Algotoria — итоги января
Доходность портфеля 📊
Январь выдался результативным. Стратегия Algotoria USDT показала +32,6%, а Algotoria MIXED — +25,67%. В начале месяца наши трендовые алгоритмы заработали на отскоке криптовалют, а во второй половине успешно отработали обвальное движение рынка.
Почему MIXED временно отстал от USDT 🔍
Более низкая доходность MIXED связана с падением биткоина, который используется в обеспечении стратегии. На снижении мы докупали BTC на локальных минимумах, увеличив его долю до 37% капитала. При дальнейшем падении доля биткоина может быть увеличена.
На длинном горизонте MIXED исторически показывает более высокую доходность за счёт роста BTC плюс доходности от алгоритмической торговли — поэтому сейчас мы считаем эту стратегию особенно интересной для подключения.
Рыночный фон 🌐
За месяц Bitcoin снизился примерно на -10%, Ethereum падал ещё сильнее, продолжив серию снижений последних месяцев. Настроения инвесторов сместились в зону «страха», особенно к концу января. Объём ликвидаций превысил $2 млрд — крупные лонги по BTC и ETH были принудительно закрыты. Давление усилилось на фоне ожиданий более жёсткой монетарной политики и инфляционных опасений из-за роста драгметаллов и ряда сырьевых активов.
Что делаем дальше 🛠
Волатильность остаётся высокой: возможны как резкие отскоки, так и более глубокие просадки. Сильные движения мы брать умеем. Параллельно мы активно модернизируем алгоритмы и усиливаем фильтрацию сделок, чтобы снижать потери во флэте.
Цель Algotoria неизменна — 60–90% годовых независимо от фазы рынка, чтобы инвесторы могли спокойно переживать любые рыночные турбулентности.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
Доходность портфеля 📊
Январь выдался результативным. Стратегия Algotoria USDT показала +32,6%, а Algotoria MIXED — +25,67%. В начале месяца наши трендовые алгоритмы заработали на отскоке криптовалют, а во второй половине успешно отработали обвальное движение рынка.
Почему MIXED временно отстал от USDT 🔍
Более низкая доходность MIXED связана с падением биткоина, который используется в обеспечении стратегии. На снижении мы докупали BTC на локальных минимумах, увеличив его долю до 37% капитала. При дальнейшем падении доля биткоина может быть увеличена.
На длинном горизонте MIXED исторически показывает более высокую доходность за счёт роста BTC плюс доходности от алгоритмической торговли — поэтому сейчас мы считаем эту стратегию особенно интересной для подключения.
Рыночный фон 🌐
За месяц Bitcoin снизился примерно на -10%, Ethereum падал ещё сильнее, продолжив серию снижений последних месяцев. Настроения инвесторов сместились в зону «страха», особенно к концу января. Объём ликвидаций превысил $2 млрд — крупные лонги по BTC и ETH были принудительно закрыты. Давление усилилось на фоне ожиданий более жёсткой монетарной политики и инфляционных опасений из-за роста драгметаллов и ряда сырьевых активов.
Что делаем дальше 🛠
Волатильность остаётся высокой: возможны как резкие отскоки, так и более глубокие просадки. Сильные движения мы брать умеем. Параллельно мы активно модернизируем алгоритмы и усиливаем фильтрацию сделок, чтобы снижать потери во флэте.
Цель Algotoria неизменна — 60–90% годовых независимо от фазы рынка, чтобы инвесторы могли спокойно переживать любые рыночные турбулентности.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
5🔥8
Крах крипты 📉
«Крипта — цифровое золото», говорили они.
«Защита от инфляции», говорили они.
«Тихая гавань будущего», ну вы поняли.
В итоге: пока золото бороздит космические просторы, биткоин за полгода упал почти на 50% от своих максимумов.
С защитой от инфляции, как обычно, не задалось.
Причины падения:
1️⃣ Кризис ликвидности.
Крипта — самый волатильный класс активов, поэтому падает первой. Это не причина, а индикатор накопившихся проблем в мировой экономике.
2️⃣ Слабость технологических акций и Nasdaq.
Риск-офф — и крипта идёт следом, без иллюзий про «отвязку от рынков».
3️⃣ Маржин-коллы и ликвидации.
Ускорение падения — результат принудительного закрытия позиций. Плечи режут быстро и без сантиментов.
4️⃣ Отток из ETF.
Криптофонды фиксируют чистые оттоки капитала. Институционалы выходят — рынок остаётся без поддержки.
На самом деле это падение не стало сюрпризом.
Наши трендовые алгоритмы отработали движение корректно.
📈 Стратегия Algotoria USDT за месяц принесла около +30%,
в то время как биткоин за тот же период упал примерно на 30%.
За 2,5 года доходность нашей стратегии составила +391%.
Где сейчас все те, кто уверял, что «в битке выгоднее сидеть, чем в Алготории»? 😊 Многих инвесторов просто порвало на этом обвале...
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
«Крипта — цифровое золото», говорили они.
«Защита от инфляции», говорили они.
«Тихая гавань будущего», ну вы поняли.
В итоге: пока золото бороздит космические просторы, биткоин за полгода упал почти на 50% от своих максимумов.
С защитой от инфляции, как обычно, не задалось.
Причины падения:
1️⃣ Кризис ликвидности.
Крипта — самый волатильный класс активов, поэтому падает первой. Это не причина, а индикатор накопившихся проблем в мировой экономике.
2️⃣ Слабость технологических акций и Nasdaq.
Риск-офф — и крипта идёт следом, без иллюзий про «отвязку от рынков».
3️⃣ Маржин-коллы и ликвидации.
Ускорение падения — результат принудительного закрытия позиций. Плечи режут быстро и без сантиментов.
4️⃣ Отток из ETF.
Криптофонды фиксируют чистые оттоки капитала. Институционалы выходят — рынок остаётся без поддержки.
На самом деле это падение не стало сюрпризом.
Наши трендовые алгоритмы отработали движение корректно.
📈 Стратегия Algotoria USDT за месяц принесла около +30%,
в то время как биткоин за тот же период упал примерно на 30%.
За 2,5 года доходность нашей стратегии составила +391%.
Где сейчас все те, кто уверял, что «в битке выгоднее сидеть, чем в Алготории»? 😊 Многих инвесторов просто порвало на этом обвале...
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
🔥8👍4😱1
⚠️ Биткоин может упасть на 70%
Если смотреть на циклы BTC, такое движение не выглядит чем-то экстраординарным. В этом сценарии цена легко может уйти в район $36 000.
Дополнительный риск в том, что американский фондовый рынок ещё не проходил полноценную коррекцию, тогда как крипта традиционно движется в фарватере Nasdaq, но с гораздо большей волатильностью.
📉 Исторически:
— сначала давление появляется в акциях
— затем усиленно «догоняет» крипторынок
— падения в BTC почти всегда глубже и резче
🧠 Вывод простой:
если начнётся коррекция в США, крипта вряд ли останется в стороне — и амплитуда движения может неприятно удивить.
👉 Заработать на этом поможет наша алгоритмическая стратегия Algotoria.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
Если смотреть на циклы BTC, такое движение не выглядит чем-то экстраординарным. В этом сценарии цена легко может уйти в район $36 000.
Дополнительный риск в том, что американский фондовый рынок ещё не проходил полноценную коррекцию, тогда как крипта традиционно движется в фарватере Nasdaq, но с гораздо большей волатильностью.
📉 Исторически:
— сначала давление появляется в акциях
— затем усиленно «догоняет» крипторынок
— падения в BTC почти всегда глубже и резче
🧠 Вывод простой:
если начнётся коррекция в США, крипта вряд ли останется в стороне — и амплитуда движения может неприятно удивить.
👉 Заработать на этом поможет наша алгоритмическая стратегия Algotoria.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
🔥3
Стратегия Algotoria Mixed: Увеличиваем позицию в биткоине
В ноябре, на фоне коррекции рынка, мы рекомендовали инвесторам диверсифицировать гарантийное обеспечение и рассмотреть переход на стратегию Algotoria Mixed.
Следуя нашему регламенту покупок, мы продолжаем накапливать биткоин в моменты локальных просадок. Последний ордер был исполнен по курсу 63 000 USDT. На данный момент доля биткоина в портфелях Algotoria Mixed доведена до 50%.
Хотя риск дальнейшей коррекции сохраняется (особенно в случае волатильности на S&P 500), мы считаем стратегически важным планомерное увеличение доли биткойна в обеспечении по трем причинам:
1️⃣ Хеджирование инфраструктурных рисков
На фоне роста госдолга США и геополитической напряженности, риски депеггинга (отвязки курса) и надежности эмитента USDT постепенно возрастают.
2️⃣ Алгоритмы компенсируют просадки курса
Падение стоимости базового актива практически всегда перекрывается доходностью торговых роботов. С начала года Algotoria Mixed показала прибыль +26%. Да, это ниже результата USDT Collateral (+43%), но мы рассматриваем это как адекватную плату за хедж с высоким потенциалом роста дистанции.
3️⃣ Защита от инфляции активов
Нельзя исключать сценарий обесценивания доллара через эмиссию или QE для решения проблем с госдолгом США. В этом случае рост биткоина продолжится, и портфели Mixed получат сверхдоходность за счет переоценки гарантийного обеспечения.
📈 Исторически стратегия Algotoria Mixed показывает значительно более высокий ROI (TradeLink Passport) по сравнению с чистой USDT-стратегией.
В ноябре, на фоне коррекции рынка, мы рекомендовали инвесторам диверсифицировать гарантийное обеспечение и рассмотреть переход на стратегию Algotoria Mixed.
Следуя нашему регламенту покупок, мы продолжаем накапливать биткоин в моменты локальных просадок. Последний ордер был исполнен по курсу 63 000 USDT. На данный момент доля биткоина в портфелях Algotoria Mixed доведена до 50%.
Хотя риск дальнейшей коррекции сохраняется (особенно в случае волатильности на S&P 500), мы считаем стратегически важным планомерное увеличение доли биткойна в обеспечении по трем причинам:
1️⃣ Хеджирование инфраструктурных рисков
На фоне роста госдолга США и геополитической напряженности, риски депеггинга (отвязки курса) и надежности эмитента USDT постепенно возрастают.
2️⃣ Алгоритмы компенсируют просадки курса
Падение стоимости базового актива практически всегда перекрывается доходностью торговых роботов. С начала года Algotoria Mixed показала прибыль +26%. Да, это ниже результата USDT Collateral (+43%), но мы рассматриваем это как адекватную плату за хедж с высоким потенциалом роста дистанции.
3️⃣ Защита от инфляции активов
Нельзя исключать сценарий обесценивания доллара через эмиссию или QE для решения проблем с госдолгом США. В этом случае рост биткоина продолжится, и портфели Mixed получат сверхдоходность за счет переоценки гарантийного обеспечения.
📈 Исторически стратегия Algotoria Mixed показывает значительно более высокий ROI (TradeLink Passport) по сравнению с чистой USDT-стратегией.
🔥2
Почему инвесторы теряют деньги даже на прибыльных стратегиях в доверительном управлении?
Парадокс, но факт: стратегия может быть статистически прибыльной, с положительным математическим ожиданием, адекватным Sharpe и контролируемой просадкой — а инвестор всё равно теряет деньги. Причина чаще всего не в алгоритме, а в поведении самого инвестора.
Вот ключевые ошибки.
1️⃣ Слишком короткий горизонт инвестирования
Алгоритмические стратегии, особенно трендовые и мультисистемные, зарабатывают на дистанции. У них есть периоды стагнации, боковика и просадок. Это нормально.
Но инвестор заходит с горизонтом 3–6 месяцев и ожидает линейную доходность. Когда рынок уходит в неблагоприятную фазу, начинается разочарование. Хотя стратегия может быть рассчитана на цикл 2–3 года.
Если горизонт короче статистического цикла стратегии — инвестор фактически играет в лотерею.
2️⃣ Вход на пике доходности
Классическая ошибка — инвестировать после красивого графика доходности.
Стратегия показывает +50% за год → появляется ажиотаж → деньги приходят на локальном пике → начинается естественная коррекция или просадка → инвестор видит минус и паникует.
Это поведенческий паттерн, описанный ещё Даниэлем Канеманом: люди экстраполируют прошлую доходность в будущее. Но рынки цикличны.
В итоге инвестор покупает «дорого» даже алгоритм.
3️⃣ Выход в просадке с фиксацией убытка
Просадка — это часть любой системной торговли. Даже у сильных CTA-фондов бывают -15–25% в рамках нормы.
Но психология работает иначе:
* на росте — жадность,
* на падении — страх.
Инвестор выходит в точке максимальной эмоциональной боли. И фиксирует убыток именно там, где математическое ожидание начинает улучшаться.
После этого стратегия восстанавливается уже без него.
4️⃣ Метания между стратегиями
Ещё одна распространённая ошибка — постоянные «прыжки».
Одна стратегия в просадке → инвестор переходит в другую, которая только что показала рост → через несколько месяцев история повторяется.
В итоге он системно:
* продаёт просадку,
* покупает доходность.
Это идеальная формула разрушения капитала.
5️⃣ Непонимание риска и структуры доходности
Многие смотрят только на среднюю доходность, игнорируя:
* глубину и длительность просадок,
* волатильность,
* частоту отрицательных месяцев,
* корреляцию с рынком.
Алгоритмическая стратегия может иметь положительное матожидание, но неровный профиль доходности. Если инвестор психологически не готов к такой кривой капитала — он не выдержит.
6️⃣ Отсутствие дисциплины и инвестиционного плана
Профессиональный подход предполагает:
* заранее определённый горизонт,
* понимание допустимой просадки,
* фиксированные правила входа и выхода,
* диверсификацию между стратегиями.
Без этого доверительное управление превращается в эмоциональный трейдинг через управляющего.
---
📌 Главный вывод
В алгоритмических стратегиях чаще всего «ломается» не модель, а инвестор.
Стратегия требует:
* времени,
* дисциплины,
* терпения,
* понимания статистики.
Если инвестор не готов выдерживать нормальные рыночные фазы, то даже прибыльный алгоритм не спасёт капитал.
В долгосрочной перспективе основная альфа — это не только код, но и поведенческая устойчивость.
И именно её большинству не хватает. Системная ошибка у инвесторов - в ДНК. 😊
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
Парадокс, но факт: стратегия может быть статистически прибыльной, с положительным математическим ожиданием, адекватным Sharpe и контролируемой просадкой — а инвестор всё равно теряет деньги. Причина чаще всего не в алгоритме, а в поведении самого инвестора.
Вот ключевые ошибки.
1️⃣ Слишком короткий горизонт инвестирования
Алгоритмические стратегии, особенно трендовые и мультисистемные, зарабатывают на дистанции. У них есть периоды стагнации, боковика и просадок. Это нормально.
Но инвестор заходит с горизонтом 3–6 месяцев и ожидает линейную доходность. Когда рынок уходит в неблагоприятную фазу, начинается разочарование. Хотя стратегия может быть рассчитана на цикл 2–3 года.
Если горизонт короче статистического цикла стратегии — инвестор фактически играет в лотерею.
2️⃣ Вход на пике доходности
Классическая ошибка — инвестировать после красивого графика доходности.
Стратегия показывает +50% за год → появляется ажиотаж → деньги приходят на локальном пике → начинается естественная коррекция или просадка → инвестор видит минус и паникует.
Это поведенческий паттерн, описанный ещё Даниэлем Канеманом: люди экстраполируют прошлую доходность в будущее. Но рынки цикличны.
В итоге инвестор покупает «дорого» даже алгоритм.
3️⃣ Выход в просадке с фиксацией убытка
Просадка — это часть любой системной торговли. Даже у сильных CTA-фондов бывают -15–25% в рамках нормы.
Но психология работает иначе:
* на росте — жадность,
* на падении — страх.
Инвестор выходит в точке максимальной эмоциональной боли. И фиксирует убыток именно там, где математическое ожидание начинает улучшаться.
После этого стратегия восстанавливается уже без него.
4️⃣ Метания между стратегиями
Ещё одна распространённая ошибка — постоянные «прыжки».
Одна стратегия в просадке → инвестор переходит в другую, которая только что показала рост → через несколько месяцев история повторяется.
В итоге он системно:
* продаёт просадку,
* покупает доходность.
Это идеальная формула разрушения капитала.
5️⃣ Непонимание риска и структуры доходности
Многие смотрят только на среднюю доходность, игнорируя:
* глубину и длительность просадок,
* волатильность,
* частоту отрицательных месяцев,
* корреляцию с рынком.
Алгоритмическая стратегия может иметь положительное матожидание, но неровный профиль доходности. Если инвестор психологически не готов к такой кривой капитала — он не выдержит.
6️⃣ Отсутствие дисциплины и инвестиционного плана
Профессиональный подход предполагает:
* заранее определённый горизонт,
* понимание допустимой просадки,
* фиксированные правила входа и выхода,
* диверсификацию между стратегиями.
Без этого доверительное управление превращается в эмоциональный трейдинг через управляющего.
---
📌 Главный вывод
В алгоритмических стратегиях чаще всего «ломается» не модель, а инвестор.
Стратегия требует:
* времени,
* дисциплины,
* терпения,
* понимания статистики.
Если инвестор не готов выдерживать нормальные рыночные фазы, то даже прибыльный алгоритм не спасёт капитал.
В долгосрочной перспективе основная альфа — это не только код, но и поведенческая устойчивость.
И именно её большинству не хватает. Системная ошибка у инвесторов - в ДНК. 😊
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
👍7
Алготрейдинг выходит на новый уровень 🚀
Вчера побывали на конференции по алгоритмической торговле вместе с нашим квантом из Algotoria — Андреем Ворончихиным. Пообщались с коллегами, «спалили» пару граалей, покушали блинчики на биржевой масленице и просто отлично провели время.
Главное наблюдение — всё больше алготрейдеров используют ИИ и нейросети:
• для написания кода стратегий
• для ресёрча и поиска идей
• для бэктестов и оптимизации
Да, пока ИИ не панацея — часто ошибается, переобучается и требует жёсткого контроля со стороны человека. Но тренд уже очевиден: тот, кто научится правильно встраивать ИИ в процесс разработки стратегий, получит серьёзное преимущество.
Алготрейдинг постепенно превращается из «ручного кванта» в симбиоз человека и машины. И это только начало. Поэтому мы в Algotoria тоже активно внедряем и используем данные инструменты.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
Вчера побывали на конференции по алгоритмической торговле вместе с нашим квантом из Algotoria — Андреем Ворончихиным. Пообщались с коллегами, «спалили» пару граалей, покушали блинчики на биржевой масленице и просто отлично провели время.
Главное наблюдение — всё больше алготрейдеров используют ИИ и нейросети:
• для написания кода стратегий
• для ресёрча и поиска идей
• для бэктестов и оптимизации
Да, пока ИИ не панацея — часто ошибается, переобучается и требует жёсткого контроля со стороны человека. Но тренд уже очевиден: тот, кто научится правильно встраивать ИИ в процесс разработки стратегий, получит серьёзное преимущество.
Алготрейдинг постепенно превращается из «ручного кванта» в симбиоз человека и машины. И это только начало. Поэтому мы в Algotoria тоже активно внедряем и используем данные инструменты.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
🔥12
Февраль 2026
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Февраль +0.47%
- С начала года +26.26%
- 12 месяцев +48.07%
Algotoria USDT (PDF)
- Февраль +10.07%
- С начала года +45.95%
- 12 месяцев +55.45%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Февраль +0.47%
- С начала года +26.26%
- 12 месяцев +48.07%
Algotoria USDT (PDF)
- Февраль +10.07%
- С начала года +45.95%
- 12 месяцев +55.45%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
1🔥5
Algotoria — итоги февраля
В феврале падение на крипторынке ускорилось.
Биткоин снизился примерно на 15%, альткоины — до 20%. Отток из спотовых ETF продолжается уже третий месяц подряд, что подтверждает фазу risk-off.
На этом фоне стратегия Algotoria USDT показала +10% за месяц 📈.
Основная прибыль была заработана в начале месяца, когда рынок давал направленные движения и повышенную волатильность. Далее начался боковик, диапазоны сузились, и алгоритмы закономерно сократили торговую активность.
Стратегия Algotoria MIXED закрыла месяц в небольшом плюсе +0,5%.
Мы набирали BTC в обеспечение на уровне около 63 000 $, текущая структура — 50% BTC / 50% USDT. Алгоритмы компенсировали просадку биткоина и позволили сохранить капитал. В случае возобновления роста BTC это даст дополнительную доходность сверх алгоритмической.
После отработки падения в начале месяца по ряду моделей сработали новые риск-фильтры ⚙️.
Сократились объёмы и частота сделок, что позволило не отдавать прибыль во флэте.
Ожидаем, что рынок возьмёт паузу после снижения, сформирует базу и вернётся к фазе повышенной волатильности.
Именно в таких условиях наша long/short архитектура показывает максимальную эффективность и продолжает генерировать результат для инвесторов.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
В феврале падение на крипторынке ускорилось.
Биткоин снизился примерно на 15%, альткоины — до 20%. Отток из спотовых ETF продолжается уже третий месяц подряд, что подтверждает фазу risk-off.
На этом фоне стратегия Algotoria USDT показала +10% за месяц 📈.
Основная прибыль была заработана в начале месяца, когда рынок давал направленные движения и повышенную волатильность. Далее начался боковик, диапазоны сузились, и алгоритмы закономерно сократили торговую активность.
Стратегия Algotoria MIXED закрыла месяц в небольшом плюсе +0,5%.
Мы набирали BTC в обеспечение на уровне около 63 000 $, текущая структура — 50% BTC / 50% USDT. Алгоритмы компенсировали просадку биткоина и позволили сохранить капитал. В случае возобновления роста BTC это даст дополнительную доходность сверх алгоритмической.
После отработки падения в начале месяца по ряду моделей сработали новые риск-фильтры ⚙️.
Сократились объёмы и частота сделок, что позволило не отдавать прибыль во флэте.
Ожидаем, что рынок возьмёт паузу после снижения, сформирует базу и вернётся к фазе повышенной волатильности.
Именно в таких условиях наша long/short архитектура показывает максимальную эффективность и продолжает генерировать результат для инвесторов.
Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria
Telegram
Algotoria
Оптимизация BTC, ETH и SOL: внедряем новые фильтры убыточных сделок 🛠
Algotoria запустила два обновления для улучшения риск-профиля стратегий на топовых альтах и биткоине. Цель — повысить качество входов и убрать лишний рыночный «шум».
1️⃣ Фильтр направления…
Algotoria запустила два обновления для улучшения риск-профиля стратегий на топовых альтах и биткоине. Цель — повысить качество входов и убрать лишний рыночный «шум».
1️⃣ Фильтр направления…
1🔥7❤2👍2
Последние прогнозы Роберта Кийосаки вызвали широкую дискуссию в профессиональной среде. Ожидая масштабную рыночную коррекцию, он прогнозирует резкий рост альтернативных активов в течение 12 месяцев:
Bitcoin: $750.000
Ethereum: $95.000
Золото: $35.000/унция | Серебро: $200/унция
С точки зрения институционального подхода, важны не столько номинальные значения, сколько фундаментальный сдвиг: криптоактивы все чаще рассматриваются как инструмент хеджирования инфляционных рисков наравне с драгоценными металлами. 🏛
Подход Algotoria:
Мы не строим стратегии на долгосрочных ценовых ожиданиях, а работаем с текущей волатильностью. Использование проприетарного ПО на базе ИИ позволяет нашим long-short стратегиям эффективно управлять рисками и генерировать доходность независимо от вектора движения рынка. 🤖
Резюме: В условиях глобальной нестабильности диверсификация через алгоритмические стратегии в криптоактивах становится обязательным элементом портфелей квалифицированных инвесторов.
Bitcoin: $750.000
Ethereum: $95.000
Золото: $35.000/унция | Серебро: $200/унция
С точки зрения институционального подхода, важны не столько номинальные значения, сколько фундаментальный сдвиг: криптоактивы все чаще рассматриваются как инструмент хеджирования инфляционных рисков наравне с драгоценными металлами. 🏛
Подход Algotoria:
Мы не строим стратегии на долгосрочных ценовых ожиданиях, а работаем с текущей волатильностью. Использование проприетарного ПО на базе ИИ позволяет нашим long-short стратегиям эффективно управлять рисками и генерировать доходность независимо от вектора движения рынка. 🤖
Резюме: В условиях глобальной нестабильности диверсификация через алгоритмические стратегии в криптоактивах становится обязательным элементом портфелей квалифицированных инвесторов.
👍4
Март 2026
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Март −3.9%
- С начала года +21.1%
- 12 месяцев +49.4%
Algotoria USDT (PDF)
- Март −5.4%
- С начала года +37.2%
- 12 месяцев +62.6%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
Отчеты о результатах
Algotoria MIXED (PDF)
- Март −3.9%
- С начала года +21.1%
- 12 месяцев +49.4%
Algotoria USDT (PDF)
- Март −5.4%
- С начала года +37.2%
- 12 месяцев +62.6%
Все показатели доходности представлены до вычета комиссий за успех (gross), выражены в USDT и основаны на фактических результатах торгов с использованием методологии взвешенной по времени доходности (TWR). Указанные данные не учитывают вычет вознаграждения за успех, которое снизит итоговую доходность инвестора.
🔥5
Algotoria – итоги марта 📊
Март оказался спокойным месяцем после сильных обвалов января и февраля. Большинство топовых криптоактивов торговались в боковике, при этом Биткоин и индекс B10 прибавили около 2%. Для наших трендовых алгоритмов такой рынок непростой, но благодаря новым фильтрам, внедрённым недавно, мы смогли минимизировать потери.
Несмотря на небольшой убыток 4–5% в марте, стратегии показали впечатляющую доходность за квартал. Рынок крипты пережил мощный стресс, обвалившись более чем на 50%, однако на войну в Иране рынок почти не отреагировал, даже падающий Nasdaq не оказал заметного влияния.
Во 2 квартале ожидаем выход крипторынка из мартовского боковика и рост волатильности — наши алгоритмы готовы к таким движениям.
Также в марте произошло важное событие для индустрии: регуляторное признание Bitcoin как обеспечиваемого актива. Некоторые американские банки, включая JPMorgan, начали принимать BTC и ETH в качестве залога, предоставляя институциональным клиентам возможность получать ликвидность в долларах без продажи криптоактивов.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
Март оказался спокойным месяцем после сильных обвалов января и февраля. Большинство топовых криптоактивов торговались в боковике, при этом Биткоин и индекс B10 прибавили около 2%. Для наших трендовых алгоритмов такой рынок непростой, но благодаря новым фильтрам, внедрённым недавно, мы смогли минимизировать потери.
Несмотря на небольшой убыток 4–5% в марте, стратегии показали впечатляющую доходность за квартал. Рынок крипты пережил мощный стресс, обвалившись более чем на 50%, однако на войну в Иране рынок почти не отреагировал, даже падающий Nasdaq не оказал заметного влияния.
Во 2 квартале ожидаем выход крипторынка из мартовского боковика и рост волатильности — наши алгоритмы готовы к таким движениям.
Также в марте произошло важное событие для индустрии: регуляторное признание Bitcoin как обеспечиваемого актива. Некоторые американские банки, включая JPMorgan, начали принимать BTC и ETH в качестве залога, предоставляя институциональным клиентам возможность получать ликвидность в долларах без продажи криптоактивов.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
🔥1
📉 Где реальные границы просадок: разбор VaR по стратегиям Algotoria
Мы регулярно пересчитываем риск не “на глаз”, а через строгую статистику — сегодня делимся актуальными оценками VaR (95%) по стратегиям.
---
🔹 Что такое VaR?
VaR 95% — это уровень потерь за период, который не будет превышен с 95% вероятностью.
Проще: “насколько может быть плохо в обычный стресс, но не в экстремум”.
---
📈 Стратегия Algotoria USDT
VaR 1 день → −2.0%
VaR Месяц → −7.8%
VaR Квартал → −5.0%
Что важно:
* риск на квартале ниже, чем на месяце
👉 стратегия восстанавливается после просадок
👉 нет “накопления убытка”
---
📊 Стратегия Algotoria MIXED
VaR 1 день → −2.1%
VaR Месяц (30 дней) → −8.6%
VaR Квартал (90 дней) → −7.5%
Что важно:
* чуть выше краткосрочный риск за счет дополнительной волатильности биткоина в обеспечении
* чуть большее высокий риск компенсируется более высокой доходностью
* при этом структура похожа:
👉 просадка сглаживается на горизонте 2–3 месяцев
---
🧠 Как это интерпретировать
📉 В плохой месяц:
* обе стратегии могут показать около −7–9%
📈 Но:
* на горизонте квартала риск не увеличивается, а снижается
* на горизонте 12 месяцев стратегия показывает положительную динамику
---
⚠️ Важное про ограничения VaR
VaR — полезный, но не идеальный показатель:
* не показывает “насколько плохо в худших 5%”
* не учитывает редкие экстремальные события
* зависит от исторического периода
👉 поэтому мы всегда дополняем его анализом других показателей риска
---
💡 Ключевой вывод
Обе стратегии показывают:
* контролируемый краткосрочный риск (~2% в день)
* ограниченные месячные просадки (~7–9%)
* и самое важное —
👉 способность стабилизироваться на горизонте квартала
---
В дальнейшем также будем разбирать другие метрики риска:
* Коэффициент Шарпа
* Коэффициент Кальмара
* Период выхода из просадки
* И другие
Это именно те показатели, которые важны при управлении крупным капиталом.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
Мы регулярно пересчитываем риск не “на глаз”, а через строгую статистику — сегодня делимся актуальными оценками VaR (95%) по стратегиям.
---
🔹 Что такое VaR?
VaR 95% — это уровень потерь за период, который не будет превышен с 95% вероятностью.
Проще: “насколько может быть плохо в обычный стресс, но не в экстремум”.
---
📈 Стратегия Algotoria USDT
VaR 1 день → −2.0%
VaR Месяц → −7.8%
VaR Квартал → −5.0%
Что важно:
* риск на квартале ниже, чем на месяце
👉 стратегия восстанавливается после просадок
👉 нет “накопления убытка”
---
📊 Стратегия Algotoria MIXED
VaR 1 день → −2.1%
VaR Месяц (30 дней) → −8.6%
VaR Квартал (90 дней) → −7.5%
Что важно:
* чуть выше краткосрочный риск за счет дополнительной волатильности биткоина в обеспечении
* чуть большее высокий риск компенсируется более высокой доходностью
* при этом структура похожа:
👉 просадка сглаживается на горизонте 2–3 месяцев
---
🧠 Как это интерпретировать
📉 В плохой месяц:
* обе стратегии могут показать около −7–9%
📈 Но:
* на горизонте квартала риск не увеличивается, а снижается
* на горизонте 12 месяцев стратегия показывает положительную динамику
---
⚠️ Важное про ограничения VaR
VaR — полезный, но не идеальный показатель:
* не показывает “насколько плохо в худших 5%”
* не учитывает редкие экстремальные события
* зависит от исторического периода
👉 поэтому мы всегда дополняем его анализом других показателей риска
---
💡 Ключевой вывод
Обе стратегии показывают:
* контролируемый краткосрочный риск (~2% в день)
* ограниченные месячные просадки (~7–9%)
* и самое важное —
👉 способность стабилизироваться на горизонте квартала
---
В дальнейшем также будем разбирать другие метрики риска:
* Коэффициент Шарпа
* Коэффициент Кальмара
* Период выхода из просадки
* И другие
Это именно те показатели, которые важны при управлении крупным капиталом.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
🔥7👍4
Апрель 2026
Отчёты о результатах
Algotoria MIXED (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −6,45% / −8,45%
- С начала года: +11,32% / +8,94%
- 12 месяцев: +21,01% / +11,37%
Algotoria USDT (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −10,15% / −16,30%
- С начала года: +23,58% / +14,26%
- 12 месяцев: +35,24% / +21,34%
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны в приложенных PDF-документах. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
Отчёты о результатах
Algotoria MIXED (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −6,45% / −8,45%
- С начала года: +11,32% / +8,94%
- 12 месяцев: +21,01% / +11,37%
Algotoria USDT (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −10,15% / −16,30%
- С начала года: +23,58% / +14,26%
- 12 месяцев: +35,24% / +21,34%
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны в приложенных PDF-документах. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
👍3
Algotoria — итоги апреля 📊
📉 Апрель прошел под знаком продолжения снижения волатильности на крипторынке. Большинство активов находились в консолидации. Несмотря на умеренный рост биткоина и эфира, движения происходили на низкой волатильности — что не позволило нашим трендовым алгоритмам реализовать свой потенциал.
⚖️ При этом в рамках стратегии Algotoria MIXED рост биткоина позволил частично сократить просадку, сгладив отрицательную динамику месяца.
📉 Боковик на рынке продолжается уже около 3 месяцев, а текущая просадка стратегии длится порядка 2 месяцев. Согласно нашей статистике и анализу VaR, подобные периоды в большинстве случаев начинают разворачиваться на 3–4 месяце, с вероятностью около 95% стратегия возвращается к положительной динамике.
💡С точки зрения аллокации это ключевой момент:
выход из стратегии в фазе просадки исторически снижает итоговую доходность, тогда как увеличение позиции на просадке, напротив, повышает среднюю эффективность входа.
🚀 Дополнительный фактор — возможный отскок:
стратегия Algotoria MIXED может получить апсайд за счет роста биткоина, учитывая, что по рынку США и индексу Nasdaq сейчас продолжается позитивный моментум.
🔍 Продолжаем внимательно отслеживать режим волатильности, адаптировать стратегии и работать над сокращением просадок.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
📉 Апрель прошел под знаком продолжения снижения волатильности на крипторынке. Большинство активов находились в консолидации. Несмотря на умеренный рост биткоина и эфира, движения происходили на низкой волатильности — что не позволило нашим трендовым алгоритмам реализовать свой потенциал.
⚖️ При этом в рамках стратегии Algotoria MIXED рост биткоина позволил частично сократить просадку, сгладив отрицательную динамику месяца.
📉 Боковик на рынке продолжается уже около 3 месяцев, а текущая просадка стратегии длится порядка 2 месяцев. Согласно нашей статистике и анализу VaR, подобные периоды в большинстве случаев начинают разворачиваться на 3–4 месяце, с вероятностью около 95% стратегия возвращается к положительной динамике.
💡С точки зрения аллокации это ключевой момент:
выход из стратегии в фазе просадки исторически снижает итоговую доходность, тогда как увеличение позиции на просадке, напротив, повышает среднюю эффективность входа.
🚀 Дополнительный фактор — возможный отскок:
стратегия Algotoria MIXED может получить апсайд за счет роста биткоина, учитывая, что по рынку США и индексу Nasdaq сейчас продолжается позитивный моментум.
🔍 Продолжаем внимательно отслеживать режим волатильности, адаптировать стратегии и работать над сокращением просадок.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
👍4❤2