Февраль 2026
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Февраль +0.47%
- С начала года +26.26%
- 12 месяцев +48.07%
Algotoria USDT (PDF)
- Февраль +10.07%
- С начала года +45.95%
- 12 месяцев +55.45%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Февраль +0.47%
- С начала года +26.26%
- 12 месяцев +48.07%
Algotoria USDT (PDF)
- Февраль +10.07%
- С начала года +45.95%
- 12 месяцев +55.45%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
1🔥5
Algotoria — итоги февраля
В феврале падение на крипторынке ускорилось.
Биткоин снизился примерно на 15%, альткоины — до 20%. Отток из спотовых ETF продолжается уже третий месяц подряд, что подтверждает фазу risk-off.
На этом фоне стратегия Algotoria USDT показала +10% за месяц 📈.
Основная прибыль была заработана в начале месяца, когда рынок давал направленные движения и повышенную волатильность. Далее начался боковик, диапазоны сузились, и алгоритмы закономерно сократили торговую активность.
Стратегия Algotoria MIXED закрыла месяц в небольшом плюсе +0,5%.
Мы набирали BTC в обеспечение на уровне около 63 000 $, текущая структура — 50% BTC / 50% USDT. Алгоритмы компенсировали просадку биткоина и позволили сохранить капитал. В случае возобновления роста BTC это даст дополнительную доходность сверх алгоритмической.
После отработки падения в начале месяца по ряду моделей сработали новые риск-фильтры ⚙️.
Сократились объёмы и частота сделок, что позволило не отдавать прибыль во флэте.
Ожидаем, что рынок возьмёт паузу после снижения, сформирует базу и вернётся к фазе повышенной волатильности.
Именно в таких условиях наша long/short архитектура показывает максимальную эффективность и продолжает генерировать результат для инвесторов.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
В феврале падение на крипторынке ускорилось.
Биткоин снизился примерно на 15%, альткоины — до 20%. Отток из спотовых ETF продолжается уже третий месяц подряд, что подтверждает фазу risk-off.
На этом фоне стратегия Algotoria USDT показала +10% за месяц 📈.
Основная прибыль была заработана в начале месяца, когда рынок давал направленные движения и повышенную волатильность. Далее начался боковик, диапазоны сузились, и алгоритмы закономерно сократили торговую активность.
Стратегия Algotoria MIXED закрыла месяц в небольшом плюсе +0,5%.
Мы набирали BTC в обеспечение на уровне около 63 000 $, текущая структура — 50% BTC / 50% USDT. Алгоритмы компенсировали просадку биткоина и позволили сохранить капитал. В случае возобновления роста BTC это даст дополнительную доходность сверх алгоритмической.
После отработки падения в начале месяца по ряду моделей сработали новые риск-фильтры ⚙️.
Сократились объёмы и частота сделок, что позволило не отдавать прибыль во флэте.
Ожидаем, что рынок возьмёт паузу после снижения, сформирует базу и вернётся к фазе повышенной волатильности.
Именно в таких условиях наша long/short архитектура показывает максимальную эффективность и продолжает генерировать результат для инвесторов.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
Telegram
Algotoria
Оптимизация BTC, ETH и SOL: внедряем новые фильтры убыточных сделок 🛠
Algotoria запустила два обновления для улучшения риск-профиля стратегий на топовых альтах и биткоине. Цель — повысить качество входов и убрать лишний рыночный «шум».
1️⃣ Фильтр направления…
Algotoria запустила два обновления для улучшения риск-профиля стратегий на топовых альтах и биткоине. Цель — повысить качество входов и убрать лишний рыночный «шум».
1️⃣ Фильтр направления…
1🔥7❤2👍2
Последние прогнозы Роберта Кийосаки вызвали широкую дискуссию в профессиональной среде. Ожидая масштабную рыночную коррекцию, он прогнозирует резкий рост альтернативных активов в течение 12 месяцев:
Bitcoin: $750.000
Ethereum: $95.000
Золото: $35.000/унция | Серебро: $200/унция
С точки зрения институционального подхода, важны не столько номинальные значения, сколько фундаментальный сдвиг: криптоактивы все чаще рассматриваются как инструмент хеджирования инфляционных рисков наравне с драгоценными металлами. 🏛
Подход Algotoria:
Мы не строим стратегии на долгосрочных ценовых ожиданиях, а работаем с текущей волатильностью. Использование проприетарного ПО на базе ИИ позволяет нашим long-short стратегиям эффективно управлять рисками и генерировать доходность независимо от вектора движения рынка. 🤖
Резюме: В условиях глобальной нестабильности диверсификация через алгоритмические стратегии в криптоактивах становится обязательным элементом портфелей квалифицированных инвесторов.
Bitcoin: $750.000
Ethereum: $95.000
Золото: $35.000/унция | Серебро: $200/унция
С точки зрения институционального подхода, важны не столько номинальные значения, сколько фундаментальный сдвиг: криптоактивы все чаще рассматриваются как инструмент хеджирования инфляционных рисков наравне с драгоценными металлами. 🏛
Подход Algotoria:
Мы не строим стратегии на долгосрочных ценовых ожиданиях, а работаем с текущей волатильностью. Использование проприетарного ПО на базе ИИ позволяет нашим long-short стратегиям эффективно управлять рисками и генерировать доходность независимо от вектора движения рынка. 🤖
Резюме: В условиях глобальной нестабильности диверсификация через алгоритмические стратегии в криптоактивах становится обязательным элементом портфелей квалифицированных инвесторов.
👍4
Март 2026
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Март −3.9%
- С начала года +21.1%
- 12 месяцев +49.4%
Algotoria USDT (PDF)
- Март −5.4%
- С начала года +37.2%
- 12 месяцев +62.6%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Март −3.9%
- С начала года +21.1%
- 12 месяцев +49.4%
Algotoria USDT (PDF)
- Март −5.4%
- С начала года +37.2%
- 12 месяцев +62.6%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
🔥5
Algotoria – итоги марта 📊
Март оказался спокойным месяцем после сильных обвалов января и февраля. Большинство топовых криптоактивов торговались в боковике, при этом Биткоин и индекс B10 прибавили около 2%. Для наших трендовых алгоритмов такой рынок непростой, но благодаря новым фильтрам, внедрённым недавно, мы смогли минимизировать потери.
Несмотря на небольшой убыток 4–5% в марте, стратегии показали впечатляющую доходность за квартал. Рынок крипты пережил мощный стресс, обвалившись более чем на 50%, однако на войну в Иране рынок почти не отреагировал, даже падающий Nasdaq не оказал заметного влияния.
Во 2 квартале ожидаем выход крипторынка из мартовского боковика и рост волатильности — наши алгоритмы готовы к таким движениям.
Также в марте произошло важное событие для индустрии: регуляторное признание Bitcoin как обеспечиваемого актива. Некоторые американские банки, включая JPMorgan, начали принимать BTC и ETH в качестве залога, предоставляя институциональным клиентам возможность получать ликвидность в долларах без продажи криптоактивов.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
Март оказался спокойным месяцем после сильных обвалов января и февраля. Большинство топовых криптоактивов торговались в боковике, при этом Биткоин и индекс B10 прибавили около 2%. Для наших трендовых алгоритмов такой рынок непростой, но благодаря новым фильтрам, внедрённым недавно, мы смогли минимизировать потери.
Несмотря на небольшой убыток 4–5% в марте, стратегии показали впечатляющую доходность за квартал. Рынок крипты пережил мощный стресс, обвалившись более чем на 50%, однако на войну в Иране рынок почти не отреагировал, даже падающий Nasdaq не оказал заметного влияния.
Во 2 квартале ожидаем выход крипторынка из мартовского боковика и рост волатильности — наши алгоритмы готовы к таким движениям.
Также в марте произошло важное событие для индустрии: регуляторное признание Bitcoin как обеспечиваемого актива. Некоторые американские банки, включая JPMorgan, начали принимать BTC и ETH в качестве залога, предоставляя институциональным клиентам возможность получать ликвидность в долларах без продажи криптоактивов.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
🔥1
📉 Где реальные границы просадок: разбор VaR по стратегиям Algotoria
Мы регулярно пересчитываем риск не “на глаз”, а через строгую статистику — сегодня делимся актуальными оценками VaR (95%) по стратегиям.
---
🔹 Что такое VaR?
VaR 95% — это уровень потерь за период, который не будет превышен с 95% вероятностью.
Проще: “насколько может быть плохо в обычный стресс, но не в экстремум”.
---
📈 Стратегия Algotoria USDT
VaR 1 день → −2.0%
VaR Месяц → −7.8%
VaR Квартал → −5.0%
Что важно:
* риск на квартале ниже, чем на месяце
👉 стратегия восстанавливается после просадок
👉 нет “накопления убытка”
---
📊 Стратегия Algotoria MIXED
VaR 1 день → −2.1%
VaR Месяц (30 дней) → −8.6%
VaR Квартал (90 дней) → −7.5%
Что важно:
* чуть выше краткосрочный риск за счет дополнительной волатильности биткоина в обеспечении
* чуть большее высокий риск компенсируется более высокой доходностью
* при этом структура похожа:
👉 просадка сглаживается на горизонте 2–3 месяцев
---
🧠 Как это интерпретировать
📉 В плохой месяц:
* обе стратегии могут показать около −7–9%
📈 Но:
* на горизонте квартала риск не увеличивается, а снижается
* на горизонте 12 месяцев стратегия показывает положительную динамику
---
⚠️ Важное про ограничения VaR
VaR — полезный, но не идеальный показатель:
* не показывает “насколько плохо в худших 5%”
* не учитывает редкие экстремальные события
* зависит от исторического периода
👉 поэтому мы всегда дополняем его анализом других показателей риска
---
💡 Ключевой вывод
Обе стратегии показывают:
* контролируемый краткосрочный риск (~2% в день)
* ограниченные месячные просадки (~7–9%)
* и самое важное —
👉 способность стабилизироваться на горизонте квартала
---
В дальнейшем также будем разбирать другие метрики риска:
* Коэффициент Шарпа
* Коэффициент Кальмара
* Период выхода из просадки
* И другие
Это именно те показатели, которые важны при управлении крупным капиталом.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
Мы регулярно пересчитываем риск не “на глаз”, а через строгую статистику — сегодня делимся актуальными оценками VaR (95%) по стратегиям.
---
🔹 Что такое VaR?
VaR 95% — это уровень потерь за период, который не будет превышен с 95% вероятностью.
Проще: “насколько может быть плохо в обычный стресс, но не в экстремум”.
---
📈 Стратегия Algotoria USDT
VaR 1 день → −2.0%
VaR Месяц → −7.8%
VaR Квартал → −5.0%
Что важно:
* риск на квартале ниже, чем на месяце
👉 стратегия восстанавливается после просадок
👉 нет “накопления убытка”
---
📊 Стратегия Algotoria MIXED
VaR 1 день → −2.1%
VaR Месяц (30 дней) → −8.6%
VaR Квартал (90 дней) → −7.5%
Что важно:
* чуть выше краткосрочный риск за счет дополнительной волатильности биткоина в обеспечении
* чуть большее высокий риск компенсируется более высокой доходностью
* при этом структура похожа:
👉 просадка сглаживается на горизонте 2–3 месяцев
---
🧠 Как это интерпретировать
📉 В плохой месяц:
* обе стратегии могут показать около −7–9%
📈 Но:
* на горизонте квартала риск не увеличивается, а снижается
* на горизонте 12 месяцев стратегия показывает положительную динамику
---
⚠️ Важное про ограничения VaR
VaR — полезный, но не идеальный показатель:
* не показывает “насколько плохо в худших 5%”
* не учитывает редкие экстремальные события
* зависит от исторического периода
👉 поэтому мы всегда дополняем его анализом других показателей риска
---
💡 Ключевой вывод
Обе стратегии показывают:
* контролируемый краткосрочный риск (~2% в день)
* ограниченные месячные просадки (~7–9%)
* и самое важное —
👉 способность стабилизироваться на горизонте квартала
---
В дальнейшем также будем разбирать другие метрики риска:
* Коэффициент Шарпа
* Коэффициент Кальмара
* Период выхода из просадки
* И другие
Это именно те показатели, которые важны при управлении крупным капиталом.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
🔥7👍4
Апрель 2026
Отчёты о результатах
Algotoria MIXED (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −6,45% / −8,45%
- С начала года: +11,32% / +8,94%
- 12 месяцев: +21,01% / +11,37%
Algotoria USDT (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −10,15% / −16,30%
- С начала года: +23,58% / +14,26%
- 12 месяцев: +35,24% / +21,34%
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны в приложенных PDF-документах. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
Отчёты о результатах
Algotoria MIXED (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −6,45% / −8,45%
- С начала года: +11,32% / +8,94%
- 12 месяцев: +21,01% / +11,37%
Algotoria USDT (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −10,15% / −16,30%
- С начала года: +23,58% / +14,26%
- 12 месяцев: +35,24% / +21,34%
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны в приложенных PDF-документах. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
👍3
Algotoria — итоги апреля 📊
📉 Апрель прошел под знаком продолжения снижения волатильности на крипторынке. Большинство активов находились в консолидации. Несмотря на умеренный рост биткоина и эфира, движения происходили на низкой волатильности — что не позволило нашим трендовым алгоритмам реализовать свой потенциал.
⚖️ При этом в рамках стратегии Algotoria MIXED рост биткоина позволил частично сократить просадку, сгладив отрицательную динамику месяца.
📉 Боковик на рынке продолжается уже около 3 месяцев, а текущая просадка стратегии длится порядка 2 месяцев. Согласно нашей статистике и анализу VaR, подобные периоды в большинстве случаев начинают разворачиваться на 3–4 месяце, с вероятностью около 95% стратегия возвращается к положительной динамике.
💡С точки зрения аллокации это ключевой момент:
выход из стратегии в фазе просадки исторически снижает итоговую доходность, тогда как увеличение позиции на просадке, напротив, повышает среднюю эффективность входа.
🚀 Дополнительный фактор — возможный отскок:
стратегия Algotoria MIXED может получить апсайд за счет роста биткоина, учитывая, что по рынку США и индексу Nasdaq сейчас продолжается позитивный моментум.
🔍 Продолжаем внимательно отслеживать режим волатильности, адаптировать стратегии и работать над сокращением просадок.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
📉 Апрель прошел под знаком продолжения снижения волатильности на крипторынке. Большинство активов находились в консолидации. Несмотря на умеренный рост биткоина и эфира, движения происходили на низкой волатильности — что не позволило нашим трендовым алгоритмам реализовать свой потенциал.
⚖️ При этом в рамках стратегии Algotoria MIXED рост биткоина позволил частично сократить просадку, сгладив отрицательную динамику месяца.
📉 Боковик на рынке продолжается уже около 3 месяцев, а текущая просадка стратегии длится порядка 2 месяцев. Согласно нашей статистике и анализу VaR, подобные периоды в большинстве случаев начинают разворачиваться на 3–4 месяце, с вероятностью около 95% стратегия возвращается к положительной динамике.
💡С точки зрения аллокации это ключевой момент:
выход из стратегии в фазе просадки исторически снижает итоговую доходность, тогда как увеличение позиции на просадке, напротив, повышает среднюю эффективность входа.
🚀 Дополнительный фактор — возможный отскок:
стратегия Algotoria MIXED может получить апсайд за счет роста биткоина, учитывая, что по рынку США и индексу Nasdaq сейчас продолжается позитивный моментум.
🔍 Продолжаем внимательно отслеживать режим волатильности, адаптировать стратегии и работать над сокращением просадок.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
👍5❤2👎1
Итоги мая 2026 | Algotoria
Diversified (результаты) · gross / net 25%
- Май: −9,95% / −9,95%
- С начала года: +0,07% / −2,05%
- 12 месяцев: −7,96% / −15,27%
Stable (результаты) · gross / net 25%
- Май: −8,39% / −8,39%
- С начала года: +13,01% / +4,39%
- 12 месяцев: +9,11% / −2,43%
Обновление названий: Diversified ранее назывался Mixed, а Stable — USDT.
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны на страницах результатов по ссылкам (там же есть ссылка на PDF-фактшит). Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
📉 Май завершил четвёртый месяц подряд низкой волатильностью на крипторынке. Индекс B10 и большинство криптоактивов провели этот период в узком боковике без устойчивых направленных движений — именно та среда, в которой трендовые алгоритмы работают хуже всего. В боковике рынок генерирует череду ложных сигналов и пробоев, каждый из которых отрабатывается стоп-лоссом — именно так накапливается просадка в такие периоды.
📤 В конце мая из спотовых биткоин-ETF зафиксированы рекордные оттоки — 9 дней подряд, около $2,8 млрд выведено инвесторами. Крипторынок уходил вниз, но медленно и без импульса — именно такое «вязкое» снижение без чётких трендов создаёт сложную торговую среду.
✅ Несмотря на сложный май, Algotoria Stable с начала года остаётся в плюсе: +13,01% gross за 5 месяцев. Diversified балансирует около нуля: +0,07% gross YTD. На 12-месячном горизонте Stable показывает +9,11% gross.
🔧 Параллельно мы протестировали новые фильтры волатильности, которые начинаем внедрять в алгоритмы. Они позволяют генерировать меньше ложных сигналов в периоды низкой волатильности, сокращать количество стоп-лоссов в боковике и в целом улучшают показатели стратегий на истории. Это прямой ответ на вызовы последних месяцев.
🟢 Важное: уже в начале июня стратегия Algotoria Stable начала показывать положительную динамику — алгоритмы поймали падающий тренд на криптовалютах. Это именно то, для чего созданы наши long/short системы: когда рынок наконец даёт направление — в любую сторону — стратегия начинает работать.
⏳ Боковик рано или поздно заканчивается. Судя по тому, что происходит в начале июня, разворот волатильности уже начался.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
Diversified (результаты) · gross / net 25%
- Май: −9,95% / −9,95%
- С начала года: +0,07% / −2,05%
- 12 месяцев: −7,96% / −15,27%
Stable (результаты) · gross / net 25%
- Май: −8,39% / −8,39%
- С начала года: +13,01% / +4,39%
- 12 месяцев: +9,11% / −2,43%
Обновление названий: Diversified ранее назывался Mixed, а Stable — USDT.
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны на страницах результатов по ссылкам (там же есть ссылка на PDF-фактшит). Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
📉 Май завершил четвёртый месяц подряд низкой волатильностью на крипторынке. Индекс B10 и большинство криптоактивов провели этот период в узком боковике без устойчивых направленных движений — именно та среда, в которой трендовые алгоритмы работают хуже всего. В боковике рынок генерирует череду ложных сигналов и пробоев, каждый из которых отрабатывается стоп-лоссом — именно так накапливается просадка в такие периоды.
📤 В конце мая из спотовых биткоин-ETF зафиксированы рекордные оттоки — 9 дней подряд, около $2,8 млрд выведено инвесторами. Крипторынок уходил вниз, но медленно и без импульса — именно такое «вязкое» снижение без чётких трендов создаёт сложную торговую среду.
✅ Несмотря на сложный май, Algotoria Stable с начала года остаётся в плюсе: +13,01% gross за 5 месяцев. Diversified балансирует около нуля: +0,07% gross YTD. На 12-месячном горизонте Stable показывает +9,11% gross.
🔧 Параллельно мы протестировали новые фильтры волатильности, которые начинаем внедрять в алгоритмы. Они позволяют генерировать меньше ложных сигналов в периоды низкой волатильности, сокращать количество стоп-лоссов в боковике и в целом улучшают показатели стратегий на истории. Это прямой ответ на вызовы последних месяцев.
🟢 Важное: уже в начале июня стратегия Algotoria Stable начала показывать положительную динамику — алгоритмы поймали падающий тренд на криптовалютах. Это именно то, для чего созданы наши long/short системы: когда рынок наконец даёт направление — в любую сторону — стратегия начинает работать.
⏳ Боковик рано или поздно заканчивается. Судя по тому, что происходит в начале июня, разворот волатильности уже начался.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
👍4❤1
Июнь 2026
Отчёты о результатах
Diversified (результаты)
Gross / Net 25%
- Июнь: −5,40% / −5,40%
- С начала года: −5,33% / −7,33%
- 12 месяцев: −5,85% / −13,32%
Stable (результаты)
Gross / Net 25%
- Июнь: +5,69% / +5,69%
- С начала года: +19,43% / +10,33%
- 12 месяцев: +24,72% / +11,53%
ℹ️ Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны на страницах результатов по ссылкам (там же есть ссылка на PDF-фактшит). Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
Отчёты о результатах
Diversified (результаты)
Gross / Net 25%
- Июнь: −5,40% / −5,40%
- С начала года: −5,33% / −7,33%
- 12 месяцев: −5,85% / −13,32%
Stable (результаты)
Gross / Net 25%
- Июнь: +5,69% / +5,69%
- С начала года: +19,43% / +10,33%
- 12 месяцев: +24,72% / +11,53%
ℹ️ Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны на страницах результатов по ссылкам (там же есть ссылка на PDF-фактшит). Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
👍3
📊 Algotoria — итоги июня
Июнь выдался достаточно турбулентным для крипторынка. После весеннего боковика рынок перешел в фазу снижения: Bitcoin и индекс B10 потеряли около 20% за месяц.
Многие инвесторы задают логичный вопрос: почему при таком движении стратегия Stable заработала лишь около 6%, тогда как в январе–феврале похожее падение рынка дало значительно более сильный результат?
Причина — в структуре самого движения.
📉 В январе–феврале рынок падал быстро, импульсно и практически без глубоких откатов. Для трендовых стратегий это были почти идеальные условия.
В июне картина была иной.
На графике индекса волатильности BTC видно, что в июне импульс был в 2,5 раза слабее, чем в январе-феврале.
Падение происходило медленнее, менее глубоко и с большим количеством возвратных движений. Первая часть снижения проходила на относительно низкой волатильности, из-за чего алгоритмы чаще сталкивались с ложными пробоями и стоп-лоссами.
Важно подчеркнуть: торговая логика стратегий не менялась.
Мы не занимаемся постоянной ручной оптимизацией алгоритмов под текущую фазу рынка. Такой подход часто улучшает результат на коротком участке истории, но ухудшает устойчивость стратегии на длинной дистанции.
⚙️ Наши алгоритмы адаптируются автоматически через управление размером позиции.
При низкой волатильности объем увеличивается, при высокой — снижается. Это позволяет удерживать оптимальный баланс между доходностью и риском на длинном горизонте.
По стратегии Diversified июнь завершился в минусе из-за снижения стоимости криптоактивов в обеспечении.
📌 Снижение базовых активов позволяет постепенно накапливать позиции по биткоину по более привлекательным ценам, что потенциально повышает долгосрочную доходность стратегии.
Что дальше?
📈 Отдельно отметим важный статистический факт.
Да, стратегии во 2-м квартале показали отрицательную динамику, но за всю историю ни одна стратегия Algotoria не показывала двух убыточных кварталов подряд. После каждого отрицательного квартала следующий квартал завершался в плюсе.
Конечно, прошлые результаты не гарантируют будущих, однако статистика показывает, что самые эмоционально сложные периоды для инвесторов часто приходятся именно на финальную фазу просадки — непосредственно перед восстановлением.
🛡Рынок цикличен, поэтому отрицательный квартал - это хороший сигнал для увеличения аллокации на стратегию.
В дальнейшем стратегия может заработать как на продолжении снижения рынка, так и на резком импульсном росте.
Доля лонговых алгоритмов в нашем портфеле даже выше — около 60%, поэтому на растущем рынке мы нередко зарабатываем больше, чем на падающем. Именно такая ситуация наблюдалась в 2024 году.
При этом после столь существенного снижения вероятность сильного отскока на крипторынке также остаётся высокой.
🛠 В июне мы добавили в портфель две новые трендовые стратегии, работающие в лонг на XRP и BCH.
В планах — увеличить долю контртрендовых алгоритмов в портфеле. Сейчас мы запускаем новую контртрендовую стратегию only long на топ-10 криптоактивов. На подходе еще две контртрендовые long-стратегии, которые будут добавляться по мере завершения тестирования.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
Июнь выдался достаточно турбулентным для крипторынка. После весеннего боковика рынок перешел в фазу снижения: Bitcoin и индекс B10 потеряли около 20% за месяц.
Многие инвесторы задают логичный вопрос: почему при таком движении стратегия Stable заработала лишь около 6%, тогда как в январе–феврале похожее падение рынка дало значительно более сильный результат?
Причина — в структуре самого движения.
📉 В январе–феврале рынок падал быстро, импульсно и практически без глубоких откатов. Для трендовых стратегий это были почти идеальные условия.
В июне картина была иной.
На графике индекса волатильности BTC видно, что в июне импульс был в 2,5 раза слабее, чем в январе-феврале.
Падение происходило медленнее, менее глубоко и с большим количеством возвратных движений. Первая часть снижения проходила на относительно низкой волатильности, из-за чего алгоритмы чаще сталкивались с ложными пробоями и стоп-лоссами.
Важно подчеркнуть: торговая логика стратегий не менялась.
Мы не занимаемся постоянной ручной оптимизацией алгоритмов под текущую фазу рынка. Такой подход часто улучшает результат на коротком участке истории, но ухудшает устойчивость стратегии на длинной дистанции.
⚙️ Наши алгоритмы адаптируются автоматически через управление размером позиции.
При низкой волатильности объем увеличивается, при высокой — снижается. Это позволяет удерживать оптимальный баланс между доходностью и риском на длинном горизонте.
По стратегии Diversified июнь завершился в минусе из-за снижения стоимости криптоактивов в обеспечении.
📌 Снижение базовых активов позволяет постепенно накапливать позиции по биткоину по более привлекательным ценам, что потенциально повышает долгосрочную доходность стратегии.
Что дальше?
📈 Отдельно отметим важный статистический факт.
Да, стратегии во 2-м квартале показали отрицательную динамику, но за всю историю ни одна стратегия Algotoria не показывала двух убыточных кварталов подряд. После каждого отрицательного квартала следующий квартал завершался в плюсе.
Конечно, прошлые результаты не гарантируют будущих, однако статистика показывает, что самые эмоционально сложные периоды для инвесторов часто приходятся именно на финальную фазу просадки — непосредственно перед восстановлением.
🛡Рынок цикличен, поэтому отрицательный квартал - это хороший сигнал для увеличения аллокации на стратегию.
В дальнейшем стратегия может заработать как на продолжении снижения рынка, так и на резком импульсном росте.
Доля лонговых алгоритмов в нашем портфеле даже выше — около 60%, поэтому на растущем рынке мы нередко зарабатываем больше, чем на падающем. Именно такая ситуация наблюдалась в 2024 году.
При этом после столь существенного снижения вероятность сильного отскока на крипторынке также остаётся высокой.
🛠 В июне мы добавили в портфель две новые трендовые стратегии, работающие в лонг на XRP и BCH.
В планах — увеличить долю контртрендовых алгоритмов в портфеле. Сейчас мы запускаем новую контртрендовую стратегию only long на топ-10 криптоактивов. На подходе еще две контртрендовые long-стратегии, которые будут добавляться по мере завершения тестирования.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
👍6
📢 14 июля в 19:00 (Дубай) приглашаем на вебинар «Итоги I полугодия 2026».
Обсудим результаты стратегий, ситуацию на рынках и ответим на ваши вопросы.
💬 Вопросы можно отправлять в комментариях
🔗 Подключиться к вебинару
📅 Добавить в Google календарь
Обсудим результаты стратегий, ситуацию на рынках и ответим на ваши вопросы.
💬 Вопросы можно отправлять в комментариях
🔗 Подключиться к вебинару
📅 Добавить в Google календарь
👍3
📢 Сегодня — вебинар «Итоги I полугодия 2026»
🕖 14 июля, 19:00 (по Дубаю)
В программе:
— Презентация нашей новой нейросетевой стратегии
— Результаты стратегий за полугодие
— Обзор ситуации на рынках
— Ответы на ваши вопросы
💬 Вопросы оставляйте в комментариях к этому посту — разберём их в прямом эфире.
🔗 Подключиться к вебинару
📅 Добавить в Google Календарь
До встречи в эфире! 👋
🕖 14 июля, 19:00 (по Дубаю)
В программе:
— Презентация нашей новой нейросетевой стратегии
— Результаты стратегий за полугодие
— Обзор ситуации на рынках
— Ответы на ваши вопросы
💬 Вопросы оставляйте в комментариях к этому посту — разберём их в прямом эфире.
🔗 Подключиться к вебинару
📅 Добавить в Google Календарь
До встречи в эфире! 👋
Google Workspace
Google Calendar - Easier Time Management, Appointments & Scheduling
Learn how Google Calendar helps you stay on top of your plans - at home, at work and everywhere in between.