​​#SP500Options $ES
🧠Сегодня банка Англии продолжил жесткую политику. Европейские рынки сломали краткосрочный уровень поддержки, постепенно все больше сигналов по уходу от риска. Однако диапазон и низкая волатильность сохраняется. До конца недели беру спекулятивную сделку.

📝Buy $ES May12 4090/4080 Bear Put Spread @1.1 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~760% при цене ниже 4080
⛔️Риск на портфель 15%

Увидеть все сделки в стратегии "SP500Options" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/500343/
не является инвестиционной рекомендацией.

​​#SP500Options $ES
🧠Второй квартал 2023 года подходит к концу, и инвесторы с нетерпением ждут отчетов хедж-фондов об их позициях и результатах деятельности. Хедж-фонды - это скрытные и влиятельные игроки на мировых финансовых рынках, часто делающие крупные и рискованные ставки на различные классы активов, такие как акции, облигации, валюты и товары. Они используют сложные стратегии и кредитное плечо для повышения доходности и хеджирования рисков1.

Одним из наиболее наблюдаемых сегментов индустрии хедж-фондов является рынок акций США, где хедж-фонды сокращают свою долю в технологических акциях и переходят к более дешевым стоимостным акциям, таким как энергетические и финансовые компании. Это отражает изменение настроений на рынке, поскольку инвесторы ожидают повышения процентных ставок и инфляции, а также снижения перспектив роста экономики США. Технологические акции, которые были основной движущей силой рыночного ралли в последнее десятилетие, стали уязвимы перед коррекцией оценки и усилением конкуренции.

Считаю, что США движутся к финансовому кризису, поскольку правительству грозит крайний срок для повышения лимита долга или дефолта по своим обязательствам. необходимость сокращения гос. расходов приведет к распродаже на рынке акций.

Чтобы извлечь прибыль из этого сценария, взял два медвежьих пут-спреда на индекс S&P 500, которые представляют собой тип опционной стратегии, делающей ставку на снижение базового актива. Первая позиция истекает 19 мая 2023 года и имеет цену исполнения 4060 для длинного пута и 4050 для короткого пута. Вторая позиция истекает 9 июня 2023 года и имеет цену исполнения 4000 для длинного пута и 3950 для короткого пута. Смит заплатил $0,9 за контракт по первой позиции и $6,5 за контракт по второй позиции.

Если индекс S&P 500 упадет ниже 4050 к 19 мая, Смит получит прибыль в размере $9,1 за контракт по первой позиции, что означает доходность инвестиций около 1100%. Если индекс упадет ниже 3950 к 9 июня, он получит прибыль в размере $43,5 за контракт по второй позиции, что соответствует доходности инвестиций около 670%. Смит выделил 15% своего портфеля на каждую позицию.

Считаю, что стратегия окупится, поскольку не вижу признаков компромисса между демократами и республиканцами по вопросу потолка долга. Он также считает, что Федеральная резервная система будет слишком медленно смегчать денежно-кредитную политику в ответ на растущее дефляционные риски. ожидаю, что позиции выиграют от бегства инвесторов в безопасные места.

По данным Bloomberg, хедж-фонды сейчас настроены наиболее "медвежьим" образом по отношению к американским рынкам с ноября 2011 года. В первом квартале 2023 года они увеличили свои короткие позиции по американским акциям на 65 млрд долларов, а длинные позиции сократили на 25 млрд долларов. Это указывает на то, что хедж-фонды готовятся к смене режима на рынке, поскольку они ожидают, что впереди будет больше турбулентности и неопределенности.


📝Buy $ES May19 4060/4050 Bear Put Spread @0,9 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~1100% при цене ниже 4050
⛔️Риск на портфель 15%

📝Buy $ES Jun09 4000/3950 Bear Put Spread @6.5 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~670% при цене ниже 43950
⛔️Риск на портфель 15%

Увидеть все сделки в стратегии "SP500Options" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/500343/
не является инвестиционной рекомендацией.