Функционирование CME
На текущий момент биржа CME функционирует в виде открытого рынка торгов, путем протеста, а также в виде электронной торговой палаты. Другими словами на CME по сей день продолжают торговать участники в так называемой биржевой яме, криками и жестами выполняя свои сделки. Более 80% торгов, а самое главное круглосуточно, происходят сделки на электронной платформе Globex.
Инструменты для торговли
В списке листинга CME Group представлено огромное количество фьючерсных и опционных контрактов. Все деривативы представленные на бирже условно разделены на несколько категорий:
- Товары (молочные и животноводческие продукты, сельскохозяйственные товары, какао, кофе и т.д.);
- Процентные ставки (ставки ЦБ, ставки евродоллара и т.д.);
- Валюты (евро, юань, йена, австралийский доллар, канадский доллар и т.д.);
- Фондовые индексы (S&P500, Nasdaq, DowJones, Nikkei и т.д.)
- Драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т.д.)
- Энергоносители (нефть, уголь, газ и прочие).
Кроме основных категорий на CME торгуются и экзотические фьючерсы – на погодные условия, на изменение цены недвижимости и т.д. Чикагская товарная биржа CME на текущий день обеспечивает не только возможность спекулятивного оборота фьючерсными сделками, но и является эффективным стабилизатором цен на мировые товары и ресурсы, обеспечивает возможность контролировать спрос и предложение во всем мире, а также выполнять сделки с реальной поставкой для заинтересованных покупателей и поставщиков продукции.
На текущий момент биржа CME функционирует в виде открытого рынка торгов, путем протеста, а также в виде электронной торговой палаты. Другими словами на CME по сей день продолжают торговать участники в так называемой биржевой яме, криками и жестами выполняя свои сделки. Более 80% торгов, а самое главное круглосуточно, происходят сделки на электронной платформе Globex.
Инструменты для торговли
В списке листинга CME Group представлено огромное количество фьючерсных и опционных контрактов. Все деривативы представленные на бирже условно разделены на несколько категорий:
- Товары (молочные и животноводческие продукты, сельскохозяйственные товары, какао, кофе и т.д.);
- Процентные ставки (ставки ЦБ, ставки евродоллара и т.д.);
- Валюты (евро, юань, йена, австралийский доллар, канадский доллар и т.д.);
- Фондовые индексы (S&P500, Nasdaq, DowJones, Nikkei и т.д.)
- Драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т.д.)
- Энергоносители (нефть, уголь, газ и прочие).
Кроме основных категорий на CME торгуются и экзотические фьючерсы – на погодные условия, на изменение цены недвижимости и т.д. Чикагская товарная биржа CME на текущий день обеспечивает не только возможность спекулятивного оборота фьючерсными сделками, но и является эффективным стабилизатором цен на мировые товары и ресурсы, обеспечивает возможность контролировать спрос и предложение во всем мире, а также выполнять сделки с реальной поставкой для заинтересованных покупателей и поставщиков продукции.
О налогах при открытии брокерского счета в Америке.
Налог вы платите в случае, если суммарный вывод за год превысил сумму вашего пополнения. Т.е если вы завели 10.000$ и вывели 12000$, то заплатите налог с 2000$. Если вы завели 10.000$, наторговали до 20.000$, а вывели 7000$, то налог не платится. Но как только вы закроете счет и выведите еще оставшиеся 13000$, то суммарно ваш вывод составит 20.000$, то тогда вам придется заплатить налог за все (с 7000$ ранее выведенных + еще с 3000$). А если Вы торгуете и не выводите деньги, то налог не платите, можете торговать свой счет спокойно. Все свистопляски при их выводе.
Многие российские клиенты зарубежных брокерских фирм при попытке сделать валютный перевод из российского банка на свой счет у иностранного брокера сталкиваются с требованием банка предоставить справку об уведомлении налоговой инспекции об открытии счета за рубежом.
Однако это требование является незаконным, так как по российскому законодательству уведомлять налоговую необходимо только в случае открытия банковского расчетного счета. Открытие счета у иностранного брокера не подпадает под данные требования (основание: Письмо Минфина РФ от 27.09.10 № 03-02-08/57).
Брокерская деятельность не является банковской. Вы не ведете оплаты и расчеты где-либо с помощью брокерского счета и 3х лиц, это невозможно. Поэтому уведомлять налоговую Вы не должны при открытии. Но есть поправка. Часто Форекс брокеры являются банками (к примеру https://ru.swissquote.com) и Вы по факту открываете счет в их банке, после чего Вам дают доступ к Форекс-торгам. Вот тут обязаны уведомить. Поскольку 80% людей знают только о форекс, а сотрудники банков в том числе ( грамотные в главном управления ВТБ и Сбера в Москве, все остальные смотрят на тебя как на врага народа);)), то они считают уведомление об открытии счета в налоговую обязательным. Брокеры Ninjatrader https://ninjatrader.com/ru/ или к примеру https://www.ampfutures.com являются брокерскими компаниями в чистом виде, а не банковскими учреждениями. Вы отправляете деньги на счет юридического лица в банке, а не открываете свой счет в банке. Все это видно в реквизитах оплаты и прописано в договоре, что они не банк. Пример договора уже при общении дам, если решитесь на работу по рекомендациям. При открытии счета Вы также подписываете документ об избежании двойного налогообложения. Форма W8ben.
Момент тонкий, поэтому многие сотрудники банка по незнанию требуют справку о том, что налоговая уведомлена. Но каждая инстанция трудится на собственной планете)) оторваны от мира сего... Поэтому у вас будет много своих историй и у каждого своя;) Поверьте, в трейдинге не об этом нужно думать, но постарался разъяснить ситуацию в целом.
Налог вы платите в случае, если суммарный вывод за год превысил сумму вашего пополнения. Т.е если вы завели 10.000$ и вывели 12000$, то заплатите налог с 2000$. Если вы завели 10.000$, наторговали до 20.000$, а вывели 7000$, то налог не платится. Но как только вы закроете счет и выведите еще оставшиеся 13000$, то суммарно ваш вывод составит 20.000$, то тогда вам придется заплатить налог за все (с 7000$ ранее выведенных + еще с 3000$). А если Вы торгуете и не выводите деньги, то налог не платите, можете торговать свой счет спокойно. Все свистопляски при их выводе.
Многие российские клиенты зарубежных брокерских фирм при попытке сделать валютный перевод из российского банка на свой счет у иностранного брокера сталкиваются с требованием банка предоставить справку об уведомлении налоговой инспекции об открытии счета за рубежом.
Однако это требование является незаконным, так как по российскому законодательству уведомлять налоговую необходимо только в случае открытия банковского расчетного счета. Открытие счета у иностранного брокера не подпадает под данные требования (основание: Письмо Минфина РФ от 27.09.10 № 03-02-08/57).
Брокерская деятельность не является банковской. Вы не ведете оплаты и расчеты где-либо с помощью брокерского счета и 3х лиц, это невозможно. Поэтому уведомлять налоговую Вы не должны при открытии. Но есть поправка. Часто Форекс брокеры являются банками (к примеру https://ru.swissquote.com) и Вы по факту открываете счет в их банке, после чего Вам дают доступ к Форекс-торгам. Вот тут обязаны уведомить. Поскольку 80% людей знают только о форекс, а сотрудники банков в том числе ( грамотные в главном управления ВТБ и Сбера в Москве, все остальные смотрят на тебя как на врага народа);)), то они считают уведомление об открытии счета в налоговую обязательным. Брокеры Ninjatrader https://ninjatrader.com/ru/ или к примеру https://www.ampfutures.com являются брокерскими компаниями в чистом виде, а не банковскими учреждениями. Вы отправляете деньги на счет юридического лица в банке, а не открываете свой счет в банке. Все это видно в реквизитах оплаты и прописано в договоре, что они не банк. Пример договора уже при общении дам, если решитесь на работу по рекомендациям. При открытии счета Вы также подписываете документ об избежании двойного налогообложения. Форма W8ben.
Момент тонкий, поэтому многие сотрудники банка по незнанию требуют справку о том, что налоговая уведомлена. Но каждая инстанция трудится на собственной планете)) оторваны от мира сего... Поэтому у вас будет много своих историй и у каждого своя;) Поверьте, в трейдинге не об этом нужно думать, но постарался разъяснить ситуацию в целом.
Трейдер - это не Gambler!
Хочу обозначить кому дальше просто нет смысла идти и даже опасно не только для себя, но и для окружающих. Это игроки, здесь всё так же как в казино, только коварней, нет публики и вы с собой наедине. Хотите вы или нет, но в этой профессии присутствует азарт (какая охота на зверя без него!). Если вы играете, а не работаете, и вас влечет азарт, бросайте это дело и ищите себя в других профессиях. От того, насколько азарт вас охватывает, зависит ваша торговля. Мало кому удаётся сразу взять под контроль это чувство. Поэтому, или вы "автоматически" овладеваете им, или нужно заниматься собой. Кстати, на всё это требуется время и немалое.
Большинство на рынке сидят, наяривают, но ничего не зарабатывают. Все это произошло только по одной причине. Хлынуло большое количество рекламы о том, что как легко заработать на рынке, стать трейдером... и вот здесь собственно началось "пачкаться" само имя - Трейдинг. Начали привлекать на рынок огромное количество людей, которые хотят очень быстро разбогатеть, при том не понимая куда они влезают. Интернет-трейдинг в огромном количестве позволил привлекать к торговле "домохозяек", студентов и т.д. Т.е тот контингент, который раньше вообще и близко не знал о торгах. И это огромное количество новоиспеченных трейдеров пришло на рынок и оно начало естественно сливать, потому что должного образования нет и все хотят очень быстро заработать. Нет основы понимания. Trading (торговля) перерос в казиношные ставки. Отсюда и корень зла. Если вы делаете из трейдинга gambling, то о каких деньгах вы можете думать.
Не делайте из торговли игру на ставках. Для этого нужно просто понять, откуда берутся деньги на рынке. Сейчас пропагандируется всюду - это игра одного трейдера против другого трейдера. И получается подмена понятий. Чтобы заработать деньги, их нужно отнять у другого трейдера, а он с чего вдруг вам их отдаст? Он так же прокачивается как и вы и в его интересах отнять деньги как раз у вас. Получается сильнейшая борьба и огромная конкуренция. Чтобы отнимать деньги, нужно обладать огромным количеством положительных качеств + иметь четкую формализованную стратегию, которой не обладает подавляющее большинство читающих этот пост. Старайтесь торговать те стратегии, которые у большинства населения вызывает отторжение, но вы зарабатываете, а при этом говорят, что это бред - значит вы находитесь именно в той нише, которая будет вас кормить еще долго и долго. Это сия мораль данного поста, хотя она раскрылась в самом конце.
Хочу обозначить кому дальше просто нет смысла идти и даже опасно не только для себя, но и для окружающих. Это игроки, здесь всё так же как в казино, только коварней, нет публики и вы с собой наедине. Хотите вы или нет, но в этой профессии присутствует азарт (какая охота на зверя без него!). Если вы играете, а не работаете, и вас влечет азарт, бросайте это дело и ищите себя в других профессиях. От того, насколько азарт вас охватывает, зависит ваша торговля. Мало кому удаётся сразу взять под контроль это чувство. Поэтому, или вы "автоматически" овладеваете им, или нужно заниматься собой. Кстати, на всё это требуется время и немалое.
Большинство на рынке сидят, наяривают, но ничего не зарабатывают. Все это произошло только по одной причине. Хлынуло большое количество рекламы о том, что как легко заработать на рынке, стать трейдером... и вот здесь собственно началось "пачкаться" само имя - Трейдинг. Начали привлекать на рынок огромное количество людей, которые хотят очень быстро разбогатеть, при том не понимая куда они влезают. Интернет-трейдинг в огромном количестве позволил привлекать к торговле "домохозяек", студентов и т.д. Т.е тот контингент, который раньше вообще и близко не знал о торгах. И это огромное количество новоиспеченных трейдеров пришло на рынок и оно начало естественно сливать, потому что должного образования нет и все хотят очень быстро заработать. Нет основы понимания. Trading (торговля) перерос в казиношные ставки. Отсюда и корень зла. Если вы делаете из трейдинга gambling, то о каких деньгах вы можете думать.
Не делайте из торговли игру на ставках. Для этого нужно просто понять, откуда берутся деньги на рынке. Сейчас пропагандируется всюду - это игра одного трейдера против другого трейдера. И получается подмена понятий. Чтобы заработать деньги, их нужно отнять у другого трейдера, а он с чего вдруг вам их отдаст? Он так же прокачивается как и вы и в его интересах отнять деньги как раз у вас. Получается сильнейшая борьба и огромная конкуренция. Чтобы отнимать деньги, нужно обладать огромным количеством положительных качеств + иметь четкую формализованную стратегию, которой не обладает подавляющее большинство читающих этот пост. Старайтесь торговать те стратегии, которые у большинства населения вызывает отторжение, но вы зарабатываете, а при этом говорят, что это бред - значит вы находитесь именно в той нише, которая будет вас кормить еще долго и долго. Это сия мораль данного поста, хотя она раскрылась в самом конце.
59 фильмов о трейдинге, бирже, финансистах.
1. Американский психопат / American Psycho (2000)
2. Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)
3. Аферист / Rogue Trader (1999)
4. Банкир: Повелитель вселенной / Der Banker: Master of the Universe (2013)
5. Бойлерная / Boiler Room (2000)
6. Брокер / Quicksilver (1985)
7. В компании мужчин (2010)
8. В погоне за счастьем / The pursuit of Happyness (2006)
9. Варвары у ворот
10. Волк с Уолл-Стрит / The Wolf of Wall Street (2013)
11. Гленгарри Глен Росс / Американцы / Glengarry Glen Ross (1992)
12. Делайте ваши ставки! / Over/Under (2013)
13. Дельцы / Dealers (1989)
14. Деньги за бесценок / Money for Nothing: Inside the Federal Reserve / (2013)
15. Духless (2012)
16. Духless 2 (2015)
17. Женщина с Уолл-стрит / High Finance Woman (1990)
18. Жизнь без принципов / Dyut meng gam (2011)
19. Игра на понижение / The Big Short (2015)
20. Инсайдеры / Внутреннее дело / Inside Job (2010)
21. Капитализм: История любви / Capitalism: A Love Story (2009)
22. Кванты: Алхимики с Уолл Стрит
23. Компаньон / The Associate (1996)
24. Космополис / Cosmopolis (2012)
25. Костер тщеславия / The Bonfire of the Vanities (1990)
26. Медвежья Охота (2007)
27. Миллиарды / Billions (2016)
28. Нападение на Уолл-Стрит / Bailout: The Age of Greed (2013)
29. Нефть / There will be Blood (2007)
30. Области Тьмы / Limitless (2011)
31. Оборотни с Уолл-Стрит / Wolves of Wall Street (2002)
32. Охотник с Уолл-стрит / The Headhunter's Calling (2016)
33. Пи / Pi (1997)
34. Подслушанное / Overheard / Sit ting fung wan (2009)
35. Подслушанное 2 / Overheard 2 / Sit ting fung wan 2 (2011)
36. Подслушанное 3/ Overheard 3/ Sit ting fung wan 3 (2014)
37. Поменяться местами / Trading Places (1983)
38. Порочная страсть / Arbitrage (2012)
39. Предел Риска / Margin Call (2011)
40. Представь себе / Imagine That (2009)
41. Ротшильды / Акции Ротшильда под Ватерлоо / Die Rothschilds (1940)
42. Сахар / Le Sucre (Жерар Депардье, Мишель Пикколи) (1978)
43. Свой человек / The Insider (1999)
44. Сделка / The Trade (2003)
45. Слишком Крут для неудачи / Too Big To Fail (2011)
46. Трейдер 1987
47. Трейдеры на миллион / Million Dollar Traders (2008)
48. Тюремная Биржа / Buy & Cell (1987)
49. Уолл Стрит — мир финансистов
50. Уолл Стрит / Wall Street (1929)
51. Уолл-Стрит / Wall Street (1987)
52. Уолл-Стрит: Деньги не спят / Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
53. Финансовый Монстр / Money Monster (2016)
54. Хороший Год / A Good Year (2006)
55. Чужие Деньги / Other's Peoople Money (1991)
56. Энрон: самые смышленные парни в комнате / Enron: The Smartest Guys in the Room (2007)
57. Эта замечательная жизнь / (It's A Wonderful Life, 1946)
58. Яма / Floored: Into The Pit (2010)
59. Фильм о трейдерах с Чикагской биржи, торгующих в «яме».
1. Американский психопат / American Psycho (2000)
2. Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)
3. Аферист / Rogue Trader (1999)
4. Банкир: Повелитель вселенной / Der Banker: Master of the Universe (2013)
5. Бойлерная / Boiler Room (2000)
6. Брокер / Quicksilver (1985)
7. В компании мужчин (2010)
8. В погоне за счастьем / The pursuit of Happyness (2006)
9. Варвары у ворот
10. Волк с Уолл-Стрит / The Wolf of Wall Street (2013)
11. Гленгарри Глен Росс / Американцы / Glengarry Glen Ross (1992)
12. Делайте ваши ставки! / Over/Under (2013)
13. Дельцы / Dealers (1989)
14. Деньги за бесценок / Money for Nothing: Inside the Federal Reserve / (2013)
15. Духless (2012)
16. Духless 2 (2015)
17. Женщина с Уолл-стрит / High Finance Woman (1990)
18. Жизнь без принципов / Dyut meng gam (2011)
19. Игра на понижение / The Big Short (2015)
20. Инсайдеры / Внутреннее дело / Inside Job (2010)
21. Капитализм: История любви / Capitalism: A Love Story (2009)
22. Кванты: Алхимики с Уолл Стрит
23. Компаньон / The Associate (1996)
24. Космополис / Cosmopolis (2012)
25. Костер тщеславия / The Bonfire of the Vanities (1990)
26. Медвежья Охота (2007)
27. Миллиарды / Billions (2016)
28. Нападение на Уолл-Стрит / Bailout: The Age of Greed (2013)
29. Нефть / There will be Blood (2007)
30. Области Тьмы / Limitless (2011)
31. Оборотни с Уолл-Стрит / Wolves of Wall Street (2002)
32. Охотник с Уолл-стрит / The Headhunter's Calling (2016)
33. Пи / Pi (1997)
34. Подслушанное / Overheard / Sit ting fung wan (2009)
35. Подслушанное 2 / Overheard 2 / Sit ting fung wan 2 (2011)
36. Подслушанное 3/ Overheard 3/ Sit ting fung wan 3 (2014)
37. Поменяться местами / Trading Places (1983)
38. Порочная страсть / Arbitrage (2012)
39. Предел Риска / Margin Call (2011)
40. Представь себе / Imagine That (2009)
41. Ротшильды / Акции Ротшильда под Ватерлоо / Die Rothschilds (1940)
42. Сахар / Le Sucre (Жерар Депардье, Мишель Пикколи) (1978)
43. Свой человек / The Insider (1999)
44. Сделка / The Trade (2003)
45. Слишком Крут для неудачи / Too Big To Fail (2011)
46. Трейдер 1987
47. Трейдеры на миллион / Million Dollar Traders (2008)
48. Тюремная Биржа / Buy & Cell (1987)
49. Уолл Стрит — мир финансистов
50. Уолл Стрит / Wall Street (1929)
51. Уолл-Стрит / Wall Street (1987)
52. Уолл-Стрит: Деньги не спят / Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
53. Финансовый Монстр / Money Monster (2016)
54. Хороший Год / A Good Year (2006)
55. Чужие Деньги / Other's Peoople Money (1991)
56. Энрон: самые смышленные парни в комнате / Enron: The Smartest Guys in the Room (2007)
57. Эта замечательная жизнь / (It's A Wonderful Life, 1946)
58. Яма / Floored: Into The Pit (2010)
59. Фильм о трейдерах с Чикагской биржи, торгующих в «яме».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В копилку полезностей. Доступная всем информация с сайта СМЕ. Без терминала, без подписки. Предупрежу сразу - в реальном времени информации об ОИ на СМЕ не выдается.
Как открыть счет на CME
- поставщики котировок на американском фьючерсном рынке;
- оптимальная сумма для открытия;
- ввод/ввывод средств;
- комиссии
- налогообложение
https://youtu.be/Erz-JxogcH8
- поставщики котировок на американском фьючерсном рынке;
- оптимальная сумма для открытия;
- ввод/ввывод средств;
- комиссии
- налогообложение
https://youtu.be/Erz-JxogcH8
Исторический обзор товарной и фьючерсной торговли.
То, что мы знаем сегодня как товарные рынки, начиналось весьма скромно. Торговля фьючерсами возникла в Японии в XVIII в. и относилась преимущественно к торговле рисом и шелком. В США фьючерсные рынки начали использовать не ранее 1850-х гг. для покупки и продажи таких товаров, как хлопок, кукуруза и пшеница.
Фьючерсный контракт является разновидностью производного инструмента т.е. финансовым контрактом, в котором две стороны соглашаются обменяться определенным количеством финансовых инструментов или материальных товаров с поставкой в будущем по определенной цене. Когда вы покупаете фьючерсный контракт, то по существу соглашаетесь купить по определенной цене нечто, что продавец еще не произвел. Однако участие во фьючерсной торговле вовсе не означает, что вам придется отвечать за получение или отправку крупных партий материальных товаров — запомните, что покупатели и продавцы на фьючерсном рынке заключают фьючерсные контракты главным образом для хеджирования риска или спекуляции, а не для обмена материальными товарами (что является основной функцией денежного /спотового рынка). Поэтому в качестве финансовых инструментов фьючерсы используют не только производители и потребители, но и спекулянты. Еще до того, как примерно 150 лет назад в Северной Америке появился фьючерсный рынок, фермеры все так же выращивали урожай и привозили его на рынок в надежде продать свои запасы. Однако в отсутствие каких-либо индикаторов спроса и предложения, зачастую превышало потребности и никем не купленный урожай оставляли гнить на улицах! Напротив, когда сезонные поставки какого-либо товара, например пшеницы, заканчивались, то изготавливаемая из нее продукция становилась очень дорогой, поскольку товара больше не было. Хлеб был дешевым осенью и дорогим весной. В середине 19 века возникли централизованные зерновые рынки и у фермеров появилось место, куда они могли привозить свои товары и продавать их либо с немедленной поставкой (спотовая торговля), либо с поставками в будущем. Последние — форвардные контракты, рассчитанные на будущее — они были предшественниками сегодняшних фьючерсных контрактов. Это нововведение спасло многих фермеров от потери урожая и прибылей, а также помогло стабилизировать поставки и цены в межсезонье.
Фьючерсные контракты на сельскохозяйственную продукцию торгуются в США более 150 лет и с 1920-х гг. подлежат федеральному регулированию. В последние годы торговля фьючерсными контрактами, выйдя за рамки традиционных материальных и сельскохозяйственных товаров, быстро распространилась на широкий круг финансовых инструментов, включающих иностранную валюту, американские и иностранные государственные ценные бумаги и фондовые индексы.
Правительственным органом в данном случае является Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission — CFTC https://www.cftc.gov). Сегодня CFTC обеспечивает экономическую целесообразность фьючерсных рынков, поощряя их конкурентоспособность и эффективность; гарантируя соблюдение законности; защищая участников рынка от манипуляций, злоупотреблений и жульничества; поддерживая финансовую чистоту клирингового процесса. Посредством эффективного надзора CFTC соблюдает выполнение фьючерсными рынками важной функции выявления цен и компенсации ценового риска. CFTC ведет тщательный мониторинг рынков и их участников как из своей штаб-квартиры в Вашингтоне, так и из офисов в тех городах, где находятся фьючерсные биржи, — в Нью-Йорке, Чикаго, Канзас-Сити и Миннеаполисе.
Хотя фьючерсы для тех, кто избегает риска, они могут оказаться полезными для широкого круга людей, пытающихся вырваться из однообразия повседневной работы с 9 до 17. Людей, считающих, что мы должны оставаться независимыми от любого источника дохода, который лишает нас личной свободы.
То, что мы знаем сегодня как товарные рынки, начиналось весьма скромно. Торговля фьючерсами возникла в Японии в XVIII в. и относилась преимущественно к торговле рисом и шелком. В США фьючерсные рынки начали использовать не ранее 1850-х гг. для покупки и продажи таких товаров, как хлопок, кукуруза и пшеница.
Фьючерсный контракт является разновидностью производного инструмента т.е. финансовым контрактом, в котором две стороны соглашаются обменяться определенным количеством финансовых инструментов или материальных товаров с поставкой в будущем по определенной цене. Когда вы покупаете фьючерсный контракт, то по существу соглашаетесь купить по определенной цене нечто, что продавец еще не произвел. Однако участие во фьючерсной торговле вовсе не означает, что вам придется отвечать за получение или отправку крупных партий материальных товаров — запомните, что покупатели и продавцы на фьючерсном рынке заключают фьючерсные контракты главным образом для хеджирования риска или спекуляции, а не для обмена материальными товарами (что является основной функцией денежного /спотового рынка). Поэтому в качестве финансовых инструментов фьючерсы используют не только производители и потребители, но и спекулянты. Еще до того, как примерно 150 лет назад в Северной Америке появился фьючерсный рынок, фермеры все так же выращивали урожай и привозили его на рынок в надежде продать свои запасы. Однако в отсутствие каких-либо индикаторов спроса и предложения, зачастую превышало потребности и никем не купленный урожай оставляли гнить на улицах! Напротив, когда сезонные поставки какого-либо товара, например пшеницы, заканчивались, то изготавливаемая из нее продукция становилась очень дорогой, поскольку товара больше не было. Хлеб был дешевым осенью и дорогим весной. В середине 19 века возникли централизованные зерновые рынки и у фермеров появилось место, куда они могли привозить свои товары и продавать их либо с немедленной поставкой (спотовая торговля), либо с поставками в будущем. Последние — форвардные контракты, рассчитанные на будущее — они были предшественниками сегодняшних фьючерсных контрактов. Это нововведение спасло многих фермеров от потери урожая и прибылей, а также помогло стабилизировать поставки и цены в межсезонье.
Фьючерсные контракты на сельскохозяйственную продукцию торгуются в США более 150 лет и с 1920-х гг. подлежат федеральному регулированию. В последние годы торговля фьючерсными контрактами, выйдя за рамки традиционных материальных и сельскохозяйственных товаров, быстро распространилась на широкий круг финансовых инструментов, включающих иностранную валюту, американские и иностранные государственные ценные бумаги и фондовые индексы.
Правительственным органом в данном случае является Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission — CFTC https://www.cftc.gov). Сегодня CFTC обеспечивает экономическую целесообразность фьючерсных рынков, поощряя их конкурентоспособность и эффективность; гарантируя соблюдение законности; защищая участников рынка от манипуляций, злоупотреблений и жульничества; поддерживая финансовую чистоту клирингового процесса. Посредством эффективного надзора CFTC соблюдает выполнение фьючерсными рынками важной функции выявления цен и компенсации ценового риска. CFTC ведет тщательный мониторинг рынков и их участников как из своей штаб-квартиры в Вашингтоне, так и из офисов в тех городах, где находятся фьючерсные биржи, — в Нью-Йорке, Чикаго, Канзас-Сити и Миннеаполисе.
Хотя фьючерсы для тех, кто избегает риска, они могут оказаться полезными для широкого круга людей, пытающихся вырваться из однообразия повседневной работы с 9 до 17. Людей, считающих, что мы должны оставаться независимыми от любого источника дохода, который лишает нас личной свободы.
Привет. Мне в личку пишут вот я открылся, зашёл с депозитом 10.000$ на 5 контрактов нефти, все слил, играл на угад, нет системы, попал в тильт и так далее... Продал квартиру, взял кредит, взял отложенные деньги на ипотеку... Парни и девушки, не входите в рынок так бездумно!!!! 5 контрактов нефти на 10.000$ это идиотизм! 1 контракт, максимум 2. Соблюдайте риски. Берегите себя. Будьте в трезвом уме! Разрабатывайте системные сделки, свою систему, читайте книги, смотрите видео. Много всего. Фильтруйте. Учитесь. В трейдинге у вас будет успех, если это дело вашей жизни! Не сдавайтесь. Вы проиграли не закрывшись в убыток, а проиграли если эта сделка стала для вас последней. Берегите капиталы, это ваш инструмент для заработка, как товары у лавочника. Нет товаров, нет бизнеса. А у вас нет денег, значит не с чего будет делать деньги. Относитесь как к бизнесу, а не как к ставкам.
Торговля фьючерсами сопряжена с существенными рисками и подходит не всем инвесторам. Инвестор может потенциально потерять все начальные вложения и более. Рисковый капитал - это деньги, которые могут быть потеряны без нанесения вреда финансовому благополучию или стилю жизни. В торговле должен использоваться исключительно рисковый капитал, и стоит рассматривать трейдинг только в случае, если рискового капитала достаточно. Результаты в прошлом не могут предсказать будущие результаты.
Торговля фьючерсами сопряжена с существенными рисками и подходит не всем инвесторам. Инвестор может потенциально потерять все начальные вложения и более. Рисковый капитал - это деньги, которые могут быть потеряны без нанесения вреда финансовому благополучию или стилю жизни. В торговле должен использоваться исключительно рисковый капитал, и стоит рассматривать трейдинг только в случае, если рискового капитала достаточно. Результаты в прошлом не могут предсказать будущие результаты.
Когда истекают фьючерсные контракты и как определить время перехода между ними?
У каждого инструмента есть своя страница на биржевом сайте. К примеру ES https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500.html
На этой странице вы увидите все месяцы, которые открыты для этого инструмента на данный момент, что можно торговать.
Нажимаете в выпадающем меню Calendar и вы увидите там даты последних торгов каждого контракта. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_product_calendar_futures.html
Мы видим, что сентябрьский контракт у нас до 21 сентября 2018 года. Значит ли это, что переходить на следующий контракт нужно четко после 21 сентября? Нет. Смещение активности на следующий контракт зачастую происходит гораздо раньше даты экспирации.
Экспирация фьючерсов – это процесс окончания обращения соответствующего срочного контракта на биржевом рынке. Другими словами, экспирация фьючерсов– это день, когда исполняются обязательства по фьючерсу (т.е. в зависимости от типа фьючерса – расчетный или поставочный – происходят либо взаимные расчеты между участниками сделки, либо осуществляется поставка актива, лежащего в его основе).
Как уловить этот момент, когда уже пора переходить на следующий контракт?
Здесь на странице https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500.html в окне квотирования переместившись на колонку Volume вы увидите, какой из доступных контрактов наиболее активно торгуется. В настоящий момент мы видим, что наиболее активный самый ближний - сентябрьский. На декабрьском активность гораздо ниже. Не говоря уже про мартовский контракт.
Соответственно, вы отслеживаете это смещение активности на декабрьский контракт. Обратите внимание, что к середине сентября уже больше и больше будут смещаться на декабрьский. Будет момент когда соотношение станет 50/50 и для вас это сигнал, что можно торговать уже декабрьский контракт. И конечно абсолютный сигнал, когда уже большинство будет торговать декабрьский контракт. Не ориентируйтесь на конкретные даты. Ориентируйтесь на рынок. У Вас есть реальные данные, которые показывают где больше участников в данный момент, на каком контракте.
У каждого инструмента есть своя страница на биржевом сайте. К примеру ES https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500.html
На этой странице вы увидите все месяцы, которые открыты для этого инструмента на данный момент, что можно торговать.
Нажимаете в выпадающем меню Calendar и вы увидите там даты последних торгов каждого контракта. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_product_calendar_futures.html
Мы видим, что сентябрьский контракт у нас до 21 сентября 2018 года. Значит ли это, что переходить на следующий контракт нужно четко после 21 сентября? Нет. Смещение активности на следующий контракт зачастую происходит гораздо раньше даты экспирации.
Экспирация фьючерсов – это процесс окончания обращения соответствующего срочного контракта на биржевом рынке. Другими словами, экспирация фьючерсов– это день, когда исполняются обязательства по фьючерсу (т.е. в зависимости от типа фьючерса – расчетный или поставочный – происходят либо взаимные расчеты между участниками сделки, либо осуществляется поставка актива, лежащего в его основе).
Как уловить этот момент, когда уже пора переходить на следующий контракт?
Здесь на странице https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500.html в окне квотирования переместившись на колонку Volume вы увидите, какой из доступных контрактов наиболее активно торгуется. В настоящий момент мы видим, что наиболее активный самый ближний - сентябрьский. На декабрьском активность гораздо ниже. Не говоря уже про мартовский контракт.
Соответственно, вы отслеживаете это смещение активности на декабрьский контракт. Обратите внимание, что к середине сентября уже больше и больше будут смещаться на декабрьский. Будет момент когда соотношение станет 50/50 и для вас это сигнал, что можно торговать уже декабрьский контракт. И конечно абсолютный сигнал, когда уже большинство будет торговать декабрьский контракт. Не ориентируйтесь на конкретные даты. Ориентируйтесь на рынок. У Вас есть реальные данные, которые показывают где больше участников в данный момент, на каком контракте.
Привет. Небольшой перерыв. До 12го сентября на канале возможно не будет активности. Я развеяться. Всем выжить в трейдинге! До связи!
NINJATRADER 8
Тема:
Работа с графиками 201
Когда:
среда, 5 Сентябрь, 12-00 по Чикаго (CT), 20-00 по Московскому времени
Ведущая:
Светлана Орловская, брокер компании NinjaTrader Brokerage
Регистрация здесь:
https://ninjatrader.com/ru/Webinar/Charting-201-RU
Это занятие поможет вам освоить более сложные настройки графиков для проведения различных типов анализа. Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:
- Работа с элементами рисования - что нового в NinjaTrader 8
- Совмещение разных графиков через глобальное перекрестие и другие связки
- Совмещение графиков и других окон платформы (например, Обзор Рынка)
- Составление нужных вам списков инструментов для быстрого доступа
Как всегда, занятие интерактивно, поэтому приносите свои вопросы!
Тема:
Работа с графиками 201
Когда:
среда, 5 Сентябрь, 12-00 по Чикаго (CT), 20-00 по Московскому времени
Ведущая:
Светлана Орловская, брокер компании NinjaTrader Brokerage
Регистрация здесь:
https://ninjatrader.com/ru/Webinar/Charting-201-RU
Это занятие поможет вам освоить более сложные настройки графиков для проведения различных типов анализа. Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:
- Работа с элементами рисования - что нового в NinjaTrader 8
- Совмещение разных графиков через глобальное перекрестие и другие связки
- Совмещение графиков и других окон платформы (например, Обзор Рынка)
- Составление нужных вам списков инструментов для быстрого доступа
Как всегда, занятие интерактивно, поэтому приносите свои вопросы!
Большая проблема большинства трейдеров в том, что они хотят входить в сделки 10 раз в день или 10 раз в неделю. Мое многолетнее изучение психологии рынка, поведения толпы, дает печальную статистику такой частоты сделок. Хорошие тенденции формируются не ежедневно, в отличие от желания зарабатывать ежедневно сотни тысяч долларов. Это огорчительно часто для многих, они не желают этого слышать, совершают сделку за сделкой и в итоге огорчаются еще больше. По своему опыту скажу о том, что частота входов в рынок не гарантирует серьезной прибыли в этом бизнесе. Деньги делаются благодаря входам, да. Но делаются не часто, а подобно снайперу, который может выслеживать цель и поразить ее потом одним выстрелом. Нужно терпение. Терпение здесь = деньги.
Чем чаще вы торгуете, тем выше вероятность неприятного исхода вашей спекулятивной активности. Частота принятия решений прямо пропорциональна вероятности ошибки. Будьте терпеливы, не думайте о трейдинге каждый час, выключайте мониторы, дышите свежим воздухом, отдыхайте, высыпайтесь, ходите в тир, плавайте, бегайте, бросайте курить, бросайте пить алкоголь, получайте адреналин, следите за своими вредными привычками и устраняйте их. Найдите дела, которые отвлекут вас от мониторов, полюбите жизнь. Я не шучу. Все ваши недостатки зеркальным образом отразятся на ваших сделках. Работайте над собой, а не пытайтесь нае... обмануть рынок. Решив поставить рынок в позу, вы уже окажетесь в позе перед рынком. Для кого-то много слов... Но по прошествии многих лет оно окажется для вас истиной.
Чем чаще вы торгуете, тем выше вероятность неприятного исхода вашей спекулятивной активности. Частота принятия решений прямо пропорциональна вероятности ошибки. Будьте терпеливы, не думайте о трейдинге каждый час, выключайте мониторы, дышите свежим воздухом, отдыхайте, высыпайтесь, ходите в тир, плавайте, бегайте, бросайте курить, бросайте пить алкоголь, получайте адреналин, следите за своими вредными привычками и устраняйте их. Найдите дела, которые отвлекут вас от мониторов, полюбите жизнь. Я не шучу. Все ваши недостатки зеркальным образом отразятся на ваших сделках. Работайте над собой, а не пытайтесь нае... обмануть рынок. Решив поставить рынок в позу, вы уже окажетесь в позе перед рынком. Для кого-то много слов... Но по прошествии многих лет оно окажется для вас истиной.
"Секрет" трейдинга в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег вы сделаете. Это печально, но дело обстоит именно так. Чем чаще вы гонитесь за сделками каждую минуту, тем больше вы будете расстроены. Очень расстроены... Для генерирования прибыли требуется время и это главный союзник трейдера. В распоряжении краткосрочного трейдера всего несколько часов для того, чтобы поучаствовать в большом движении и отхватить свой приличный кусок прибыли. Открытие позиции должно быть идеальным и у него нет права на ошибку.
Краткосрочный трейдер не в состоянии поймать крупное движение и для заработка серьезных денег у него должна быть открыта большая позиция. Краткосрочный трейдер вправе рассчитывать на серьезную прибыль только тогда, когда торги проводятся большим количеством лотов. Но тут вступает еще один нюанс. Большая позиция чревата и большими потерями. Коэффициент возможности прибыль/убыток на самом деле ужасен... Порой приблизительно 50/50. Крупные проигрыши в один миг могут разрушить всё и трейдера стирает в порошок на рынке, что собственно и происходит у большинства. Чем дольше держится позиция, тем большее движение можно поймать. Если вникнуть в круги трейдеров, то процветают на самом деле позиционные трейдеры, а вот внутридневные трейдеры ставят себя изначально в невыгодное положение. Они должны закрыть позиции в конце дня и выйти из рынка. Фактически время их враг. Это истина до конца времен.
За минуту рынок может продвинуться на некоторое расстояние. За 5 минут чуть дальше. За 60 минут еще дальше. И черт знает куда за день или неделю. Постоянно запрыгивая в поезд и выпригивая, вы зачастую будете упускать рынок и кидать ордера вдогонку по худшей цене, тем самым сами себе ухудшая математическое ожидание. Я считаю, что в очень коротких промежутках хотят торговать лишь трейдеры-неудачники, ограничивая тем самым потенциал своей прибыли. Самые ужасные результаты потерпели трейдеры в краткосрочной торговле, ограничивая свои прибыли в ряду неограниченных убытков.
Брокеры и продавцы своих систем считают иначе: можно делать огромные деньги, ловя рыночные максимумы и минимумы внутри дня, а вот оставлять позиции на ночь, это быть в опасности и попадать под воздействие новостей. Это не верно. Ваш риск всегда находится под контролем. Ваш контроль в этом бизнесе это защитный стоп-ордер (stop-loss). Выставив защитный стоп-ордер сразу после открытия позиции, можно потерять только заранее определенное количество денег. А вот отказ от удержания позиции ночью, ограничивает вас во времени, в течение которого может расти ваше капиталовложение.
Держите свои прибыльные позиции и не выходите слишком рано. Ровно как и не пересиживайте убытки. Убытки нужно резать быстро и хладнокровно, а вот прибыли давать расти. Вы никогда не научитесь делать большие деньги, пока не научитесь удерживать прибыльные позиции. Чтобы вырастить прибыльные сделки нужно время, подобно фермеру, который выжидает свой урожай.
Краткосрочный трейдер не в состоянии поймать крупное движение и для заработка серьезных денег у него должна быть открыта большая позиция. Краткосрочный трейдер вправе рассчитывать на серьезную прибыль только тогда, когда торги проводятся большим количеством лотов. Но тут вступает еще один нюанс. Большая позиция чревата и большими потерями. Коэффициент возможности прибыль/убыток на самом деле ужасен... Порой приблизительно 50/50. Крупные проигрыши в один миг могут разрушить всё и трейдера стирает в порошок на рынке, что собственно и происходит у большинства. Чем дольше держится позиция, тем большее движение можно поймать. Если вникнуть в круги трейдеров, то процветают на самом деле позиционные трейдеры, а вот внутридневные трейдеры ставят себя изначально в невыгодное положение. Они должны закрыть позиции в конце дня и выйти из рынка. Фактически время их враг. Это истина до конца времен.
За минуту рынок может продвинуться на некоторое расстояние. За 5 минут чуть дальше. За 60 минут еще дальше. И черт знает куда за день или неделю. Постоянно запрыгивая в поезд и выпригивая, вы зачастую будете упускать рынок и кидать ордера вдогонку по худшей цене, тем самым сами себе ухудшая математическое ожидание. Я считаю, что в очень коротких промежутках хотят торговать лишь трейдеры-неудачники, ограничивая тем самым потенциал своей прибыли. Самые ужасные результаты потерпели трейдеры в краткосрочной торговле, ограничивая свои прибыли в ряду неограниченных убытков.
Брокеры и продавцы своих систем считают иначе: можно делать огромные деньги, ловя рыночные максимумы и минимумы внутри дня, а вот оставлять позиции на ночь, это быть в опасности и попадать под воздействие новостей. Это не верно. Ваш риск всегда находится под контролем. Ваш контроль в этом бизнесе это защитный стоп-ордер (stop-loss). Выставив защитный стоп-ордер сразу после открытия позиции, можно потерять только заранее определенное количество денег. А вот отказ от удержания позиции ночью, ограничивает вас во времени, в течение которого может расти ваше капиталовложение.
Держите свои прибыльные позиции и не выходите слишком рано. Ровно как и не пересиживайте убытки. Убытки нужно резать быстро и хладнокровно, а вот прибыли давать расти. Вы никогда не научитесь делать большие деньги, пока не научитесь удерживать прибыльные позиции. Чтобы вырастить прибыльные сделки нужно время, подобно фермеру, который выжидает свой урожай.
Многие не понимают откуда происходит такая прибыль. Само ценообразование в сделке. Постараюсь объяснить. В пример берем вот недавний шорт Nasdaq. В спецификации контракта мы видим, что tick size (шаг цены) равен 0.25. Tick Value (стоимость шага цены) 5$. В шорте было движение от 7512 к 7437 = 75. Соответственно на 1 контракт мы получаем такой результат:
7512 - 7437 = 75
75 / 0,25 = 300
300 × 5 = 1500$
А поскольку контрактов было у меня 5 то:
1500 × 5 = 7500$
Вот и данная прибыль. Чуток там отклонение, поскольку не считал досконально. У каждого инструмента свой шаг цены. К примеру у нефти Tick size 0.01 и Tick value 10$. У каждого контракта есть своя официальная спецификация. Вот к примеру по CL https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html
Поэтому прибыли не из воздуха, а имеют свое логическое объяснение. Просто это фьючерсы и для многих они не понятны ввиду всех этих нюансов. Но это все и не обязательно высчитывать, поскольку в терминале вы это видите автоматически.
7512 - 7437 = 75
75 / 0,25 = 300
300 × 5 = 1500$
А поскольку контрактов было у меня 5 то:
1500 × 5 = 7500$
Вот и данная прибыль. Чуток там отклонение, поскольку не считал досконально. У каждого инструмента свой шаг цены. К примеру у нефти Tick size 0.01 и Tick value 10$. У каждого контракта есть своя официальная спецификация. Вот к примеру по CL https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html
Поэтому прибыли не из воздуха, а имеют свое логическое объяснение. Просто это фьючерсы и для многих они не понятны ввиду всех этих нюансов. Но это все и не обязательно высчитывать, поскольку в терминале вы это видите автоматически.
Чтобы сменить инструмент без создания дополнительных окон, вбейте прямо на графике тикер инструмента и дату его контракта, Enter. К примеру хотим открыть сою ZS 11-18. Соя торгуется на CBOT, который входит в состав CME Group. Ninjatrader 8 очень удобный терминал и интуитивно понятный. Более подробную инструкцию я даю своим подписчикам и в принципе с нуля, никогда не торгуя, они разбираются. Хотя до этого переживали, что все это сложно и не для них))