренд в России устойчиво растущий.
В России растёт рынок эндаумент-фондов — инструмент, который обеспечивает долгосрочное финансирование через инвестирование пожертвований.
---
📌 Что это такое?
Эндаумент — это капитал, который инвестируется, а тратится только доход от него, а не сама сумма.
Это позволяет:
🔹 поддерживать программы долгие годы
🔹 планировать стратегически
🔹 быть устойчивым финансово
---
⚖️ Как работает в России
Механизм действует с 2006 года: закон разрешает формировать целевые капиталы и использовать инвестиционный доход на уставные цели.
Это один из ключевых инструментов устойчивого развития НКО и университетов.
---
🎓 Примеры крупных фондов и их размеры
📍 Университетские эндаументы (оценки на последние публичные отчёты):
• МГИМО — около 1,8 млрд руб.
• Высшая школа экономики — около 1,7–1,8 млрд руб.
• Европейский университет в Санкт-Петербурге — более 3 млрд руб.
• МФТИ — порядка 1 млрд руб.
📍 Совокупный объём всех эндаумент-капиталов в России — свыше 150 млрд руб.
---
💖 Благотворительные эндаументы
• Благотворительный фонд Владимира Потанина — стратегическая цель наращивания капитала до ~100 млрд руб. в долгосрочной перспективе.
• Фонд помощи хосписам «Вера» — сформирован собственный целевой капитал для устойчивого финансирования программ.
---
📈 Почему это важно?
✔️ Финансовая устойчивость на десятилетия
✔️ Независимость от разовых пожертвований
✔️ Возможность долгосрочного планирования
✔️ Формирование культуры крупной частной филантропии
Пока масштабы несопоставимы с западными университетскими фондами, но тренд в России устойчиво растущий.
👍9❤1🙏1
США могут пойти на ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке — министр финансов США Скотт Бессент.
По его словам, США уже разрешили Индии принимать российскую нефть и не исключают аналогичных решений для других стран.
Рынок в очередной раз показывает, что санкционная политика часто оказывается функцией от цены на нефть.
Когда котировки комфортны — риторика максимально жёсткая.
Когда нефть начинает быстро дорожать — появляется пространство для «гибких решений».
В энергетике идеология почти всегда заканчивается там, где начинается риск дефицита предложения.
Практический вывод: на росте цен на нефть геополитические ограничения часто становятся условными. Это значит, что любое резкое движение котировок может быстро перевернуть рыночные ожидания.
По его словам, США уже разрешили Индии принимать российскую нефть и не исключают аналогичных решений для других стран.
Рынок в очередной раз показывает, что санкционная политика часто оказывается функцией от цены на нефть.
Когда котировки комфортны — риторика максимально жёсткая.
Когда нефть начинает быстро дорожать — появляется пространство для «гибких решений».
В энергетике идеология почти всегда заканчивается там, где начинается риск дефицита предложения.
Практический вывод: на росте цен на нефть геополитические ограничения часто становятся условными. Это значит, что любое резкое движение котировок может быстро перевернуть рыночные ожидания.
👍7❤2😁1
📉 Индекс недвижимости Дубая обвалился на 20% всего за 5 дней.
🏙 Дубай больше не «тихая гавань»?
Рынок, который еще недавно воспринимался как надежная парковка капитала, начал стремительно терять устойчивость.
На фоне геополитической напряженности город быстро теряет репутацию «тихой гавани», и часть состоятельных инвесторов предпочитает временно покинуть эмират, переждать несколько месяцев и параллельно рассматривать другие юрисдикции для размещения капитала.
💰 Особенно чувствительным оказался рынок недвижимости, куда в последние годы активно заходили частные инвесторы и семейные капиталы.
При этом участники рынка начинают закладывать в оценки долгосрочные последствия конфликта для экономики региона. Текущая динамика уже напоминает периоды сильного стресса на рынке, когда ликвидность резко падает, а сделки откладываются.
📊 Для инвесторов это очередное напоминание: географическая диверсификация активов критически важна. Даже самые популярные «тихие гавани» могут быстро перестать ими быть.
🏙 Дубай больше не «тихая гавань»?
Рынок, который еще недавно воспринимался как надежная парковка капитала, начал стремительно терять устойчивость.
На фоне геополитической напряженности город быстро теряет репутацию «тихой гавани», и часть состоятельных инвесторов предпочитает временно покинуть эмират, переждать несколько месяцев и параллельно рассматривать другие юрисдикции для размещения капитала.
💰 Особенно чувствительным оказался рынок недвижимости, куда в последние годы активно заходили частные инвесторы и семейные капиталы.
При этом участники рынка начинают закладывать в оценки долгосрочные последствия конфликта для экономики региона. Текущая динамика уже напоминает периоды сильного стресса на рынке, когда ликвидность резко падает, а сделки откладываются.
📊 Для инвесторов это очередное напоминание: географическая диверсификация активов критически важна. Даже самые популярные «тихие гавани» могут быстро перестать ими быть.
💯6👍3🔥1
Ормузский пролив: риск, который может отправить нефть к $180.
Какие сценарии закладывает рынок?
⚠️ В последние дни внимательно приходится смотреть на риск блокировки Ормузского пролива — это один из тех геополитических факторов, который способен резко изменить макрокартину. Через этот узкий коридор проходит около 20–30% мировых поставок нефти и СПГ, поэтому даже временное ограничение судоходства способно вызвать серьёзный ценовой шок на энергорынках.
Разберём три реалистичных сценария, которые сейчас обсуждаются на институциональном уровне.
---
1️⃣ Блокада до 1 месяца — краткосрочный шок
В этом случае рынок реагирует резко, но относительно быстро адаптируется.
Вероятная динамика:
* нефть может быстро уйти в диапазон $85–150 за баррель
* активируется использование стратегических нефтяных резервов
* часть потоков будет перераспределена через альтернативные маршруты
📊 Такой сценарий болезненный для рынков, но не системный. Глобальная экономика имеет достаточно буферов, чтобы пережить кратковременный разрыв поставок.
---
2️⃣ Блокада 3–6 месяцев — системный энергетический кризис
Здесь ситуация становится принципиально другой.
Что начинает происходить:
* истощаются стратегические резервы крупнейших импортеров нефти
* страны Персидского залива сталкиваются с переполнением хранилищ, так как экспорт через пролив невозможен
* часть добычи может быть вынужденно остановлена
📈 В такой конфигурации цены на нефть способны подняться до $170–185 за баррель.
Для глобальной экономики это почти гарантированно означает:
* скачок инфляции
* рост стоимости логистики и энергии
* начало стагфляционного цикла
---
3️⃣ Блокада около года — глобальный экономический кризис
Это уже сценарий серьёзного слома мировой экономической модели.
Ключевая проблема — СПГ из Катара, для которого практически нет альтернативных экспортных маршрутов.
Последствия могут быть следующими:
* жёсткий дефицит газа в Европе и Азии
* остановка энергоёмких отраслей (химия, удобрения, металлургия)
* падение корпоративных прибылей
📉 В такой конфигурации мировые фондовые рынки могут потерять порядка 20%, а глобальная экономика фактически войдёт в рецессию.
---
🤔 Выводы
Глобальная экономика способна относительно спокойно пережить блокаду до одного месяца — за счёт запасов и гибкости логистики.
Но если ограничение судоходства затянется на 3–6 месяцев, это почти неизбежно запустит мировую стагфляцию — по масштабу сопоставимую с нефтяными шоками 1970-х годов.
Именно поэтому рынки сейчас реагируют на любые новости вокруг Ормузского пролива значительно нервнее обычного. Для энергорынков это один из ключевых макрорисков ближайшего времени.
Какие сценарии закладывает рынок?
⚠️ В последние дни внимательно приходится смотреть на риск блокировки Ормузского пролива — это один из тех геополитических факторов, который способен резко изменить макрокартину. Через этот узкий коридор проходит около 20–30% мировых поставок нефти и СПГ, поэтому даже временное ограничение судоходства способно вызвать серьёзный ценовой шок на энергорынках.
Разберём три реалистичных сценария, которые сейчас обсуждаются на институциональном уровне.
---
1️⃣ Блокада до 1 месяца — краткосрочный шок
В этом случае рынок реагирует резко, но относительно быстро адаптируется.
Вероятная динамика:
* нефть может быстро уйти в диапазон $85–150 за баррель
* активируется использование стратегических нефтяных резервов
* часть потоков будет перераспределена через альтернативные маршруты
📊 Такой сценарий болезненный для рынков, но не системный. Глобальная экономика имеет достаточно буферов, чтобы пережить кратковременный разрыв поставок.
---
2️⃣ Блокада 3–6 месяцев — системный энергетический кризис
Здесь ситуация становится принципиально другой.
Что начинает происходить:
* истощаются стратегические резервы крупнейших импортеров нефти
* страны Персидского залива сталкиваются с переполнением хранилищ, так как экспорт через пролив невозможен
* часть добычи может быть вынужденно остановлена
📈 В такой конфигурации цены на нефть способны подняться до $170–185 за баррель.
Для глобальной экономики это почти гарантированно означает:
* скачок инфляции
* рост стоимости логистики и энергии
* начало стагфляционного цикла
---
3️⃣ Блокада около года — глобальный экономический кризис
Это уже сценарий серьёзного слома мировой экономической модели.
Ключевая проблема — СПГ из Катара, для которого практически нет альтернативных экспортных маршрутов.
Последствия могут быть следующими:
* жёсткий дефицит газа в Европе и Азии
* остановка энергоёмких отраслей (химия, удобрения, металлургия)
* падение корпоративных прибылей
📉 В такой конфигурации мировые фондовые рынки могут потерять порядка 20%, а глобальная экономика фактически войдёт в рецессию.
---
🤔 Выводы
Глобальная экономика способна относительно спокойно пережить блокаду до одного месяца — за счёт запасов и гибкости логистики.
Но если ограничение судоходства затянется на 3–6 месяцев, это почти неизбежно запустит мировую стагфляцию — по масштабу сопоставимую с нефтяными шоками 1970-х годов.
Именно поэтому рынки сейчас реагируют на любые новости вокруг Ормузского пролива значительно нервнее обычного. Для энергорынков это один из ключевых макрорисков ближайшего времени.
👍4