#Quant_Insights_Conference

امروز و فردا کنفرانس Quants Insights به میزبانی موسسه CQF در حال برگزاری هست. سعی میکنم یک یا چند تا از سخنرانی هایی که فکر میکنم ممکنه به درد دوستان بخوره رو ضبط کنم و تو کانال بزارم.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

اسلایدهای ارایه های روز اول، لطفا محتوای اسلایدها رو ببینید و به هر کدام علاقه مند بودید، کامنت کنید، ویدیواش رو میزاریم تو کانال.

📎 Joint Calibration: The Case of Bank Regulatory Capital Securities
Dr. Philippe Henrotte, Co-Founder and Partner, ITO33

📎 Decentralized Finance, Central Bank Digital Coins, Automated Market Makers and Forex of the Future
Professor Alexander Lipton, CIO, Sila and Professor, The Hebrew University of Jerusalem

📎 Cross-Currency Options and the Correlated SABR Model
Dr. Katia Babbar, Lecturer, University of Oxford

📎 American Option Pricing in a Tick - Calibration in a Click
Dr. Jesper Andreasen, Head of Quantitative Research, Saxo Bank

📎 Optimal Portfolio Construction and Risk Premia in Options Markets
Dr. Misha Fomytskyi, Co-Founder, Vola Dynamics LLC

📎 Fat Tailed Kelly
Steve Schulist, Quantitative Analyst, PIMCO

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

از ارایه های روز اول که اسلایدهاش خدمتتون تقدیم شد، این سخنرانی انتخاب شد تا در کانال قرار بگیره:

📎 Decentralized Finance, Central Bank Digital Coins, Automated Market Makers and Forex of the Future, Professor Alexander Lipton

In this talk, we discuss some of the most recent developments in the cryptocurrency ecosystem. Specifically, we review stable coins, their classification, potential applications, and related topics. We also address the emerging field of DeFi (Decentralized Finance), including Automated Market Makers (AMM), yield farmers, and other peculiar concepts. We explain mathematics, economics, and technology behind these developments and elaborate on their pros and cons.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

اسلایدهای ارایه های روز دوم، لطفا محتوای اسلایدها رو ببینید و به هر کدام علاقه مند بودید، کامنت کنید، ویدیواش رو میزاریم تو کانال.

📎 Managing Climate Risk
Dr. Robert Litterman, Chairman of the Risk Committee, Kepos Capital LP

📎 Using Machine Learning Algorithms to Estimate the Functional Form of Optimal Trading Strategies
Graham Giller, Chief Executive Officer, Giller Investments

📎 Alternatives to Deep Neural Networks for Function Approximations in Finance
Dr. Alexandre Antonov, Chief Analyst, Danske Bank

📎 On Accuracy Guarantees for Machine Learning in Derivatives Pricing
Ryan Ferguson, Founder and CEO, Riskfuel

📎 Jensen
Dr. Paul Wilmott, President, CQF Institute

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

از ارایه های روز دوم که اسلایدهاش خدمتتون تقدیم شد، این یکی از سخنرانی هایی هست که انتخاب شد تا در کانال قرار بگیره:

📎 Using Machine Learning Algorithms to Estimate the Functional Form of Optimal Trading Strategies, Graham Giller

A framework for the solution of stochastic programming problems relevant to trading with an alpha is given. The solution is expressed in terms of a ‘holding function’ which represents the optimal policy for a trader to follow at any given decision point based on their alpha and their current position. The use of Monte Carlo simulation and machine learning methods to investigate the optimal form of the holding functions is developed as a concept with several simple examples presented.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

از ارایه های روز دوم که اسلایدهاش خدمتتون تقدیم شد، این سخنرانی دیگری هست که انتخاب شد تا در کانال قرار بگیره:

📎 Alternatives to Deep Neural Networks for Function Approximations in Finance, Dr. Alexandre Antonov

We propose neo-classical alternatives to NNs for financial applications. Financial applications are often characterized by a limited amount of data to fit and require explainability (properties of the approximator should be understandable from parameters) and predictability (no local minimum uncertainty). Deep NNs, as a rule, do not satisfy one or more of these requirements. Our solution combines a linear regression against a well-defined set of basis functions derived from the spectral information about the approximated function with a low-dimensional solver. The solver easily extends to higher dimensions and has a controlled guess and bounds. Importantly, our regression basis is efficient for high-dimensional problems.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

طبق قولی که داده بودیم، 3 تا از سخنرانی ها و ارائه های مربوط به این کنفرانس خدمتتون تقدیم شد. برای دسترسی به ویدیو های سخنرانی های منتخب و اسلایدها از لینک های زیر میتونید استفاده کنید:

📎 Decentralized Finance, Central Bank Digital Coins, Automated Market Makers and Forex of the Future, Professor Alexander Lipton (Day 1 Selected Presentation)
https://xn--r1a.website/FinPy/321

📎 Using Machine Learning Algorithms to Estimate the Functional Form of Optimal Trading Strategies, Graham Giller (Day 2 Selected Presentation)
https://xn--r1a.website/FinPy/338

📎 Alternatives to Deep Neural Networks for Function Approximations in Finance, Dr. Alexandre Antonov (Day 2 Selected Presentation)
https://xn--r1a.website/FinPy/339

📎 Day 1 Slides:
https://xn--r1a.website/FinPy/319

📎 Day 2 Slides:
https://xn--r1a.website/FinPy/331

امیدواریم که مورد استفاده دوستان و علاقه مندان قرار بگیرد.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference
#Portfolio_Management

▫️پنج روز دیگه، کنفرانس مدیریت پرتفو Quant Insights که موسسه CQF اون رو میزبانی میکنه، برگزار خواهد شد. سال قبل، کنفرانس سالانه رو پوشش دادیم و ویدیو پرزنتهای درخواستی مخاطبان رو در کانال به اشتراک گذاشتیم. انشاالله، این کنفرانس رو هم به همون روال براتون پوشش خواهیم داد.

▫️اسلایدها و ویدیوهای کنفرانس سالانه، سال قبل رو میتونید از اسلایدهای روز اول و اسلایدهای روز دوم دانلود کنید. فیلم ارائه های درخواستی مخاطبان رو هم میتونید از پست های زیر دانلود کنید:

Decentralized Finance, Central Bank Digital Coins, Automated Market Makers and Forex of the Future, Professor Alexander Lipton

Using Machine Learning Algorithms to Estimate the Functional Form of Optimal Trading Strategies, Graham Giller

Alternatives to Deep Neural Networks for Function Approximations in Finance, Dr. Alexandre Antonov

@FinPy

#Quant_Insights_Conference
#Portfolio_Management

▫️پنجشنبه هفته قبل، کنفرانس مدیریت پرتفو Quant Insights به میزبانی موسسه CQF برگزار شد. در کل پرزنت ها چنگی به دل نمیزد، جز چند تا که سر نخ های خوبی برای مطالعه بیشتر میداد. برخی ارائه دهندگان هم لهجه های خیلی غلیظی داشتند و زیاد تپق میزدن. از بین ارائه ها، فقط فایل اسلایدهای چند پرزنت با شرکت کنندگان شیر شد، که براتون در این فایل فشرده گذاشتم. لیست کامل ارائه ها رو میتونید در فایل برنامه کنفرانس (در همین فایل فشرده) ببینید و اون پرزنتی رو که علاقه مند هستید، انتخاب کنید. در خصوص ویدیو ارائه ها هم یه نظرسنجی میزارم و دو تا ارائه ای که بیشترین رای رو بیاره، ویدیو اش رو در کانال خواهم گذاشت.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference
#Portfolio_Management

▫️طبق نظر دوستان شرکت کننده در نظرسنجی، ویدیو ارائه های زیر در کانال آپلود خواهد شد:

Optimal Portfolios Under the Threat of a Crash, Dr. Paul Wilmott, President, CQF Institute

Portfolio Construction for Sector Indices of Crypto Assets, Dr. Artur Sepp, Head of Systematic Solutions and Portfolio Construction, Sygnum Bank

@FinPy

#Quant_Insights_Conference
#Portfolio_Management

Portfolio Construction for Sector Indices of Crypto Assets, Dr. Artur Sepp, Head of Systematic Solutions and Portfolio Construction, Sygnum Bank

@FinPy

#Quant_Insights_Conference
#Portfolio_Management

Optimal Portfolios Under the Threat of a Crash, Dr. Paul Wilmott, President, CQF Institute

@FinPy