ГАЗПРОМ БУДЕТ ИМЕТЬ ДОСТУПНУЮ ЛИКВИДНОСТЬ НА КОНЕЦ ГОДА В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 420 МЛРД РУБ., В 2024Г ОБЩИЙ ДОЛГ ГРУППЫ СУЩЕСТВЕННО НЕ ИЗМЕНИТСЯ К 2023Г - CFO
$GAZP
Достаточно позитивный анонс событий.
Про дивиденды как и ожидалось ничего нет, но заявления показались мне достаточно оптимистичными.

Почему разделение $QIWI так важно?

$QIWI будет делится на РФ и международный.
Ранее сообщалось, что Qiwi сохранит листинг на Nasdaq при соблюдении ряда условий: разделении бизнеса на международный и российский сегменты. Предполагалось, что международный бизнес войдет в Qiwi, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и "Московской бирже", российский бизнес будет консолидирован в АО "Киви".

$QIWI РФ может достаться кэш, которого более 40 млрд. И в теории это хороший дивиденд / разблокированная кубышка. В ожидании спекулянтов это распределение кэша.
+ часть активов будет у РФ миноритариев.
Короче, если все пройдет как надо = как минимум капитализация должна быть равна количеству кэша = 40 млрд + часть активов будет РФ = справедливый таргет может быть выше 700.
600 спекулятивная цель выполнена, посмотрим на динамику с открытия вечерки.

Фокус недели #ФН

Сегодня
Корп:
—

Макро:
США: Индекс доверия потребителей CB (18:00 мск)
США: Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре (18:00 мск)
США: Запасы сырой нефти (18:30 мск)
Инфляция производителей в ноябре (19:00 мск)

21 декабря
Корп:
Последний день сбора заявок на IPO Мосгорломбарда
Квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже

Макро:
США: ВВП 3кв2023 (16:30 мск)
США: Число первичных заявок на получение пособий по безработице (16:30 мск)

22 декабря
Корп:
Роснефть: ВОСА, в повестке утверждение дивидендов за 9м2023 #ROSN
Татнефть: ВОСА, в повестке утверждение дивидендов за 9м2023 #TATN
Новая база расчетом индекса Мосбиржи
Старт торгов акциями Мосгорломбарда #MGKL

Макро:
США: Базовые заказы на товары длительного пользования (16:30 мск)
Продажи нового жилья (18:00 мск)

25 декабря
Корп:
Норникель: последний день с дивидендом 915.33 рублей за 9м2023 #GMKN

Макро:
В США и ряде других европейских стран выходной — Рождество

26 декабря
Корп:
Новабев: Последний день с дивидендом 135 рублей за 3кв2023 #BELU
Газпром Нефть: последний день с дивидендом 82.94 рублей за 9м2023 #SIBN

Макро:
В ряде европейских стран выходной — Рождество

#LKOH 154.9M₽ +0.30%

🔷 Аномальный объем
ЛУКОЙЛ

Объём: 154.9M₽ (22972 лотов)
Покупка: 92% Продажа: 8%
Цена: 6743.0₽

Изменение цены:
на объеме: +0.30%
за сегодня: +0.51%

Время: 2023-12-20 10:43:02

ДИВ ГЭП: ИЗИ МАНИ?

Мы играем сейчас два закрытия дивидендных гэпов, в Ростелекоме и Лукойле. Что это и как на этом зарабатывать?

Закрытие дивидендного гэпа — это рост акций после провала цены из-за дивидендной отсечки. Компания заранее объявляет дату на которую акции должны быть куплены у всех, кто хочет получить дивиденды. В эту дату происходит отсечка 🪓 Суммы дивиденда в цене больше нет и на следующий день торги открываются с минусом примерно равным этому дивиденду. Иногда бывает больше, иногда меньше.

Дальше начинается закрытие гэпа, то есть возврат цены к уровню того дня, когда стоимость акции еще была с дивидендами. Закрытие может произойти за несколько дней, а может за несколько месяцев. В худшем случае может вообще не произойти, как это было у Детского Мира, который решил уйти с биржи.

В каком случае имеет смысл покупать под закрытие див гэпа

Хороший признак, если следующий дивиденд ожидается выше, чем закрывающийся, и примерно понятно когда он будет выплачен. В нашем случае именно так: у обеих компаний дивиденды 2024 года могут быть выше и заплатят их уже летом.

Див доходность должна быть ощутимой. Например, Ростелеком на дату отсечки давал 7,1%, а Лукойл 6,5%. Потому что на 1-3% доходности акции и упадут не так заметно, и тогда это будет не див гэп, а погрешность. Как это бывает в той же Инарктике.

Высокая вероятность выплат. Надо понимать мотивацию компании платить, учитывать див политику и историю. Тут хороший пример как раз Газпром, который вроде и хочет платить, но только государство скажет ему когда и сколько. Непредсказуемо. Обратный пример Сбер, который понятно когда и сколько может заплатить. И его див гэпы тоже часто откупают под закрытие.

Еще момент: чем реже дивиденд, тем дольше может закрываться див гэп. Как у Сбера — дивиденд раз в год, большой, поэтому может закрываться даже несколько месяцев. Но все равно закрывается, потому что бизнес растет и следующий дивиденд ожидается еще выше. К слову, последний див гэп в мае закрылся за 2 недели

Отсюда близка к идеалу ситуация, когда компания платит 2 раза в год достаточно высокие дивиденды (например, доходностью вполовину от ключевой ставки) и мы предполагаем, что следующие дивиденды будут выплачены, и они будут не ниже текущих. Тогда можно покупать в первые дни после отсечки и затем продавать либо когда цена достигнет последнего дня с дивидендами, либо перед следующей отсечкой

На вероятности закрытии див гэпов строятся целые торговые стратегии и люди на этом могут хорошо зарабатывать. Мы же обычно играем максимально надежные варианты, что позволяет брать меньше риска.

P.S. Нужны вообще такие посты

#MGNT

Сдаю половину. Рядом ценовые уровни возможного появления увеличенного предложения, да и набросок разворотной фигуры имеется. Если отсюда откатим вниз - не очень хорошо. Но и продолжение роста к целевым пока тоже просматривается. Покупатель всю коррекцию держался стойко. Тот объем, что заходил и привлёк моё внимание - никуда не расплескался, пока сидит, ждёт.

Так что тут стандартные 50на50, как с динозавром на Красной Площади. В угадайки играть не хочется. На оставшуюся часть - стоп в ноль и целевую убрал.

Кстати, именно в таких моментах, на пограничных уровнях в ситуации, как здесь, когда инструмент может откатить в ноль, съев всю прибыль, или же, при прохождении продавца дать новый виток импульса прибыль удвоив - весьма помогает дополнительный мониторинг сигналов СТРИЖа.

Если всё тихо-спокойно - сидим, ждем дальнейшей поездки. Если зелёный сигнал - всплеск аномальных покупок, при закреплении над рассматриваемым уровнем - можно и добавить, красный - всплеск аномальных продаж, спокойно выходим, забираем своё, ждём развития событий и ищем новые точки для входа.

$LKOH хорошо себя чувствует, впрочем как и весь рынок.
Покупать что то новое сейчас пас, держу позиции и слежу за 3100 по $IMOEX.
Рынок достаточно крепкий сегодня. Это радует.

$YNDX хорошие новости вышли, позицию держу. Средняя 2450 на текущий момент.

#SNGSP
Сургут зашевелился/
Возможно, кто-то набирает позу под отчет?

Если до нового года мы увидим отчет и с кубышкой все хорошо.

$IMOEX закрытие выше 3100 = позитивно.

$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка на сегодня 3090-3072.
День вчера закрыли ниже 3100 = не самый позитивный сигнал.
Сопротивление 3100-3120.

Фон перед открытием нейтральный.

По рынку открываемся снижением. Без паники.

📈 Расти без откатов нельзя, плюс перед НГ ликвидности становится меньше, многие начинают отдыхать.

🫡 Я все еще сохраняю позитивный взгляд на рынок в среднесрочной перспективе.

$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка 3050.
Сопротивление 3080-3100-3120.

Фон в целом позитивный перед открытием, но фьючерсы на акции растут без объема.

#SBER 256.0M₽ +0.12%
Аномальный объем
Сбербанк ао

Объём: 256.0M₽ (94655 лотов)
Покупка: 78% Продажа: 22%
Цена: 270.49₽

Изменение цены:
на объеме: +0.12%
за сегодня: +2.00%

$TATNP сегодня ВОСА.
Надеюсь с первого раза получим утверждение дивиденда.
Буду идти под отсечку.

3100 $IMOEX протестировали, но пока не пробили

Китай готовится попросить у США освобождения от санкций "Арктик СПГ 2" - СМИ
А вот и $NVTK выкручивается по чуть чуть.

Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники

Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2024 года.

3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:


торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме;
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.


30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.

С 9 января 2024 года торги на рынках Московской биржи осуществляются по стандартному графику.

29 декабря 2023 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n65781

#IMOEX
Открываемся бодро. Сопротивление 3100-3130п.

РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции выросли, рубль может немного укрепиться

📈 Рост на российском рынке акций возобновился. В пятницу индекс МосБиржи прибавил 0,6%, а в течение дня превышал 3 100 пунктов. Поддержку рынку акций оказал рост котировок Сбера после комментариев главы банка Германа Грефа о рекордных дивидендах за 2023 год. Позитива добавило повышение цен на нефть.

🔺 Торги в США завершились незначительным ростом. Дефлятор расходов на личное потребление в США в ноябре составил 2,6% г/г, тогда как прогнозировалось 2,8% г/г. Рынок воспринял эту статистику как еще один сигнал, что ФРС перейдет к более мягкой денежно-кредитной политике. В понедельник в США выходной в связи с празднованием Рождества.

🇷🇺 Рубль может немного укрепиться. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что при текущей цене на нефть регулятор будет продавать валюту на рынке (покупки могут начаться при цене Брент около $90 за баррель). По-видимому, это означает, что Минфин по максимуму использует ФНБ в этом году, что позитивно для рубля. Сегодня утром рубль торгуется ниже 92 за доллар. Экспортеры могут активно продавать валюту в преддверии налоговых выплат. В этих условиях рубль может подорожать до 91,5 за доллар.

🛢 Цены на нефть стабилизировались. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,32 до $79,07. Некоторое давление на котировки могли оказать сообщения о том, что морской экспорт нефти из России в январе будет лишь на 100-200 тыс. барр./сут. ниже, чем в декабре. Сегодня торги нефтью не проводятся — в западных странах отмечают Рождество. Значимых публикаций не ожидается.

💼 Затишье на рынке российского госдолга может продолжиться до конца года. В пятницу доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились в среднем на 5 б. п. Оборот торгов был в несколько раз ниже среднего показателя за декабрь. В ближайшие дни мы не ждем существенных изменений на рынке российского госдолга ввиду приближения праздников. Однако, по всей видимости, на нем будут преобладать покупатели — многие участники рынка желают разместить в ОФЗ свободные денежные средства на период длинных выходных.

На повестке дня: выходной в США и других странах