ЧТО ТАКОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТОРГОВЛЯ
Высокочастотная торговля - метод, при котором торговля происходит с помощью специализированного программного обеспечения и алгоритмов. При этом необходимы высокопроизводительные компьютеры, доступ к Интернету с малой задержкой и новейшие рыночные данные для определения конкурентов и использования уникальной стратегии.
При высокочастотной торговле (HFT) совершается несколько сделок в секунду, поэтому у трейдеров возникает множество преимуществ. Все больше институциональных инвесторов начинают обращать внимание на этот способ торговли.
Методы и стратегии могут включать колокейшн, арбитраж, пинг и торговлю на основе новостей. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.
В зависимости от рыночных условий трейдерам доступны не все стратегии. Еще есть некоторые споры относительно того, этично ли создание неравного игрового поля. Некоторые из этих стратегий незаконны и жестко регулируются.
Криптовалюта все еще находится в фазе «Дикого Запада», но все быстро меняется. И трейдеры должны знать подробности, прежде чем заняться высокочастотной торговлей.
Что такое колокейшн
Колокейшн - практика размещения торгового сервера как можно ближе к центру обработки данных биржи, иногда в одном помещении, чтобы получить минимально возможную задержку при передаче данных.
На рынках каждый пользователь подвержен рискам, связанным с задержками связи. Для большинства розничных инвесторов эти незначительные задержки в обработке не сильно влияют. Но для высокочастотного трейдера миллисекунды могут быть чем угодно.
Чтобы иметь преимущество, нужно использовать лучшее оборудование и размещать собственный торговый сервер физически близко к центру обработки данных. Можно даже иметь кросс-соединение непосредственно с главным сервером. Кто реализует эту опцию, обходят необходимость подключения через Интернет, что значительно сокращает задержки при передаче. Эта практика называется «колокейшн.
Уже есть некоторые биржи, которые предлагают такой тип подключения, например, HitBTC, Gemini и ErisX.
Что такое арбитраж
Арбитраж - использование разницы в ценах на один и тот же актив на нескольких рынках.
Иногда один актив будет иметь несогласованность в цене на разных биржах. Выявление и использования этих различий - распространенный источник прибыли среди трейдеров.
Используя программное обеспечение, предназначенное для обнаружения этих расхождений в режиме реального времени, можно создавать заявки в ответ в сотни раз быстрее, чем при обычной торговле.
(Продолжение следует...)
#высокочастотнаяторговля #криптовалюта
Высокочастотная торговля - метод, при котором торговля происходит с помощью специализированного программного обеспечения и алгоритмов. При этом необходимы высокопроизводительные компьютеры, доступ к Интернету с малой задержкой и новейшие рыночные данные для определения конкурентов и использования уникальной стратегии.
При высокочастотной торговле (HFT) совершается несколько сделок в секунду, поэтому у трейдеров возникает множество преимуществ. Все больше институциональных инвесторов начинают обращать внимание на этот способ торговли.
Методы и стратегии могут включать колокейшн, арбитраж, пинг и торговлю на основе новостей. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.
В зависимости от рыночных условий трейдерам доступны не все стратегии. Еще есть некоторые споры относительно того, этично ли создание неравного игрового поля. Некоторые из этих стратегий незаконны и жестко регулируются.
Криптовалюта все еще находится в фазе «Дикого Запада», но все быстро меняется. И трейдеры должны знать подробности, прежде чем заняться высокочастотной торговлей.
Что такое колокейшн
Колокейшн - практика размещения торгового сервера как можно ближе к центру обработки данных биржи, иногда в одном помещении, чтобы получить минимально возможную задержку при передаче данных.
На рынках каждый пользователь подвержен рискам, связанным с задержками связи. Для большинства розничных инвесторов эти незначительные задержки в обработке не сильно влияют. Но для высокочастотного трейдера миллисекунды могут быть чем угодно.
Чтобы иметь преимущество, нужно использовать лучшее оборудование и размещать собственный торговый сервер физически близко к центру обработки данных. Можно даже иметь кросс-соединение непосредственно с главным сервером. Кто реализует эту опцию, обходят необходимость подключения через Интернет, что значительно сокращает задержки при передаче. Эта практика называется «колокейшн.
Уже есть некоторые биржи, которые предлагают такой тип подключения, например, HitBTC, Gemini и ErisX.
Что такое арбитраж
Арбитраж - использование разницы в ценах на один и тот же актив на нескольких рынках.
Иногда один актив будет иметь несогласованность в цене на разных биржах. Выявление и использования этих различий - распространенный источник прибыли среди трейдеров.
Используя программное обеспечение, предназначенное для обнаружения этих расхождений в режиме реального времени, можно создавать заявки в ответ в сотни раз быстрее, чем при обычной торговле.
(Продолжение следует...)
#высокочастотнаяторговля #криптовалюта
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТОРГОВЛЯ
(Продолжение от 8 марта)
Что такое пинг
Pinging - процесс, при котором пользователи HFT используют серию небольших заказов для поиска более крупных, которые «сегментированы» или разбиты на мелкие части, чтобы не оказывать слишком большого влияния на рыночную цену.
Этот метод проверяет диапазон цен. Поскольку средства обнаружения этих порядков закодированы в алгоритмах, программное обеспечение может работать с большой скоростью. Актив покупается в нижней части диапазона и продается в его верхней части. При этом получается мгновенная прибыль.
Этот метод может сократить прибыль трейдеров, которые не торгуют высокочастотно.
Что такое новостная торговля
Новостная торговля - покупка или продажа на новостях, касающихся рыночных активов.
Для большинства трейдеров новостная лента является достаточно ровным игровым полем, потому что широкая публика должна получить доступ к этой информации примерно в одно и то же время. Использование информации, которая не была обнародована, считается инсайдерской торговлей и, как правило, незаконна, хотя все еще широко распространена.
Способ, которым HFT продвигается здесь, заключается в том, что он может использовать современное программное обеспечение для анализа новостей в считанные секунды после выхода, а затем мгновенно начать размещать заявки в ответ.
Программное обеспечение достаточно умное, чтобы определить, является ли новость положительной или отрицательной. Торговля таким способом даёт огромное преимущество по сравнению с обычной, когда трейдеру приходится самостоятельно решать, как ему реагировать на новость.
Высокочастотная торговля - хорошо или плохо для рынка криптовалюты
Риск для рынков - это возможное увеличение волатильности и подверженность внезапным сбоям. Алгоритмическая природа и огромная скорость HFT систем означают, что при определенных рыночных условиях крупные распродажи могут возникать за считанные секунды, что может навредить неосторожным трейдерам.
Но повышение эффективности торговли и ликвидности рынка должно снизить риск аварийных сбоев.
Комбинируя мощное программное обеспечение с локальным хостингом, пользователи, в сочетании с общими стратегиями, могут получить все необходимое для экспериментов.
Но высокочастотная торговля - это торговля не для всех, а только для опытных и предприимчивых трейдеров.
#высокочастотнаяторговля #криптовалюта
(Продолжение от 8 марта)
Что такое пинг
Pinging - процесс, при котором пользователи HFT используют серию небольших заказов для поиска более крупных, которые «сегментированы» или разбиты на мелкие части, чтобы не оказывать слишком большого влияния на рыночную цену.
Этот метод проверяет диапазон цен. Поскольку средства обнаружения этих порядков закодированы в алгоритмах, программное обеспечение может работать с большой скоростью. Актив покупается в нижней части диапазона и продается в его верхней части. При этом получается мгновенная прибыль.
Этот метод может сократить прибыль трейдеров, которые не торгуют высокочастотно.
Что такое новостная торговля
Новостная торговля - покупка или продажа на новостях, касающихся рыночных активов.
Для большинства трейдеров новостная лента является достаточно ровным игровым полем, потому что широкая публика должна получить доступ к этой информации примерно в одно и то же время. Использование информации, которая не была обнародована, считается инсайдерской торговлей и, как правило, незаконна, хотя все еще широко распространена.
Способ, которым HFT продвигается здесь, заключается в том, что он может использовать современное программное обеспечение для анализа новостей в считанные секунды после выхода, а затем мгновенно начать размещать заявки в ответ.
Программное обеспечение достаточно умное, чтобы определить, является ли новость положительной или отрицательной. Торговля таким способом даёт огромное преимущество по сравнению с обычной, когда трейдеру приходится самостоятельно решать, как ему реагировать на новость.
Высокочастотная торговля - хорошо или плохо для рынка криптовалюты
Риск для рынков - это возможное увеличение волатильности и подверженность внезапным сбоям. Алгоритмическая природа и огромная скорость HFT систем означают, что при определенных рыночных условиях крупные распродажи могут возникать за считанные секунды, что может навредить неосторожным трейдерам.
Но повышение эффективности торговли и ликвидности рынка должно снизить риск аварийных сбоев.
Комбинируя мощное программное обеспечение с локальным хостингом, пользователи, в сочетании с общими стратегиями, могут получить все необходимое для экспериментов.
Но высокочастотная торговля - это торговля не для всех, а только для опытных и предприимчивых трейдеров.
#высокочастотнаяторговля #криптовалюта