2⃣ источника качественной аналитики, бесплатно
🧐Существует стереотип, что качественная глубокая аналитика либо вообще не доступна «простым смертным», либо продаётся за большие деньги ограниченному кругу VIP-клиентов. К счастью, это не совсем так.
📊Портал InvestFunds, помимо информации о фондах и стратегиях ДУ, публикует аналитические материалы разных участников рынка, среди которых много респектабельных инвестиционных домов – Открытие, ГазпромБанк, BCS Global Markets и другие. Обзоры касаются как конкретных компаний, так и целых сегментов рынка.
Подборка InvestFunds доступна здесь:
https://investfunds.ru/analytics/
📑Российские рейтинговые агентства не только присваивают инвестиционные рейтинги компаниям, но и делают регулярные обзоры разных секторов экономики и отдельных тенденций, затрагивающих публичные компании. Обзоры компании бесплатно публикуют на своих сайтах.
Материалы агентства Эксперт РА можно найти здесь:
https://www.raexpert.ru/researches/
Подборка исследований от агетства АКРА доступна здесь:
https://www.acra-ratings.ru/research
А какими источниками качественной и бесплатной аналитики пользуетесь вы?
🧐Существует стереотип, что качественная глубокая аналитика либо вообще не доступна «простым смертным», либо продаётся за большие деньги ограниченному кругу VIP-клиентов. К счастью, это не совсем так.
📊Портал InvestFunds, помимо информации о фондах и стратегиях ДУ, публикует аналитические материалы разных участников рынка, среди которых много респектабельных инвестиционных домов – Открытие, ГазпромБанк, BCS Global Markets и другие. Обзоры касаются как конкретных компаний, так и целых сегментов рынка.
Подборка InvestFunds доступна здесь:
https://investfunds.ru/analytics/
📑Российские рейтинговые агентства не только присваивают инвестиционные рейтинги компаниям, но и делают регулярные обзоры разных секторов экономики и отдельных тенденций, затрагивающих публичные компании. Обзоры компании бесплатно публикуют на своих сайтах.
Материалы агентства Эксперт РА можно найти здесь:
https://www.raexpert.ru/researches/
Подборка исследований от агетства АКРА доступна здесь:
https://www.acra-ratings.ru/research
А какими источниками качественной и бесплатной аналитики пользуетесь вы?
investfunds.ru
Аналитика по финансовым рынкам
Аналитические обзоры и комментарии по рынку акций, паевых фондов, ETF, валюте и другим финансовым инструментам
❤1
🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Личная торговая стратегия. Создание и применение»
На курсе вы узнаете основные принципы построения личной стратегии работы на бирже, отвечающей вашим потребностям в сочетании с возможностями рынка. Что должна включать торговая система в целом: технологическая часть, психология и управление капиталом.
— 16, 17, 18 августа в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Дайджест долгового рынка»
Рынок облигаций восстановился до февральских уровней как с точки зрения цен, так и с точки зрения объемов торгов. При этом произошли заметные изменения в структуре торгов – резко выросла доля физических лиц – с 11% до 24% в структуре торгов. Курс для тех инвесторов, которые диверсифицируют свою валютную корзину, появилась также возможность вложения в облигации, номинированные в юанях.
— 16 августа в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Длинные экономические циклы: незримые пружины финансовых рынков»
На вебинаре научимся использовать теорию экономических циклов для составления и пересмотра собственного инвестиционного портфеля. Циклическое движение - неотъемлемая часть работы экономики. В рамках вебинара разберем, как циклы разной длины взаимодействуют между собой, как это влияет на вероятность реализации различных рисков и как эту информацию может использовать частный инвестор.
—18 августа в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Психология инвестиций»
Психология – важнейшая составляющая работы на бирже. Поговорим об эмоциях и шаблонах принятия решений инвесторами и трейдерами и научимся менять свои паттерны поведения для более успешной реализации торговых стратегий. На курсе вы научитесь: распознавать паттерны поведения, которые мешают принимать эффективные торговые решения; понимать личные особенности, влияющие на принятие решений; менять свои шаблоны поведения при инвестировании.
— 24 августа в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
@moex_school
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Личная торговая стратегия. Создание и применение»
На курсе вы узнаете основные принципы построения личной стратегии работы на бирже, отвечающей вашим потребностям в сочетании с возможностями рынка. Что должна включать торговая система в целом: технологическая часть, психология и управление капиталом.
— 16, 17, 18 августа в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Дайджест долгового рынка»
Рынок облигаций восстановился до февральских уровней как с точки зрения цен, так и с точки зрения объемов торгов. При этом произошли заметные изменения в структуре торгов – резко выросла доля физических лиц – с 11% до 24% в структуре торгов. Курс для тех инвесторов, которые диверсифицируют свою валютную корзину, появилась также возможность вложения в облигации, номинированные в юанях.
— 16 августа в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Длинные экономические циклы: незримые пружины финансовых рынков»
На вебинаре научимся использовать теорию экономических циклов для составления и пересмотра собственного инвестиционного портфеля. Циклическое движение - неотъемлемая часть работы экономики. В рамках вебинара разберем, как циклы разной длины взаимодействуют между собой, как это влияет на вероятность реализации различных рисков и как эту информацию может использовать частный инвестор.
—18 августа в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Психология инвестиций»
Психология – важнейшая составляющая работы на бирже. Поговорим об эмоциях и шаблонах принятия решений инвесторами и трейдерами и научимся менять свои паттерны поведения для более успешной реализации торговых стратегий. На курсе вы научитесь: распознавать паттерны поведения, которые мешают принимать эффективные торговые решения; понимать личные особенности, влияющие на принятие решений; менять свои шаблоны поведения при инвестировании.
— 24 августа в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
@moex_school
👍1
🧮Из чего складывается доходность облигации?
В теории, доходность облигации получается из суммы надбавок или "премий". Какой надбавки не хватает? 1. Безрисковая ставка 2. Инфляционная премия 3. Премия за риск 4. Премия за срок до погашения(maturity)
В теории, доходность облигации получается из суммы надбавок или "премий". Какой надбавки не хватает? 1. Безрисковая ставка 2. Инфляционная премия 3. Премия за риск 4. Премия за срок до погашения(maturity)
Anonymous Quiz
24%
Эмиссионная надбавка
30%
Надбавка за ликвидность
17%
Вариационная надбавка
29%
Дивидендная надбавка
👍1
📺Интервью на выходные
🪙В одном из недавних выпусков Финансовые рынки: время перемен экономист Сергей Хестанов, говоря о проблеме растущей инфляции в США, упоминал о решении аналогичной проблемы в 1980х годах.
🧯Тогда глава ФРС Пол Уолкер пошёл на жесткие меры, включающие резкое повышение ключевой ставки. Несмотря на серьёзные издержки (высокая безработица, краткосрочная рецессия), впоследствии подход себя оправдал - инфляцию удалось победить на десятилетия, а Уолкер заслужил лавры одного из лучших финансистов мира.
Предлагаем вам посмотреть одно из последних интервью Уолкера, которое он дал финасисту Рэю Далио в 2019 году. О том, что изменилось в мире за более чем 50 лет, о проблемах современных механизмов принятия решений и советах будущим главам финансовых регуляторов.
💡Перевести интервью на русский язык можно, включив субитиры и выбрав перевод на русский в приложении YouTube.
Интервью Пола Уолкера:
https://youtu.be/mMN17uBzCw4
Финансовые рынки: время перемен с Сергеем Хестановым:
https://youtu.be/nnQRegN2khw
🪙В одном из недавних выпусков Финансовые рынки: время перемен экономист Сергей Хестанов, говоря о проблеме растущей инфляции в США, упоминал о решении аналогичной проблемы в 1980х годах.
🧯Тогда глава ФРС Пол Уолкер пошёл на жесткие меры, включающие резкое повышение ключевой ставки. Несмотря на серьёзные издержки (высокая безработица, краткосрочная рецессия), впоследствии подход себя оправдал - инфляцию удалось победить на десятилетия, а Уолкер заслужил лавры одного из лучших финансистов мира.
Предлагаем вам посмотреть одно из последних интервью Уолкера, которое он дал финасисту Рэю Далио в 2019 году. О том, что изменилось в мире за более чем 50 лет, о проблемах современных механизмов принятия решений и советах будущим главам финансовых регуляторов.
💡Перевести интервью на русский язык можно, включив субитиры и выбрав перевод на русский в приложении YouTube.
Интервью Пола Уолкера:
https://youtu.be/mMN17uBzCw4
Финансовые рынки: время перемен с Сергеем Хестановым:
https://youtu.be/nnQRegN2khw
YouTube
Paul Volcker & Ray Dalio | State of the US Economy & Government
I sat down with one of my greatest heroes, Paul Volcker, to talk about the state of the economy and U.S. government as well as learn about the principles that guided his incredible career. We also discuss the decline of civil service and how Paul hopes to…
👍2
🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Энциклопедия технического анализа. Тренд и разворот»
Энциклопедия технического анализа – это цикл из двух вебинаров: тренд и разворот. Каждый вебинар посвящен подробному разбору одного из двух классов сигналов технического анализа. На курсе ведущий эксперт поделится личным опытом применения индикаторов продолжения тенденции. Бонус: подробный разбор одного из трендовых индикаторов.
— 24, 25 августа в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Психология инвестиций»
Психология – важнейшая составляющая работы на бирже. Поговорим об эмоциях и шаблонах принятия решений инвесторами и трейдерами и научимся менять свои паттерны поведения для более успешной реализации торговых стратегий. На курсе вы научитесь: распознавать паттерны поведения, которые мешают принимать эффективные торговые решения; понимать личные особенности, влияющие на принятие решений; менять свои шаблоны поведения при инвестировании.
— 25 августа в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«8 ошибок инвестора, снижающие доход от инвестиций»
По состоянию на июль 2022 года более 20 миллионов частных инвесторов имеют брокерские счета на Московской бирже. Период волатильности показал, что не все инвесторы были готовы к возможным рыночным рискам. На занятии разберем самые распространенные ошибки инвесторов при составлении портфелей и управлении ими и поговорим, как этих ошибок можно избежать.
—30 августа, 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
@moex_school
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Энциклопедия технического анализа. Тренд и разворот»
Энциклопедия технического анализа – это цикл из двух вебинаров: тренд и разворот. Каждый вебинар посвящен подробному разбору одного из двух классов сигналов технического анализа. На курсе ведущий эксперт поделится личным опытом применения индикаторов продолжения тенденции. Бонус: подробный разбор одного из трендовых индикаторов.
— 24, 25 августа в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Психология инвестиций»
Психология – важнейшая составляющая работы на бирже. Поговорим об эмоциях и шаблонах принятия решений инвесторами и трейдерами и научимся менять свои паттерны поведения для более успешной реализации торговых стратегий. На курсе вы научитесь: распознавать паттерны поведения, которые мешают принимать эффективные торговые решения; понимать личные особенности, влияющие на принятие решений; менять свои шаблоны поведения при инвестировании.
— 25 августа в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«8 ошибок инвестора, снижающие доход от инвестиций»
По состоянию на июль 2022 года более 20 миллионов частных инвесторов имеют брокерские счета на Московской бирже. Период волатильности показал, что не все инвесторы были готовы к возможным рыночным рискам. На занятии разберем самые распространенные ошибки инвесторов при составлении портфелей и управлении ими и поговорим, как этих ошибок можно избежать.
—30 августа, 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
@moex_school
👍1
📊 Индексы РТС и МосБиржи — зачем нужны, чем отличаются?
🔸Биржевой индекс – это число, динамика которого показывает, как поменялись цены в определённом сегменте финансового рынка. Индекс показывает, как сильно вырос или упал рынок. Чтобы понять общую картину рынка, не нужно идти сложным путём и отдельно вычислять изменение каждой акции, а затем считать среднее от всех изменений. Инвестору достаточно взглянуть на индекс МосБиржи.
🏆 Самые популярные индексы в России — индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) и индекс РТС, позволяют оценить динамику рынка российских акций, имеют одинаковую базу расчёта.
📍База расчёта – список акций, которые влияют на изменение индекса. Некоторые российские акции вообще не учитываются индексами, показатели таких акций не будут влиять на динамику индексов.
🔺База расчёта по российским и мировым индексам меняется со временем, какие-то акции выбывают, какие-то добавляются. Чем крупнее компания, тем сильнее она будет влиять на индекс, тем больше будет «вес» акции в индексе. В зависимости от типа индекса «вес» отдельных бумаг считается по-разному. Индексы МосБиржи и РТС учитывают капитализацию компании, долю её акций в свободном обращении (free-float) и другие параметры при определении влияния конкретных акций.
💰Самые «тяжеловесные» акции на текущий момент:
GAZP 09,83%
SBER 12,12%
LKOH 14,32%
YNDX 06,1%
GMKN 08,02%
NVTK 06,67%
🏦 Индекс МосБиржи рассчитывается в рублях, РТС имеет в себе долларовую составляющую. Представим ситуацию, когда за один день российский рынок не вырос и не упал, а доллар США вырос по отношению к рублю. Значение индекса МосБиржи не изменится, а индекс РТС – снизится.
📊 IMOEX и RTS – лишь немногие из российских индексов акций. Также на рынке считаются индексы облигаций, товарные, и многие другие. Например, в прошлом году мы запустили расчёт индекса МосБиржи исламских инвестиций.
💡 На любой индекс можно запустить дериватив, например, фьючерс или опцион. Такие деривативы дают возможность торговать «всем рынком» или "всем секторо". Управляющие компании используют индексы в качестве «бенчмарков» или эталонов по доходности своих фондов и стратегий.
🔸Биржевой индекс – это число, динамика которого показывает, как поменялись цены в определённом сегменте финансового рынка. Индекс показывает, как сильно вырос или упал рынок. Чтобы понять общую картину рынка, не нужно идти сложным путём и отдельно вычислять изменение каждой акции, а затем считать среднее от всех изменений. Инвестору достаточно взглянуть на индекс МосБиржи.
🏆 Самые популярные индексы в России — индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) и индекс РТС, позволяют оценить динамику рынка российских акций, имеют одинаковую базу расчёта.
📍База расчёта – список акций, которые влияют на изменение индекса. Некоторые российские акции вообще не учитываются индексами, показатели таких акций не будут влиять на динамику индексов.
🔺База расчёта по российским и мировым индексам меняется со временем, какие-то акции выбывают, какие-то добавляются. Чем крупнее компания, тем сильнее она будет влиять на индекс, тем больше будет «вес» акции в индексе. В зависимости от типа индекса «вес» отдельных бумаг считается по-разному. Индексы МосБиржи и РТС учитывают капитализацию компании, долю её акций в свободном обращении (free-float) и другие параметры при определении влияния конкретных акций.
💰Самые «тяжеловесные» акции на текущий момент:
GAZP 09,83%
SBER 12,12%
LKOH 14,32%
YNDX 06,1%
GMKN 08,02%
NVTK 06,67%
🏦 Индекс МосБиржи рассчитывается в рублях, РТС имеет в себе долларовую составляющую. Представим ситуацию, когда за один день российский рынок не вырос и не упал, а доллар США вырос по отношению к рублю. Значение индекса МосБиржи не изменится, а индекс РТС – снизится.
📊 IMOEX и RTS – лишь немногие из российских индексов акций. Также на рынке считаются индексы облигаций, товарные, и многие другие. Например, в прошлом году мы запустили расчёт индекса МосБиржи исламских инвестиций.
💡 На любой индекс можно запустить дериватив, например, фьючерс или опцион. Такие деривативы дают возможность торговать «всем рынком» или "всем секторо". Управляющие компании используют индексы в качестве «бенчмарков» или эталонов по доходности своих фондов и стратегий.
👍1
🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«8 ошибок инвестора, снижающие доход от инвестиций»
По состоянию на июль 2022 года более 20 миллионов частных инвесторов имеют брокерские счета на Московской бирже. Период волатильности показал, что не все инвесторы были готовы к возможным рыночным рискам. На занятии разберем самые распространенные ошибки инвесторов при составлении портфелей и управлении ими и поговорим, как этих ошибок можно избежать.
—30 августа, 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Фьючерсы. Основы торговли»
Изучаем фьючерсы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. На курсе вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение. Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком, стремится торговать с большим кредитным плечом и реализовывать агрессивную торговую стратегию.
— 8 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«8 ошибок инвестора, снижающие доход от инвестиций»
По состоянию на июль 2022 года более 20 миллионов частных инвесторов имеют брокерские счета на Московской бирже. Период волатильности показал, что не все инвесторы были готовы к возможным рыночным рискам. На занятии разберем самые распространенные ошибки инвесторов при составлении портфелей и управлении ими и поговорим, как этих ошибок можно избежать.
—30 августа, 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Фьючерсы. Основы торговли»
Изучаем фьючерсы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. На курсе вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение. Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком, стремится торговать с большим кредитным плечом и реализовывать агрессивную торговую стратегию.
— 8 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
👍1
⚡️Завтра в 10:00 старт торгов фьючерсом на Индекс российской пшеницы WHEAT
🌽Сельскохозяйственный рынок крайне важен для развития экономики любого государства, а поставки Российской пшеницы существенно влияют на мировой рынок продовольствия. Более того, ввиду мирового роста цен на сырьё и товары, а также увеличения темпов инфляции, рынок пшеницы может обрести ещё большую значимость.
📈Внутригодовая волатильность пшеницы за последние 3 года составляет более 40%. За 5 лет цены на пшеницу выросли в 2 раза. Московская биржа запускает инструмент, позволяющий поучаствовать в торгах высоковолатильным инструментом – фьючерс на Индекс российской пшеницы WHEAT.
👌Фьючерс является расчётным, а значит покупателю нет необходимости физически выкупать тонны зерна и думать о его сохранности, транспортировке и тд.
📊Индекс, лежащий в основе контракта, имеет достаточно высокую внутригодовую волатильность. Фьючерс WHEAT имеет низкий порог входа - ГО по контракту не превышает 2500 рублей.
💡Частные инвесторы могут использовать этот инструмент для диверсификации портфеля, хеджировать позиции по акциям агропромышленного комплекса, а также применять направленную торговлю или даже торговать волатильностью, используя опционы. Компании агропромышленного комплекса смогут лучше управлять рисками благодаря новому инструменту.
Запуск торгов – уже завтра, 31 августа, в 10:00 МСК. Страница нового фьючерса тут: moex.com/a8217
🌽Сельскохозяйственный рынок крайне важен для развития экономики любого государства, а поставки Российской пшеницы существенно влияют на мировой рынок продовольствия. Более того, ввиду мирового роста цен на сырьё и товары, а также увеличения темпов инфляции, рынок пшеницы может обрести ещё большую значимость.
📈Внутригодовая волатильность пшеницы за последние 3 года составляет более 40%. За 5 лет цены на пшеницу выросли в 2 раза. Московская биржа запускает инструмент, позволяющий поучаствовать в торгах высоковолатильным инструментом – фьючерс на Индекс российской пшеницы WHEAT.
👌Фьючерс является расчётным, а значит покупателю нет необходимости физически выкупать тонны зерна и думать о его сохранности, транспортировке и тд.
📊Индекс, лежащий в основе контракта, имеет достаточно высокую внутригодовую волатильность. Фьючерс WHEAT имеет низкий порог входа - ГО по контракту не превышает 2500 рублей.
💡Частные инвесторы могут использовать этот инструмент для диверсификации портфеля, хеджировать позиции по акциям агропромышленного комплекса, а также применять направленную торговлю или даже торговать волатильностью, используя опционы. Компании агропромышленного комплекса смогут лучше управлять рисками благодаря новому инструменту.
Запуск торгов – уже завтра, 31 августа, в 10:00 МСК. Страница нового фьючерса тут: moex.com/a8217
👍1
⚙Относительная оценка – один из инструментов фундаментального аналитика, её суть в сравнении мультипликаторов у сопоставимых компаний из одной отрасли. Этот метод позволяет увидеть слабые и сильные стороны компании в сравнении с конкурентами, чтобы выделить наиболее привлекательную.
💰Коэффициенты прибыльности — это показатели, использующие для оценки способность бизнеса генерировать чистую прибыль по отношению к выручке, операционным расходам, балансовым активам или акционерному капиталу.
Некоторые из коэффициентов прибыльности:
Коэффициент (P/E) - отношение цены акции к прибыли на 1 акцию (EPS). Полученный результат показывает количество лет, требуемых для полной окупаемости вложенных денег. Коэффициент является базовым и не подходит для оценки стартапов или убыточных компаний.
Рентабельность активов (ROA) - это отношение чистой прибыли за определенный период к стоимости активов. Коэффициент показывает, сколько рублей прибыли генерирует рубль активов. ROA можно использовать для сравнения эффективности нефинансовых компаний.
Рентабельность собственного капитала (ROE) - получается путем деления чистой прибыли на собственный капитал. ROE - показатель прибыльности корпорации и того, насколько эффективно она генерирует эту прибыль. Чем выше ROE, тем больше денег удаётся генерировать на единицу капитала. Показатель отлично подходит для сравнения банков и финансовых компаний.
Стоимость бизнеса (EV) – рассчитывается как сумма Рыночной капитализации и чистого долга (Net Debt). Преимущество показателя в том, что он учитывает долговую нагрузку компании в оценке.
Соотношение цены и свободного денежного потока (P/FCF) – это Рыночная капитализация, деленная на свободный денежный поток, Free Cash Flow. Показатель отражает, за сколько лет компания полностью окупит себя чистым денежным потоком. FCF лишён недостатков чистой прибыли, которая используется в P/E, поэтому коэффициент может стать хорошей альтернативой.
💰Коэффициенты прибыльности — это показатели, использующие для оценки способность бизнеса генерировать чистую прибыль по отношению к выручке, операционным расходам, балансовым активам или акционерному капиталу.
Некоторые из коэффициентов прибыльности:
Коэффициент (P/E) - отношение цены акции к прибыли на 1 акцию (EPS). Полученный результат показывает количество лет, требуемых для полной окупаемости вложенных денег. Коэффициент является базовым и не подходит для оценки стартапов или убыточных компаний.
Рентабельность активов (ROA) - это отношение чистой прибыли за определенный период к стоимости активов. Коэффициент показывает, сколько рублей прибыли генерирует рубль активов. ROA можно использовать для сравнения эффективности нефинансовых компаний.
Рентабельность собственного капитала (ROE) - получается путем деления чистой прибыли на собственный капитал. ROE - показатель прибыльности корпорации и того, насколько эффективно она генерирует эту прибыль. Чем выше ROE, тем больше денег удаётся генерировать на единицу капитала. Показатель отлично подходит для сравнения банков и финансовых компаний.
Стоимость бизнеса (EV) – рассчитывается как сумма Рыночной капитализации и чистого долга (Net Debt). Преимущество показателя в том, что он учитывает долговую нагрузку компании в оценке.
Соотношение цены и свободного денежного потока (P/FCF) – это Рыночная капитализация, деленная на свободный денежный поток, Free Cash Flow. Показатель отражает, за сколько лет компания полностью окупит себя чистым денежным потоком. FCF лишён недостатков чистой прибыли, которая используется в P/E, поэтому коэффициент может стать хорошей альтернативой.
🔥3👍1
Зачем инвестору смотреть на дюрацию облигации перед покупкой?
Anonymous Quiz
12%
Чтобы примерно оценить риск дефолта эмитента бумаги до ее погашения
21%
Чтобы понимать, как сильно может меняться купон по бумаге в ответ на изменения % ставок
44%
Чтобы понимать, как сильно может колебаться цена бумаги в ответ на изменения % ставок
24%
Чтобы примерно оценить вероятность обратного выкупа бумаги эмитентом до её погашения
🔥12🤩3🏆3
🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Энциклопедия технического анализа. Введение»
Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей.
— 6 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Фьючерсы. Основы торговли»
Изучаем фьючерсы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. На курсе вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение. Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком, стремится торговать с большим кредитным плечом и реализовывать агрессивную торговую стратегию.
— 8 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Энциклопедия технического анализа. Введение»
Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей.
— 6 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Фьючерсы. Основы торговли»
Изучаем фьючерсы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. На курсе вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение. Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком, стремится торговать с большим кредитным плечом и реализовывать агрессивную торговую стратегию.
— 8 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
🔥4
Почему при анализе прибыльности, эффективности компаний считают EBITDA, а не просто чистую прибыль? EBITDA...
Anonymous Quiz
31%
показывает, сколько копеек прибыли компания зарабатывает на рубль собственного капитала
16%
помогает сравнивать прибыльные и убыточные компании, большие и маленькие компании
10%
игнорирует влияние валютных курсов и процентных ставок на прибыль
43%
помогает сравнивать компании с большим и маленьким долгом, с разной нормой амортизации
🔥13👎2🤩1
🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
Курс «Энциклопедия технического анализа. Введение»
Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей.
— 20 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Как выбирать акции»
Покупка акций – это возможность получать прибыль и от краткосрочной торговли, и от долгосрочных инвестиций. Изучаем основные принципы отбора акций для своего портфеля в условиях неопределенности. Поговорим о том, как выбирать акции, когда отчетность не публикуется. Научимся использовать косвенные данные и ретроспективный анализ.
— 22 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
@moex_school
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
Курс «Энциклопедия технического анализа. Введение»
Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей.
— 20 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Как выбирать акции»
Покупка акций – это возможность получать прибыль и от краткосрочной торговли, и от долгосрочных инвестиций. Изучаем основные принципы отбора акций для своего портфеля в условиях неопределенности. Поговорим о том, как выбирать акции, когда отчетность не публикуется. Научимся использовать косвенные данные и ретроспективный анализ.
— 22 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
@moex_school
Moex
Курс «Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. Как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли?
👍1🤯1🤩1
🛡Простые способы снизить риск портфеля
Существует 2 типа рисков для инвестиционных инструментов: общерыночные и специфические.
🌎Рыночные риски – риски ухудшения ситуации на целом рынке/по всему миру. Примеры таких рисков: финансовый кризис 2008 года или пандемия COVID-19. В такие времена даже акции первоклассных компаний с блестящими перспективами падают в цене, а инвесторы принимают эмоциональные решения чаще, чем обычно. Общерыночные риски могут нанести значительный урон инвестиционному портфелю, их практически невозможно прогнозировать.
🏗🏭Чтобы снизить урон от таких рисков, нужно иметь активы за пределами инвестиционных компаний. Например, недвижимость, полис страхования жизни или долю в бизнесе. Имея активы за пределами рынка, гораздо проще принимать взвешенные решения в кризисы.
🧮Специфические риски – угрозы, затрагивающие конкретную отрасль или компанию. Примеры таких рисков: плохие финансовые результаты, запуск успешного продукта конкурентом или новая законодательная инициатива, грозящая закрытием целой отрасли.
🎛Базовая и одновременно эффективная стратегия снижения специфических рисков — диверсификация. Её суть в том, чтобы не вкладывать все деньги в один актив, а купить разные активы. Как минимум, все активы не должны падать или расти одновременно. Идеально, если падение одних будет компенсироваться ростом других.
💡Если вы не знаете, как диверсифицировать портфель, для начала можно посмотреть на базу расчёта индексов Мосбиржи и РТС здесь: moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ – она включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний.
⚙Отдельно можно обратить внимание на отраслевые индексы акций здесь: moex.com/ru/index/MOEXOG. Изучив базу расчёта каждого из них, вы быстро узнаете, какие публичные компании России добывают полезные ископаемые, разрабатывают технологии или занимаются розничной торговлей и легко составите сбалансированный портфель.
👨🏫👩🏫Наконец, если нет желания диверсифицировать самостоятельно, можно обратиться к Управляющим компаниям. Они выпускают паевые и биржевые фонды, которые представляют из себя долю в диверсифицированном инвестиционном портфеле. Список биржевых фондов, торгующихся на MOEX можно найти тут:
moex.com/msn/stock-instruments#/?bg%5B%5D='stock_tplus'&sec_type%5B%5D='stock_etf_ppif','stock_exchange_ppif
Существует 2 типа рисков для инвестиционных инструментов: общерыночные и специфические.
🌎Рыночные риски – риски ухудшения ситуации на целом рынке/по всему миру. Примеры таких рисков: финансовый кризис 2008 года или пандемия COVID-19. В такие времена даже акции первоклассных компаний с блестящими перспективами падают в цене, а инвесторы принимают эмоциональные решения чаще, чем обычно. Общерыночные риски могут нанести значительный урон инвестиционному портфелю, их практически невозможно прогнозировать.
🏗🏭Чтобы снизить урон от таких рисков, нужно иметь активы за пределами инвестиционных компаний. Например, недвижимость, полис страхования жизни или долю в бизнесе. Имея активы за пределами рынка, гораздо проще принимать взвешенные решения в кризисы.
🧮Специфические риски – угрозы, затрагивающие конкретную отрасль или компанию. Примеры таких рисков: плохие финансовые результаты, запуск успешного продукта конкурентом или новая законодательная инициатива, грозящая закрытием целой отрасли.
🎛Базовая и одновременно эффективная стратегия снижения специфических рисков — диверсификация. Её суть в том, чтобы не вкладывать все деньги в один актив, а купить разные активы. Как минимум, все активы не должны падать или расти одновременно. Идеально, если падение одних будет компенсироваться ростом других.
💡Если вы не знаете, как диверсифицировать портфель, для начала можно посмотреть на базу расчёта индексов Мосбиржи и РТС здесь: moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ – она включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний.
⚙Отдельно можно обратить внимание на отраслевые индексы акций здесь: moex.com/ru/index/MOEXOG. Изучив базу расчёта каждого из них, вы быстро узнаете, какие публичные компании России добывают полезные ископаемые, разрабатывают технологии или занимаются розничной торговлей и легко составите сбалансированный портфель.
👨🏫👩🏫Наконец, если нет желания диверсифицировать самостоятельно, можно обратиться к Управляющим компаниям. Они выпускают паевые и биржевые фонды, которые представляют из себя долю в диверсифицированном инвестиционном портфеле. Список биржевых фондов, торгующихся на MOEX можно найти тут:
moex.com/msn/stock-instruments#/?bg%5B%5D='stock_tplus'&sec_type%5B%5D='stock_etf_ppif','stock_exchange_ppif
Московская Биржа
Московская Биржа - Инструменты фондового рынка
Инструменты фондового рынка | Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами.
🔥9👍2
Что ждет покупателя put-опциона на акцию, если цена акции начнет расти?
Anonymous Quiz
22%
Потенциально неограниченная прибыль
21%
Потенциально неограниченный убыток
28%
Прибыль, но не больше заранее известной величины
29%
Убыток, но не больше заранее известной величины
❤14🔥8
🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
Курс «Энциклопедия технического анализа. Введение»
Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей.
— 20 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Как выбирать акции»
Покупка акций – это возможность получать прибыль и от краткосрочной торговли, и от долгосрочных инвестиций. Изучаем основные принципы отбора акций для своего портфеля в условиях неопределенности. Поговорим о том, как выбирать акции, когда отчетность не публикуется, а анализ проводить нужно. Научимся использовать косвенные данные и ретроспективный анализ.
— 22 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Анализ финансовой отчетности — базовые навыки»
Для успешного инвестирования в акции и облигации необходимо понимать, насколько устойчиво финансовое положение компании и насколько эффективно ведется бизнес. На курсе вы узнаете, как устроена финансовая отчетность, как выявлять ухудшение и улучшение положения компании на рынке в зависимости от макроэкономической ситуации. Также разберем базовые подходы к методу сравнительных мультипликаторов и экспресс-оценки стоимости компаний.
— 27, 28 сентября в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
Дайджест занятий Школы Московской биржи
Курс «Энциклопедия технического анализа. Введение»
Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей.
— 20 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Как выбирать акции»
Покупка акций – это возможность получать прибыль и от краткосрочной торговли, и от долгосрочных инвестиций. Изучаем основные принципы отбора акций для своего портфеля в условиях неопределенности. Поговорим о том, как выбирать акции, когда отчетность не публикуется, а анализ проводить нужно. Научимся использовать косвенные данные и ретроспективный анализ.
— 22 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Анализ финансовой отчетности — базовые навыки»
Для успешного инвестирования в акции и облигации необходимо понимать, насколько устойчиво финансовое положение компании и насколько эффективно ведется бизнес. На курсе вы узнаете, как устроена финансовая отчетность, как выявлять ухудшение и улучшение положения компании на рынке в зависимости от макроэкономической ситуации. Также разберем базовые подходы к методу сравнительных мультипликаторов и экспресс-оценки стоимости компаний.
— 27, 28 сентября в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
Moex
Энциклопедия технического анализа. Введение
Концепция технического анализа и подробный справочник технических индикаторов от Валентины Савенковой
👍2
Forwarded from MOEX - Московская биржа
#MOEX #MHT #MOEX_hometalks #ГруппаПозитив
22 сентября гостями #MOEX_hometalks станут Денис Баранов, генеральный директор и Максим Пустовой, управляющий директор Группы Позитив. Встречу проведет Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи.
В прямом эфире участники поговорят о бизнесе Группы Позитив, планах и прогнозах развития компании, обсудят потенциал рынка кибербезопасности, конкуренцию, а также ответят на вопросы зрителей.
В 16:30 приглашаем вас присоединиться к прямой трансляции беседы на YouTube канале биржи или на сайте ⬅️
Свои вопросы участникам вы можете присылать уже сейчас на адрес: Moexhometalks@moex.com или писать в комментариях👇
До встречи в эфире!
22 сентября гостями #MOEX_hometalks станут Денис Баранов, генеральный директор и Максим Пустовой, управляющий директор Группы Позитив. Встречу проведет Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи.
В прямом эфире участники поговорят о бизнесе Группы Позитив, планах и прогнозах развития компании, обсудят потенциал рынка кибербезопасности, конкуренцию, а также ответят на вопросы зрителей.
В 16:30 приглашаем вас присоединиться к прямой трансляции беседы на YouTube канале биржи или на сайте ⬅️
Свои вопросы участникам вы можете присылать уже сейчас на адрес: Moexhometalks@moex.com или писать в комментариях👇
До встречи в эфире!
👍2🤔2
✅ 5 советов, которые помогают пережить кризисы
📉 На фоне возросшей волатильности рынка в последние дни напоминаем нашим читателям о 5 простых рекомендациях, которые помогут сохранить капитал в текущих условиях.
😧 Необдуманные и эмоциональные решения в условиях быстрого изменения информационного фона, могут пагубно сказаться на финансовых результатах инвестирования.
🔎 Мы подготовили для вас 5 советов, которые помогают пережить кризисы:
🔸 Старайтесь сохраняйть спокойствие и не поддаваться панике. Спросите себя перед заключением сделки – для чего вы ее хотите совершить, на основании какой информации, надёжен ли ли источник информации? Не принимайте эмоциональных решений по открытию новых или закрытию имеющихся позиций. При высокой волатильности бывает сложно спокойно наблюдать за состоянием портфеля. Возможно, на какое-то время лучше взять паузу и вообще не совершать операции.
🔸 Не стоит спекулировать, если у вас нет опыта, не стоит пытаться быстро "отыграться" у рынка. Такое желание естественно, но шансов на успех у непрофессионалов немного. Отсутствие опыта работы с риском может привести к ещё большим потерям.
🔸 Избегайте использования "плечей". Маржинальные операции – отличный инструмент во время предсказуемых движений. Но в условиях высокой неопределенности "плечи" могут привести к быстрым и ощутимым потерям трейдера. Перед использованием убедитесь, что имеете достаточный запас свободных средств. Полезно заранее рассчитать уровни цен, при которых вы будете закрывать такие позиции.
🔸Не меняйте свою стратегию и не становитесь спекулянтом в одночасье. Вспомните момент, когда вы формировали свою инвестиционную стратегию, устанавливали правила и обещали себе их не нарушать. Вспомните, что кризис – одно из состояний системы. Кризисы были в 1998, 2008, 2014, будут и после 2022 года. Любой кризис рано или поздно заканчивается, а последствия принятых решений остаются.
🔸Рынки восстанавливаются. Ни один из циклов не похож на другой, но у всех есть общая черта – падение сменяется ростом. Каким бы резким ни было снижение, активы со временем возвращаются к справедливой стоимости. Смотрите на динамику рынков и не пытайтесь поймать дно. При формировании позиций покупайте частями, постепенно. Уделите время оцене качества и перспектив приобретаемых активов.
📉 На фоне возросшей волатильности рынка в последние дни напоминаем нашим читателям о 5 простых рекомендациях, которые помогут сохранить капитал в текущих условиях.
😧 Необдуманные и эмоциональные решения в условиях быстрого изменения информационного фона, могут пагубно сказаться на финансовых результатах инвестирования.
🔎 Мы подготовили для вас 5 советов, которые помогают пережить кризисы:
🔸 Старайтесь сохраняйть спокойствие и не поддаваться панике. Спросите себя перед заключением сделки – для чего вы ее хотите совершить, на основании какой информации, надёжен ли ли источник информации? Не принимайте эмоциональных решений по открытию новых или закрытию имеющихся позиций. При высокой волатильности бывает сложно спокойно наблюдать за состоянием портфеля. Возможно, на какое-то время лучше взять паузу и вообще не совершать операции.
🔸 Не стоит спекулировать, если у вас нет опыта, не стоит пытаться быстро "отыграться" у рынка. Такое желание естественно, но шансов на успех у непрофессионалов немного. Отсутствие опыта работы с риском может привести к ещё большим потерям.
🔸 Избегайте использования "плечей". Маржинальные операции – отличный инструмент во время предсказуемых движений. Но в условиях высокой неопределенности "плечи" могут привести к быстрым и ощутимым потерям трейдера. Перед использованием убедитесь, что имеете достаточный запас свободных средств. Полезно заранее рассчитать уровни цен, при которых вы будете закрывать такие позиции.
🔸Не меняйте свою стратегию и не становитесь спекулянтом в одночасье. Вспомните момент, когда вы формировали свою инвестиционную стратегию, устанавливали правила и обещали себе их не нарушать. Вспомните, что кризис – одно из состояний системы. Кризисы были в 1998, 2008, 2014, будут и после 2022 года. Любой кризис рано или поздно заканчивается, а последствия принятых решений остаются.
🔸Рынки восстанавливаются. Ни один из циклов не похож на другой, но у всех есть общая черта – падение сменяется ростом. Каким бы резким ни было снижение, активы со временем возвращаются к справедливой стоимости. Смотрите на динамику рынков и не пытайтесь поймать дно. При формировании позиций покупайте частями, постепенно. Уделите время оцене качества и перспектив приобретаемых активов.
❤27🔥5👍3🤣3🤯1
Forwarded from MOEX Derivatives
Сотни процентов дохода на срочном рынке за неделю - это реально?
Прошла неделя с начала конкурса "Лучший частный инвестор 2022 года". Среди лидеров рейтинга участники, совершавшие сделки на срочном рынке с фьючерсами и опционами.
Делимся результатами лидеров на 18:30 22 сентября:
🥇1 место:
🔹Доходность ~ 323%
🔹Количество сделок - более 400
🔹Основные инструменты - фьючерсы и опционы на индекс РТС
🥈2 место:
🔹Доходность ~ 256%
🔹Количество сделок - более 145
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль на индекс РТС
🥉3 место:
🔹Доходность ~ 100%
🔹Количество сделок - более 290
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль и на индекс РТС, фьючерсы на индекс РТС, доллар-рубль и юань-рубль
Регистрируйтесь на конкурс и боритесь за главный приз, используя инструменты срочного рынка!
Прошла неделя с начала конкурса "Лучший частный инвестор 2022 года". Среди лидеров рейтинга участники, совершавшие сделки на срочном рынке с фьючерсами и опционами.
Делимся результатами лидеров на 18:30 22 сентября:
🥇1 место:
🔹Доходность ~ 323%
🔹Количество сделок - более 400
🔹Основные инструменты - фьючерсы и опционы на индекс РТС
🥈2 место:
🔹Доходность ~ 256%
🔹Количество сделок - более 145
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль на индекс РТС
🥉3 место:
🔹Доходность ~ 100%
🔹Количество сделок - более 290
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль и на индекс РТС, фьючерсы на индекс РТС, доллар-рубль и юань-рубль
Регистрируйтесь на конкурс и боритесь за главный приз, используя инструменты срочного рынка!
👎6🔥5🏆4👍2🤔2
🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Облигации от рубля до юаня: обзор рынка»
В прямом эфире вы узнаете о последних размещениях в юанях. Какие ставки и какие тенденции. Сравним облигации в юанях с облигациями в рублях. Поговорим о том, какие существуют риски инвестирования и как их минимизировать.
— 27 сентября в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Новые возможности: фьючерсы на юань»
На курсе вы изучите особенности торговли фьючерсами на курс китайский юань - российский рубль. Увидите отличия от других фьючерсов на валютные пары, а также от операций на валютном спот рынке. Узнаете какие особенности у фьючерсного контракта на юань-рубль и как им торговать.
— 28 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«NASD - инвестируй в глобальный рынок»
Базовый актив фьючерса NASD - биржевой фонд Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1, инвестирующий в акции компаний из базы расчета индекса NASDAQ-100, значительная часть которых представляет технологических гигантов. Благодаря почти полной корреляции с индексом, торговля фьючерсом позволяет получить экспозицию на этот индекс, в том числе и неквалифицированным инвесторам. На данном вебинаре мы подробно расскажем про сам фьючерс, фонд и индекс NASDAQ-100.
— 29 сентября в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Опционы: основы торговли»
Курс для начинающих срочных трейдеров. На курсе вы изучите инструмент срочного рынка – опционы. Рассмотрите технологию торговли, особенности обращения и способы расчета капитала и рисков. Настроите программу QUIK для торговли опционами.
— 29 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
Дайджест занятий Школы Московской биржи
«Облигации от рубля до юаня: обзор рынка»
В прямом эфире вы узнаете о последних размещениях в юанях. Какие ставки и какие тенденции. Сравним облигации в юанях с облигациями в рублях. Поговорим о том, какие существуют риски инвестирования и как их минимизировать.
— 27 сентября в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
«Новые возможности: фьючерсы на юань»
На курсе вы изучите особенности торговли фьючерсами на курс китайский юань - российский рубль. Увидите отличия от других фьючерсов на валютные пары, а также от операций на валютном спот рынке. Узнаете какие особенности у фьючерсного контракта на юань-рубль и как им торговать.
— 28 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«NASD - инвестируй в глобальный рынок»
Базовый актив фьючерса NASD - биржевой фонд Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1, инвестирующий в акции компаний из базы расчета индекса NASDAQ-100, значительная часть которых представляет технологических гигантов. Благодаря почти полной корреляции с индексом, торговля фьючерсом позволяет получить экспозицию на этот индекс, в том числе и неквалифицированным инвесторам. На данном вебинаре мы подробно расскажем про сам фьючерс, фонд и индекс NASDAQ-100.
— 29 сентября в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
«Опционы: основы торговли»
Курс для начинающих срочных трейдеров. На курсе вы изучите инструмент срочного рынка – опционы. Рассмотрите технологию торговли, особенности обращения и способы расчета капитала и рисков. Настроите программу QUIK для торговли опционами.
— 29 сентября в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
@moex_school
❤3👍3⚡1
Forwarded from MOEX Derivatives
#Обучение
Что такое индекс РТС и как он рассчитывается?
1️⃣ Что такое индекс РТС?
Индекс РТС - один из ключевых индексов, отражающих динамику российского фондового рынка. Он рассчитывается на основе цен акций, веса которых зависят от капитализации компаний и коэффициента free-float. Индекс начал рассчитываться в 1995 году со значения 100.
Коэффициент free-float - доля акций в свободном обращении. Например, акции, принадлежащие государству, не включаются в free-float.
2️⃣ Что входит в индекс?
В индекс РТС входят наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний из разных отраслей. На данный момент их количество равно 40, в конце каждого квартала состав и веса акций пересматриваются индексным комитетом.
Условия для включения в индекс:
▫️коэффициент free-float акций составляет не менее 10%;
▫️в течение 6 месяцев доля торговых дней, в течение которых с акцией была совершена хотя бы 1 сделка, составляет минимум 99%;
▫️ликвидность (оборот относительно общего объема акций в свободном обращении в течение года) составляет не менее 15%;
▫️ эмитент раскрыл последнюю отчетность по международным стандартам с задержкой не более 8 месяцев;
▫️по итогам расчета вес акции в индексе составляет не менее 0,25%.
3️⃣ Как рассчитывает индекс?
Индекс рассчитывается каждый торговый день с 10:00 до 18:50, причем обновление происходит каждую секунду.
Текущее значение индекса - это отношение капитализации рынка к делителю на текущий момент. Делитель показывает капитализацию акций в первый день расчета индекса с учетом изменений в базе расчета. Иными словами, индекс показывает накопленную динамику капитализации рынка с начала расчета.
С помощью формулы индекс выражается как суммарная капитализация / делитель.
Капитализация отдельной акции рассчитывается по формуле: цена акции * количество акций * коэффициент free-float * весовой коэффициент / индикативный курс доллара.
Весовой коэффициент нужен для ограничения веса компаний с очень большой капитализацией, например, Сбербанк, Лукойл.
4️⃣ Как торговать индексом РТС?
Индекс нельзя купить или продать, поэтому для торговли используют финансовые инструменты с привязкой к индексу. На срочном рынке торговать индексом можно с помощью фьючерсов RTS и RTSM (мини: в 100 раз меньше основного), при этом их можно как покупать, так и продавать в зависимости от ожиданий инвестора.
📄 Подробнее о расчете индексов акций в методике
Что такое индекс РТС и как он рассчитывается?
1️⃣ Что такое индекс РТС?
Индекс РТС - один из ключевых индексов, отражающих динамику российского фондового рынка. Он рассчитывается на основе цен акций, веса которых зависят от капитализации компаний и коэффициента free-float. Индекс начал рассчитываться в 1995 году со значения 100.
Коэффициент free-float - доля акций в свободном обращении. Например, акции, принадлежащие государству, не включаются в free-float.
2️⃣ Что входит в индекс?
В индекс РТС входят наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний из разных отраслей. На данный момент их количество равно 40, в конце каждого квартала состав и веса акций пересматриваются индексным комитетом.
Условия для включения в индекс:
▫️коэффициент free-float акций составляет не менее 10%;
▫️в течение 6 месяцев доля торговых дней, в течение которых с акцией была совершена хотя бы 1 сделка, составляет минимум 99%;
▫️ликвидность (оборот относительно общего объема акций в свободном обращении в течение года) составляет не менее 15%;
▫️ эмитент раскрыл последнюю отчетность по международным стандартам с задержкой не более 8 месяцев;
▫️по итогам расчета вес акции в индексе составляет не менее 0,25%.
3️⃣ Как рассчитывает индекс?
Индекс рассчитывается каждый торговый день с 10:00 до 18:50, причем обновление происходит каждую секунду.
Текущее значение индекса - это отношение капитализации рынка к делителю на текущий момент. Делитель показывает капитализацию акций в первый день расчета индекса с учетом изменений в базе расчета. Иными словами, индекс показывает накопленную динамику капитализации рынка с начала расчета.
С помощью формулы индекс выражается как суммарная капитализация / делитель.
Капитализация отдельной акции рассчитывается по формуле: цена акции * количество акций * коэффициент free-float * весовой коэффициент / индикативный курс доллара.
Весовой коэффициент нужен для ограничения веса компаний с очень большой капитализацией, например, Сбербанк, Лукойл.
4️⃣ Как торговать индексом РТС?
Индекс нельзя купить или продать, поэтому для торговли используют финансовые инструменты с привязкой к индексу. На срочном рынке торговать индексом можно с помощью фьючерсов RTS и RTSM (мини: в 100 раз меньше основного), при этом их можно как покупать, так и продавать в зависимости от ожиданий инвестора.
📄 Подробнее о расчете индексов акций в методике
❤10🔥4👍3