Всем привет. Давно лежит книга, которая, как по мне, близка по духу. Называется она " Мастерство анализа волн Эллиота". Нет, я не решил заниматься волнами в чистом виде, но буквально самое начало книги меня очень зацепило.

А пишется там вот что:
"С точки зрения Теории Волн Эллиота, динамика рыночных цен - это графическое представление
психологии толпы. Волновая теория описывает, как локальные данные соотносятся с окружающими данными, как они должны вести себя при различных обстоятельствах, когда и где зарождаются и завершаются психологические тренды, как одна психологическая среда приводит к формированию другой и какой после этого должна быть универсальная форма поведения цен.

Индивидуумы ведут себя определенным образом в зависимости от общественного мнения на данный момент времени и от чувств. В приподнятом настроении их действия неизменно определенным образом будут отличаться от поведения в подавленном состоянии. Точно таким же образом один человек может чувствовать себя возбужденным или озабоченным относительно своего будущего, и те же самые чувства могут пронизывать и проявляться обществом. Когда ожидания большинства людей (положительные, отрицательные или безразличные) относительно будущего совпадают, их общие действия принимают предсказуемые формы. Более того, точно так же, как со временем индивидуум может изменить свое мнение (иногда мгновенно), так же может меняться и
мнение толпы.

По мере развития определенного психологического настроя люди склонны разочаровываться в
старых идеях или концепциях (иногда после того, как они привели их к финансовому краху) и хвататься за новые. Именно эта смена настроения означает завершение одного психологического тренда и начало другого. "

Если изложение мыслей у автора пойдет и дальше в таком ключе, то думаю будет интересно!

#трейдерскоечтиво

Продолжаю читать и озвучивать интересные моменты с книги.
“Структура” движения рынка должна почти всегда рассматриваться в качестве главного фактора по сравнению с временным фактором. Это требование Теории Волн некоторых раздражает: они хотят знать заранее, когда им следует заключать сделку! Эллиот на практике доказал: абсолютно точно предсказать будущее движение рынка невозможно. Максимальная точность прогнозирования достигается немедленно по завершении движения. Другими словами, вы ожидаете полного завершения некоторой графической фигуры и только потом действуете.

Не воспринимайте графические фигуры за буквальность. Имеется ввиду все то же настроение толпы, что и раньше!

#трейдерскоечтиво

И опять автор попадает в точку!

"Компьютеризация биржевой торговли радикальным образом изменила биржевую среду и оказала огромное влияние на поведение рынка. Это еще одна причина, почему работа с “историческими” данными, особенно углубление в незапамятные времена, совсем не обязательно повысит эффективность функционирования механической торговой системы. Постоянно прогрессирующее технологическое развитие общества непрерывно изменяет основной элемент рынка - людей. То, как люди реагируют на новые технологии, как их используют и как эти технологии влияют на обучение людей, невозможно спрогнозировать, опираясь на исторические исследования. Необходим аналитический инструмент, способный объяснить, классифицировать и структурировать прогресс, а не повторение. И Теория Волн Эллиота позволяет это делать."

Насчет теории Волн не уверен, но посмотрим, что уж...

#трейдерскоечтиво

Согласен и с этим:

"Успешное применение Волновой теории предполагает наличие особого склада ума. Точное определение точек рыночного разворота вынуждает идти против толпы именно в тот момент, когда большинство убеждено, что какое-либо событие произойдет наверняка. И то, что ваша позиция может быть осмеяна, один из наиболее надежных признаков правоты вашего анализа. Уверенность в себе, контроль жадности, продуманная система управления капиталом (включая управление рисками), независимый ум и способность полностью менять свою позицию (с бычьей на медвежью и наоборот)
в мгновение ока неотъемлемые качества успешного трейдера и/или аналитика. Редко кто обладает полным набором всех этих качеств, а без них трудно стать хорошим прогнозистом и прибыльным инвестором"

Идем дальше...

#трейдерскоечтиво

А вот это касается не только торговли с помошью теории Волн, но и любой методики:

"Даже обладая всеми необходимыми качествами, знаниями и опытом, полученными в результате многолетней практики, вам все же потребуется почти ежедневно тратить время на анализ рынков, чтобы поддерживать практические навыки и быть в курсе текущей рыночной ситуации. Если вы работаете с несколькими рынками одновременно, только это займет несколько часов в день.

Часто бывало так, что я весь уик-энд анализировал один рынок, а иногда — один график, пытаясь сложить все важные элементы правильного волнового счета в ценовые фигуры. Большинство людей хотят легких денег; это касается не только игры на бирже, но и любой области человеческой деятельности. Проведя весь день на своей основной работе, они ужинают, идут в кино, занимаются чем-то еще и за пять-десять минут до отхода ко сну заглядывают в свои графики, чтобы “решить”, что рынок будет делать завтра.

И это лишь одна из причин, почему большинство людей никогда не разбогатеет на биржевой торговле. Если вы относитесь к таким людям, знайте, вы конкурируете с профессионалами, преданными своему делу и отдающими ему все свое время — профессионалами, для которых прибыльная биржевая торговля или инвестирование - источник средств к существованию. У любителей, занимающихся этим от случая к случаю, мало шансов постоянно побеждать в этой борьбе. Если вы не в состоянии уделять анализу рынков достаточного времени, лучше пригласите профессионального консультанта и следуйте его рекомендациям."

#трейдерскоечтиво

Пока рынок не рисует ничего интересного, почитаем книжечку.


"Теория волн эффективно работает на рынках, характеризующихся активностью большого количества участников. Рынки, на динамику котировок которых значительно влияет погода или другие природные явления, имеют меньший потенциал для применения к ним Теории Эллиота, поскольку природные явления не зависят от психологии массового инвестора и не подчиняются ее законам. Рынки с относительно небольшим количеством участников не могут привести в движение этот естественный закон массовой психологии, и поэтому на них Теория тоже не может давать стабильных, хороших результатов. С другой стороны, на рынках золота, индексов акций с широкой базой и недвижимости (хотя данные по недвижимости менее доступны) Теория работает хорошо, поскольку основной фактор изменения котировок на этих рынках - действия их участников. Практически любая область человеческой деятельности, характеризующаяся массовостью, демонстрирует предсказуемое поведение, если доступны надежные и согласованные данные о ее динамике."

Смело заявляю о том, что данное высказывание относится не только к теории волн, а ко всем умозаключениям нацеленным на торговлю против толпы и большинства.


#трейдерскоечтиво

Впринципе как раз то, что происходит сейчас на 6А, 6N, GBPJPY...

"Длительное движение рынка в одном направлении обычно привлекает внимание средств массовой информации, сильно влияющих на публику (толпу). Чем дольше продолжается текущий тренд, тем легче толпе поверить, что так будет всегда или, во всяком случае, еще очень-очень долго. Эти настроения влияют на ведение бизнеса отдельными индивидуумами, на их инвестиции, сбережения, развлечения, потребление и т.п. Объем и структура расходов больших групп людей отражаются на
сфере производства и на всем обществе в целом. Происходящее на рынках акций и фьючерсов может влиять даже на человека, не связанного со спекуляцией или инвестированием."

#трейдерскоечтиво

Продолжаем чтение:

"В Теории Волн Эллиота (применительно к поведению рынков) время зависит от психологии толпы. Время растягивается и сжимается под влиянием настроений толпы, движимой массовыми надеждами и страхами финансового и экономического характера. На полу биржи это проявляется как соотношение сил спроса и предложения. Именно поэтому ввиду учетом Теории Эллиота динамической и фрактальной природы ценовых изменений невозможно для всех целей анализа пользоваться одним ценовым масштабом. Ценовые фигуры всех масштабов, большие и малые, формируются на рынке одновременно."


#трейдерскоечтиво

#трейдерскоечтиво

Среди части трейдеров довольно популярным инструментом рыночного анализа являются не только различные формы отдельных свечей (баров), но и их комбинации. Идущие на графике друг за другом свечи могут создавать самые затейливые сочетания (паттерны). Некоторые преподаватели строят на этом основании целые системы обучения, предлагая своим слушателям конкретные трактовки различных сочетаний свечей с указанием того, в какую сторону должен двинуться рынок после появления на графике того или иного паттерна. На мой взгляд, гадание на паттернах без учета рыночных условий, сложившихся в каждом конкретном случае, не имеет смысла, поэтому их отдельное рассмотрение не является темой данной книги.

Вот друзья, вам, мнение о паттернах, которое я 100% разделяю, а многие об этом даже и не задумываются, а стоило бы.

С одной стороны, не следует ни жадничать, ни паниковать раньше времени, иначе вас будет легко вышибить ложным движением из выгодной позиции. С другой стороны, размер вашего риска на сделку должен быть минимально возможным, чтобы в случае поражения не отдавать рынку больше необходимого размера платы за риск.

Это подтверждение того, что стоплосс должен быть в первую очередь обоснованным, а потом уже математическим, классическим или просто красивым за круглым уровнем.

#трейдерскоечтиво

Давно не писал в этой рубрике😏 Время к сожалению не резиновое...Исправлюсь.

Начал на днях еще читать книгу «Внутридневной трейдинг: секреты мастерства» by Ван Тарп и Брайан Джун.
Книга озвучивает ошибки внутридневного трейдинга. Буду постепенно публиковать их здесь для вас, друзья:

Ошибка 1: Неспособность определить, кто вы и какова ваша миссия в качестве внутридневного электронного трейдера.
Один из ключей к успеху любого бизнеса — правильный план. И главное в нем — формулировка миссии, определяющей, что это за бизнес и каковы его цели. Какую роль вы играете, какова динамика и риски этой роли? Ответы на эти вопросы служат основой для принятия решений. Если вы не понимаете эту роль и не можете четко сформулировать ее, то сеете семена провала еще до начала работы.

Ошибка 2: Неспособность поставить цели, основанные на вашей миссии и понимании того, кем вы хотите быть.
Итак, вы осознали свое предназначение в качестве внутридневного трейдера и определили свою миссию. Следующее, что вы должны сделать: поставить себе цели, соответствующие определенным вами параметрам, вашей роли и риску, который вы на себя берете. Например, у вас есть идея новой системы, но прежде, чем начать работать по этой системе, спросите себя, какой результативности вы от нее ожидаете. Соответствует ли эта результативность вашей миссии?

Ошибка 3: Неспособность разработать набор конкретных правил, направляющих вашу торговлю, исходя из вашей миссии и целей.
Допустим, вы определили свою миссию как трейдера, четко знаете, кем хотите быть, поставили цели и выбрали определенную систему торговли. Теперь вы должны разработать конкретные правила, которыми будете руководствоваться в торговле, и неукоснительно им следовать. Эти правила призваны направлять процесс принятия решений таким образом, чтобы довести его до автоматизма. Вы не должны принимать решения в стрессовой ситуации, без заранее установленных правил. Такие правила уберегут вас от катастрофических поступков, не имеющих ничего общего с вашими ис- тинными намерениями.

Продолжение следует...

#трейдерскоечтиво

Продолжаем чтение книги «Внутридневной трейдинг: секреты мастерства» by Ван Тарп и Брайан Джун....

Ошибка 4: Неспособность провести испытания и имитацию набора конкретных правил торговли, чтобы заранее знать, чего ждать от рынка и какова вероятность выигрыша.
В вашей системе должны быть: (1) набор исходных положений, с помощью которых вы отслеживаете акции; (2) правила входа, применяемые к отобранным акциям; (3) выход на «стопе» в неблагоприятной ситуации, соответствующий убытку в 1 R; (4) правила фиксации прибыли и (5) набор правил, определяющих размер позиции. Кроме того, желательно иметь правила повторного входа. Если такая система у вас есть, вы можете проверить ее тремя способами. Во-первых, вы можете просто поторговать с ее помощью, используя небольшие лоты, и совершить сделок двести (не меньше). Во-вторых, вы можете поторговать виртуально (с учебного счета) через различные торговые системы. В-третьих, вы можете протестировать вашу торговую систему с помощью специального программного обеспечения.

Ошибка 5: Неспособность ежедневно выполнять определенный набор процедур, важных с точки зрения миссии, но не кажущихся неотложными. Среди них — самоанализ, мысленная репетиция торгового дня и возможных путей решения возникающих проблем, ведение реестра сделок и «разбор полетов» на базе этих записей.

Ошибка 6: Входить в сделку, не зная, где вы выйдите из нее, чтобы сохранить свой капитал. Сопутствующая ошибка — позволять убыткам расти, когда точка выхода определена.
Запомните: ваш «стоп» — это та точка, когда вы обязаны выйти из позиции в целях сохранения капитала, что бы ни происходило. Важность этого правила невозможно переоценить, и нарушить его — значит совершить огромную ошибку.

Продолжение следует...

#трейдерскоечтиво