Algotoria vs. Crypto: итоги октября 👆
В начале октября биткоин достиг исторического максимума около $126,2 тыс. (6 октября) после почти двухнедельного роста с $109 тыс. с конца сентября. Это стало рекордом для главной криптовалюты.
После достижения пика последовал резкий крах рынка, 10-11 октября случилась крупнейшая в истории однодневная ликвидация фьючерсных позиций на сумму около $20 млрд. Котировки биткоина упали с $122,5 тыс. до $102 тыс. Из-за большого кредитного плеча многих трейдеров произошла цепная реакция ликвидаций, усугубив падение.
Вслед за биткоином пострадали альткоины, мемкойны и AI-токены — их падение доходило до 30-70%. В целом около 75 из топ-100 криптовалют были в минусе. Общая капитализация крипторынка сократилась на 9% в октябре — с 4,08 трлн до 3,7 трлн долларов.
Благодаря этой волатильности в октябре наша стратегия Algotoria USDT заработала +16,56%, а стратегия Algotoria MIXED - +12,96%. В первые дни октября алгоритмы сначала собрали рост, потом прокатились на обвале биткоина и альтов, поскольку трендовые алгоритмы также работают и на понижение крипты. Вторую половину октября крипта уже топталась на месте, на чем Algotoria отдала небольшую часть прибыли.
В целом по биткоину еще остается большой запас роста волатильности, биткоин в целом еще особо не падал, а находится там же, где и 3 месяца назад. Поэтому остается еще большой потенциал роста доходности по нашим стратегиям в ближайшие месяцы. 📈
В начале октября биткоин достиг исторического максимума около $126,2 тыс. (6 октября) после почти двухнедельного роста с $109 тыс. с конца сентября. Это стало рекордом для главной криптовалюты.
После достижения пика последовал резкий крах рынка, 10-11 октября случилась крупнейшая в истории однодневная ликвидация фьючерсных позиций на сумму около $20 млрд. Котировки биткоина упали с $122,5 тыс. до $102 тыс. Из-за большого кредитного плеча многих трейдеров произошла цепная реакция ликвидаций, усугубив падение.
Вслед за биткоином пострадали альткоины, мемкойны и AI-токены — их падение доходило до 30-70%. В целом около 75 из топ-100 криптовалют были в минусе. Общая капитализация крипторынка сократилась на 9% в октябре — с 4,08 трлн до 3,7 трлн долларов.
Благодаря этой волатильности в октябре наша стратегия Algotoria USDT заработала +16,56%, а стратегия Algotoria MIXED - +12,96%. В первые дни октября алгоритмы сначала собрали рост, потом прокатились на обвале биткоина и альтов, поскольку трендовые алгоритмы также работают и на понижение крипты. Вторую половину октября крипта уже топталась на месте, на чем Algotoria отдала небольшую часть прибыли.
В целом по биткоину еще остается большой запас роста волатильности, биткоин в целом еще особо не падал, а находится там же, где и 3 месяца назад. Поэтому остается еще большой потенциал роста доходности по нашим стратегиям в ближайшие месяцы. 📈
🔥5
Один из главных героев фильма «Игра на понижение» (The Big Short) Майкл Бьюрри сделал крупную ставку на обвал акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.
В конце октября он сделал несколько записей в соцсети X, в которых намекал, что ИИ-бум может закончиться так же, как и бум доткомов. Тогда избыточные капитальные расходы многих интернет-компаний не окупились и повлекли за собой их банкротство.
Компания Бьюрри Scion Asset Management представила отчет, из которого следует, что ее самые крупные позиции представляют собой пут-опционы на акции Palantir и Nvidia.
Номинальная стоимость пут-опционов на акции Palantir в портфеле Scion Asset Management составляет впечатляющие $912,1 млн, а пут-опционов на акции Nvidia — $186,6 млн. По совокупности на эти две позиции приходится около 80% всех активов в портфеле Scion Asset Management. Можно предположить, что Бьюрри сегодня мог выйти из убытка из-за обвала Palantir.
В конце октября он сделал несколько записей в соцсети X, в которых намекал, что ИИ-бум может закончиться так же, как и бум доткомов. Тогда избыточные капитальные расходы многих интернет-компаний не окупились и повлекли за собой их банкротство.
Компания Бьюрри Scion Asset Management представила отчет, из которого следует, что ее самые крупные позиции представляют собой пут-опционы на акции Palantir и Nvidia.
Номинальная стоимость пут-опционов на акции Palantir в портфеле Scion Asset Management составляет впечатляющие $912,1 млн, а пут-опционов на акции Nvidia — $186,6 млн. По совокупности на эти две позиции приходится около 80% всех активов в портфеле Scion Asset Management. Можно предположить, что Бьюрри сегодня мог выйти из убытка из-за обвала Palantir.
👍9🤔1
⏳ Мосбиржа внедрит единую торговую систему на срочном рынке 23 марта 2026-го
Переход на единую торговую систему (ЕТС), которая обеспечит торги без перерывов на клиринг, состоится в срочной секции 23 марта 2026 года, сообщила Московская биржа. В этот же день произойдет еще одно важное изменение — расчеты по операциям на срочном рынке начнут осуществляться на следующий торговый день (T+1), пояснил «РБК Инвестициям» представитель площадки.
Торги будут идти непрерывно:
☕️ Утренняя сессия: с 8:50 до 10:00
☀ Основная сессия: с 10:00 до 19:00
🌙 Вечерняя сессия: с 19:00 до 23:50
🧮 Таким образом, биржа упразднит две клиринговые сессии, из-за которых сейчас останавливают торги (с 14:00 до 14:05 и с 19:00 до 19:05). Клиринг будет начинаться в 23:50 мск.
«Новый формат торгового расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня», — сказано в сообщении площадки.
Переход на единую торговую систему (ЕТС), которая обеспечит торги без перерывов на клиринг, состоится в срочной секции 23 марта 2026 года, сообщила Московская биржа. В этот же день произойдет еще одно важное изменение — расчеты по операциям на срочном рынке начнут осуществляться на следующий торговый день (T+1), пояснил «РБК Инвестициям» представитель площадки.
Торги будут идти непрерывно:
☕️ Утренняя сессия: с 8:50 до 10:00
☀ Основная сессия: с 10:00 до 19:00
🌙 Вечерняя сессия: с 19:00 до 23:50
🧮 Таким образом, биржа упразднит две клиринговые сессии, из-за которых сейчас останавливают торги (с 14:00 до 14:05 и с 19:00 до 19:05). Клиринг будет начинаться в 23:50 мск.
«Новый формат торгового расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня», — сказано в сообщении площадки.
👍5👀2
Вбейте в свой ChatGPT
«На основании всех запросов и наших диалогов, предположи, на какого исторического персонажа я больше всего похож и почему?»
Как думаете, кого он мне написал?😄
«На основании всех запросов и наших диалогов, предположи, на какого исторического персонажа я больше всего похож и почему?»
Как думаете, кого он мне написал?😄
👍3
Потребительские настроения в США стремительно падают.
→ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре упал на 3,3 пункта, до 50,3, что является вторым самым низким показателем за всю историю.
Это значительно ниже ожидаемых 53,0 пункта и отмечает четвёртое подряд снижение индекса за месяц.
Показатель текущих условий (как люди оценивают свои финансы и экономику сейчас) снизился на 6,3 пункта, до 52,3, что также является самым низким значением за всю историю.
Потребительские ожидания упали на 1,3 пункта, до 49,0, что является третьим самым низким уровнем с июля 2022 года.
❗️В настоящее время потребительские настроения ниже, чем во всех предыдущих рецессиях, включая 2008 год.
❗️Американские потребители ощущают, что страна находится в рецессии.
→ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре упал на 3,3 пункта, до 50,3, что является вторым самым низким показателем за всю историю.
Это значительно ниже ожидаемых 53,0 пункта и отмечает четвёртое подряд снижение индекса за месяц.
Показатель текущих условий (как люди оценивают свои финансы и экономику сейчас) снизился на 6,3 пункта, до 52,3, что также является самым низким значением за всю историю.
Потребительские ожидания упали на 1,3 пункта, до 49,0, что является третьим самым низким уровнем с июля 2022 года.
❗️В настоящее время потребительские настроения ниже, чем во всех предыдущих рецессиях, включая 2008 год.
❗️Американские потребители ощущают, что страна находится в рецессии.
👍5
Forwarded from Algotoria (Sergei K.)
Друзья, привет!
Рынки входят в фазу отрезвления: коррекция уже началась в S&P, NASDAQ, золоте и крипте. Это лишь первые сигналы перед более глубокими движениями.
В такие периоды критически важно уметь работать в обе стороны — и в рост, и на понижение.
Именно эта возможность позволяет сохранять капитал и использовать будущие возможности, когда активы вернутся к реальным ценам.
В Algotoria мы строим стратегию именно на этом принципе: алгоритмы дают нам гибкость, контроль рисков и возможность проходить сложные участки рынка без потерь.
Контролируйте риски. Дальше будет интереснее.
Sergei Kalmatsui
CEO & Co-Founder, Algotoria
Рынки входят в фазу отрезвления: коррекция уже началась в S&P, NASDAQ, золоте и крипте. Это лишь первые сигналы перед более глубокими движениями.
В такие периоды критически важно уметь работать в обе стороны — и в рост, и на понижение.
Именно эта возможность позволяет сохранять капитал и использовать будущие возможности, когда активы вернутся к реальным ценам.
В Algotoria мы строим стратегию именно на этом принципе: алгоритмы дают нам гибкость, контроль рисков и возможность проходить сложные участки рынка без потерь.
Контролируйте риски. Дальше будет интереснее.
Sergei Kalmatsui
CEO & Co-Founder, Algotoria
👍11
Акции развивающихся рынков находятся на своих 30-летних минимумах относительно американского рынка SP500. Похоже в ближайшие 10 лет мы будем наблюдать переток денег из перегретого рынка США в развивающиеся рынки (в российский в том числе) на фоне стагфляционного сценария и роста цен на ресурсы.
🔥12👍3
"Крест смерти" на биткоине.
На графике цены биткоина сформировалась фигура технического анализа «крест смерти». Этот паттерн указывает на возможное дальнейшее снижение стоимости актива, хотя исторически он точно предсказывал будущие ценовые движения лишь в половине случаев.
Однако в этот раз падение BTC может быть существенным. Биток может рухнуть на 70% 📉 от своих максимальных цен на 37000 дол. вслед за схлопыванием пузыря на ИИ и Nasdaq.
Заработать на этом поможет наша алгоритмическая стратегия Algotoria:
https://xn--r1a.website/ALGOTORIA
Подробности в ЛС.
На графике цены биткоина сформировалась фигура технического анализа «крест смерти». Этот паттерн указывает на возможное дальнейшее снижение стоимости актива, хотя исторически он точно предсказывал будущие ценовые движения лишь в половине случаев.
Однако в этот раз падение BTC может быть существенным. Биток может рухнуть на 70% 📉 от своих максимальных цен на 37000 дол. вслед за схлопыванием пузыря на ИИ и Nasdaq.
Заработать на этом поможет наша алгоритмическая стратегия Algotoria:
https://xn--r1a.website/ALGOTORIA
Подробности в ЛС.
👍8👌2❤1🔥1
Доходность стратегии Algotoria USDT за 2 года составила 315%.
Algotoria - это наша управляющая компания с лицензией на BVI (Вирджинских островах), в которой идёт алгоритмическая торговля роботами на криптовалютах на счетах инвесторов.
По вопросам подключения к нашей стратегии пишите: @voronchihin_evgeny
Algotoria - это наша управляющая компания с лицензией на BVI (Вирджинских островах), в которой идёт алгоритмическая торговля роботами на криптовалютах на счетах инвесторов.
По вопросам подключения к нашей стратегии пишите: @voronchihin_evgeny
👍10
Когда уже никто не верит в мир, он может внезапно наступить... Поскольку большинство, как правило, ошибается.
США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября (День благодарения) — FT. После этого мирное соглашение передадут в Москву, чтобы завершить процесс к началу декабря.
США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября (День благодарения) — FT. После этого мирное соглашение передадут в Москву, чтобы завершить процесс к началу декабря.
🙏8🍾6🔥1
Forwarded from Algotoria (Nik Ptitsyn)
‼️ Вниманию инвесторов Algotoria, использующих только обеспечение USDT (стратегия Algotoria USDT)
На фоне текущей коррекции биткоина (~34% от октябрьского максимума) мы рекомендуем постепенно переходить на смешанное обеспечение с целевой долей BTC около 50% — стратегию Algotoria Mixed.
❓Почему мы рекомендуем Algotoria Mixed
За последние 2 года Algotoria Mixed показывает существенно лучшее соотношение доходность/риск (Calmar ≈ 7,5), чем Algotoria USDT (Calmar ≈ 4,6), при сопоставимой максимальной просадке и более высокой годовой доходности.
Algotoria Mixed (PDF):
• Gross CAGR: ~174%
• Max Drawdown: ~23%
• Calmar: ~7,5
Algotoria USDT (PDF):
• Gross CAGR: ~112%
• Max Drawdown: ~24%
• Calmar: ~4,6
🧭 Правило набора позиции в биткоине в Algotoria Mixed
Мы считаем текущую коррекцию по биткоину благоприятным окном для постепенного увеличения его доли в обеспечении. В новых портфелях Algotoria Mixed мы планируем увеличивать долю BTC симметрично просадке биткоина относительно его пика в октябре 2025 года:
• при просадке 30% – доля BTC в обеспечении до 30%
• при просадке 40% – доля BTC увеличивается до 40%
• …
• при просадке 80% – доля BTC увеличивается до 80%
Долгосрочная целевая структура обеспечения:
• ~50% биткоин
• остальное — стейблкоины (USDT, USDC)
Вам не нужно пытаться поймать идеальный момент, когда покупать или продавать биткоин — за аллокацию и ребалансировку отвечает наш инвестиционный комитет из профессиональных управляющих.
На момент публикации доля биткоина в нашем собственном портфеле Algotoria Mixed составляет 27% и будет поэтапно увеличиваться в соответствии с указанным правилом.
При резком падении цены биткоина просадка по обеспечению частично компенсируется за счёт наших алгоритмов, работающих в том числе через шортовые стратегии.
📊 Где посмотреть статистику и как перейти на Mixed
Интерактивные графики и финансовые метрики Algotoria Mixed доступны на Tradelink.
Для перехода на Algotoria Mixed или запуска нового портфеля свяжитесь, пожалуйста, с нашей службой поддержки: @AndreiPtitsyn.
На фоне текущей коррекции биткоина (~34% от октябрьского максимума) мы рекомендуем постепенно переходить на смешанное обеспечение с целевой долей BTC около 50% — стратегию Algotoria Mixed.
❓Почему мы рекомендуем Algotoria Mixed
За последние 2 года Algotoria Mixed показывает существенно лучшее соотношение доходность/риск (Calmar ≈ 7,5), чем Algotoria USDT (Calmar ≈ 4,6), при сопоставимой максимальной просадке и более высокой годовой доходности.
Algotoria Mixed (PDF):
• Gross CAGR: ~174%
• Max Drawdown: ~23%
• Calmar: ~7,5
Algotoria USDT (PDF):
• Gross CAGR: ~112%
• Max Drawdown: ~24%
• Calmar: ~4,6
🧭 Правило набора позиции в биткоине в Algotoria Mixed
Мы считаем текущую коррекцию по биткоину благоприятным окном для постепенного увеличения его доли в обеспечении. В новых портфелях Algotoria Mixed мы планируем увеличивать долю BTC симметрично просадке биткоина относительно его пика в октябре 2025 года:
• при просадке 30% – доля BTC в обеспечении до 30%
• при просадке 40% – доля BTC увеличивается до 40%
• …
• при просадке 80% – доля BTC увеличивается до 80%
Долгосрочная целевая структура обеспечения:
• ~50% биткоин
• остальное — стейблкоины (USDT, USDC)
Вам не нужно пытаться поймать идеальный момент, когда покупать или продавать биткоин — за аллокацию и ребалансировку отвечает наш инвестиционный комитет из профессиональных управляющих.
На момент публикации доля биткоина в нашем собственном портфеле Algotoria Mixed составляет 27% и будет поэтапно увеличиваться в соответствии с указанным правилом.
При резком падении цены биткоина просадка по обеспечению частично компенсируется за счёт наших алгоритмов, работающих в том числе через шортовые стратегии.
📊 Где посмотреть статистику и как перейти на Mixed
Интерактивные графики и финансовые метрики Algotoria Mixed доступны на Tradelink.
Для перехода на Algotoria Mixed или запуска нового портфеля свяжитесь, пожалуйста, с нашей службой поддержки: @AndreiPtitsyn.
tradelink.pro
Objective and independent assessment of traders' skills and performance
👍9
ЦБ обнаружил на балансах банков «бомбу замедленного действия» на 10 триллионов рублей
Замедление экономики, усиление санкций и резкое повышение процентных ставок заложили под российской банковской системой «бомбу замедленного действия» размером с два годовых бюджета Москвы.
Общий объем проблемных кредитов юрлиц на банковских балансах к концу третьего квартала достиг 10,4 трлн рублей, сообщил в пятницу ЦБ РФ. С начала года долги, по которым компании и ИП не смогли расплатиться в срок, выросли на 1,9 трлн рублей, а в третьем квартале — на 600 млрд.
Реструктуризация долга в последние месяцы потребовалась ряду горно-металлургических предприятий, по которым ударило падение спроса и цен на продукцию, пишет ЦБ. Ранее, продолжает регулятор, проблемы в займами возникли у нефтегазовой отрасли, которая столкнулась с санкциями и резким падением цен на нефть.
Общий объем проблем в банковской системе, по оценкам Центробанка, достиг 24% размера федерального бюджета (42,8 трлн рублей), вдвое превысил годовой бюджет Москвы (5 трлн рублей), в 7 раз — годовой бюджет Санкт-Петербурга и примерно в 19 раз годовые бюджеты богатых регионов, таких как Свердловская область (530 млрд рублей) или Краснодарский край (600 млрд рублей).
По состоянию на конец сентября, по подсчетам аналитиков «Эксперт РА», каждая четвертая компания с кредитами просрочила выплаты, и эта доля стала рекордной за 6 лет доступной статистики. В общей сложности просрочку имели 165 тысяч юрлиц — на 41 тысячу больше, чем в начале года, и на 100 тысяч больше, чем до войны.
Замедление экономики, усиление санкций и резкое повышение процентных ставок заложили под российской банковской системой «бомбу замедленного действия» размером с два годовых бюджета Москвы.
Общий объем проблемных кредитов юрлиц на банковских балансах к концу третьего квартала достиг 10,4 трлн рублей, сообщил в пятницу ЦБ РФ. С начала года долги, по которым компании и ИП не смогли расплатиться в срок, выросли на 1,9 трлн рублей, а в третьем квартале — на 600 млрд.
Реструктуризация долга в последние месяцы потребовалась ряду горно-металлургических предприятий, по которым ударило падение спроса и цен на продукцию, пишет ЦБ. Ранее, продолжает регулятор, проблемы в займами возникли у нефтегазовой отрасли, которая столкнулась с санкциями и резким падением цен на нефть.
Общий объем проблем в банковской системе, по оценкам Центробанка, достиг 24% размера федерального бюджета (42,8 трлн рублей), вдвое превысил годовой бюджет Москвы (5 трлн рублей), в 7 раз — годовой бюджет Санкт-Петербурга и примерно в 19 раз годовые бюджеты богатых регионов, таких как Свердловская область (530 млрд рублей) или Краснодарский край (600 млрд рублей).
По состоянию на конец сентября, по подсчетам аналитиков «Эксперт РА», каждая четвертая компания с кредитами просрочила выплаты, и эта доля стала рекордной за 6 лет доступной статистики. В общей сложности просрочку имели 165 тысяч юрлиц — на 41 тысячу больше, чем в начале года, и на 100 тысяч больше, чем до войны.
👍5😁3👎1🤔1
Секрет успеха Algotoria.
Меня часто спрашивают, как вам удаётся показывать на крипте такие высокие доходности? В чем секрет успеха?
Ответ прост - у нас в команде лучшие разработчики алгоритмов! Вот один из них, знакомьтесь, Ярдик (Миллиардик) - глава департамента Quantitative Research в Algotoria. 😁
Меня часто спрашивают, как вам удаётся показывать на крипте такие высокие доходности? В чем секрет успеха?
Ответ прост - у нас в команде лучшие разработчики алгоритмов! Вот один из них, знакомьтесь, Ярдик (Миллиардик) - глава департамента Quantitative Research в Algotoria. 😁
🔥15😁11❤2🌭1💘1
Мир снова на повестке дня.
Владимир Зеленский заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке.
Сегодня кстати у него в офисе проходили обыски НАБУ и САП, совпадение?! А ещё Андрей Ермак считается вторым человеком в стране после Владимира Зеленского и главным сторонником войны «до последнего украинца».
The Telegraph сообщает, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий.
На этом фоне российский рынок прибавил 2% 📈
Владимир Зеленский заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке.
Сегодня кстати у него в офисе проходили обыски НАБУ и САП, совпадение?! А ещё Андрей Ермак считается вторым человеком в стране после Владимира Зеленского и главным сторонником войны «до последнего украинца».
The Telegraph сообщает, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий.
На этом фоне российский рынок прибавил 2% 📈
👍9
ОФЗ в юанях
Министерство финансов объявило об открытии книги заявок на дебютные выпуски ОФЗ в китайских юанях с погашением 28 февраля 2029 года и 1 июня 2033 года. Ориентир по купону для бумаги со сроком 3,2 года составляет 6,25%–6,5% годовых, для выпуска сроком 7,5 лет — не выше 7,5% годовых.
Сбор заявок проходит 2 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени через Букбилдер Московской биржи. Организаторы размещения — ГПБ (агент), Сбербанк и "ВТБ капитал трейдинг".
Министерство финансов объявило об открытии книги заявок на дебютные выпуски ОФЗ в китайских юанях с погашением 28 февраля 2029 года и 1 июня 2033 года. Ориентир по купону для бумаги со сроком 3,2 года составляет 6,25%–6,5% годовых, для выпуска сроком 7,5 лет — не выше 7,5% годовых.
Сбор заявок проходит 2 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени через Букбилдер Московской биржи. Организаторы размещения — ГПБ (агент), Сбербанк и "ВТБ капитал трейдинг".
👍8
Algotoria: итоги ноября
В ноябре стратегия Algotoria USDT показала доходность +3,48% благодаря тому, что наши алгоритмы умеют зарабатывать и на падении криптоактивов. При этом биткоин за месяц снизился на 18%, а эфир — на 22%. Алгоритмы продемонстрировали феноменальную устойчивость в период падения рынка.
Стратегия Algotoria Mixed показала снижение всего на 3,92%, главным образом из-за падения биткоина в обеспечении. На длинном горизонте эта стратегия опережает Algotoria USDT, и сейчас мы рекомендуем инвесторам рассмотреть переход на формат Mixed. В рамках этой стратегии планируется докупать биткоин при снижениях и увеличивать его долю в обеспечении.
По нашим оценкам, в течение следующего года на рынке криптовалют сохранится высокая волатильность. Мы ожидаем как резкие отскоки, так и серьёзные коррекции, что создаст возможности для доходности 50–100% годовых. Дополнительным драйвером останется повышенная волатильность на американском фондовом рынке, особенно в сегментах HighTech и AI.
В ноябре стратегия Algotoria USDT показала доходность +3,48% благодаря тому, что наши алгоритмы умеют зарабатывать и на падении криптоактивов. При этом биткоин за месяц снизился на 18%, а эфир — на 22%. Алгоритмы продемонстрировали феноменальную устойчивость в период падения рынка.
Стратегия Algotoria Mixed показала снижение всего на 3,92%, главным образом из-за падения биткоина в обеспечении. На длинном горизонте эта стратегия опережает Algotoria USDT, и сейчас мы рекомендуем инвесторам рассмотреть переход на формат Mixed. В рамках этой стратегии планируется докупать биткоин при снижениях и увеличивать его долю в обеспечении.
По нашим оценкам, в течение следующего года на рынке криптовалют сохранится высокая волатильность. Мы ожидаем как резкие отскоки, так и серьёзные коррекции, что создаст возможности для доходности 50–100% годовых. Дополнительным драйвером останется повышенная волатильность на американском фондовом рынке, особенно в сегментах HighTech и AI.
🔥11❤2
Все ИИ‑модели, которые полезли в криптоторговлю (DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Qwen3, Claude, Mystery, Grok, Kimi), дружно включили режим «суперинтеллекта» и показали классический человеческий сценарий: депо понемногу тает на бирже.
Сейчас почти все сидят в минусе, как обычные трейдеры после неудачного захода против тренда.
На старте каждой нейросети выдали по 10 000 долларов, но рынок быстро объяснил, кто здесь главный.
Зато Algotoria в это время спокойно делает профит и смотрит на весь этот цирк со стороны.
Сейчас почти все сидят в минусе, как обычные трейдеры после неудачного захода против тренда.
На старте каждой нейросети выдали по 10 000 долларов, но рынок быстро объяснил, кто здесь главный.
Зато Algotoria в это время спокойно делает профит и смотрит на весь этот цирк со стороны.
👍9👏6
Мосбиржа запустит счета типа «Ин» 8 декабря
Площадка сообщила, что с 8 декабря профучастники смогут открывать клиентам-нерезидентам собственные счета «Ин», клиентские счета и счета доверительного управления. В конце октября со ссылкой на презентацию Национального клирингового центра (НКЦ) об этом написали «РБК Инвестиции».
«Со счетов "Ин" иностранные инвесторы смогут заключать на Московской бирже анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациям и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов, заключать сделки РЕПО, размещать депозиты с центральным контрагентом, а также участвовать в первичном размещении ценных бумаг. Доступ клиентов-нерезидентов к срочному рынку будет реализован позднее. Переводы ценных бумаг и денежных средств доступны только между счетами типа "Ин"», — говорится в сообщении биржи.
Счета «Ин» будут открывать иностранным инвесторам, их главная особенность — гарантия вывода средств за рубеж. Тип «Ин» присваивается при регистрации клиента и в дальнейшем не может быть изменен.
Площадка сообщила, что с 8 декабря профучастники смогут открывать клиентам-нерезидентам собственные счета «Ин», клиентские счета и счета доверительного управления. В конце октября со ссылкой на презентацию Национального клирингового центра (НКЦ) об этом написали «РБК Инвестиции».
«Со счетов "Ин" иностранные инвесторы смогут заключать на Московской бирже анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациям и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов, заключать сделки РЕПО, размещать депозиты с центральным контрагентом, а также участвовать в первичном размещении ценных бумаг. Доступ клиентов-нерезидентов к срочному рынку будет реализован позднее. Переводы ценных бумаг и денежных средств доступны только между счетами типа "Ин"», — говорится в сообщении биржи.
Счета «Ин» будут открывать иностранным инвесторам, их главная особенность — гарантия вывода средств за рубеж. Тип «Ин» присваивается при регистрации клиента и в дальнейшем не может быть изменен.
🔥6
Налоговая победа инвесторов - справедливый НДФЛ при редомициляции
Ассоциация добилась изменения одной из самых болезненных норм для инвесторов — пункта 2.6 статьи 277 Налогового кодекса РФ, который регулирует налогообложение при замене бумаг иностранных холдингов на акции экономически значимых организаций (ЭЗО) при редомициляции по решению суда.
Что было:
Прежняя редакция НК РФ приводила к тому, что при продаже акций редомицилированных компаний инвесторы были должны платить НДФЛ с несуществующей прибыли - расходы признавались только в доле, в которой акции российской ЭЗО числились в активах иностранного холдинга по балансу на 31.12.2021 г.
В результате по бумагам X5 и Русагро в расходы для целей НДФЛ попадала лишь часть затрат (57,6% и 10,94% от реальных расходов инвесторов на покупку этих бумаг). Сложилась парадоксальная ситуация, когда существенная часть затрат инвестора необоснованно признавалась его прибылью для целей исчисления НДФЛ.
Кроме того по таким бумагам была обнулена льгота долгосрочного владения (ЛДВ) для физлиц.
❗️Ассоциация утверждала, что подобный подход является дискриминационным и противоречит экономической логике налогообложения.
Получалось, чем дольше человек держал бумаги, тем хуже оказывалось его положение по НДФЛ — при том, что экономически он ничего не зарабатывал на самой замене бумаг.
Что стало:
Вместо ретроспективной оценки на 31.12.2021 г. появилась опция независимой рыночной оценки доли ЭЗО в активах холдинга на реальный момент редомициляции. Рассчитанная на основе оценки «доля ЭЗО в активах холдинга» заменяет прежнюю «долю по балансу на 31.12.2021 г.». То есть налоговая стоимость акций у инвесторов будет формироваться исходя из оценки на момент редомициляции.
✅ Важно: Поправки позволяют скорректировать уже проведенные редомициляции (Х5, Русагро), т.к. предоставляют ЭЗО право на проведение рыночной оценки не позднее 3 лет с даты решения суда.
Указанные улучшения касаются налогообложения всех категорий инвесторов, как физических, так и юридических лиц.
Кроме того, для физических лиц введена преемственность сроков владения бумагами для применения льготы долгосрочного владения (ЛДВ). Закон вступил в силу с 28.11.2025 г.
Результат: Мы уходим от ситуации, когда инвестор, который сохранил доверие к рынку и пошёл по пути редомициляции, оказывался в существенно худшем налоговом положении, чем тот, кто вышел заранее.
Принятые поправки — важный шаг к более честному и предсказуемому налогообложению инвесторов .
Ассоциация добилась изменения одной из самых болезненных норм для инвесторов — пункта 2.6 статьи 277 Налогового кодекса РФ, который регулирует налогообложение при замене бумаг иностранных холдингов на акции экономически значимых организаций (ЭЗО) при редомициляции по решению суда.
Что было:
Прежняя редакция НК РФ приводила к тому, что при продаже акций редомицилированных компаний инвесторы были должны платить НДФЛ с несуществующей прибыли - расходы признавались только в доле, в которой акции российской ЭЗО числились в активах иностранного холдинга по балансу на 31.12.2021 г.
В результате по бумагам X5 и Русагро в расходы для целей НДФЛ попадала лишь часть затрат (57,6% и 10,94% от реальных расходов инвесторов на покупку этих бумаг). Сложилась парадоксальная ситуация, когда существенная часть затрат инвестора необоснованно признавалась его прибылью для целей исчисления НДФЛ.
Кроме того по таким бумагам была обнулена льгота долгосрочного владения (ЛДВ) для физлиц.
❗️Ассоциация утверждала, что подобный подход является дискриминационным и противоречит экономической логике налогообложения.
Получалось, чем дольше человек держал бумаги, тем хуже оказывалось его положение по НДФЛ — при том, что экономически он ничего не зарабатывал на самой замене бумаг.
Что стало:
Вместо ретроспективной оценки на 31.12.2021 г. появилась опция независимой рыночной оценки доли ЭЗО в активах холдинга на реальный момент редомициляции. Рассчитанная на основе оценки «доля ЭЗО в активах холдинга» заменяет прежнюю «долю по балансу на 31.12.2021 г.». То есть налоговая стоимость акций у инвесторов будет формироваться исходя из оценки на момент редомициляции.
✅ Важно: Поправки позволяют скорректировать уже проведенные редомициляции (Х5, Русагро), т.к. предоставляют ЭЗО право на проведение рыночной оценки не позднее 3 лет с даты решения суда.
Указанные улучшения касаются налогообложения всех категорий инвесторов, как физических, так и юридических лиц.
Кроме того, для физических лиц введена преемственность сроков владения бумагами для применения льготы долгосрочного владения (ЛДВ). Закон вступил в силу с 28.11.2025 г.
Результат: Мы уходим от ситуации, когда инвестор, который сохранил доверие к рынку и пошёл по пути редомициляции, оказывался в существенно худшем налоговом положении, чем тот, кто вышел заранее.
Принятые поправки — важный шаг к более честному и предсказуемому налогообложению инвесторов .
👍8