#инфляция #облигации #опционы #инвестидея
😎 Сегодня у нас интересный день на рынке - ожидаются важные данные по производственной инфляции в США. 📈 Согласно моим прикидкам и расчетам по Смитономике, показатель инфляции, скорее всего, превысит рыночные ожидания. А это значит, что длинные облигации могут оказаться под давлением. 🎢
Поэтому я решил прикупить перед публикацией данных одну интересную конструкцию из опционов:
buy 1 Медвежий спред, что означает:
1. Покупаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 119 на CBOT
2. Продаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 118.5 на CBOT
с дебетом 0.25 пункта.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой позиции. Максимальный риск ограничен величиной дебета, то есть 0.25 пункта ($250 на контракт). Это произойдет, если цена фьючерса на облигации останется выше страйка 119 на экспирацию.
Максимальная потенциальная прибыль составляет разницу между страйками минус дебет, то есть 0.5 - 0.25 = 0.25 пункта ($250 на контракт). Такой профит мы получим, если цена фьючерса на облигации упадет ниже страйка 118.5 на экспирацию
Получается, соотношение прибыли к риску (Reward/Risk) равно 1 к 1. На каждый $1 риска мы можем заработать $1 прибыли. Это достаточно консервативное соотношение для опционных стратегий
Конечно, это лишь краткосрочная спекулятивная идея, а не полноценная инвестиционная рекомендация. Решение принимать только вам, в зависимости от вашей толерантности к риску и инвестиционных целей. Но лично я склоняюсь к тому, чтобы попробовать сыграть на ожидаемом всплеске инфляции. 😉
Как вам такая идейка, друзья? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇 И не забывайте, что рынок открывается уже совсем скоро. Увидимся на торгах! 🚀
😎 Сегодня у нас интересный день на рынке - ожидаются важные данные по производственной инфляции в США. 📈 Согласно моим прикидкам и расчетам по Смитономике, показатель инфляции, скорее всего, превысит рыночные ожидания. А это значит, что длинные облигации могут оказаться под давлением. 🎢
Поэтому я решил прикупить перед публикацией данных одну интересную конструкцию из опционов:
buy 1 Медвежий спред, что означает:
1. Покупаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 119 на CBOT
2. Продаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 118.5 на CBOT
с дебетом 0.25 пункта.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой позиции. Максимальный риск ограничен величиной дебета, то есть 0.25 пункта ($250 на контракт). Это произойдет, если цена фьючерса на облигации останется выше страйка 119 на экспирацию.
Максимальная потенциальная прибыль составляет разницу между страйками минус дебет, то есть 0.5 - 0.25 = 0.25 пункта ($250 на контракт). Такой профит мы получим, если цена фьючерса на облигации упадет ниже страйка 118.5 на экспирацию
Получается, соотношение прибыли к риску (Reward/Risk) равно 1 к 1. На каждый $1 риска мы можем заработать $1 прибыли. Это достаточно консервативное соотношение для опционных стратегий
Конечно, это лишь краткосрочная спекулятивная идея, а не полноценная инвестиционная рекомендация. Решение принимать только вам, в зависимости от вашей толерантности к риску и инвестиционных целей. Но лично я склоняюсь к тому, чтобы попробовать сыграть на ожидаемом всплеске инфляции. 😉
Как вам такая идейка, друзья? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇 И не забывайте, что рынок открывается уже совсем скоро. Увидимся на торгах! 🚀
#Инфляция #Облигации #Рынок_акций #Смитономика
Ну что же, данные по инфляции преподнесли нам небольшой сюрприз – оказались чуть ниже ожиданий. Рынок, естественно, на это дело отреагировал ростом. 📈 Я же, как истинный Смит со своей "Смитономикой", закрыл сделку по облигациям с убытком в половину лимита. 😩 Ну не шортишь ты инфляцию, когда она и так на спаде!
А теперь, внимание, иду шаманить на обвал фондовых индексов! 🧙♂️ Нужно же как-то отыграть убытки. 😉 Шучу, конечно (или нет). Но возможность для коррекции никто не отменял. 😉
А что думаете вы по поводу перспектив рынка акций на фоне снижающейся инфляции? 🤔 Поделитесь своими мыслями в комментариях! 👇
Ну что же, данные по инфляции преподнесли нам небольшой сюрприз – оказались чуть ниже ожиданий. Рынок, естественно, на это дело отреагировал ростом. 📈 Я же, как истинный Смит со своей "Смитономикой", закрыл сделку по облигациям с убытком в половину лимита. 😩 Ну не шортишь ты инфляцию, когда она и так на спаде!
А теперь, внимание, иду шаманить на обвал фондовых индексов! 🧙♂️ Нужно же как-то отыграть убытки. 😉 Шучу, конечно (или нет). Но возможность для коррекции никто не отменял. 😉
А что думаете вы по поводу перспектив рынка акций на фоне снижающейся инфляции? 🤔 Поделитесь своими мыслями в комментариях! 👇